# 取得オプション链
- Python
- Proto
- C#
- Java
- C++
- JavaScript
get_option_chain(code, index_option_type=IndexOptionType.NORMAL, start=None, end=None, option_type=OptionType.ALL, option_cond_type=OptionCondType.ALL, data_filter=None)
概要
原資産株からオプションチェーンを照会します。このAPIはオプションチェーンの静的情報のみを返します。気配値や板情報などの動的情報を取得するには、このAPIが返す銘柄コードを使用して、必要なタイプを自身で 登録 してください。
パラメータ
パラメータ 型 説明 code str 原資産銘柄コード index_option_type IndexOptionType 指数オプションタイプ 香港株指数オプションのフィルタにのみ有効。正株、ETF、米国株指数オプションではこのパラメータは無視可能start str 開始日期，この日期指満期日 例如：“2017-08-01”end str 終了日付（その日を含む）。この日付は満期日を指します 例："2017-08-30"option_type OptionType オプションコール/プットタイプ 未指定の場合、デフォルトはすべてoption_cond_type OptionCondType オプションイン/アウトオブザマネータイプ 未指定の場合、デフォルトはすべてdata_filter OptionDataFilter データフィルタ条件 未指定の場合、フィルタなしstart と end の組み合わせは以下の通りです：
Start タイプ End タイプ 説明 str str start と end がそれぞれ指定された日付 None str start 為 end 往前 30 天 str None end 為 start 往后30天 None None start は当日、end は30日後 OptionDataFilter フィールドは以下の通りです
フィールド タイプ 説明 implied_volatility_min float IV（インプライドボラティリティ）フィルタ下限 小数点以下 0 桁まで、超過分は切り捨てられます
このフィールドはパーセントフィールドで、デフォルトでは % を表示しません。20 は実際には 20% に対応しますimplied_volatility_max float IV（インプライドボラティリティ）フィルタ上限 小数点以下 0 桁まで、超過分は切り捨てられます
このフィールドはパーセントフィールドで、デフォルトでは % を表示しません。20 は実際には 20% に対応しますdelta_min float グリークス Delta フィルタ下限 小数点以下 3 桁まで、超過分は切り捨てられますdelta_max float グリークス Delta フィルタ上限 小数点以下 3 桁まで、超過分は切り捨てられますgamma_min float グリークス Gamma フィルタ下限 小数点以下 3 桁まで、超過分は切り捨てられますgamma_max float グリークス Gamma フィルタ上限 小数点以下 3 桁まで、超過分は切り捨てられますvega_min float グリークス Vega フィルタ下限 小数点以下 3 桁まで、超過分は切り捨てられますvega_max float グリークス Vega フィルタ上限 小数点以下 3 桁まで、超過分は切り捨てられますtheta_min float グリークス Theta フィルタ下限 小数点以下 3 桁まで、超過分は切り捨てられますtheta_max float グリークス Theta フィルタ上限 小数点以下 3 桁まで、超過分は切り捨てられますrho_min float グリークス Rho フィルタ下限 小数点以下 3 桁まで、超過分は切り捨てられますrho_max float グリークス Rho フィルタ上限 小数点以下 3 桁まで、超過分は切り捨てられますnet_open_interest_min float ネット未決済建玉数フィルタ下限 小数点以下 0 桁まで、超過分は切り捨てられますnet_open_interest_max float ネット未決済建玉数フィルタ上限 小数点以下 0 桁まで、超過分は切り捨てられますopen_interest_min float 未決済建玉数フィルタ下限 小数点以下 0 桁まで、超過分は切り捨てられますopen_interest_max float 未決済建玉数フィルタ上限 小数点以下 0 桁まで、超過分は切り捨てられますvol_min float 出来高フィルタ下限 小数点以下 0 桁まで、超過分は切り捨てられますvol_max float 出来高フィルタ上限 小数点以下 0 桁まで、超過分は切り捨てられます
戻り値
パラメータ 型 説明 ret RET_CODE API呼び出し結果 data pd.DataFrame ret == RET_OK の場合、オプション链データ str ret != RET_OK の場合、エラーの説明を返す - オプションチェーンデータフォーマットは以下の通りです：
フィールド タイプ 説明 code str 銘柄コード name str 名字 lot_size int 1手あたりの株数。オプションの場合は1枚あたりの株数 指数オプションにはこのフィールドはありませんstock_type SecurityType 株式タイプ option_type OptionType オプションタイプ stock_owner str 原資産株 strike_time str 行使日 フォーマット：yyyy-MM-dd
香港株と A 株市場のデフォルトは北京時間、米国株市場のデフォルトは米国東部時間strike_price float 行使価格 suspension bool かどうか売買停止 True：売買停止中
False：未売買停止stock_id int 株式 ID index_option_type IndexOptionType 指数オプションタイプ expiration_cycle ExpirationCycle 受渡周期 option_standard_type OptionStandardType オプション標準タイプ option_settlement_mode OptionSettlementMode オプション結算方式
- オプションチェーンデータフォーマットは以下の通りです：
Example
from futu import *
import time
quote_ctx = OpenQuoteContext(host='127.0.0.1', port=11111)
ret1, data1 = quote_ctx.get_option_expiration_date(code='HK.00700')
filter1 = OptionDataFilter()
filter1.delta_min = 0
filter1.delta_max = 0.1
if ret1 == RET_OK:
expiration_date_list = data1['strike_time'].values.tolist()
for date in expiration_date_list:
ret2, data2 = quote_ctx.get_option_chain(code='HK.00700', start=date, end=date, data_filter=filter1)
if ret2 == RET_OK:
print(data2)
print(data2['code'][0]) # 最初のレコードの銘柄コードを取得
print(data2['code'].values.tolist()) # list に変換
else:
print('error:', data2)
time.sleep(3)
else:
print('error:', data1)
quote_ctx.close() # 使用後は接続をクローズしてください。接続数の枯渇を防止します。
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- Output
code name lot_size stock_type option_type stock_owner strike_time strike_price suspension stock_id index_option_type expiration_cycle option_standard_type option_settlement_mode
0 HK.TCH210429C350000 腾讯 210429 350.00 购 100 DRVT CALL HK.00700 2021-04-29 350.0 False 80235167 N/A WEEK STANDARD N/A
1 HK.TCH210429P350000 腾讯 210429 350.00 沽 100 DRVT PUT HK.00700 2021-04-29 350.0 False 80235247 N/A WEEK STANDARD N/A
2 HK.TCH210429C360000 腾讯 210429 360.00 购 100 DRVT CALL HK.00700 2021-04-29 360.0 False 80235163 N/A WEEK STANDARD N/A
3 HK.TCH210429P360000 腾讯 210429 360.00 沽 100 DRVT PUT HK.00700 2021-04-29 360.0 False 80235246 N/A WEEK STANDARD N/A
4 HK.TCH210429C370000 腾讯 210429 370.00 购 100 DRVT CALL HK.00700 2021-04-29 370.0 False 80235165 N/A WEEK STANDARD N/A
5 HK.TCH210429P370000 腾讯 210429 370.00 沽 100 DRVT PUT HK.00700 2021-04-29 370.0 False 80235248 N/A WEEK STANDARD N/A
HK.TCH210429C350000
['HK.TCH210429C350000', 'HK.TCH210429P350000', 'HK.TCH210429C360000', 'HK.TCH210429P360000', 'HK.TCH210429C370000', 'HK.TCH210429P370000']
...
