# 有効スプレッドの取得
- Python
- Proto
- C#
- Java
- C++
- JavaScript
get_option_strategy_spread(code, option_strategy, expire_time, far_expire_time=None, index_option_type=IndexOptionType.NORMAL)
説明
指定したオプション戦略について、現在の原資産・満期日条件下で利用可能な有効スプレッド一覧を取得します。
パラメータ
パラメータ 型 説明 code str 原資産銘柄コード 如 US.AAPL、HK.00700option_strategy OptionStrategyType オプション戦略タイプ expire_time str 満期日 形式：yyyy-MM-dd、市場タイムゾーンfar_expire_time str 遠端満期日 DiagonalSpread 等で必須；形式：yyyy-MM-ddindex_option_type IndexOptionType 指数オプションタイプ 香港指数オプションのフィルタのみ有効- option_strategy は Spread、Strangle、Collar、Butterfly、Condor、IronButterfly、IronCondor、DiagonalSpread のみ対応。
戻り値
パラメータ 型 説明 ret RET_CODE API呼び出し結果 data pd.DataFrame ret == RET_OK の場合、有効スプレッド一覧を返します str ret != RET_OK の場合、エラー説明を返します DataFrameフィールド：
フィールド 型 説明 spread float 有効スプレッド
Example
from futu import *
quote_ctx = OpenQuoteContext(host='127.0.0.1', port=11111)
ret,data = quote_ctx.get_option_strategy_spread(code='HK.00700', option_strategy=OptionStrategyType.STRANGLE)
if ret == RET_OK:
print(data)
else:
print('error:', data)
quote_ctx.close() # 接続上限を避けるため、終了後は接続を閉じてください
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- Output
spread
0 10.0
1 20.0
2 30.0
3 40.0
4 50.0
5 60.0
6 70.0
7 80.0
8 90.0
9 100.0
10 110.0
11 120.0
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16 170.0
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18 190.0
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20 210.0
21 220.0
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# Qot_GetOptionStrategySpread.proto
説明
オプション戦略の有効スプレッド一覧を取得
パラメータ
message C2S
{
required Qot_Common.Security security = 1; // 原資産銘柄
required Qot_Common.OptionStrategyType optionStrategy = 2; // オプション戦略タイプ
required string expireTime = 3; // 満期日，格式 yyyy-MM-dd
optional string farExpireTime = 4; // 遠端満期日，格式 yyyy-MM-dd
optional Qot_Common.IndexOptionType indexOptionType = 5; // 指数オプションタイプ
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
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- 証券構造体： Security
- OptionStrategyType列挙型： OptionStrategyType
- IndexOptionType列挙型： IndexOptionType
- 戻り値
message S2C
{
repeated double spreadList = 1; // 有効スプレッド一覧
}
message Response
{
required int32 retType = 1 [default = -400]; // 戻り値，详见 Common.RetType
optional string retMsg = 2; // 戻り値の説明
optional int32 errCode = 3; // エラーコード
optional S2C s2c = 4;
}
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- API呼び出し結果の構造体： RetType
uint GetOptionStrategySpread(QotGetOptionStrategySpread.Request req);
virtual void OnReply_GetOptionStrategySpread(FTAPI_Conn client, uint nSerialNo, QotGetOptionStrategySpread.Response rsp);
説明
指定したオプション戦略タイプの有効スプレッド一覧を取得します。Spread / Strangle / Collar / Butterfly / Condor / IronButterfly / IronCondor / DiagonalSpread の 8 種類のみ対応。戻り値は オプション戦略取得 の spread パラメータに利用できます。
パラメータ
message C2S
{
required Qot_Common.Security owner = 1;
required int32 option_strategy = 2;
optional string expire_time = 3;
optional string far_expire_time = 4;
optional int32 index_option_type = 5;
optional Qot_Common.QotHeader header = 100;
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
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- 原資産株。香港・米国株および主要指数のみ
- OptionStrategyType、オプション戦略タイプ
- Spread、Strangle、Collar、Butterfly、Condor、IronButterfly、IronCondor、DiagonalSpread などの戦略のみスプレッド照会に対応
- 戻り値
message S2C
{
repeated double spreadList = 1;
}
message Response
{
required int32 retType = 1 [default = -400];
optional string retMsg = 2;
optional int32 errCode = 3;
optional S2C s2c = 4;
}
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- API呼び出し結果の構造体： RetType
- Example
