# ワラントスクリーニング V2

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get_warrant_screen(request)

説明

ワラントスクリーニング V2。旧 API get_warrant と比較して、43 列のワラント属性を返却し、香港 / シンガポール / マレーシア市場をサポートします。総数のみ返却（only_count）にも対応。すべての数値フィールドは原始値を直接渡し、OpenD 内部で倍率変換を行います。

パラメータ

パラメータ	タイプ	説明
request	WarrantScreenRequest	ワラントスクリーニングリクエストオブジェクト、構築時に warrant_market 必須

WarrantScreenRequest フィールド：

フィールド	タイプ	説明
warrant_market	WarrantMarket	市場 HK=1、SG=4、MY=15
is_delay	bool	遅延相場を使用するかデフォルトは False
only_count	bool	総数のみ返却するか（明細を返さない）デフォルトは False；True の場合は all_count のみ埋まり、DataFrame は空
page_from	int	ページング開始位置デフォルトは 0
page_count	int	1 ページあたりの最大返却件数デフォルトは 200

フィルタ条件 builder メソッド（呼び出すごとにフィルタ条件を 1 件追加）：

メソッド	説明
add_interval_filter(field_id, min_val=None, max_val=None, min_included=True, max_included=True)	区間フィルタ field_id は WarrantField から取得；min_val / max_val は原始値を直接渡す（OpenD が自動的に倍率変換、例えば現在値 5 元は 5.0、ストリート比率 50% は 50.0、実効レバレッジ > 3 は 3.0）。min_val / max_val はいずれも任意、両方とも未指定の場合この条件は無効（フィルタ未適用と同じ）
add_choice_filter(field_id, choices)	選択肢フィルタ choices の要素は int 列挙または str コード可、例えば STOCK_OWNER フィールドには ["HK.00700"]、WARRANT_TYPE には [WarrantType.CALL, WarrantType.PUT] を渡せる
add_sort(field_id, desc=False)	ソート desc=True で降順、デフォルト昇順

よく使う WarrantField field_id（完全なリストは WarrantField を参照）：

field_id	意味	フィルタ方式
4	ISSUER_ID 発行体 ID	choice
5	STOCK_OWNER 原株	choice ["HK.00700"] のような code 文字列を渡せる
6	WARRANT_TYPE ワラントタイプ	choice 1=コール、2=プット、3=ブル証、4=ベア証、5=インライン証；詳細は WarrantType
8	CURRENT_PRICE 現在値	interval
9	STREET_RATIO ストリート比率	interval
10	VOLUME 出来高	interval
16	LEVERAGE_RATIO レバレッジ比率	interval
19	STATUS ステータス	choice 0=正常、1=取引終了、2=上場待ち；詳細は WarrantStatus
23	EFFECTIVE_LEVERAGE 実効レバレッジ	interval

戻り値

パラメータ	タイプ	説明
ret	RET_CODE	API 呼び出し結果
data	tuple	ret == RET_OK のとき、(last_page, all_count, DataFrame) を返す
data	str	ret != RET_OK のとき、エラー記述を返す

戻り値 DataFrame フィールド（計 43 列）：

フィールド	タイプ	説明
stock_id	int	ワラント銘柄 ID
stock_owner	int	所属原株 ID
issuer_id	int	発行体 ID
warrant_type	int	ワラントタイプ 1=コール、2=プット、3=ブル証、4=ベア証、5=インライン証
strike_price	float	権利行使価格
maturity_date	str	満期日
last_trade_date	str	最終取引日
conversion_ratio	float	転換比率
last_close_price	float	前日終値
recovery_price	float	コールバック価格（ブル/ベア証のみ）
stock_owner_price	float	原株価格
current_price	float	現在値
volume	int	出来高
turnover	float	売買代金
sell_vol	int	売り数量
buy_vol	int	買い数量
sell_price	float	売り気配値
buy_price	float	買い気配値
street_rate	float	ストリート比率
high_price	float	高値
low_price	float	安値
implied_volatility	float	インプライド・ボラティリティ（コール/プットのみ）
delta	float	ヘッジ値（コール/プットのみ）
status	int	ワラントステータス 0=正常、1=取引終了、2=上場待ち
street_rate_new	float	ストリート比率（新）
score	float	総合スコア
premium	float	プレミアム
leverage	float	レバレッジ
effective_leverage	float	実効レバレッジ
break_even_point	float	損益分岐点
ipop	float	イン・ザ・マネー/アウト・オブ・ザ・マネー
amplitude	float	振幅
fx_score	float	ソシエテ・ジェネラルスコア
ipo_time	str	上場日時
street_vol	int	ストリート出来高
lot_size	int	単元株数
issue_size	int	発行量
ipo_price	float	発行価格
upper_strike_price	float	上限価格（インライン証のみ）
lower_strike_price	float	下限価格（インライン証のみ）
iw_price_status	int	インライン/アウトオブライン
sensitivity	float	感応度
price_recovery_ratio	float	原株からコールバック価格までの距離（ブル/ベア証のみ）

