# オプション損益分析
- Python
- Proto
- C#
- Java
- C++
- JavaScript
get_option_strategy_analysis(combo_leg_list)
説明
カスタムまたはマルチレッグのオプションコンボの損益分析を行い、損益曲線および関連分析データを返します。
パラメータ
パラメータ 型 説明 combo_leg_list list コンボレッグリスト 要素は OptionStrategyLeg；構造は get_option_strategy を参照戻り値
パラメータ 型 説明 ret RET_CODE API呼び出し結果 data pd.DataFrame ret == RET_OK の場合、オプション損益分析結果を返します str ret != RET_OK の場合、エラー説明を返します DataFrameフィールド：
フィールド 型 説明 code str 戦略識別コード name str 戦略名 option_strategy str オプション戦略タイプ bid1 float コンボ買気配 ask1 float コンボ売気配 max_profit float 最大利益 max_loss float 最大損失 breakeven_points list 損益分岐点 prob_of_profit float 利益確率 このフィールドはパーセントフィールドで、デフォルトでは % を表示しません。20 は実際には 20% に対応しますdelta float Delta theta float Theta
Example
from futu import *
quote_ctx = OpenQuoteContext(host='127.0.0.1', port=11111)
ret, data = quote_ctx.get_option_strategy(code='HK.00700', option_strategy=OptionStrategyType.STRADDLE)
if ret == RET_OK:
index=0
print(data['legs'][index])
ret2,data2 = quote_ctx.get_option_strategy_analysis(data['legs'][index])
if ret2 == RET_OK:
print(data2)
else:
print("get_analysis,error:",data2)
else:
print('error:', data)
quote_ctx.close() # 接続上限を避けるため、終了後は接続を閉じてください
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- Output
[OptionStrategyLeg(code=HK.TCH260522P330000, action=BUY, quantity=1.0), OptionStrategyLeg(code=HK.TCH260522C330000, action=BUY, quantity=1.0)]
code name option_strategy bid1 ask1 max_profit max_loss breakeven_points prob_of_profit delta theta
0 TCH260522C/P330 テンセント ストラドル STRADDLE 0.0 130.44 1.000000e+15 -13044.0 [199.56, 460.44] 0.315492 0.974369 -0.785757
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# Qot_OptionStrategyAnalysis.proto
説明
オプションコンボ損益分析
パラメータ
message C2S
{
repeated OptionStrategyLeg comboLegList = 1; // コンボレッグリスト
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
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- コンボレッグ構造体： OptionStrategyLeg
- 戻り値
message S2C
{
// 損益分析結果（フィールドはプロトコル定義に準拠）
}
message Response
{
required int32 retType = 1 [default = -400]; // 戻り値，详见 Common.RetType
optional string retMsg = 2; // 戻り値の説明
optional int32 errCode = 3; // エラーコード
optional S2C s2c = 4;
}
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- API呼び出し結果の構造体： RetType
- OptionStrategyType列挙型： OptionStrategyType
uint OptionStrategyAnalysis(QotOptionStrategyAnalysis.Request req);
virtual void OnReply_OptionStrategyAnalysis(FTAPI_Conn client, uint nSerialNo, QotOptionStrategyAnalysis.Response rsp);
説明
オプションコンボの損益分析。multi_legs（オプション戦略取得 から取得）を渡すと、最大利益・最大損失・損益分岐点・利益確率・コンボ Delta/Theta などを返します。
パラメータ
message C2S
{
repeated Qot_Common.ComboLeg multi_legs = 1;
optional Qot_Common.QotHeader header = 100;
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
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- multi_legs は オプション戦略取得 の戻り値から取得できます
- 戻り値
message S2C
{
required string code = 1;
required string name = 2;
required int32 option_strategy = 3;
optional double bid1 = 4;
optional double ask1 = 5;
optional double max_profit = 6;
optional double max_loss = 7;
repeated double breakeven_points = 8;
optional double prob_of_profit = 9;
optional double delta = 10;
optional double theta = 11;
}
message Response
{
required int32 retType = 1 [default = -400];
optional string retMsg = 2;
optional int32 errCode = 3;
optional S2C s2c = 4;
}
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- API呼び出し結果の構造体： RetType
- Example
public class Program : FTSPI_Qot, FTSPI_Conn
{
FTAPI_Qot qot = new FTAPI_Qot();
public Program()
{
qot.SetClientInfo("csharp", 1);
qot.SetConnCallback(this);
qot.SetQotCallback(this);
}
public void Start()
{
qot.InitConnect("127.0.0.1", (ushort)11111, false);
}
public void OnInitConnect(FTAPI_Conn client, long errCode, String desc)
{
Console.Write("Qot onInitConnect: ret={0} desc={1} connID={2}\n", errCode, desc, client.GetConnectID());
if (errCode != 0)
return;
QotCommon.ComboLeg leg1 = QotCommon.ComboLeg.CreateBuilder()
.SetSecurity(QotCommon.Security.CreateBuilder()
.SetMarket((int)QotCommon.QotMarket.QotMarket_HK_Security)
.SetCode("TCH260522P330000")
.Build())
.SetSide((int)TrdCommon.TrdSide.TrdSide_Buy)
.SetQtyRatio(1)
.Build();
QotCommon.ComboLeg leg2 = QotCommon.ComboLeg.CreateBuilder()
.SetSecurity(QotCommon.Security.CreateBuilder()
.SetMarket((int)QotCommon.QotMarket.QotMarket_HK_Security)
.SetCode("TCH260522C330000")
.Build())
.SetSide((int)TrdCommon.TrdSide.TrdSide_Buy)
.SetQtyRatio(1)
.Build();