public class Program : FTSPI_Qot, FTSPI_Conn
{
FTAPI_Qot qot = new FTAPI_Qot();
public Program()
{
qot.SetClientInfo("csharp", 1);
qot.SetConnCallback(this);
qot.SetQotCallback(this);
}
public void Start()
{
qot.InitConnect("127.0.0.1", (ushort)11111, false);
}
public void OnInitConnect(FTAPI_Conn client, long errCode, String desc)
{
Console.Write("Qot onInitConnect: ret={0} desc={1} connID={2}\n", errCode, desc, client.GetConnectID());
if (errCode != 0)
return;
QotCommon.Security owner = QotCommon.Security.CreateBuilder()
.SetMarket((int)QotCommon.QotMarket.QotMarket_HK_Security)
.SetCode("00700")
.Build();
QotGetOptionStrategySpread.C2S c2s = QotGetOptionStrategySpread.C2S.CreateBuilder()
.SetOwner(owner)
.SetOptionStrategy((int)QotCommon.OptionStrategyType.OptionStrategyType_Spread)
.Build();
QotGetOptionStrategySpread.Request req = QotGetOptionStrategySpread.Request.CreateBuilder().SetC2S(c2s).Build();
uint seqNo = qot.GetOptionStrategySpread(req);
Console.Write("Send QotGetOptionStrategySpread: {0}\n", seqNo);
}
public void OnDisconnect(FTAPI_Conn client, long errCode)
{
Console.Write("Qot onDisConnect: {0}\n", errCode);
}
public void OnReply_GetOptionStrategySpread(FTAPI_Conn client, uint nSerialNo, QotGetOptionStrategySpread.Response rsp)
{
Console.Write("Reply: QotGetOptionStrategySpread: {0} {1}\n", nSerialNo, rsp.ToString());
}
public static void Main(String[] args)
{
FTAPI.Init();
Program qot = new Program();
qot.Start();
while (true)
Thread.Sleep(1000 * 600);
}
}
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- Output
Qot onInitConnect: ret=0 desc= connID=7459213669204006063
Send QotGetOptionStrategySpread: 3
Reply: QotGetOptionStrategySpread: 3 retType: 0 ...
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int getOptionStrategySpread(QotGetOptionStrategySpread.Request req);
void onReply_GetOptionStrategySpread(FTAPI_Conn client, int nSerialNo, QotGetOptionStrategySpread.Response rsp);
説明
指定したオプション戦略タイプの有効スプレッド一覧を取得します。Spread / Strangle / Collar / Butterfly / Condor / IronButterfly / IronCondor / DiagonalSpread の 8 種類のみ対応。戻り値は オプション戦略取得 の spread パラメータに利用できます。
パラメータ
message C2S
{
required Qot_Common.Security owner = 1;
required int32 option_strategy = 2;
optional string expire_time = 3;
optional string far_expire_time = 4;
optional int32 index_option_type = 5;
optional Qot_Common.QotHeader header = 100;
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
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- 原資産株。香港・米国株および主要指数のみ
- OptionStrategyType、オプション戦略タイプ
- Spread、Strangle、Collar、Butterfly、Condor、IronButterfly、IronCondor、DiagonalSpread などの戦略のみスプレッド照会に対応
- 戻り値
message S2C
{
repeated double spreadList = 1;
}
message Response
{
required int32 retType = 1 [default = -400];
optional string retMsg = 2;
optional int32 errCode = 3;
optional S2C s2c = 4;
}
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- API呼び出し結果の構造体： RetType
- Example
public class QotDemo implements FTSPI_Qot, FTSPI_Conn {
FTAPI_Conn_Qot qot = new FTAPI_Conn_Qot();
public QotDemo() {
qot.setClientInfo("javaclient", 1);
qot.setConnSpi(this);
qot.setQotSpi(this);
}
public void start() {
qot.initConnect("127.0.0.1", (short)11111, false);
}
@Override
public void onInitConnect(FTAPI_Conn client, long errCode, String desc)
{
System.out.printf("Qot onInitConnect: ret=%b desc=%s connID=%d\n", errCode, desc, client.getConnectID());
if (errCode != 0)
return;
QotCommon.Security owner = QotCommon.Security.newBuilder()
.setMarket(QotCommon.QotMarket.QotMarket_HK_Security_VALUE)
.setCode("00700")
.build();