code name lot_size stock_type option_type stock_owner strike_time strike_price suspension stock_id index_option_type expiration_cycle option_standard_type option_settlement_mode
0 HK.TCH220330C490000 腾讯 220330 490.00 购 100 DRVT CALL HK.00700 2022-03-30 490.0 False 80235143 N/A WEEK STANDARD N/A
1 HK.TCH220330P490000 腾讯 220330 490.00 沽 100 DRVT PUT HK.00700 2022-03-30 490.0 False 80235193 N/A WEEK STANDARD N/A
2 HK.TCH220330C500000 腾讯 220330 500.00 购 100 DRVT CALL HK.00700 2022-03-30 500.0 False 80233887 N/A WEEK STANDARD N/A
3 HK.TCH220330P500000 腾讯 220330 500.00 沽 100 DRVT PUT HK.00700 2022-03-30 500.0 False 80233912 N/A WEEK STANDARD N/A
4 HK.TCH220330C510000 腾讯 220330 510.00 购 100 DRVT CALL HK.00700 2022-03-30 510.0 False 80233747 N/A WEEK STANDARD N/A
5 HK.TCH220330P510000 腾讯 220330 510.00 沽 100 DRVT PUT HK.00700 2022-03-30 510.0 False 80233766 N/A WEEK STANDARD N/A
HK.TCH220330C490000
['HK.TCH220330C490000', 'HK.TCH220330P490000', 'HK.TCH220330C500000', 'HK.TCH220330P500000', 'HK.TCH220330C510000', 'HK.TCH220330P510000']
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# Qot_GetOptionChain.proto
概要
原資産株からオプションチェーンを照会します。このAPIはオプションチェーンの静的情報のみを返します。気配値や板情報などの動的情報を取得するには、このAPIが返す銘柄コードを使用して、必要なタイプを自身で 登録 してください。
プロトコル ID
3209
パラメータ
enum OptionCondType
{
OptionCondType_Unknow = 0;
OptionCondType_WithIn = 1; //インザマネー
OptionCondType_Outside = 2; //アウトオブザマネー
}
//以下はデータフィールドフィルタ（任意フィールド）。未入力の場合はフィルタなし
message DataFilter
{
optional double impliedVolatilityMin = 1; //IV（インプライドボラティリティ）フィルタ下限（小数点以下 0 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double impliedVolatilityMax = 2; //IV（インプライドボラティリティ）フィルタ上限（小数点以下 0 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double deltaMin = 3; //グリークス Delta フィルタ下限（小数点以下 3 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double deltaMax = 4; //グリークス Delta フィルタ上限（小数点以下 3 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double gammaMin = 5; //グリークス Gamma フィルタ下限（小数点以下 3 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double gammaMax = 6; //グリークス Gamma フィルタ上限（小数点以下 3 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double vegaMin = 7; //グリークス Vega フィルタ下限（小数点以下 3 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double vegaMax = 8; //グリークス Vega フィルタ上限（小数点以下 3 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double thetaMin = 9; //グリークス Theta フィルタ下限（小数点以下 3 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double thetaMax = 10; //グリークス Theta フィルタ上限（小数点以下 3 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double rhoMin = 11; //グリークス Rho フィルタ下限（小数点以下 3 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double rhoMax = 12; //グリークス Rho フィルタ上限（小数点以下 3 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double netOpenInterestMin = 13; //ネット未決済建玉数フィルタ下限（小数点以下 0 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double netOpenInterestMax = 14; //ネット未決済建玉数フィルタ上限（小数点以下 0 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double openInterestMin = 15; //未決済建玉数フィルタ下限（小数点以下 0 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double openInterestMax = 16; //未決済建玉数フィルタ上限（小数点以下 0 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double volMin = 17; //出来高フィルタ下限（小数点以下 0 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double volMax = 18; //出来高フィルタ上限（小数点以下 0 桁まで、超過分は切り捨てられます）
}
message C2S
{
required Qot_Common.Security owner = 1; //オプションの原資産株。現在は香港・米国の正株およびハンセン指数・国企指数・米国指数のみ対応
optional int32 indexOptionType = 6; //Qot_Common.IndexOptionType、指数オプションのタイプ。ハンセン指数・国企指数のみ使用
optional int32 type = 2; //Qot_Common.OptionType、オプションタイプ（任意フィールド）。未指定の場合はすべて返す
optional int32 condition = 3; //OptionCondType、インザマネー/アウトオブザマネー（任意フィールド）。未指定の場合はすべて返す
required string beginTime = 4; //オプション満期日開始時間（フォーマット：yyyy-MM-dd）
required string endTime = 5; //オプション満期日結束時間，時間跨度最大一個月（フォーマット：yyyy-MM-dd）
optional DataFilter dataFilter = 7; //データフィールドフィルタ
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
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- 株式構造は～を参照： Security
- オプションタイプ枚举参见 OptionType
- 指数オプション類别枚举参见 IndexOptionType
- 戻り値
message OptionItem
{
optional Qot_Common.SecurityStaticInfo call = 1; //コールオプション。このフィールドは必ずしも存在せず、リクエスト条件により決定
optional Qot_Common.SecurityStaticInfo put = 2; //プットオプション。このフィールドは必ずしも存在せず、リクエスト条件により決定
}
message OptionChain
{
required string strikeTime = 1; //行使日（フォーマット：yyyy-MM-dd）
repeated OptionItem option = 2; //オプション情報
optional double strikeTimestamp = 3; //行使日タイムスタンプ
}
message S2C
{
repeated OptionChain optionChain = 1; //オプション链
}
message Response
{
required int32 retType = 1 [default = -400]; //RetType、戻り値
optional string retMsg = 2;
optional int32 errCode = 3;
optional S2C s2c = 4;
}
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- 株式静態情報構造は～を参照： SecurityStaticInfo
- API 呼び出し結果，構造は～を参照： RetType
プロトコル ID
3209
uint GetOptionChain(QotGetOptionChain.Request req);
virtual void OnReply_GetOptionChain(FTAPI_Conn client, uint nSerialNo, QotGetOptionChain.Response rsp);
概要
原資産株からオプションチェーンを照会します。このAPIはオプションチェーンの静的情報のみを返します。気配値や板情報などの動的情報を取得するには、このAPIが返す銘柄コードを使用して、必要なタイプを自身で 登録 してください。
パラメータ
enum OptionCondType
{
OptionCondType_Unknow = 0;
OptionCondType_WithIn = 1; //インザマネー
OptionCondType_Outside = 2; //アウトオブザマネー
}
//以下はデータフィールドフィルタ（任意フィールド）。未入力の場合はフィルタなし
message DataFilter
{
optional double impliedVolatilityMin = 1; //IV（インプライドボラティリティ）フィルタ下限（小数点以下 0 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double impliedVolatilityMax = 2; //IV（インプライドボラティリティ）フィルタ上限（小数点以下 0 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double deltaMin = 3; //グリークス Delta フィルタ下限（小数点以下 3 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double deltaMax = 4; //グリークス Delta フィルタ上限（小数点以下 3 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double gammaMin = 5; //グリークス Gamma フィルタ下限（小数点以下 3 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double gammaMax = 6; //グリークス Gamma フィルタ上限（小数点以下 3 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double vegaMin = 7; //グリークス Vega フィルタ下限（小数点以下 3 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double vegaMax = 8; //グリークス Vega フィルタ上限（小数点以下 3 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double thetaMin = 9; //グリークス Theta フィルタ下限（小数点以下 3 