QotOptionStrategyAnalysis.C2S c2s = QotOptionStrategyAnalysis.C2S.CreateBuilder()
.AddMultiLegs(leg1)
.AddMultiLegs(leg2)
.Build();
QotOptionStrategyAnalysis.Request req = QotOptionStrategyAnalysis.Request.CreateBuilder().SetC2S(c2s).Build();
uint seqNo = qot.OptionStrategyAnalysis(req);
Console.Write("Send QotOptionStrategyAnalysis: {0}\n", seqNo);
}
public void OnDisconnect(FTAPI_Conn client, long errCode)
{
Console.Write("Qot onDisConnect: {0}\n", errCode);
}
public void OnReply_OptionStrategyAnalysis(FTAPI_Conn client, uint nSerialNo, QotOptionStrategyAnalysis.Response rsp)
{
Console.Write("Reply: QotOptionStrategyAnalysis: {0} {1}\n", nSerialNo, rsp.ToString());
}
public static void Main(String[] args)
{
FTAPI.Init();
Program qot = new Program();
qot.Start();
while (true)
Thread.Sleep(1000 * 600);
}
}
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- Output
Qot onInitConnect: ret=0 desc= connID=7459213669204006063
Send QotOptionStrategyAnalysis: 3
Reply: QotOptionStrategyAnalysis: 3 retType: 0 ...
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int optionStrategyAnalysis(QotOptionStrategyAnalysis.Request req);
void onReply_OptionStrategyAnalysis(FTAPI_Conn client, int nSerialNo, QotOptionStrategyAnalysis.Response rsp);
説明
オプションコンボの損益分析。multi_legs（オプション戦略取得 から取得）を渡すと、最大利益・最大損失・損益分岐点・利益確率・コンボ Delta/Theta などを返します。
パラメータ
message C2S
{
repeated Qot_Common.ComboLeg multi_legs = 1;
optional Qot_Common.QotHeader header = 100;
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
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- multi_legs は オプション戦略取得 の戻り値から取得できます
- 戻り値
message S2C
{
required string code = 1;
required string name = 2;
required int32 option_strategy = 3;
optional double bid1 = 4;
optional double ask1 = 5;
optional double max_profit = 6;
optional double max_loss = 7;
repeated double breakeven_points = 8;
optional double prob_of_profit = 9;
optional double delta = 10;
optional double theta = 11;
}
message Response
{
required int32 retType = 1 [default = -400];
optional string retMsg = 2;
optional int32 errCode = 3;
optional S2C s2c = 4;
}
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- API呼び出し結果の構造体： RetType
- Example
public class QotDemo implements FTSPI_Qot, FTSPI_Conn {
FTAPI_Conn_Qot qot = new FTAPI_Conn_Qot();
public QotDemo() {
qot.setClientInfo("javaclient", 1);
qot.setConnSpi(this);
qot.setQotSpi(this);
}
public void start() {
qot.initConnect("127.0.0.1", (short)11111, false);
}
@Override
public void onInitConnect(FTAPI_Conn client, long errCode, String desc)
{
System.out.printf("Qot onInitConnect: ret=%b desc=%s connID=%d\n", errCode, desc, client.getConnectID());
if (errCode != 0)
return;
QotCommon.ComboLeg leg1 = QotCommon.ComboLeg.newBuilder()
.setSecurity(QotCommon.Security.newBuilder()
.setMarket(QotCommon.QotMarket.QotMarket_HK_Security_VALUE)
.setCode("TCH260522P330000")
.build())
.setSide(TrdCommon.TrdSide.TrdSide_Buy_VALUE)
.setQtyRatio(1)
.build();
QotCommon.ComboLeg leg2 = QotCommon.ComboLeg.newBuilder()
.setSecurity(QotCommon.Security.newBuilder()
.setMarket(QotCommon.QotMarket.QotMarket_HK_Security_VALUE)
.setCode("TCH260522C330000")
.build())
.setSide(TrdCommon.TrdSide.TrdSide_Buy_VALUE)
.setQtyRatio(1)
.build();
QotOptionStrategyAnalysis.C2S c2s = QotOptionStrategyAnalysis.C2S.newBuilder()
.addMultiLegs(leg1)
.addMultiLegs(leg2)
.build();
QotOptionStrategyAnalysis.Request req = QotOptionStrategyAnalysis.Request.newBuilder().setC2S(c2s).build();
int seqNo = qot.optionStrategyAnalysis(req);
System.out.printf("Send QotOptionStrategyAnalysis: %d\n", seqNo);
}
@Override
public void onDisconnect(FTAPI_Conn client, long errCode) {
System.out.printf("Qot onDisConnect: %d\n", errCode);
}
@Override
public void onReply_OptionStrategyAnalysis(FTAPI_Conn client, int nSerialNo, QotOptionStrategyAnalysis.Response rsp) {
if (rsp.getRetType() != 0) {
System.out.printf("QotOptionStrategyAnalysis failed: %s\n", rsp.getRetMsg());
}
else {
try {
String json = JsonFormat.printer().print(rsp);
System.out.printf("Receive QotOptionStrategyAnalysis: %s\n", json);
} catch (InvalidProtocolBufferException e) {
e.printStackTrace();
}
}
}
public static void main(String[] args) {
FTAPI.init()
QotDemo qot = new QotDemo();
qot.start();
while (true) {
try {
Thread.sleep(1000 * 600);
} catch (InterruptedException exc) {
}
}
}
}
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- Output
Qot onInitConnect: ret=0 desc= connID=7459213669204006063