QotGetOptionStrategySpread.C2S c2s = QotGetOptionStrategySpread.C2S.newBuilder()
.setOwner(owner)
.setOptionStrategy(QotCommon.OptionStrategyType.OptionStrategyType_Spread_VALUE)
.build();
QotGetOptionStrategySpread.Request req = QotGetOptionStrategySpread.Request.newBuilder().setC2S(c2s).build();
int seqNo = qot.getOptionStrategySpread(req);
System.out.printf("Send QotGetOptionStrategySpread: %d\n", seqNo);
}
@Override
public void onDisconnect(FTAPI_Conn client, long errCode) {
System.out.printf("Qot onDisConnect: %d\n", errCode);
}
@Override
public void onReply_GetOptionStrategySpread(FTAPI_Conn client, int nSerialNo, QotGetOptionStrategySpread.Response rsp) {
if (rsp.getRetType() != 0) {
System.out.printf("QotGetOptionStrategySpread failed: %s\n", rsp.getRetMsg());
}
else {
try {
String json = JsonFormat.printer().print(rsp);
System.out.printf("Receive QotGetOptionStrategySpread: %s\n", json);
} catch (InvalidProtocolBufferException e) {
e.printStackTrace();
}
}
}
public static void main(String[] args) {
FTAPI.init()
QotDemo qot = new QotDemo();
qot.start();
while (true) {
try {
Thread.sleep(1000 * 600);
} catch (InterruptedException exc) {
}
}
}
}
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- Output
Qot onInitConnect: ret=0 desc= connID=7459213669204006063
Send QotGetOptionStrategySpread: 2
Receive QotGetOptionStrategySpread: {
"retType": 0,
"retMsg": "",
"errCode": 0,
"s2c": {
"spreadList": [5, 10, 20, 40]
}
}
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Futu::u32_t GetOptionStrategySpread(const Qot_GetOptionStrategySpread::Request &stReq);
virtual void OnReply_GetOptionStrategySpread(Futu::u32_t nSerialNo, const Qot_GetOptionStrategySpread::Response &stRsp) = 0;
説明
オプション戦略の有効スプレッド一覧を取得
パラメータ
message C2S
{
required Qot_Common.Security security = 1; // 原資産銘柄
required Qot_Common.OptionStrategyType optionStrategy = 2; // オプション戦略タイプ
required string expireTime = 3; // 満期日，格式 yyyy-MM-dd
optional string farExpireTime = 4; // 遠端満期日，格式 yyyy-MM-dd
optional Qot_Common.IndexOptionType indexOptionType = 5; // 指数オプションタイプ
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
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- 証券構造体： Security
- OptionStrategyType列挙型： OptionStrategyType
- IndexOptionType列挙型： IndexOptionType
- 戻り値
message S2C
{
repeated double spreadList = 1; // 有効スプレッド一覧
}
message Response
{
required int32 retType = 1 [default = -400]; // 戻り値，详见 Common.RetType
optional string retMsg = 2; // 戻り値の説明
optional int32 errCode = 3; // エラーコード
optional S2C s2c = 4;
}
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- API呼び出し結果の構造体： RetType
- Example
class Program : public FTSPI_Qot, public FTSPI_Trd, public FTSPI_Conn
{
public:
Program() {
m_pQotApi = FTAPI::CreateQotApi();
m_pQotApi->RegisterQotSpi(this);
m_pQotApi->RegisterConnSpi(this);
}
~Program() {
if (m_pQotApi != nullptr)
{
m_pQotApi->UnregisterQotSpi();
m_pQotApi->UnregisterConnSpi();
FTAPI::ReleaseQotApi(m_pQotApi);
m_pQotApi = nullptr;
}
}
void Start() {
m_pQotApi->InitConnect("127.0.0.1", 11111, false);
}
virtual void OnInitConnect(FTAPI_Conn* pConn, Futu::i64_t nErrCode, const char* strDesc) {
cout << "connect" << endl;
// リクエストを構築
Qot_GetOptionStrategySpread::Request req;
Qot_GetOptionStrategySpread::C2S *c2s = req.mutable_c2s();
Qot_Common::Security *owner = c2s->mutable_owner();
owner->set_market(Qot_Common::QotMarket::QotMarket_HK_Security);
owner->set_code("00700");
c2s->set_option_strategy(Qot_Common::OptionStrategyType_Spread); // 垂直スプレッド戦略
m_GetOptionStrategySpreadSerialNo = m_pQotApi->GetOptionStrategySpread(req);