Example

from futu import (
    OpenQuoteContext, RET_OK, WarrantScreenRequest,
    WarrantMarket, WarrantField, WarrantType,
)

quote_ctx = OpenQuoteContext(host='127.0.0.1', port=11111)

# 例 1：香港株の低価格・高レバレッジコール / プット
req = WarrantScreenRequest(warrant_market=WarrantMarket.HK)
req.add_choice_filter(field_id=WarrantField.WARRANT_TYPE,
                      choices=[WarrantType.CALL, WarrantType.PUT])           # コール + プット
req.add_interval_filter(field_id=WarrantField.CURRENT_PRICE,
                        min_val=0.1, max_val=5.0)                            # 現在値 0.1~5
req.add_interval_filter(field_id=WarrantField.EFFECTIVE_LEVERAGE,
                        min_val=3.0)                                         # 実効レバレッジ > 3
req.add_interval_filter(field_id=WarrantField.STREET_RATIO, max_val=50.0)    # ストリート比率 < 50%
req.add_sort(field_id=WarrantField.VOLUME, desc=True)                        # 出来高降順
req.page_count = 20

ret, data = quote_ctx.get_warrant_screen(req)
if ret == RET_OK:
    last_page, all_count, df = data
    print(df[['stock_id', 'warrant_type', 'current_price', 'effective_leverage']].head())
else:
    print('error: ', data)

# 例 2：条件を満たす総数のみを取得
req = WarrantScreenRequest(warrant_market=WarrantMarket.HK)
req.only_count = True
req.add_choice_filter(field_id=WarrantField.WARRANT_TYPE, choices=[WarrantType.CALL])
req.add_interval_filter(field_id=WarrantField.CURRENT_PRICE, min_val=1.0)
ret, data = quote_ctx.get_warrant_screen(req)
if ret == RET_OK:
    _, all_count, _ = data
    print(f"条件を満たすコールの総数：{all_count}")

# 例 3：原株コードでフィルタ（choice に code 文字列を直接渡す）
req = WarrantScreenRequest(warrant_market=WarrantMarket.HK)
req.add_choice_filter(field_id=WarrantField.STOCK_OWNER, choices=["HK.00700"])
req.add_choice_filter(field_id=WarrantField.WARRANT_TYPE,
                      choices=[WarrantType.BULL, WarrantType.BEAR])          # ブル証 + ベア証
req.add_sort(field_id=WarrantField.TURNOVER, desc=True)
req.page_count = 50
ret, data = quote_ctx.get_warrant_screen(req)

quote_ctx.close()

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Output

         stock_id  warrant_type  current_price  effective_leverage
0  87930865475960             1          0.107               4.337
1  87939455410698             1          0.108               4.307
2  88231513189723             1          0.120               4.996
3  87969520182112             1          0.110               3.604
4  88356067241952             1          0.127               6.827
条件を満たすコールの総数：98

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# Qot_WarrantScreen.proto

説明

ワラントスクリーニング V2
パラメータ

message Boundary
{
    required double value = 1;
    optional bool includes = 2;     // 閉区間か否か、デフォルト true
}

message Interval
{
    optional Boundary filterMin = 1;
    optional Boundary filterMax = 2;
}

message Choice
{
    required int32 contentType = 1; // 1=数値, 2=テキスト
    optional string text = 2;
    optional int64 value = 3;
}

// 1 つのフィルタ条件：interval / choices いずれか 1 つ
message ScreenGroup
{
    required int32 fieldId = 1;     // WarrantField 列挙
    optional Interval interval = 2; // 区間フィルタ
    repeated Choice choices = 3;    // 選択肢フィルタ
}

message Sort
{
    required int32 sortFieldId = 1;
    required int32 direction = 2;   // 0=昇順, 1=降順
}

message C2S
{
    required int32 marketType = 1;          // 市場、HK=1、SG=4、MY=15
    optional bool isDelay = 2;
    repeated ScreenGroup filterList = 3;
    repeated Sort sortList = 4;
    optional bool onlyCount = 5;            // 総数のみ返却
    optional int32 pageFrom = 6;
    optional int32 pageCount = 7;
}