Send QotOptionStrategyAnalysis: 2
Receive QotOptionStrategyAnalysis: {
"retType": 0,
"retMsg": "",
"errCode": 0,
"s2c": {
"code": "TCH260522C/P330",
"name": "腾讯 跨式策略",
"optionStrategy": 6,
"bid1": 25.6,
"ask1": 26.1,
"maxProfit": 9999999,
"maxLoss": -25.85,
"breakevenPoints": [304.15, 355.85],
"probOfProfit": 0.4231,
"delta": 0.012,
"theta": -0.045
}
}
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Futu::u32_t GetOptionStrategyAnalysis(const Qot_GetOptionStrategyAnalysis::Request &stReq);
virtual void OnReply_GetOptionStrategyAnalysis(Futu::u32_t nSerialNo, const Qot_GetOptionStrategyAnalysis::Response &stRsp) = 0;
説明
オプションコンボの損益分析を行います。リクエストにコンボレッグリスト
multi_legs（ オプション戦略取得 から取得可能）を渡すと、そのコンボの最大利益、最大損失、損益分岐点、利益確率、コンボ Delta/Theta などの指標を返します。パラメータ
message C2S
{
repeated Qot_Common.ComboLeg multi_legs = 1; //コンボ戦略契約レッグリスト、最低 1 件必要（実際の注文数量 = 外側 qty × レッグの qty_ratio）
optional Qot_Common.QotHeader header = 100; //相場共通ヘッダ
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
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multi_legsは オプション戦略取得 が返すmulti_legsから取得できます
- 戻り値
message S2C
{
required string code = 1; //コンボ戦略コード
required string name = 2; //コンボ戦略名
required int32 option_strategy = 3; //OptionStrategyType、コンボ戦略タイプ
optional double bid1 = 4; //買気配 1
optional double ask1 = 5; //売気配 1
optional double max_profit = 6; //最大利益（上限なしの場合 9999999）
optional double max_loss = 7; //最大損失（下限なしの場合 9999999）
repeated double breakeven_points = 8; //損益分岐点リスト（複数になることがあります）
optional double prob_of_profit = 9; //利益確率
optional double delta = 10; //コンボ Delta
optional double theta = 11; //コンボ Theta（1 日あたりの時間価値減衰）
}
message Response
{
required int32 retType = 1 [default = -400]; //RetType、戻り値
optional string retMsg = 2;
optional int32 errCode = 3;
optional S2C s2c = 4;
}
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- API呼び出し結果の構造体： RetType
- OptionStrategyType列挙型： OptionStrategyType
- Example
class Program : public FTSPI_Qot, public FTSPI_Trd, public FTSPI_Conn
{
public:
Program() {
m_pQotApi = FTAPI::CreateQotApi();
m_pQotApi->RegisterQotSpi(this);
m_pQotApi->RegisterConnSpi(this);
}
~Program() {
if (m_pQotApi != nullptr)
{
m_pQotApi->UnregisterQotSpi();
m_pQotApi->UnregisterConnSpi();
FTAPI::ReleaseQotApi(m_pQotApi);
m_pQotApi = nullptr;
}
}
void Start() {
m_pQotApi->InitConnect("127.0.0.1", 11111, false);
}
virtual void OnInitConnect(FTAPI_Conn* pConn, Futu::i64_t nErrCode, const char* strDesc) {
cout << "connect" << endl;
// リクエストを構築
Qot_GetOptionStrategyAnalysis::Request req;
Qot_GetOptionStrategyAnalysis::C2S *c2s = req.mutable_c2s();
// コンボレッグリスト（通常 GetOptionStrategy が返す multi_legs から取得）
Qot_Common::ComboLeg *leg1 = c2s->add_multi_legs();
Qot_Common::Security *sec1 = leg1->mutable_security();
sec1->set_market(Qot_Common::QotMarket::QotMarket_HK_Security);
sec1->set_code("TCH260522P330000");
leg1->set_side(Trd_Common::TrdSide::TrdSide_Buy);
leg1->set_qtyratio(1);
Qot_Common::ComboLeg *leg2 = c2s->add_multi_legs();
Qot_Common::Security *sec2 = leg2->mutable_security();
sec2->set_market(Qot_Common::QotMarket::QotMarket_HK_Security);
sec2->set_code("TCH260522C330000");
leg2->set_side(Trd_Common::TrdSide::TrdSide_Buy);
leg2->set_qtyratio(1);
m_GetOptionStrategyAnalysisSerialNo = m_pQotApi->GetOptionStrategyAnalysis(req);
cout << "Request GetOptionStrategyAnalysis SerialNo: " << m_GetOptionStrategyAnalysisSerialNo << endl;
}
virtual void OnReply_GetOptionStrategyAnalysis(Futu::u32_t nSerialNo, const Qot_GetOptionStrategyAnalysis::Response &stRsp) {
if (nSerialNo != m_GetOptionStrategyAnalysisSerialNo) return;
cout << "OnReply_GetOptionStrategyAnalysis SerialNo: " << nSerialNo << endl;
// 内部構造を解析して出力
// ProtoBufToBodyData と UTF8ToLocal は Sample の tool.h を参照
string resp_str;
ProtoBufToBodyData(stRsp, resp_str);
cout << UTF8ToLocal(resp_str) << endl;
}
protected:
FTAPI_Qot *m_pQotApi;
Futu::u32_t m_GetOptionStrategyAnalysisSerialNo = 0;
};
int32_t main(int32_t argc, char** argv)
{
FTAPI::Init();
{
Program program;
program.Start();
getchar();
}
protobuf::ShutdownProtobufLibrary();
FTAPI::UnInit();
return 0;
}
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- Output
connect
Request GetOptionStrategyAnalysis SerialNo: 3
OnReply_GetOptionStrategyAnalysis SerialNo: 3
{
"retType": 0,
"retMsg": "",
"errCode": 0,
"s2c": {
"code": "TCH260522C/P330",
"name": "腾讯 跨式策略",
"optionStrategy": 6,
"bid1": 25.6,
"ask1": 26.1,