cout << "Request GetOptionStrategySpread SerialNo: " << m_GetOptionStrategySpreadSerialNo << endl;
}
virtual void OnReply_GetOptionStrategySpread(Futu::u32_t nSerialNo, const Qot_GetOptionStrategySpread::Response &stRsp) {
if (nSerialNo != m_GetOptionStrategySpreadSerialNo) return;
cout << "OnReply_GetOptionStrategySpread SerialNo: " << nSerialNo << endl;
// 内部構造を解析して出力
// ProtoBufToBodyData と UTF8ToLocal は Sample の tool.h を参照
string resp_str;
ProtoBufToBodyData(stRsp, resp_str);
cout << UTF8ToLocal(resp_str) << endl;
}
protected:
FTAPI_Qot *m_pQotApi;
Futu::u32_t m_GetOptionStrategySpreadSerialNo = 0;
};
int32_t main(int32_t argc, char** argv)
{
FTAPI::Init();
{
Program program;
program.Start();
getchar();
}
protobuf::ShutdownProtobufLibrary();
FTAPI::UnInit();
return 0;
}
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- Output
connect
Request GetOptionStrategySpread SerialNo: 3
OnReply_GetOptionStrategySpread SerialNo: 3
{
"retType": 0,
"retMsg": "",
"errCode": 0,
"s2c": {
"spreadList": [5, 10, 20, 40]
}
}
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GetOptionStrategySpread(req);
説明
オプション戦略の有効スプレッド一覧を取得
パラメータ
message C2S
{
required Qot_Common.Security owner = 1; //オプション原資産株、現在香港/米国の現物および恒生指数・国企指数のみ対応
required int32 option_strategy = 2; //OptionStrategyType、オプション戦略タイプ
optional string expire_time = 3; //満期日（近),yyyy-MM-dd、未指定は先頭を使用
optional string far_expire_time = 4; //遠い満期日、ダイアゴナルスプレッド時は必須
optional int32 index_option_type = 5; //IndexOptionType、指数オプションタイプ、恒生・国企指数のみ
optional Qot_Common.QotHeader header = 100; //相場共通ヘッダー
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
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- 証券構造体： Security
- OptionStrategyType列挙型： OptionStrategyType
- IndexOptionType列挙型： IndexOptionType
- 戻り値
message S2C
{
repeated double spreadList = 1; //有効スプレッドリスト、例 [0.5, 1.0, 2.0]
}
message Response
{
required int32 retType = 1 [default = -400]; //RetType
optional string retMsg = 2;
optional int32 errCode = 3;
optional S2C s2c = 4;
}
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- API呼び出し結果の構造体： RetType
- Example
import ftWebsocket from "futu-api";
import { ftCmdID } from "futu-api";
import { Common, Qot_Common } from "futu-api/proto";
import beautify from "js-beautify";
function QotGetOptionStrategySpread(){
const { RetType } = Common
const { QotMarket, OptionStrategyType } = Qot_Common
let [addr, port, enable_ssl, key] = ["127.0.0.1", 33333, false, '7522027ccf5a06b1'];
let websocket = new ftWebsocket();
websocket.onlogin = (ret, msg)=>{
if (ret) { // 登录成功
const req = {
c2s: {
owner: { market: QotMarket.QotMarket_HK_Security, code: "00700" },
optionStrategy: OptionStrategyType.OptionStrategyType_Strangle, // 宽跨式策略
},
};
websocket.GetOptionStrategySpread(req)
.then((res) => {
let { errCode, retMsg, retType, s2c } = res
console.log("GetOptionStrategySpread: errCode %d, retMsg %s, retType %d", errCode, retMsg, retType);
if(retType == RetType.RetType_Succeed){
let data = beautify(JSON.stringify(s2c), {
indent_size: 2,
space_in_empty_paren: true,
});
console.log(data);
}
})
.catch((error) => {
console.log("error:", error);
});
} else {
console.log("start error", msg);
}
};
websocket.start(addr, port, enable_ssl, key);
//关闭行情连接，连接不再使用之后，要关闭，否则占用不必要资源
//同时OpenD也限制了最多128条连接
//也可以一个页面或者一个项目维护一条连接，这里范例请求一次创建一条连接
setTimeout(()=>{
websocket.stop();
console.log("stop");
}, 5000); // 5秒后断开
}
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- Output
GetOptionStrategySpread: errCode 0, retMsg , retType 0
{
"spreadList": [10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260]
}
stop
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API制限