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double thetaMax = 10; //グリークス Theta フィルタ上限（小数点以下 3 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double rhoMin = 11; //グリークス Rho フィルタ下限（小数点以下 3 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double rhoMax = 12; //グリークス Rho フィルタ上限（小数点以下 3 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double netOpenInterestMin = 13; //ネット未決済建玉数フィルタ下限（小数点以下 0 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double netOpenInterestMax = 14; //ネット未決済建玉数フィルタ上限（小数点以下 0 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double openInterestMin = 15; //未決済建玉数フィルタ下限（小数点以下 0 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double openInterestMax = 16; //未決済建玉数フィルタ上限（小数点以下 0 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double volMin = 17; //出来高フィルタ下限（小数点以下 0 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double volMax = 18; //出来高フィルタ上限（小数点以下 0 桁まで、超過分は切り捨てられます）
}
message C2S
{
required Qot_Common.Security owner = 1; //オプションの原資産株。現在は香港・米国の正株およびハンセン指数・国企指数・米国指数のみ対応
optional int32 indexOptionType = 6; //Qot_Common.IndexOptionType、指数オプションのタイプ。ハンセン指数・国企指数のみ使用
optional int32 type = 2; //Qot_Common.OptionType、オプションタイプ（任意フィールド）。未指定の場合はすべて返す
optional int32 condition = 3; //OptionCondType、インザマネー/アウトオブザマネー（任意フィールド）。未指定の場合はすべて返す
required string beginTime = 4; //オプション満期日開始時間（フォーマット：yyyy-MM-dd）
required string endTime = 5; //オプション満期日結束時間，時間跨度最大一個月（フォーマット：yyyy-MM-dd）
optional DataFilter dataFilter = 7; //データフィールドフィルタ
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
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- 株式構造は～を参照： Security
- オプションタイプ枚举参见 OptionType
- 指数オプション類别枚举参见 IndexOptionType
- 戻り値
message OptionItem
{
optional Qot_Common.SecurityStaticInfo call = 1; //コールオプション。このフィールドは必ずしも存在せず、リクエスト条件により決定
optional Qot_Common.SecurityStaticInfo put = 2; //プットオプション。このフィールドは必ずしも存在せず、リクエスト条件により決定
}
message OptionChain
{
required string strikeTime = 1; //行使日（フォーマット：yyyy-MM-dd）
repeated OptionItem option = 2; //オプション情報
optional double strikeTimestamp = 3; //行使日タイムスタンプ
}
message S2C
{
repeated OptionChain optionChain = 1; //オプション链
}
message Response
{
required int32 retType = 1 [default = -400]; //RetType、戻り値
optional string retMsg = 2;
optional int32 errCode = 3;
optional S2C s2c = 4;
}
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- 株式静態情報構造は～を参照： SecurityStaticInfo
- API 呼び出し結果，構造は～を参照： RetType
- Example
public class Program : FTSPI_Qot, FTSPI_Conn {
FTAPI_Qot qot = new FTAPI_Qot();
public Program() {
qot.SetClientInfo("csharp", 1); //クライアント情報の設定
qot.SetConnCallback(this); //接続コールバックの設定
qot.SetQotCallback(this); //取引コールバックの設定
}
public void Start() {
qot.InitConnect("127.0.0.1", (ushort)11111, false);
}
public void OnInitConnect(FTAPI_Conn client, long errCode, String desc)
{
Console.Write("Qot onInitConnect: ret={0} desc={1} connID={2}\n", errCode, desc, client.GetConnectID());
if (errCode != 0)
return;
QotCommon.Security sec = QotCommon.Security.CreateBuilder()
.SetMarket((int)QotCommon.QotMarket.QotMarket_HK_Security)
.SetCode("00700")
.Build();
QotGetOptionChain.C2S c2s = QotGetOptionChain.C2S.CreateBuilder()
.SetOwner(sec)
.SetBeginTime("2020-11-01")
.SetEndTime("2020-12-01")
.Build();
QotGetOptionChain.Request req = QotGetOptionChain.Request.CreateBuilder().SetC2S(c2s).Build();
uint seqNo = qot.GetOptionChain(req);
Console.Write("Send QotGetOptionChain: {0}\n", seqNo);
}
public void OnDisconnect(FTAPI_Conn client, long errCode) {
Console.Write("Qot onDisConnect: {0}\n", errCode);
}
public void OnReply_GetOptionChain(FTAPI_Conn client, uint nSerialNo, QotGetOptionChain.Response rsp)
{
Console.Write("Reply: QotGetOptionChain: {0}\n", nSerialNo);
Console.Write("strikeTime: {0}, name: {1} \n",
rsp.S2C.OptionChainList[0].StrikeTime,
rsp.S2C.OptionChainList[0].OptionList[0].Call.Basic.Name);
}
public static void Main(String[] args) {
FTAPI.Init();
Program qot = new Program();
qot.Start();
while (true)
Thread.Sleep(1000 * 600);
}
}
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- Output
Qot onInitConnect: ret=0 desc= connID=6825705573658441031
Send QotGetOptionChain: 3
Reply: QotGetOptionChain: 3
strikeTime: 2021-07-29, name: 腾讯 210729 400.00 购
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int getOptionChain(QotGetOptionChain.Request req);
void onReply_GetOptionChain(FTAPI_Conn client, int nSerialNo, QotGetOptionChain.Response rsp);
概要
原資産株からオプションチェーンを照会します。このAPIはオプションチェーンの静的情報のみを返します。気配値や板情報などの動的情報を取得するには、このAPIが返す銘柄コードを使用して、必要なタイプを自身で 登録 してください。
パラメータ
enum OptionCondType
{
OptionCondType_Unknow = 0;
OptionCondType_WithIn = 1; //インザマネー
OptionCondType_Outside = 2; //アウトオブザマネー
}
//以下はデータフィールドフィルタ（任意フィールド）。未入力の場合はフィルタなし
message DataFilter
{
optional double impliedVolatilityMin = 1; //IV（インプライドボラティリティ）フィルタ下限（小数点以下 0 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double impliedVolatilityMax = 2; //IV（インプライドボラティリティ）フィルタ上限（小数点以下 0 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double deltaMin = 3; //グリークス Delta フィルタ下限（小数点以下 3 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double deltaMax = 4; //グリークス Delta フィルタ上限（小数点以下 3 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double gammaMin = 5; //グリークス Gamma フィルタ下限（小数点以下 3 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double gammaMax = 6; //グリークス Gamma フィルタ上限（小数点以下 3 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double vegaMin = 7; //グリークス Vega フィルタ下限（小数点以下 3 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double vegaMax = 8; //グリークス Vega フィルタ上限（小数点以下 3 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double thetaMin = 9; //グリークス Theta フィルタ下限（小数点以下 3 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double thetaMax = 10; //グリークス Theta フィルタ上限（小数点以下 3 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double rhoMin = 11; //グリークス Rho フィルタ下限（小数点以下 3 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double rhoMax = 12; //グリークス Rho フィルタ上限（小数点以下 3 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double netOpenInterestMin = 13; //ネット未決済建玉数フィルタ下限（小数点以下 0 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double netOpenInterestMax = 14; //ネット未決済建玉数フィルタ上限（小数点以下 0 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double openInterestMin = 15; //未決済建玉数フィルタ下限（小数点以下 0 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double openInterestMax = 16; //未決済建玉数フィルタ上限（小数点以下 0 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double volMin = 17; //出来高フィルタ下限（小数点以下 0 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double volMax = 18; //出来高フィルタ上限（小数点以下 0 桁まで、超過分は切り捨てられます）