"maxProfit": 9999999,
"maxLoss": -25.85,
"breakevenPoints": [304.15, 355.85],
"probOfProfit": 0.4231,
"delta": 0.012,
"theta": -0.045
}
}
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OptionStrategyAnalysis(req);
説明
オプションコンボ損益分析
パラメータ
message C2S
{
repeated Qot_Common.ComboLeg multi_legs = 1; //コンボ戦略の脚リスト、最低1件
optional Qot_Common.QotHeader header = 100; //相場共通ヘッダー
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
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- multiLegs は GetOptionStrategy が返す multiLegs から取得できます
- 戻り値
message S2C
{
required string code = 1; //コンボ戦略コード
required string name = 2; //コンボ戦略名
required int32 option_strategy = 3; //OptionStrategyType、コンボ戦略タイプ
optional double bid1 = 4; //買い気配値
optional double ask1 = 5; //売り気配値
optional double max_profit = 6; //最大利益、上限なしの場合は極大値
optional double max_loss = 7; //最大損失、下限なしの場合は極小値
repeated double breakeven_points = 8;//損益分岐点リスト（複数の場合あり）
optional double prob_of_profit = 9; //利益確率
optional double delta = 10; //コンボ Delta
optional double theta = 11; //コンボ Theta（日次タイムディケイ）
}
message Response
{
required int32 retType = 1 [default = -400]; //RetType
optional string retMsg = 2;
optional int32 errCode = 3;
optional S2C s2c = 4;
}
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- API呼び出し結果の構造体： RetType
- OptionStrategyType列挙型： OptionStrategyType
- Example
import ftWebsocket from "futu-api";
import { ftCmdID } from "futu-api";
import { Common, Qot_Common } from "futu-api/proto";
import beautify from "js-beautify";
function QotGetOptionStrategyAnalysis(){
const { RetType } = Common
const { QotMarket, OptionStrategyType } = Qot_Common
let [addr, port, enable_ssl, key] = ["127.0.0.1", 33333, false, '7522027ccf5a06b1'];
let websocket = new ftWebsocket();
websocket.onlogin = (ret, msg)=>{
if (ret) { // 登录成功
// 先获取期权策略，取其中一组组合腿
websocket.GetOptionStrategy({
c2s: {
owner: { market: QotMarket.QotMarket_HK_Security, code: "00700" },
optionStrategy: OptionStrategyType.OptionStrategyType_Straddle,
},
})
.then((res) => {
let { retType, s2c: { strategyList } } = res
if(retType == RetType.RetType_Succeed && strategyList.length > 0){
const req = {
c2s: {
multiLegs: strategyList[0].multiLegs,
},
};
websocket.GetOptionStrategyAnalysis(req)
.then((res) => {
let { errCode, retMsg, retType, s2c } = res
console.log("GetOptionStrategyAnalysis: errCode %d, retMsg %s, retType %d", errCode, retMsg, retType);
if(retType == RetType.RetType_Succeed){
let data = beautify(JSON.stringify(s2c), {
indent_size: 2,
space_in_empty_paren: true,
});
console.log(data);
}
})
.catch((error) => {
console.log("error:", error);
});
}
})
.catch((error) => {
console.log("GetOptionStrategy error:", error);
});
} else {
console.log("start error", msg);
}
};
websocket.start(addr, port, enable_ssl, key);
//关闭行情连接，连接不再使用之后，要关闭，否则占用不必要资源
//同时OpenD也限制了最多128条连接
//也可以一个页面或者一个项目维护一条连接，这里范例请求一次创建一条连接
setTimeout(()=>{
websocket.stop();
console.log("stop");
}, 5000); // 5秒后断开
}
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- Output
GetOptionStrategyAnalysis: errCode 0, retMsg , retType 0
{
"code": "TCH260522C/P330",
"name": "腾讯 跨式策略",
"optionStrategy": 6,
"bid1": 0,
"ask1": 130.44,
"maxProfit": 1000000000000000,
"maxLoss": -13044,
"breakevenPoints": [199.56, 460.44],
"probOfProfit": 0.315492,
"delta": 0.974369,
"theta": -0.785757
}
stop
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API制限
- オプション購読枠を消費しません。
- 30秒あたり最大30回までリクエスト可能。
- Python
- Proto
- C#
- Java
- C++
- JavaScript
get_option_strategy_analysis(combo_leg_list)
説明
カスタムまたはマルチレッグのオプションコンボの損益分析を行い、損益曲線および関連分析データを返します。
パラメータ
パラメータ 型 説明 combo_leg_list list コンボレッグリスト 要素は OptionStrategyLeg；構造は get_option_strategy を参照戻り値
パラメータ 型 説明 ret RET_CODE API呼び出し結果 data pd.DataFrame ret == RET_OK の場合、オプション損益分析結果を返します str ret != RET_OK の場合、エラー説明を返します DataFrameフィールド：
フィールド 型 説明 code str 戦略識別コード name str 戦略名 option_strategy str オプション戦略タイプ bid1 float コンボ買気配 ask1 float コンボ売気配 max_profit float 最大利益 max_loss float 最大損失 breakeven_points list 損益分岐点 prob_of_profit float 利益確率 このフィールドはパーセントフィールドで、デフォルトでは % を表示しません。20 は実際には 20% に対応しますdelta float Delta theta float Theta
Example
from moomoo import *
quote_ctx = OpenQuoteContext(host='127.0.0.1', port=11111)
ret, data = quote_ctx.get_option_strategy(code='HK.00700', option_strategy=OptionStrategyType.STRADDLE)
if ret == RET_OK:
index=0
print(data['legs'][index])
ret2,data2 = quote_ctx.get_option_strategy_analysis(data['legs'][index])