- 30秒あたり最大30回までリクエスト可能。
- Python
- Proto
- C#
- Java
- C++
- JavaScript
get_option_strategy_spread(code, option_strategy, expire_time, far_expire_time=None, index_option_type=IndexOptionType.NORMAL)
説明
指定したオプション戦略について、現在の原資産・満期日条件下で利用可能な有効スプレッド一覧を取得します。
パラメータ
パラメータ 型 説明 code str 原資産銘柄コード 如 US.AAPL、HK.00700option_strategy OptionStrategyType オプション戦略タイプ expire_time str 満期日 形式：yyyy-MM-dd、市場タイムゾーンfar_expire_time str 遠端満期日 DiagonalSpread 等で必須；形式：yyyy-MM-ddindex_option_type IndexOptionType 指数オプションタイプ 香港指数オプションのフィルタのみ有効- option_strategy は Spread、Strangle、Collar、Butterfly、Condor、IronButterfly、IronCondor、DiagonalSpread のみ対応。
戻り値
パラメータ 型 説明 ret RET_CODE API呼び出し結果 data pd.DataFrame ret == RET_OK の場合、有効スプレッド一覧を返します str ret != RET_OK の場合、エラー説明を返します DataFrameフィールド：
フィールド 型 説明 spread float 有効スプレッド
Example
from moomoo import *
quote_ctx = OpenQuoteContext(host='127.0.0.1', port=11111)
ret,data = quote_ctx.get_option_strategy_spread(code='HK.00700', option_strategy=OptionStrategyType.STRANGLE)
if ret == RET_OK:
print(data)
else:
print('error:', data)
quote_ctx.close() # 接続上限を避けるため、終了後は接続を閉じてください
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- Output
spread
0 10.0
1 20.0
2 30.0
3 40.0
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5 60.0
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21 220.0
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27
# Qot_GetOptionStrategySpread.proto
説明
オプション戦略の有効スプレッド一覧を取得
パラメータ
message C2S
{
required Qot_Common.Security security = 1; // 原資産銘柄
required Qot_Common.OptionStrategyType optionStrategy = 2; // オプション戦略タイプ
required string expireTime = 3; // 満期日，格式 yyyy-MM-dd
optional string farExpireTime = 4; // 遠端満期日，格式 yyyy-MM-dd
optional Qot_Common.IndexOptionType indexOptionType = 5; // 指数オプションタイプ
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
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- 証券構造体： Security
- OptionStrategyType列挙型： OptionStrategyType
- IndexOptionType列挙型： IndexOptionType
- 戻り値
message S2C
{
repeated double spreadList = 1; // 有効スプレッド一覧
}
message Response
{
required int32 retType = 1 [default = -400]; // 戻り値，详见 Common.RetType
optional string retMsg = 2; // 戻り値の説明
optional int32 errCode = 3; // エラーコード
optional S2C s2c = 4;
}
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- API呼び出し結果の構造体： RetType
uint GetOptionStrategySpread(QotGetOptionStrategySpread.Request req);
virtual void OnReply_GetOptionStrategySpread(MMAPI_Conn client, uint nSerialNo, QotGetOptionStrategySpread.Response rsp);
説明
指定したオプション戦略タイプの有効スプレッド一覧を取得します。Spread / Strangle / Collar / Butterfly / Condor / IronButterfly / IronCondor / DiagonalSpread の 8 種類のみ対応。戻り値は オプション戦略取得 の spread パラメータに利用できます。
パラメータ
message C2S
{
required Qot_Common.Security owner = 1;
required int32 option_strategy = 2;
optional string expire_time = 3;
optional string far_expire_time = 4;
optional int32 index_option_type = 5;
optional Qot_Common.QotHeader header = 100;
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
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- 原資産株。香港・米国株および主要指数のみ
- OptionStrategyType、オプション戦略タイプ
- Spread、Strangle、Collar、Butterfly、Condor、IronButterfly、IronCondor、DiagonalSpread などの戦略のみスプレッド照会に対応
- 戻り値
message S2C
{
repeated double spreadList = 1;
}
message Response
{
required int32 retType = 1 [default = -400];
optional string retMsg = 2;
optional int32 errCode = 3;
optional S2C s2c = 4;
}
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- API呼び出し結果の構造体： RetType
- Example
public class Program : MMSPI_Qot, MMSPI_Conn
{
MMAPI_Qot qot = new MMAPI_Qot();
public Program()
{