}
message C2S
{
required Qot_Common.Security owner = 1; //オプションの原資産株。現在は香港・米国の正株およびハンセン指数・国企指数・米国指数のみ対応
optional int32 indexOptionType = 6; //Qot_Common.IndexOptionType、指数オプションのタイプ。ハンセン指数・国企指数のみ使用
optional int32 type = 2; //Qot_Common.OptionType、オプションタイプ（任意フィールド）。未指定の場合はすべて返す
optional int32 condition = 3; //OptionCondType、インザマネー/アウトオブザマネー（任意フィールド）。未指定の場合はすべて返す
required string beginTime = 4; //オプション満期日開始時間（フォーマット：yyyy-MM-dd）
required string endTime = 5; //オプション満期日結束時間，時間跨度最大一個月（フォーマット：yyyy-MM-dd）
optional DataFilter dataFilter = 7; //データフィールドフィルタ
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
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- 株式構造は～を参照： Security
- オプションタイプ枚举参见 OptionType
- 指数オプション類别枚举参见 IndexOptionType
- 戻り値
message OptionItem
{
optional Qot_Common.SecurityStaticInfo call = 1; //コールオプション。このフィールドは必ずしも存在せず、リクエスト条件により決定
optional Qot_Common.SecurityStaticInfo put = 2; //プットオプション。このフィールドは必ずしも存在せず、リクエスト条件により決定
}
message OptionChain
{
required string strikeTime = 1; //行使日（フォーマット：yyyy-MM-dd）
repeated OptionItem option = 2; //オプション情報
optional double strikeTimestamp = 3; //行使日タイムスタンプ
}
message S2C
{
repeated OptionChain optionChain = 1; //オプション链
}
message Response
{
required int32 retType = 1 [default = -400]; //RetType、戻り値
optional string retMsg = 2;
optional int32 errCode = 3;
optional S2C s2c = 4;
}
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- 株式静態情報構造は～を参照： SecurityStaticInfo
- API 呼び出し結果，構造は～を参照： RetType
- Example
public class QotDemo implements FTSPI_Qot, FTSPI_Conn {
FTAPI_Conn_Qot qot = new FTAPI_Conn_Qot();
public QotDemo() {
qot.setClientInfo("javaclient", 1); //クライアント情報の設定
qot.setConnSpi(this); //接続コールバックの設定
qot.setQotSpi(this); //取引コールバックの設定
}
public void start() {
qot.initConnect("127.0.0.1", (short)11111, false);
}
@Override
public void onInitConnect(FTAPI_Conn client, long errCode, String desc)
{
System.out.printf("Qot onInitConnect: ret=%b desc=%s connID=%d\n", errCode, desc, client.getConnectID());
if (errCode != 0)
return;
QotCommon.Security sec = QotCommon.Security.newBuilder()
.setMarket(QotCommon.QotMarket.QotMarket_HK_Security_VALUE)
.setCode("00700")
.build();
QotGetOptionChain.C2S c2s = QotGetOptionChain.C2S.newBuilder()
.setOwner(sec)
.setBeginTime("2021-06-01")
.setEndTime("2021-07-01")
.build();
QotGetOptionChain.Request req = QotGetOptionChain.Request.newBuilder().setC2S(c2s).build();
int seqNo = qot.getOptionChain(req);
System.out.printf("Send QotGetOptionChain: %d\n", seqNo);
}
@Override
public void onDisconnect(FTAPI_Conn client, long errCode) {
System.out.printf("Qot onDisConnect: %d\n", errCode);
}
@Override
public void onReply_GetOptionChain(FTAPI_Conn client, int nSerialNo, QotGetOptionChain.Response rsp) {
if (rsp.getRetType() != 0) {
System.out.printf("QotGetOptionChain failed: %s\n", rsp.getRetMsg());
}
else {
try {
String json = JsonFormat.printer().print(rsp);
System.out.printf("Receive QotGetOptionChain: %s\n", json);
} catch (InvalidProtocolBufferException e) {
e.printStackTrace();
}
}
}
public static void main(String[] args) {
FTAPI.init();
QotDemo qot = new QotDemo();
qot.start();
while (true) {
try {
Thread.sleep(1000 * 600);
} catch (InterruptedException exc) {
}
}
}
}
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- Output
Send QotGetOptionChain: 2
Receive QotGetOptionChain: {
"retType": 0,
"retMsg": "",
"errCode": 0,
"s2c": {
"optionChain": [{
"strikeTime": "2021-06-29",
"option": [{
"call": {
"basic": {
"security": {
"market": 1,
"code": "TCH210629C295000"
},
"id": "80143386",
"lotSize": 100,
"secType": 8,
"name": "腾讯 210629 295.00 购",
"listTime": "",
"delisting": false
},
"optionExData": {
"type": 1,
"owner": {
"market": 1,
"code": "00700"
},
"strikeTime": "2021-06-29",
"strikePrice": 295.0,
"suspend": false,
"market": "",
"strikeTimestamp": 1.624896E9,
"expirationCycle": 1,
"optionStandardType": 1,
"optionSettlementMode": 2,
}
},
"put": {
"basic": {
"security": {
"market": 1,
"code": "TCH210629P295000"
},
"id": "80143074",
"lotSize": 100,
"secType": 8,
"name": "腾讯 210629 295.00 沽",
"listTime": "",
"delisting": false
},
"optionExData": {
"type": 2,
"owner": {
"market": 1,
"code": "00700"
},
"strikeTime": "2021-06-29",
"strikePrice": 295.0,
"suspend": false,
"market": "",
"strikeTimestamp": 1.624896E9,
"expirationCycle": 1,
"optionStandardType": 1,
"optionSettlementMode": 2,
}
}
}, ... {
"call": {
"basic": {
"security": {
"market": 1,
"code": "TCH210629C1050000"
},
"id": "80223489",
"lotSize": 100,
"secType": 8,
"name": "腾讯 210629 1050.00 购",
"listTime": "",
"delisting": false
},
"optionExData": {
"type": 1,
"owner": {
"market": 1,
"code": "00700"
},
"strikeTime": "2021-06-29",
"strikePrice": 1050.0,
"suspend": false,
"market": "",
"strikeTimestamp": 1.624896E9,
"expirationCycle": 1,
"optionStandardType": 1,
"optionSettlementMode": 2,
}
},
"put": {
"basic": {
"security": {
"market": 1,
"code": "TCH210629P1050000"
},
"id": "80223488",
"lotSize": 100,
"secType": 8,
"name": "腾讯 210629 1050.00 沽",
"listTime": "",
"delisting": false
},
"optionExData": {
"type": 2,
"owner": {
"market": 1,
"code": "00700"
},
"strikeTime": "2021-06-29",
"strikePrice": 1050.0,
"suspend": false,
"market": "",
"strikeTimestamp": 1.624896E9,
"expirationCycle": 1,
"optionStandardType": 1,
"optionSettlementMode": 2,
}
}
}],
"strikeTimestamp": 1.624896E9
}]
}
}
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Futu::u32_t GetOptionChain(const Qot_GetOptionChain::Request &stReq);
virtual void OnReply_GetOptionChain(Futu::u32_t nSerialNo, const Qot_GetOptionChain::Response &stRsp) = 0;
概要
原資産株からオプションチェーンを照会します。このAPIはオプションチェーンの静的情報のみを返します。気配値や板情報などの動的情報を取得するには、このAPIが返す銘柄コードを使用して、必要なタイプを自身で 登録 してください。
パラメータ
enum OptionCondType
{
OptionCondType_Unknow = 0;
OptionCondType_WithIn = 1; //インザマネー
OptionCondType_Outside = 2; //アウトオブザマネー
}