if ret2 == RET_OK:
print(data2)
else:
print("get_analysis,error:",data2)
else:
print('error:', data)
quote_ctx.close() # 接続上限を避けるため、終了後は接続を閉じてください
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- Output
[OptionStrategyLeg(code=HK.TCH260522P330000, action=BUY, quantity=1.0), OptionStrategyLeg(code=HK.TCH260522C330000, action=BUY, quantity=1.0)]
code name option_strategy bid1 ask1 max_profit max_loss breakeven_points prob_of_profit delta theta
0 TCH260522C/P330 テンセント ストラドル STRADDLE 0.0 130.44 1.000000e+15 -13044.0 [199.56, 460.44] 0.315492 0.974369 -0.785757
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# Qot_OptionStrategyAnalysis.proto
説明
オプションコンボ損益分析
パラメータ
message C2S
{
repeated OptionStrategyLeg comboLegList = 1; // コンボレッグリスト
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
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- コンボレッグ構造体： OptionStrategyLeg
- 戻り値
message S2C
{
// 損益分析結果（フィールドはプロトコル定義に準拠）
}
message Response
{
required int32 retType = 1 [default = -400]; // 戻り値，详见 Common.RetType
optional string retMsg = 2; // 戻り値の説明
optional int32 errCode = 3; // エラーコード
optional S2C s2c = 4;
}
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- API呼び出し結果の構造体： RetType
- OptionStrategyType列挙型： OptionStrategyType
uint OptionStrategyAnalysis(QotOptionStrategyAnalysis.Request req);
virtual void OnReply_OptionStrategyAnalysis(MMAPI_Conn client, uint nSerialNo, QotOptionStrategyAnalysis.Response rsp);
説明
オプションコンボの損益分析。multi_legs（オプション戦略取得 から取得）を渡すと、最大利益・最大損失・損益分岐点・利益確率・コンボ Delta/Theta などを返します。
パラメータ
message C2S
{
repeated Qot_Common.ComboLeg multi_legs = 1;
optional Qot_Common.QotHeader header = 100;
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
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- multi_legs は オプション戦略取得 の戻り値から取得できます
- 戻り値
message S2C
{
required string code = 1;
required string name = 2;
required int32 option_strategy = 3;
optional double bid1 = 4;
optional double ask1 = 5;
optional double max_profit = 6;
optional double max_loss = 7;
repeated double breakeven_points = 8;
optional double prob_of_profit = 9;
optional double delta = 10;
optional double theta = 11;
}
message Response
{
required int32 retType = 1 [default = -400];
optional string retMsg = 2;
optional int32 errCode = 3;
optional S2C s2c = 4;
}
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- API呼び出し結果の構造体： RetType
- Example
public class Program : MMSPI_Qot, MMSPI_Conn
{
MMAPI_Qot qot = new MMAPI_Qot();
public Program()
{
qot.SetClientInfo("csharp", 1);
qot.SetConnCallback(this);
qot.SetQotCallback(this);
}
public void Start()
{
qot.InitConnect("127.0.0.1", (ushort)11111, false);
}
public void OnInitConnect(MMAPI_Conn client, long errCode, String desc)
{
Console.Write("Qot onInitConnect: ret={0} desc={1} connID={2}\n", errCode, desc, client.GetConnectID());
if (errCode != 0)
return;
QotCommon.ComboLeg leg1 = QotCommon.ComboLeg.CreateBuilder()
.SetSecurity(QotCommon.Security.CreateBuilder()
.SetMarket((int)QotCommon.QotMarket.QotMarket_HK_Security)
.SetCode("TCH260522P330000")
.Build())
.SetSide((int)TrdCommon.TrdSide.TrdSide_Buy)
.SetQtyRatio(1)
.Build();
QotCommon.ComboLeg leg2 = QotCommon.ComboLeg.CreateBuilder()
.SetSecurity(QotCommon.Security.CreateBuilder()
.SetMarket((int)QotCommon.QotMarket.QotMarket_HK_Security)
.SetCode("TCH260522C330000")
.Build())
.SetSide((int)TrdCommon.TrdSide.TrdSide_Buy)
.SetQtyRatio(1)
.Build();
QotOptionStrategyAnalysis.C2S c2s = QotOptionStrategyAnalysis.C2S.CreateBuilder()
.AddMultiLegs(leg1)
.AddMultiLegs(leg2)
.Build();
QotOptionStrategyAnalysis.Request req = QotOptionStrategyAnalysis.Request.CreateBuilder().SetC2S(c2s).Build();
uint seqNo = qot.OptionStrategyAnalysis(req);
Console.Write("Send QotOptionStrategyAnalysis: {0}\n", seqNo);
}
public void OnDisconnect(MMAPI_Conn client, long errCode)
{
Console.Write("Qot onDisConnect: {0}\n", errCode);
}
public void OnReply_OptionStrategyAnalysis(MMAPI_Conn client, uint nSerialNo, QotOptionStrategyAnalysis.Response rsp)
{
Console.Write("Reply: QotOptionStrategyAnalysis: {0} {1}\n", nSerialNo, rsp.ToString());
}
public static void Main(String[] args)
{
MMAPI.Init();
Program qot = new Program();
qot.Start();
while (true)
Thread.Sleep(1000 * 600);
}
}
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- Output
Qot onInitConnect: ret=0 desc= connID=7459213669204006063
Send QotOptionStrategyAnalysis: 3
Reply: QotOptionStrategyAnalysis: 3 retType: 0 ...