qot.SetClientInfo("csharp", 1);
qot.SetConnCallback(this);
qot.SetQotCallback(this);
}
public void Start()
{
qot.InitConnect("127.0.0.1", (ushort)11111, false);
}
public void OnInitConnect(MMAPI_Conn client, long errCode, String desc)
{
Console.Write("Qot onInitConnect: ret={0} desc={1} connID={2}\n", errCode, desc, client.GetConnectID());
if (errCode != 0)
return;
QotCommon.Security owner = QotCommon.Security.CreateBuilder()
.SetMarket((int)QotCommon.QotMarket.QotMarket_HK_Security)
.SetCode("00700")
.Build();
QotGetOptionStrategySpread.C2S c2s = QotGetOptionStrategySpread.C2S.CreateBuilder()
.SetOwner(owner)
.SetOptionStrategy((int)QotCommon.OptionStrategyType.OptionStrategyType_Spread)
.Build();
QotGetOptionStrategySpread.Request req = QotGetOptionStrategySpread.Request.CreateBuilder().SetC2S(c2s).Build();
uint seqNo = qot.GetOptionStrategySpread(req);
Console.Write("Send QotGetOptionStrategySpread: {0}\n", seqNo);
}
public void OnDisconnect(MMAPI_Conn client, long errCode)
{
Console.Write("Qot onDisConnect: {0}\n", errCode);
}
public void OnReply_GetOptionStrategySpread(MMAPI_Conn client, uint nSerialNo, QotGetOptionStrategySpread.Response rsp)
{
Console.Write("Reply: QotGetOptionStrategySpread: {0} {1}\n", nSerialNo, rsp.ToString());
}
public static void Main(String[] args)
{
MMAPI.Init();
Program qot = new Program();
qot.Start();
while (true)
Thread.Sleep(1000 * 600);
}
}
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- Output
Qot onInitConnect: ret=0 desc= connID=7459213669204006063
Send QotGetOptionStrategySpread: 3
Reply: QotGetOptionStrategySpread: 3 retType: 0 ...
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int getOptionStrategySpread(QotGetOptionStrategySpread.Request req);
void onReply_GetOptionStrategySpread(MMAPI_Conn client, int nSerialNo, QotGetOptionStrategySpread.Response rsp);
説明
指定したオプション戦略タイプの有効スプレッド一覧を取得します。Spread / Strangle / Collar / Butterfly / Condor / IronButterfly / IronCondor / DiagonalSpread の 8 種類のみ対応。戻り値は オプション戦略取得 の spread パラメータに利用できます。
パラメータ
message C2S
{
required Qot_Common.Security owner = 1;
required int32 option_strategy = 2;
optional string expire_time = 3;
optional string far_expire_time = 4;
optional int32 index_option_type = 5;
optional Qot_Common.QotHeader header = 100;
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
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- 原資産株。香港・米国株および主要指数のみ
- OptionStrategyType、オプション戦略タイプ
- Spread、Strangle、Collar、Butterfly、Condor、IronButterfly、IronCondor、DiagonalSpread などの戦略のみスプレッド照会に対応
- 戻り値
message S2C
{
repeated double spreadList = 1;
}
message Response
{
required int32 retType = 1 [default = -400];
optional string retMsg = 2;
optional int32 errCode = 3;
optional S2C s2c = 4;
}
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- API呼び出し結果の構造体： RetType
- Example
public class QotDemo implements MMSPI_Qot, MMSPI_Conn {
MMAPI_Conn_Qot qot = new MMAPI_Conn_Qot();
public QotDemo() {
qot.setClientInfo("javaclient", 1);
qot.setConnSpi(this);
qot.setQotSpi(this);
}
public void start() {
qot.initConnect("127.0.0.1", (short)11111, false);
}
@Override
public void onInitConnect(MMAPI_Conn client, long errCode, String desc)
{
System.out.printf("Qot onInitConnect: ret=%b desc=%s connID=%d\n", errCode, desc, client.getConnectID());
if (errCode != 0)
return;
QotCommon.Security owner = QotCommon.Security.newBuilder()
.setMarket(QotCommon.QotMarket.QotMarket_HK_Security_VALUE)
.setCode("00700")
.build();
QotGetOptionStrategySpread.C2S c2s = QotGetOptionStrategySpread.C2S.newBuilder()
.setOwner(owner)
.setOptionStrategy(QotCommon.OptionStrategyType.OptionStrategyType_Spread_VALUE)