//以下はデータフィールドフィルタ（任意フィールド）。未入力の場合はフィルタなし
message DataFilter
{
optional double impliedVolatilityMin = 1; //IV（インプライドボラティリティ）フィルタ下限（小数点以下 0 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double impliedVolatilityMax = 2; //IV（インプライドボラティリティ）フィルタ上限（小数点以下 0 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double deltaMin = 3; //グリークス Delta フィルタ下限（小数点以下 3 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double deltaMax = 4; //グリークス Delta フィルタ上限（小数点以下 3 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double gammaMin = 5; //グリークス Gamma フィルタ下限（小数点以下 3 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double gammaMax = 6; //グリークス Gamma フィルタ上限（小数点以下 3 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double vegaMin = 7; //グリークス Vega フィルタ下限（小数点以下 3 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double vegaMax = 8; //グリークス Vega フィルタ上限（小数点以下 3 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double thetaMin = 9; //グリークス Theta フィルタ下限（小数点以下 3 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double thetaMax = 10; //グリークス Theta フィルタ上限（小数点以下 3 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double rhoMin = 11; //グリークス Rho フィルタ下限（小数点以下 3 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double rhoMax = 12; //グリークス Rho フィルタ上限（小数点以下 3 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double netOpenInterestMin = 13; //ネット未決済建玉数フィルタ下限（小数点以下 0 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double netOpenInterestMax = 14; //ネット未決済建玉数フィルタ上限（小数点以下 0 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double openInterestMin = 15; //未決済建玉数フィルタ下限（小数点以下 0 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double openInterestMax = 16; //未決済建玉数フィルタ上限（小数点以下 0 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double volMin = 17; //出来高フィルタ下限（小数点以下 0 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double volMax = 18; //出来高フィルタ上限（小数点以下 0 桁まで、超過分は切り捨てられます）
}
message C2S
{
required Qot_Common.Security owner = 1; //オプションの原資産株。現在は香港・米国の正株およびハンセン指数・国企指数・米国指数のみ対応
optional int32 indexOptionType = 6; //Qot_Common.IndexOptionType、指数オプションのタイプ。ハンセン指数・国企指数のみ使用
optional int32 type = 2; //Qot_Common.OptionType、オプションタイプ（任意フィールド）。未指定の場合はすべて返す
optional int32 condition = 3; //OptionCondType、インザマネー/アウトオブザマネー（任意フィールド）。未指定の場合はすべて返す
required string beginTime = 4; //オプション満期日開始時間（フォーマット：yyyy-MM-dd）
required string endTime = 5; //オプション満期日結束時間，時間跨度最大一個月（フォーマット：yyyy-MM-dd）
optional DataFilter dataFilter = 7; //データフィールドフィルタ
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
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- 株式構造は～を参照： Security
- オプションタイプ枚举参见 OptionType
- 指数オプション類别枚举参见 IndexOptionType
- 戻り値
message OptionItem
{
optional Qot_Common.SecurityStaticInfo call = 1; //コールオプション。このフィールドは必ずしも存在せず、リクエスト条件により決定
optional Qot_Common.SecurityStaticInfo put = 2; //プットオプション。このフィールドは必ずしも存在せず、リクエスト条件により決定
}
message OptionChain
{
required string strikeTime = 1; //行使日（フォーマット：yyyy-MM-dd）
repeated OptionItem option = 2; //オプション情報
optional double strikeTimestamp = 3; //行使日タイムスタンプ
}
message S2C
{
repeated OptionChain optionChain = 1; //オプション链
}
message Response
{
required int32 retType = 1 [default = -400]; //RetType、戻り値
optional string retMsg = 2;
optional int32 errCode = 3;
optional S2C s2c = 4;
}
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- 株式静態情報構造は～を参照： SecurityStaticInfo
- API 呼び出し結果，構造は～を参照： RetType
- Example
class Program : public FTSPI_Qot, public FTSPI_Trd, public FTSPI_Conn
{
public:
Program() {
m_pQotApi = FTAPI::CreateQotApi();
m_pQotApi->RegisterQotSpi(this);
m_pQotApi->RegisterConnSpi(this);
}
~Program() {
if (m_pQotApi != nullptr)
{
m_pQotApi->UnregisterQotSpi();
m_pQotApi->UnregisterConnSpi();
FTAPI::ReleaseQotApi(m_pQotApi);
m_pQotApi = nullptr;
}
}
void Start() {
m_pQotApi->InitConnect("127.0.0.1", 11111, false);
}
virtual void OnInitConnect(FTAPI_Conn* pConn, Futu::i64_t nErrCode, const char* strDesc) {
cout << "connect" << endl;
// パケット生成
Qot_GetOptionChain::Request req;
Qot_GetOptionChain::C2S *c2s = req.mutable_c2s();
Qot_Common::Security *sec = c2s->mutable_owner();
sec->set_code("00700");
sec->set_market(Qot_Common::QotMarket::QotMarket_HK_Security);
c2s->set_begintime("2021-06-07");
c2s->set_endtime("2021-07-01");
m_GetOptionChainSerialNo = m_pQotApi->GetOptionChain(req);
cout << "Request GetOptionChain SerialNo: " << m_GetOptionChainSerialNo << endl;
}
virtual void OnReply_GetOptionChain(Futu::u32_t nSerialNo, const Qot_GetOptionChain::Response &stRsp){
if(nSerialNo == m_GetOptionChainSerialNo)
{
cout << "OnReply_GetOptionChain SerialNo: " << nSerialNo << endl;
// 内部構造を解析して出力
// ProtoBufToBodyData と UTF8ToLocal 関数の定義は Sample の tool.h ファイルを参照
string resp_str;
ProtoBufToBodyData(stRsp, resp_str);
cout << UTF8ToLocal(resp_str) << endl;
}
}
protected:
FTAPI_Qot *m_pQotApi;
Futu::u32_t m_GetOptionChainSerialNo;
};
int32_t main(int32_t argc, char** argv)
{
FTAPI::Init();
{
Program program;
program.Start();
getchar();
}
protobuf::ShutdownProtobufLibrary();
FTAPI::UnInit();
return 0;
}
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- Output
connect
Request GetOptionChain SerialNo: 4
OnReply_GetOptionChain SerialNo: 4
{
"retType": 0,
"retMsg": "",
"errCode": 0,
"s2c": {
"optionChain": [
{
"strikeTime": "2021-06-29",
"option": [
{
"call": {
"basic": {
"security": {
"market": 1,
"code": "TCH210629C295000"
},
"id": "80143386",
"lotSize": 100,
"secType": 8,
"name": "腾讯 210629 295.00 购",
"listTime": "",
"delisting": false
},
"optionExData": {
"type": 1,
"owner": {
"market": 1,
"code": "00700"
},
"strikeTime": "2021-06-29",
"strikePrice": 295,
"suspend": false,
"market": "",
"strikeTimestamp": 1624896000,
"expirationCycle": 1,
"optionStandardType": 1,
"optionSettlementMode": 2,
}
},
"put": {
"basic": {
"security": {
"market": 1,
"code": "TCH210629P295000"
},
"id": "80143074",
"lotSize": 100,
"secType": 8,
"name": "腾讯 210629 295.00 沽",
"listTime": "",
"delisting": false
},
"optionExData": {
"type": 2,
"owner": {
"market": 1,
"code": "00700"
},
"strikeTime": "2021-06-29",
"strikePrice": 295,
"suspend": false,
"market": "",
"strikeTimestamp": 1624896000,
"expirationCycle": 1,
"optionStandardType": 1,
"optionSettlementMode": 2,
}
}
},
...