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int optionStrategyAnalysis(QotOptionStrategyAnalysis.Request req);
void onReply_OptionStrategyAnalysis(MMAPI_Conn client, int nSerialNo, QotOptionStrategyAnalysis.Response rsp);
説明
オプションコンボの損益分析。multi_legs（オプション戦略取得 から取得）を渡すと、最大利益・最大損失・損益分岐点・利益確率・コンボ Delta/Theta などを返します。
パラメータ
message C2S
{
repeated Qot_Common.ComboLeg multi_legs = 1;
optional Qot_Common.QotHeader header = 100;
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
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- multi_legs は オプション戦略取得 の戻り値から取得できます
- 戻り値
message S2C
{
required string code = 1;
required string name = 2;
required int32 option_strategy = 3;
optional double bid1 = 4;
optional double ask1 = 5;
optional double max_profit = 6;
optional double max_loss = 7;
repeated double breakeven_points = 8;
optional double prob_of_profit = 9;
optional double delta = 10;
optional double theta = 11;
}
message Response
{
required int32 retType = 1 [default = -400];
optional string retMsg = 2;
optional int32 errCode = 3;
optional S2C s2c = 4;
}
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- API呼び出し結果の構造体： RetType
- Example
public class QotDemo implements MMSPI_Qot, MMSPI_Conn {
MMAPI_Conn_Qot qot = new MMAPI_Conn_Qot();
public QotDemo() {
qot.setClientInfo("javaclient", 1);
qot.setConnSpi(this);
qot.setQotSpi(this);
}
public void start() {
qot.initConnect("127.0.0.1", (short)11111, false);
}
@Override
public void onInitConnect(MMAPI_Conn client, long errCode, String desc)
{
System.out.printf("Qot onInitConnect: ret=%b desc=%s connID=%d\n", errCode, desc, client.getConnectID());
if (errCode != 0)
return;
QotCommon.ComboLeg leg1 = QotCommon.ComboLeg.newBuilder()
.setSecurity(QotCommon.Security.newBuilder()
.setMarket(QotCommon.QotMarket.QotMarket_HK_Security_VALUE)
.setCode("TCH260522P330000")
.build())
.setSide(TrdCommon.TrdSide.TrdSide_Buy_VALUE)
.setQtyRatio(1)
.build();
QotCommon.ComboLeg leg2 = QotCommon.ComboLeg.newBuilder()
.setSecurity(QotCommon.Security.newBuilder()
.setMarket(QotCommon.QotMarket.QotMarket_HK_Security_VALUE)
.setCode("TCH260522C330000")
.build())
.setSide(TrdCommon.TrdSide.TrdSide_Buy_VALUE)
.setQtyRatio(1)
.build();
QotOptionStrategyAnalysis.C2S c2s = QotOptionStrategyAnalysis.C2S.newBuilder()
.addMultiLegs(leg1)
.addMultiLegs(leg2)
.build();
QotOptionStrategyAnalysis.Request req = QotOptionStrategyAnalysis.Request.newBuilder().setC2S(c2s).build();
int seqNo = qot.optionStrategyAnalysis(req);
System.out.printf("Send QotOptionStrategyAnalysis: %d\n", seqNo);
}
@Override
public void onDisconnect(MMAPI_Conn client, long errCode) {
System.out.printf("Qot onDisConnect: %d\n", errCode);
}
@Override
public void onReply_OptionStrategyAnalysis(MMAPI_Conn client, int nSerialNo, QotOptionStrategyAnalysis.Response rsp) {
if (rsp.getRetType() != 0) {
System.out.printf("QotOptionStrategyAnalysis failed: %s\n", rsp.getRetMsg());
}
else {
try {
String json = JsonFormat.printer().print(rsp);
System.out.printf("Receive QotOptionStrategyAnalysis: %s\n", json);
} catch (InvalidProtocolBufferException e) {
e.printStackTrace();
}
}
}
public static void main(String[] args) {
MMAPI.init()
QotDemo qot = new QotDemo();
qot.start();
while (true) {
try {
Thread.sleep(1000 * 600);
} catch (InterruptedException exc) {
}
}
}
}
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- Output
Qot onInitConnect: ret=0 desc= connID=7459213669204006063
Send QotOptionStrategyAnalysis: 2
Receive QotOptionStrategyAnalysis: {
"retType": 0,
"retMsg": "",
"errCode": 0,
"s2c": {
"code": "TCH260522C/P330",
"name": "腾讯 跨式策略",
"optionStrategy": 6,
"bid1": 25.6,
"ask1": 26.1,
"maxProfit": 9999999,
"maxLoss": -25.85,
"breakevenPoints": [304.15, 355.85],
"probOfProfit": 0.4231,