message Request
{
    required C2S c2s = 1;
}

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戻り値

message WarrantItem
{
    optional int64 stockId = 1;
    optional int64 stockOwner = 2;
    optional int32 issuerId = 3;
    optional int32 warrantType = 4;     // 1=コール,2=プット,3=ブル証,4=ベア証,5=インライン証
    optional double strikePrice = 5;
    optional string maturityDate = 6;
    optional string lastTradeDate = 7;
    optional double conversionRatio = 8;
    optional double lastclosePrice = 9;
    optional double recoveryPrice = 10;
    optional double stockOwnerPrice = 11;
    optional double currentPrice = 12;
    optional int64 volume = 13;
    optional double turnover = 14;
    optional int64 sellVol = 15;
    optional int64 buyVol = 16;
    optional double sellPrice = 17;
    optional double buyPrice = 18;
    optional double streetRate = 19;
    optional double highPrice = 20;
    optional double lowPrice = 21;
    optional double impliedVolatility = 22;
    optional double delta = 23;
    optional int32 status = 24;
    optional double streetRateNew = 25;
    optional double score = 26;
    optional double premium = 27;
    optional double leverage = 28;
    optional double effectiveLeverage = 29;
    optional double breakEvenPoint = 30;
    optional double ipop = 31;
    optional double amplitude = 32;
    optional double fxScore = 33;
    optional string ipoTime = 34;
    optional int64 streetVol = 35;
    optional int32 lotSize = 36;
    optional int64 issueSize = 37;
    optional double ipoPrice = 38;
    optional double upperStrikePrice = 39;
    optional double lowerStrikePrice = 40;
    optional int32 iwPriceStatus = 41;
    optional double sensitivity = 42;
    optional double priceRecoveryRatio = 43;
}

message S2C
{
    required bool lastPage = 1;
    required int32 allCount = 2;
    repeated WarrantItem warrants = 3;
}

message Response
{
    required int32 retType = 1 [default = -400];
    optional string retMsg = 2;
    optional int32 errCode = 3;
    optional S2C s2c = 4;
}

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API 呼び出し結果、構造は RetType を参照

プロトコル ID

3254

uint WarrantScreen(QotWarrantScreen.Request req); virtual void OnReply_WarrantScreen(FTAPI_Conn client, uint nSerialNo, QotWarrantScreen.Response rsp);

説明

ワラントスクリーニング V2
パラメータ

Proto タブの Qot_WarrantScreen.proto のリクエスト構造を参照。
戻り値

Proto タブの Qot_WarrantScreen.proto のレスポンス構造を参照。
プロトコル ID

3254

int warrantScreen(QotWarrantScreen.Request req) onReply_WarrantScreen(FTAPI_Conn client, int nSerialNo, QotWarrantScreen.Response rsp)

説明

ワラントスクリーニング V2
パラメータ

Proto タブの Qot_WarrantScreen.proto のリクエスト構造を参照。
戻り値

Proto タブの Qot_WarrantScreen.proto のレスポンス構造を参照。
プロトコル ID

3254

bool WarrantScreen(uint32_t & nSerialNo, const Qot_WarrantScreen::Request & stReq); virtual void OnReply_WarrantScreen(FTAPI_Conn* pConn, uint32_t nSerialNo, const Qot_WarrantScreen::Response & stRsp)

説明

ワラントスクリーニング V2
パラメータ

Proto タブの Qot_WarrantScreen.proto のリクエスト構造を参照。
戻り値

Proto タブの Qot_WarrantScreen.proto のレスポンス構造を参照。
プロトコル ID

3254

warrantScreen(qotWarrantScreen)

説明

ワラントスクリーニング V2
パラメータ

Proto タブの Qot_WarrantScreen.proto のリクエスト構造を参照。
戻り値

Proto タブの Qot_WarrantScreen.proto のレスポンス構造を参照。
プロトコル ID

3254

Python
Proto
C#
Java
C++
JavaScript

get_warrant_screen(request)

説明

ワラントスクリーニング V2、パラメータと戻り値フィールドは nn タブと同じ。
Example

from moomoo import (
    OpenQuoteContext, RET_OK, WarrantScreenRequest,
    WarrantMarket, WarrantField, WarrantType,
)

quote_ctx = OpenQuoteContext(host='127.0.0.1', port=11111)

req = WarrantScreenRequest(warrant_market=WarrantMarket.HK)
req.add_choice_filter(field_id=WarrantField.WARRANT_TYPE,
                      choices=[WarrantType.CALL, WarrantType.PUT])
req.add_interval_filter(field_id=WarrantField.CURRENT_PRICE,
                        min_val=0.1, max_val=5.0)
req.add_interval_filter(field_id=WarrantField.EFFECTIVE_LEVERAGE, min_val=3.0)
req.add_sort(field_id=WarrantField.VOLUME, desc=True)
req.page_count = 20

ret, data = quote_ctx.get_warrant_screen(req)
if ret == RET_OK:
    last_page, all_count, df = data
    print(df[['stock_id', 'warrant_type', 'current_price', 'effective_leverage']].head())
else:
    print('error: ', data)

quote_ctx.close()

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# Qot_WarrantScreen.proto

nn タブの Proto 内容を参照、プロトコル ID 3254。

uint WarrantScreen(QotWarrantScreen.Request req); virtual void OnReply_WarrantScreen(FTAPI_Conn client, uint nSerialNo, QotWarrantScreen.Response rsp);

nn タブの Proto 内容を参照、プロトコル ID 3254。

int warrantScreen(QotWarrantScreen.Request req) onReply_WarrantScreen(FTAPI_Conn client, int nSerialNo, QotWarrantScreen.Response rsp)

nn タブの Proto 内容を参照、プロトコル ID 3254。

warrantScreen(qotWarrantScreen)

nn タブの Proto 内容を参照、プロトコル ID 3254。

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