{
"call": {
"basic": {
"security": {
"market": 1,
"code": "TCH210629C1050000"
},
"id": "80223489",
"lotSize": 100,
"secType": 8,
"name": "腾讯 210629 1050.00 购",
"listTime": "",
"delisting": false
},
"optionExData": {
"type": 1,
"owner": {
"market": 1,
"code": "00700"
},
"strikeTime": "2021-06-29",
"strikePrice": 1050,
"suspend": false,
"market": "",
"strikeTimestamp": 1624896000,
"expirationCycle": 1,
"optionStandardType": 1,
"optionSettlementMode": 2,
}
},
"put": {
"basic": {
"security": {
"market": 1,
"code": "TCH210629P1050000"
},
"id": "80223488",
"lotSize": 100,
"secType": 8,
"name": "腾讯 210629 1050.00 沽",
"listTime": "",
"delisting": false
},
"optionExData": {
"type": 2,
"owner": {
"market": 1,
"code": "00700"
},
"strikeTime": "2021-06-29",
"strikePrice": 1050,
"suspend": false,
"market": "",
"strikeTimestamp": 1624896000,
"expirationCycle": 1,
"optionStandardType": 1,
"optionSettlementMode": 2,
}
}
}
],
"strikeTimestamp": 1624896000
}
]
}
}
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GetOptionChain(req);
概要
原資産株からオプションチェーンを照会します。このAPIはオプションチェーンの静的情報のみを返します。気配値や板情報などの動的情報を取得するには、このAPIが返す銘柄コードを使用して、必要なタイプを自身で 登録 してください。
パラメータ
enum OptionCondType
{
OptionCondType_Unknow = 0;
OptionCondType_WithIn = 1; //インザマネー
OptionCondType_Outside = 2; //アウトオブザマネー
}
//以下はデータフィールドフィルタ（任意フィールド）。未入力の場合はフィルタなし
message DataFilter
{
optional double impliedVolatilityMin = 1; //IV（インプライドボラティリティ）フィルタ下限（小数点以下 0 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double impliedVolatilityMax = 2; //IV（インプライドボラティリティ）フィルタ上限（小数点以下 0 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double deltaMin = 3; //グリークス Delta フィルタ下限（小数点以下 3 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double deltaMax = 4; //グリークス Delta フィルタ上限（小数点以下 3 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double gammaMin = 5; //グリークス Gamma フィルタ下限（小数点以下 3 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double gammaMax = 6; //グリークス Gamma フィルタ上限（小数点以下 3 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double vegaMin = 7; //グリークス Vega フィルタ下限（小数点以下 3 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double vegaMax = 8; //グリークス Vega フィルタ上限（小数点以下 3 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double thetaMin = 9; //グリークス Theta フィルタ下限（小数点以下 3 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double thetaMax = 10; //グリークス Theta フィルタ上限（小数点以下 3 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double rhoMin = 11; //グリークス Rho フィルタ下限（小数点以下 3 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double rhoMax = 12; //グリークス Rho フィルタ上限（小数点以下 3 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double netOpenInterestMin = 13; //ネット未決済建玉数フィルタ下限（小数点以下 0 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double netOpenInterestMax = 14; //ネット未決済建玉数フィルタ上限（小数点以下 0 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double openInterestMin = 15; //未決済建玉数フィルタ下限（小数点以下 0 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double openInterestMax = 16; //未決済建玉数フィルタ上限（小数点以下 0 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double volMin = 17; //出来高フィルタ下限（小数点以下 0 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double volMax = 18; //出来高フィルタ上限（小数点以下 0 桁まで、超過分は切り捨てられます）
}
message C2S
{
required Qot_Common.Security owner = 1; //オプションの原資産株。現在は香港・米国の正株およびハンセン指数・国企指数・米国指数のみ対応
optional int32 indexOptionType = 6; //Qot_Common.IndexOptionType、指数オプションのタイプ。ハンセン指数・国企指数のみ使用
optional int32 type = 2; //Qot_Common.OptionType、オプションタイプ（任意フィールド）。未指定の場合はすべて返す
optional int32 condition = 3; //OptionCondType、インザマネー/アウトオブザマネー（任意フィールド）。未指定の場合はすべて返す
required string beginTime = 4; //オプション満期日開始時間（フォーマット：yyyy-MM-dd）
required string endTime = 5; //オプション満期日結束時間，時間跨度最大一個月（フォーマット：yyyy-MM-dd）
optional DataFilter dataFilter = 7; //データフィールドフィルタ
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
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- 株式構造は～を参照： Security
- オプションタイプ枚举参见 OptionType
- 指数オプション類别枚举参见 IndexOptionType
- 戻り値
message OptionItem
{
optional Qot_Common.SecurityStaticInfo call = 1; //コールオプション。このフィールドは必ずしも存在せず、リクエスト条件により決定
optional Qot_Common.SecurityStaticInfo put = 2; //プットオプション。このフィールドは必ずしも存在せず、リクエスト条件により決定
}
message OptionChain
{
required string strikeTime = 1; //行使日（フォーマット：yyyy-MM-dd）
repeated OptionItem option = 2; //オプション情報
optional double strikeTimestamp = 3; //行使日タイムスタンプ
}
message S2C
{
repeated OptionChain optionChain = 1; //オプション链
}
message Response
{
required int32 retType = 1 [default = -400]; //RetType、戻り値
optional string retMsg = 2;
optional int32 errCode = 3;
optional S2C s2c = 4;
}
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- 株式静態情報構造は～を参照： SecurityStaticInfo
- API 呼び出し結果，構造は～を参照： RetType
- Example
import ftWebsocket from "futu-api";
import { ftCmdID } from "futu-api";
import { Common, Qot_Common } from "futu-api/proto";
import beautify from "js-beautify";
function QotGetOptionChain(){
const { RetType } = Common
const { QotMarket } = Qot_Common
let [addr, port, enable_ssl, key] = ["127.0.0.1", 33333, false, '7522027ccf5a06b1'];
let websocket = new ftWebsocket();
websocket.onlogin = (ret, msg)=>{
if (ret) { // ログイン成功
const req = {
c2s: {
owner:{
market: QotMarket.QotMarket_HK_Security,
code: "00700",
},
beginTime: "2021-09-01",
endTime: "2021-09-30",
},
};
websocket.GetOptionChain(req)
.then((res) => {
let { errCode, retMsg, retType,s2c } = res
console.log("OptionChain: errCode %d, retMsg %s, retType %d", errCode, retMsg, retType);
if(retType == RetType.RetType_Succeed){
let data = beautify(JSON.stringify(s2c), {
indent_size: 2,
space_in_empty_paren: true,
});
console.log(data);
}
})
.catch((error) => {
console.log("error:", error);
});
} else {
console.log("error", msg);
}
};
websocket.start(addr, port, enable_ssl, key);
//相場接続をクローズ。使用後は接続をクローズしてください。不要なリソース占有を防ぎます
//OpenD は最大 128 接続に制限されています
//1 ページまたは 1 プロジェクトで 1 接続を維持することも可能。ここではサンプルとしてリクエストごとに 1 接続を作成
setTimeout(()=>{
websocket.stop();
console.log("stop");
}, 5000); // 5 秒後に切断
}
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- Output
OptionChain: errCode 0, retMsg , retType 0
{
"optionChain": [{
"strikeTime": "2021-09-29",
"option": [{
"call": {
"basic": {
"security": {
"market": 1,
"code": "TCH210929C300000"
},
"id": "80287116",
"lotSize": 100,
"secType": 8,
"name": "腾讯 210929 300.00 购",
"listTime": "",
"delisting": false
},
"optionExData": {
"type": 1,
"owner": {
"market": 1,
"code": "00700"
},
"strikeTime": "2021-09-29",
"strikePrice": 300,
"suspend": false,
"market": "",
"strikeTimestamp": 1632844800,