.build();
QotGetOptionStrategySpread.Request req = QotGetOptionStrategySpread.Request.newBuilder().setC2S(c2s).build();
int seqNo = qot.getOptionStrategySpread(req);
System.out.printf("Send QotGetOptionStrategySpread: %d\n", seqNo);
}
@Override
public void onDisconnect(MMAPI_Conn client, long errCode) {
System.out.printf("Qot onDisConnect: %d\n", errCode);
}
@Override
public void onReply_GetOptionStrategySpread(MMAPI_Conn client, int nSerialNo, QotGetOptionStrategySpread.Response rsp) {
if (rsp.getRetType() != 0) {
System.out.printf("QotGetOptionStrategySpread failed: %s\n", rsp.getRetMsg());
}
else {
try {
String json = JsonFormat.printer().print(rsp);
System.out.printf("Receive QotGetOptionStrategySpread: %s\n", json);
} catch (InvalidProtocolBufferException e) {
e.printStackTrace();
}
}
}
public static void main(String[] args) {
MMAPI.init()
QotDemo qot = new QotDemo();
qot.start();
while (true) {
try {
Thread.sleep(1000 * 600);
} catch (InterruptedException exc) {
}
}
}
}
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- Output
Qot onInitConnect: ret=0 desc= connID=7459213669204006063
Send QotGetOptionStrategySpread: 2
Receive QotGetOptionStrategySpread: {
"retType": 0,
"retMsg": "",
"errCode": 0,
"s2c": {
"spreadList": [5, 10, 20, 40]
}
}
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moomoo::u32_t GetOptionStrategySpread(const Qot_GetOptionStrategySpread::Request &stReq);
virtual void OnReply_GetOptionStrategySpread(moomoo::u32_t nSerialNo, const Qot_GetOptionStrategySpread::Response &stRsp) = 0;
説明
オプション戦略の有効スプレッド一覧を取得
パラメータ
message C2S
{
required Qot_Common.Security security = 1; // 原資産銘柄
required Qot_Common.OptionStrategyType optionStrategy = 2; // オプション戦略タイプ
required string expireTime = 3; // 満期日，格式 yyyy-MM-dd
optional string farExpireTime = 4; // 遠端満期日，格式 yyyy-MM-dd
optional Qot_Common.IndexOptionType indexOptionType = 5; // 指数オプションタイプ
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
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- 証券構造体： Security
- OptionStrategyType列挙型： OptionStrategyType
- IndexOptionType列挙型： IndexOptionType
- 戻り値
message S2C
{
repeated double spreadList = 1; // 有効スプレッド一覧
}
message Response
{
required int32 retType = 1 [default = -400]; // 戻り値，详见 Common.RetType
optional string retMsg = 2; // 戻り値の説明
optional int32 errCode = 3; // エラーコード
optional S2C s2c = 4;
}
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- API呼び出し結果の構造体： RetType
- Example
class Program : public MMSPI_Qot, public MMSPI_Trd, public MMSPI_Conn
{
public:
Program() {
m_pQotApi = MMAPI::CreateQotApi();
m_pQotApi->RegisterQotSpi(this);
m_pQotApi->RegisterConnSpi(this);
}
~Program() {
if (m_pQotApi != nullptr)
{
m_pQotApi->UnregisterQotSpi();
m_pQotApi->UnregisterConnSpi();
MMAPI::ReleaseQotApi(m_pQotApi);
m_pQotApi = nullptr;
}
}
void Start() {
m_pQotApi->InitConnect("127.0.0.1", 11111, false);
}
virtual void OnInitConnect(MMAPI_Conn* pConn, moomoo::i64_t nErrCode, const char* strDesc) {
cout << "connect" << endl;
// リクエストを構築
Qot_GetOptionStrategySpread::Request req;
Qot_GetOptionStrategySpread::C2S *c2s = req.mutable_c2s();
Qot_Common::Security *owner = c2s->mutable_owner();
owner->set_market(Qot_Common::QotMarket::QotMarket_HK_Security);
owner->set_code("00700");
c2s->set_option_strategy(Qot_Common::OptionStrategyType_Spread); // 垂直スプレッド戦略
m_GetOptionStrategySpreadSerialNo = m_pQotApi->GetOptionStrategySpread(req);
cout << "Request GetOptionStrategySpread SerialNo: " << m_GetOptionStrategySpreadSerialNo << endl;
}