"delta": 0.012,
"theta": -0.045
}
}
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moomoo::u32_t GetOptionStrategyAnalysis(const Qot_GetOptionStrategyAnalysis::Request &stReq);
virtual void OnReply_GetOptionStrategyAnalysis(moomoo::u32_t nSerialNo, const Qot_GetOptionStrategyAnalysis::Response &stRsp) = 0;
説明
オプションコンボの損益分析を行います。リクエストにコンボレッグリスト
multi_legs（ オプション戦略取得 から取得可能）を渡すと、そのコンボの最大利益、最大損失、損益分岐点、利益確率、コンボ Delta/Theta などの指標を返します。パラメータ
message C2S
{
repeated Qot_Common.ComboLeg multi_legs = 1; //コンボ戦略契約レッグリスト、最低 1 件必要（実際の注文数量 = 外側 qty × レッグの qty_ratio）
optional Qot_Common.QotHeader header = 100; //相場共通ヘッダ
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
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multi_legsは オプション戦略取得 が返すmulti_legsから取得できます
- 戻り値
message S2C
{
required string code = 1; //コンボ戦略コード
required string name = 2; //コンボ戦略名
required int32 option_strategy = 3; //OptionStrategyType、コンボ戦略タイプ
optional double bid1 = 4; //買気配 1
optional double ask1 = 5; //売気配 1
optional double max_profit = 6; //最大利益（上限なしの場合 9999999）
optional double max_loss = 7; //最大損失（下限なしの場合 9999999）
repeated double breakeven_points = 8; //損益分岐点リスト（複数になることがあります）
optional double prob_of_profit = 9; //利益確率
optional double delta = 10; //コンボ Delta
optional double theta = 11; //コンボ Theta（1 日あたりの時間価値減衰）
}
message Response
{
required int32 retType = 1 [default = -400]; //RetType、戻り値
optional string retMsg = 2;
optional int32 errCode = 3;
optional S2C s2c = 4;
}
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- API呼び出し結果の構造体： RetType
- OptionStrategyType列挙型： OptionStrategyType
- Example
class Program : public MMSPI_Qot, public MMSPI_Trd, public MMSPI_Conn
{
public:
Program() {
m_pQotApi = MMAPI::CreateQotApi();
m_pQotApi->RegisterQotSpi(this);
m_pQotApi->RegisterConnSpi(this);
}
~Program() {
if (m_pQotApi != nullptr)
{
m_pQotApi->UnregisterQotSpi();
m_pQotApi->UnregisterConnSpi();
MMAPI::ReleaseQotApi(m_pQotApi);
m_pQotApi = nullptr;
}
}
void Start() {
m_pQotApi->InitConnect("127.0.0.1", 11111, false);
}
virtual void OnInitConnect(MMAPI_Conn* pConn, moomoo::i64_t nErrCode, const char* strDesc) {
cout << "connect" << endl;
// リクエストを構築
Qot_GetOptionStrategyAnalysis::Request req;
Qot_GetOptionStrategyAnalysis::C2S *c2s = req.mutable_c2s();
// コンボレッグリスト（通常 GetOptionStrategy が返す multi_legs から取得）
Qot_Common::ComboLeg *leg1 = c2s->add_multi_legs();
Qot_Common::Security *sec1 = leg1->mutable_security();
sec1->set_market(Qot_Common::QotMarket::QotMarket_HK_Security);
sec1->set_code("TCH260522P330000");
leg1->set_side(Trd_Common::TrdSide::TrdSide_Buy);
leg1->set_qtyratio(1);
Qot_Common::ComboLeg *leg2 = c2s->add_multi_legs();
Qot_Common::Security *sec2 = leg2->mutable_security();
sec2->set_market(Qot_Common::QotMarket::QotMarket_HK_Security);
sec2->set_code("TCH260522C330000");
leg2->set_side(Trd_Common::TrdSide::TrdSide_Buy);
leg2->set_qtyratio(1);
m_GetOptionStrategyAnalysisSerialNo = m_pQotApi->GetOptionStrategyAnalysis(req);
cout << "Request GetOptionStrategyAnalysis SerialNo: " << m_GetOptionStrategyAnalysisSerialNo << endl;
}
virtual void OnReply_GetOptionStrategyAnalysis(moomoo::u32_t nSerialNo, const Qot_GetOptionStrategyAnalysis::Response &stRsp) {
if (nSerialNo != m_GetOptionStrategyAnalysisSerialNo) return;
cout << "OnReply_GetOptionStrategyAnalysis SerialNo: " << nSerialNo << endl;
// 内部構造を解析して出力
// ProtoBufToBodyData と UTF8ToLocal は Sample の tool.h を参照
string resp_str;
ProtoBufToBodyData(stRsp, resp_str);
cout << UTF8ToLocal(resp_str) << endl;
}
protected:
MMAPI_Qot *m_pQotApi;
moomoo::u32_t m_GetOptionStrategyAnalysisSerialNo = 0;
};
int32_t main(int32_t argc, char** argv)
{
MMAPI::Init();
{
Program program;
program.Start();
getchar();
}
protobuf::ShutdownProtobufLibrary();
MMAPI::UnInit();