"expirationCycle": 1,
"optionStandardType": 1,
"optionSettlementMode": 2,
}
},
"put": {
"basic": {
"security": {
"market": 1,
"code": "TCH210929P300000"
},
"id": "80287124",
"lotSize": 100,
"secType": 8,
"name": "腾讯 210929 300.00 沽",
"listTime": "",
"delisting": false
},
"optionExData": {
"type": 2,
"owner": {
"market": 1,
"code": "00700"
},
"strikeTime": "2021-09-29",
"strikePrice": 300,
"suspend": false,
"market": "",
"strikeTimestamp": 1632844800,
"expirationCycle": 1,
"optionStandardType": 1,
"optionSettlementMode": 2,
}
}
}, ..., {
"call": {
"basic": {
"security": {
"market": 1,
"code": "TCH210929C950000"
},
"id": "80215136",
"lotSize": 100,
"secType": 8,
"name": "腾讯 210929 950.00 购",
"listTime": "",
"delisting": false
},
"optionExData": {
"type": 1,
"owner": {
"market": 1,
"code": "00700"
},
"strikeTime": "2021-09-29",
"strikePrice": 950,
"suspend": false,
"market": "",
"strikeTimestamp": 1632844800,
"expirationCycle": 1,
"optionStandardType": 1,
"optionSettlementMode": 2,
}
},
"put": {
"basic": {
"security": {
"market": 1,
"code": "TCH210929P950000"
},
"id": "80215157",
"lotSize": 100,
"secType": 8,
"name": "腾讯 210929 950.00 沽",
"listTime": "",
"delisting": false
},
"optionExData": {
"type": 2,
"owner": {
"market": 1,
"code": "00700"
},
"strikeTime": "2021-09-29",
"strikePrice": 950,
"suspend": false,
"market": "",
"strikeTimestamp": 1632844800,
"expirationCycle": 1,
"optionStandardType": 1,
"optionSettlementMode": 2,
}
}
}],
"strikeTimestamp": 1632844800
}]
}
stop
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APIレート制限
- 30 秒以内に最大 10 回オプション链API
- 指定可能な時間範囲の上限は 30 日です
ご注意
- このAPIは期限切れのオプションチェーンの照会に対応していません。終了日付 パラメータには本日または将来の日付を入力してください
- Open interest (OI) データは毎日更新されます。更新タイミングは取引所により異なります。米国株オプションはプレマーケット時間帯に更新され、香港株オプションはアフターマーケットに更新されます。
- Python
- Proto
- C#
- Java
- C++
- JavaScript
get_option_chain(code, index_option_type=IndexOptionType.NORMAL, start=None, end=None, option_type=OptionType.ALL, option_cond_type=OptionCondType.ALL, data_filter=None)
概要
原資産株からオプションチェーンを照会します。このAPIはオプションチェーンの静的情報のみを返します。気配値や板情報などの動的情報を取得するには、このAPIが返す銘柄コードを使用して、必要なタイプを自身で 登録 してください。
パラメータ
パラメータ 型 説明 code str 原資産銘柄コード index_option_type IndexOptionType 指数オプションタイプ 香港株指数オプションのフィルタにのみ有効。正株、ETF、米国株指数オプションではこのパラメータは無視可能start str 開始日期，この日期指満期日 例如：“2017-08-01”end str 終了日付（その日を含む）。この日付は満期日を指します 例："2017-08-30"option_type OptionType オプションコール/プットタイプ 未指定の場合、デフォルトはすべてoption_cond_type OptionCondType オプションイン/アウトオブザマネータイプ 未指定の場合、デフォルトはすべてdata_filter OptionDataFilter データフィルタ条件 未指定の場合、フィルタなしstart と end の組み合わせは以下の通りです：
Start タイプ End タイプ 説明 str str start と end がそれぞれ指定された日付 None str start 為 end 往前 30 天 str None end 為 start 往后30天 None None start は当日、end は30日後 OptionDataFilter フィールドは以下の通りです
フィールド タイプ 説明 implied_volatility_min float IV（インプライドボラティリティ）フィルタ下限 小数点以下 0 桁まで、超過分は切り捨てられます
このフィールドはパーセントフィールドで、デフォルトでは % を表示しません。20 は実際には 20% に対応しますimplied_volatility_max float IV（インプライドボラティリティ）フィルタ上限 小数点以下 0 桁まで、超過分は切り捨てられます
このフィールドはパーセントフィールドで、デフォルトでは % を表示しません。20 は実際には 20% に対応しますdelta_min float グリークス Delta フィルタ下限 小数点以下 3 桁まで、超過分は切り捨てられますdelta_max float グリークス Delta フィルタ上限 小数点以下 3 桁まで、超過分は切り捨てられますgamma_min float グリークス Gamma フィルタ下限 小数点以下 3 桁まで、超過分は切り捨てられますgamma_max float グリークス Gamma フィルタ上限 小数点以下 3 桁まで、超過分は切り捨てられますvega_min float グリークス Vega フィルタ下限 小数点以下 3 桁まで、超過分は切り捨てられますvega_max float グリークス Vega フィルタ上限 小数点以下 3 桁まで、超過分は切り捨てられますtheta_min float グリークス Theta フィルタ下限 小数点以下 3 桁まで、超過分は切り捨てられますtheta_max float グリークス Theta フィルタ上限 小数点以下 3 桁まで、超過分は切り捨てられますrho_min float グリークス Rho フィルタ下限 小数点以下 3 桁まで、超過分は切り捨てられますrho_max float グリークス Rho フィルタ上限 小数点以下 3 桁まで、超過分は切り捨てられますnet_open_interest_min float ネット未決済建玉数フィルタ下限 小数点以下 0 桁まで、超過分は切り捨てられますnet_open_interest_max float ネット未決済建玉数フィルタ上限 小数点以下 0 桁まで、超過分は切り捨てられますopen_interest_min float 未決済建玉数フィルタ下限 小数点以下 0 桁まで、超過分は切り捨てられますopen_interest_max float 未決済建玉数フィルタ上限 小数点以下 0 桁まで、超過分は切り捨てられますvol_min float 出来高フィルタ下限 小数点以下 0 桁まで、超過分は切り捨てられますvol_max float 出来高フィルタ上限 小数点以下 0 桁まで、超過分は切り捨てられます
戻り値
パラメータ 型 説明 ret RET_CODE API呼び出し結果 data pd.DataFrame ret == RET_OK の場合、オプション链データ str ret != RET_OK の場合、エラーの説明を返す - オプションチェーンデータフォーマットは以下の通りです：
フィールド タイプ 説明 code str 銘柄コード name str 名字 lot_size int 1手あたりの株数。オプションの場合は1枚あたりの株数 指数オプションにはこのフィールドはありませんstock_type SecurityType 株式タイプ option_type OptionType オプションタイプ stock_owner str 原資産株 strike_time str 行使日 フォーマット：yyyy-MM-dd
香港株と A 株市場のデフォルトは北京時間、米国株市場のデフォルトは米国東部時間strike_price float 行使価格 suspension bool かどうか売買停止 True：売買停止中
False：未売買停止stock_id int 株式 ID index_option_type IndexOptionType 指数オプションタイプ expiration_cycle ExpirationCycle 受渡周期 option_standard_type OptionStandardType オプション標準タイプ option_settlement_mode OptionSettlementMode オプション結算方式
- オプションチェーンデータフォーマットは以下の通りです：
Example
from moomoo import *
import time
quote_ctx = OpenQuoteContext(host='127.0.0.1', port=11111)
ret1, data1 = quote_ctx.get_option_expiration_date(code='HK.00700')
filter1 = OptionDataFilter()
filter1.delta_min = 0
filter1.delta_max = 0.1
if ret1 == RET_OK:
expiration_date_list = data1['strike_time'].values.tolist()
for date in expiration_date_list:
ret2, data2 = quote_ctx.get_option_chain(code='HK.00700', start=date, end=date, data_filter=filter1)
if ret2 == RET_OK:
print(data2)
print(data2['code'][0]) # 最初のレコードの銘柄コードを取得
print(data2['code'].values.tolist()) # list に変換
else:
print('error:', data2)
time.sleep(3)
else:
print('error:', data1)
quote_ctx.close() # 使用後は接続をクローズしてください。接続数の枯渇を防止します。
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- Output
code name lot_size stock_type option_type stock_owner strike_time strike_price suspension stock_id index_option_type expiration_cycle option_standard_type option_settlement_mode
0 HK.TCH210429C350000 腾讯 210429 350.00 购 100 DRVT CALL HK.00700 2021-04-29 350.0 False 80235167 N/A WEEK STANDARD N/A
1 HK.TCH210429P350000 腾讯 210429 350.00 沽 100 DRVT PUT HK.00700 2021-04-29 350.0 False 80235247 N/A WEEK STANDARD N/A
2 HK.TCH210429C360000 腾讯 210429 360.00 购 100 DRVT CALL HK.00700 2021-04-29 360.0 False 80235163 N/A WEEK STANDARD N/A
3 HK.TCH210429P360000 腾讯 210429 360.00 沽 100 DRVT PUT HK.00700 2021-04-29 360.0 False 80235246 N/A WEEK STANDARD N/A
4 HK.TCH210429C370000 腾讯 210429 370.00 购 100 DRVT CALL HK.00700 2021-04-29 370.0 False 80235165 N/A WEEK STANDARD N/A
5 HK.TCH210429P370000 腾讯 210429 370.00 沽 100 DRVT PUT HK.00700 2021-04-29 370.0 False 80235248 N/A WEEK STANDARD N/A
HK.TCH210429C350000
['HK.TCH210429C350000', 'HK.TCH210429P350000', 'HK.TCH210429C360000', 'HK.TCH210429P360000', 'HK.TCH210429C370000', 'HK.TCH210429P370000']
...