virtual void OnReply_GetOptionStrategySpread(moomoo::u32_t nSerialNo, const Qot_GetOptionStrategySpread::Response &stRsp) {
if (nSerialNo != m_GetOptionStrategySpreadSerialNo) return;
cout << "OnReply_GetOptionStrategySpread SerialNo: " << nSerialNo << endl;
// 内部構造を解析して出力
// ProtoBufToBodyData と UTF8ToLocal は Sample の tool.h を参照
string resp_str;
ProtoBufToBodyData(stRsp, resp_str);
cout << UTF8ToLocal(resp_str) << endl;
}
protected:
MMAPI_Qot *m_pQotApi;
moomoo::u32_t m_GetOptionStrategySpreadSerialNo = 0;
};
int32_t main(int32_t argc, char** argv)
{
MMAPI::Init();
{
Program program;
program.Start();
getchar();
}
protobuf::ShutdownProtobufLibrary();
MMAPI::UnInit();
return 0;
}
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- Output
connect
Request GetOptionStrategySpread SerialNo: 3
OnReply_GetOptionStrategySpread SerialNo: 3
{
"retType": 0,
"retMsg": "",
"errCode": 0,
"s2c": {
"spreadList": [5, 10, 20, 40]
}
}
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GetOptionStrategySpread(req);
説明
オプション戦略の有効スプレッド一覧を取得
パラメータ
message C2S
{
required Qot_Common.Security owner = 1; //オプション原資産株、現在香港/米国の現物および恒生指数・国企指数のみ対応
required int32 option_strategy = 2; //OptionStrategyType、オプション戦略タイプ
optional string expire_time = 3; //満期日（近),yyyy-MM-dd、未指定は先頭を使用
optional string far_expire_time = 4; //遠い満期日、ダイアゴナルスプレッド時は必須
optional int32 index_option_type = 5; //IndexOptionType、指数オプションタイプ、恒生・国企指数のみ
optional Qot_Common.QotHeader header = 100; //相場共通ヘッダー
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
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- 証券構造体： Security
- OptionStrategyType列挙型： OptionStrategyType
- IndexOptionType列挙型： IndexOptionType
- 戻り値
message S2C
{
repeated double spreadList = 1; //有効スプレッドリスト、例 [0.5, 1.0, 2.0]
}
message Response
{
required int32 retType = 1 [default = -400]; //RetType
optional string retMsg = 2;
optional int32 errCode = 3;
optional S2C s2c = 4;
}
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- API呼び出し結果の構造体： RetType
- Example
import mmWebsocket from "moomoo-api";
import { mmCmdID } from "moomoo-api";
import { Common, Qot_Common } from "moomoo-api/proto";
import beautify from "js-beautify";
function QotGetOptionStrategySpread(){
const { RetType } = Common
const { QotMarket, OptionStrategyType } = Qot_Common
let [addr, port, enable_ssl, key] = ["127.0.0.1", 33333, false, '7522027ccf5a06b1'];
let websocket = new mmWebsocket();
websocket.onlogin = (ret, msg)=>{
if (ret) { // 登录成功
const req = {
c2s: {
owner: { market: QotMarket.QotMarket_HK_Security, code: "00700" },
optionStrategy: OptionStrategyType.OptionStrategyType_Strangle, // 宽跨式策略
},
};
websocket.GetOptionStrategySpread(req)
.then((res) => {
let { errCode, retMsg, retType, s2c } = res
console.log("GetOptionStrategySpread: errCode %d, retMsg %s, retType %d", errCode, retMsg, retType);
if(retType == RetType.RetType_Succeed){
let data = beautify(JSON.stringify(s2c), {
indent_size: 2,
space_in_empty_paren: true,
});
console.log(data);
}
})
.catch((error) => {
console.log("error:", error);
});
} else {
console.log("start error", msg);
}
};
websocket.start(addr, port, enable_ssl, key);
//关闭行情连接，连接不再使用之后，要关闭，否则占用不必要资源
//同时OpenD也限制了最多128条连接
//也可以一个页面或者一个项目维护一条连接，这里范例请求一次创建一条连接
setTimeout(()=>{
websocket.stop();
console.log("stop");
}, 5000); // 5秒后断开
}
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- Output
GetOptionStrategySpread: errCode 0, retMsg , retType 0
{
"spreadList": [10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260]
}
stop
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API制限
- 30秒あたり最大30回までリクエスト可能。
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