return 0;
}
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- Output
connect
Request GetOptionStrategyAnalysis SerialNo: 3
OnReply_GetOptionStrategyAnalysis SerialNo: 3
{
"retType": 0,
"retMsg": "",
"errCode": 0,
"s2c": {
"code": "TCH260522C/P330",
"name": "腾讯 跨式策略",
"optionStrategy": 6,
"bid1": 25.6,
"ask1": 26.1,
"maxProfit": 9999999,
"maxLoss": -25.85,
"breakevenPoints": [304.15, 355.85],
"probOfProfit": 0.4231,
"delta": 0.012,
"theta": -0.045
}
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OptionStrategyAnalysis(req);
説明
オプションコンボ損益分析
パラメータ
message C2S
{
repeated Qot_Common.ComboLeg multi_legs = 1; //コンボ戦略の脚リスト、最低1件
optional Qot_Common.QotHeader header = 100; //相場共通ヘッダー
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
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- multiLegs は GetOptionStrategy が返す multiLegs から取得できます
- 戻り値
message S2C
{
required string code = 1; //コンボ戦略コード
required string name = 2; //コンボ戦略名
required int32 option_strategy = 3; //OptionStrategyType、コンボ戦略タイプ
optional double bid1 = 4; //買い気配値
optional double ask1 = 5; //売り気配値
optional double max_profit = 6; //最大利益、上限なしの場合は極大値
optional double max_loss = 7; //最大損失、下限なしの場合は極小値
repeated double breakeven_points = 8;//損益分岐点リスト（複数の場合あり）
optional double prob_of_profit = 9; //利益確率
optional double delta = 10; //コンボ Delta
optional double theta = 11; //コンボ Theta（日次タイムディケイ）
}
message Response
{
required int32 retType = 1 [default = -400]; //RetType
optional string retMsg = 2;
optional int32 errCode = 3;
optional S2C s2c = 4;
}
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- API呼び出し結果の構造体： RetType
- OptionStrategyType列挙型： OptionStrategyType
- Example
import mmWebsocket from "moomoo-api";
import { mmCmdID } from "moomoo-api";
import { Common, Qot_Common } from "moomoo-api/proto";
import beautify from "js-beautify";
function QotGetOptionStrategyAnalysis(){
const { RetType } = Common
const { QotMarket, OptionStrategyType } = Qot_Common
let [addr, port, enable_ssl, key] = ["127.0.0.1", 33333, false, '7522027ccf5a06b1'];
let websocket = new mmWebsocket();
websocket.onlogin = (ret, msg)=>{
if (ret) { // 登录成功
// 先获取期权策略，取其中一组组合腿
websocket.GetOptionStrategy({
c2s: {
owner: { market: QotMarket.QotMarket_HK_Security, code: "00700" },
optionStrategy: OptionStrategyType.OptionStrategyType_Straddle,
},
})
.then((res) => {
let { retType, s2c: { strategyList } } = res
if(retType == RetType.RetType_Succeed && strategyList.length > 0){
const req = {
c2s: {
multiLegs: strategyList[0].multiLegs,
},
};
websocket.GetOptionStrategyAnalysis(req)
.then((res) => {
let { errCode, retMsg, retType, s2c } = res
console.log("GetOptionStrategyAnalysis: errCode %d, retMsg %s, retType %d", errCode, retMsg, retType);
if(retType == RetType.RetType_Succeed){
let data = beautify(JSON.stringify(s2c), {
indent_size: 2,
space_in_empty_paren: true,
});
console.log(data);
}
})
.catch((error) => {
console.log("error:", error);
});
}
})
.catch((error) => {
console.log("GetOptionStrategy error:", error);
});
} else {
console.log("start error", msg);
}
};
websocket.start(addr, port, enable_ssl, key);
//关闭行情连接，连接不再使用之后，要关闭，否则占用不必要资源
//同时OpenD也限制了最多128条连接
//也可以一个页面或者一个项目维护一条连接，这里范例请求一次创建一条连接
setTimeout(()=>{
websocket.stop();
console.log("stop");
}, 5000); // 5秒后断开
}
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- Output
GetOptionStrategyAnalysis: errCode 0, retMsg , retType 0
{
"code": "TCH260522C/P330",
"name": "腾讯 跨式策略",
"optionStrategy": 6,
"bid1": 0,
"ask1": 130.44,
"maxProfit": 1000000000000000,
"maxLoss": -13044,
"breakevenPoints": [199.56, 460.44],
"probOfProfit": 0.315492,
"delta": 0.974369,
"theta": -0.785757
}
stop
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API制限
- オプション購読枠を消費しません。
- 30秒あたり最大30回までリクエスト可能。