code name lot_size stock_type option_type stock_owner strike_time strike_price suspension stock_id index_option_type expiration_cycle option_standard_type option_settlement_mode
0 HK.TCH220330C490000 腾讯 220330 490.00 购 100 DRVT CALL HK.00700 2022-03-30 490.0 False 80235143 N/A WEEK STANDARD N/A
1 HK.TCH220330P490000 腾讯 220330 490.00 沽 100 DRVT PUT HK.00700 2022-03-30 490.0 False 80235193 N/A WEEK STANDARD N/A
2 HK.TCH220330C500000 腾讯 220330 500.00 购 100 DRVT CALL HK.00700 2022-03-30 500.0 False 80233887 N/A WEEK STANDARD N/A
3 HK.TCH220330P500000 腾讯 220330 500.00 沽 100 DRVT PUT HK.00700 2022-03-30 500.0 False 80233912 N/A WEEK STANDARD N/A
4 HK.TCH220330C510000 腾讯 220330 510.00 购 100 DRVT CALL HK.00700 2022-03-30 510.0 False 80233747 N/A WEEK STANDARD N/A
5 HK.TCH220330P510000 腾讯 220330 510.00 沽 100 DRVT PUT HK.00700 2022-03-30 510.0 False 80233766 N/A WEEK STANDARD N/A
HK.TCH220330C490000
['HK.TCH220330C490000', 'HK.TCH220330P490000', 'HK.TCH220330C500000', 'HK.TCH220330P500000', 'HK.TCH220330C510000', 'HK.TCH220330P510000']
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19
# Qot_GetOptionChain.proto
概要
原資産株からオプションチェーンを照会します。このAPIはオプションチェーンの静的情報のみを返します。気配値や板情報などの動的情報を取得するには、このAPIが返す銘柄コードを使用して、必要なタイプを自身で 登録 してください。
プロトコル ID
3209
パラメータ
enum OptionCondType
{
OptionCondType_Unknow = 0;
OptionCondType_WithIn = 1; //インザマネー
OptionCondType_Outside = 2; //アウトオブザマネー
}
//以下はデータフィールドフィルタ（任意フィールド）。未入力の場合はフィルタなし
message DataFilter
{
optional double impliedVolatilityMin = 1; //IV（インプライドボラティリティ）フィルタ下限（小数点以下 0 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double impliedVolatilityMax = 2; //IV（インプライドボラティリティ）フィルタ上限（小数点以下 0 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double deltaMin = 3; //グリークス Delta フィルタ下限（小数点以下 3 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double deltaMax = 4; //グリークス Delta フィルタ上限（小数点以下 3 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double gammaMin = 5; //グリークス Gamma フィルタ下限（小数点以下 3 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double gammaMax = 6; //グリークス Gamma フィルタ上限（小数点以下 3 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double vegaMin = 7; //グリークス Vega フィルタ下限（小数点以下 3 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double vegaMax = 8; //グリークス Vega フィルタ上限（小数点以下 3 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double thetaMin = 9; //グリークス Theta フィルタ下限（小数点以下 3 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double thetaMax = 10; //グリークス Theta フィルタ上限（小数点以下 3 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double rhoMin = 11; //グリークス Rho フィルタ下限（小数点以下 3 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double rhoMax = 12; //グリークス Rho フィルタ上限（小数点以下 3 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double netOpenInterestMin = 13; //ネット未決済建玉数フィルタ下限（小数点以下 0 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double netOpenInterestMax = 14; //ネット未決済建玉数フィルタ上限（小数点以下 0 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double openInterestMin = 15; //未決済建玉数フィルタ下限（小数点以下 0 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double openInterestMax = 16; //未決済建玉数フィルタ上限（小数点以下 0 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double volMin = 17; //出来高フィルタ下限（小数点以下 0 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double volMax = 18; //出来高フィルタ上限（小数点以下 0 桁まで、超過分は切り捨てられます）
}
message C2S
{
required Qot_Common.Security owner = 1; //オプションの原資産株。現在は香港・米国の正株およびハンセン指数・国企指数・米国指数のみ対応
optional int32 indexOptionType = 6; //Qot_Common.IndexOptionType、指数オプションのタイプ。ハンセン指数・国企指数のみ使用
optional int32 type = 2; //Qot_Common.OptionType、オプションタイプ（任意フィールド）。未指定の場合はすべて返す
optional int32 condition = 3; //OptionCondType、インザマネー/アウトオブザマネー（任意フィールド）。未指定の場合はすべて返す
required string beginTime = 4; //オプション満期日開始時間（フォーマット：yyyy-MM-dd）
required string endTime = 5; //オプション満期日結束時間，時間跨度最大一個月（フォーマット：yyyy-MM-dd）
optional DataFilter dataFilter = 7; //データフィールドフィルタ
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
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- 株式構造は～を参照： Security
- オプションタイプ枚举参见 OptionType
- 指数オプション類别枚举参见 IndexOptionType
- 戻り値
message OptionItem
{
optional Qot_Common.SecurityStaticInfo call = 1; //コールオプション。このフィールドは必ずしも存在せず、リクエスト条件により決定
optional Qot_Common.SecurityStaticInfo put = 2; //プットオプション。このフィールドは必ずしも存在せず、リクエスト条件により決定
}
message OptionChain
{
required string strikeTime = 1; //行使日（フォーマット：yyyy-MM-dd）
repeated OptionItem option = 2; //オプション情報
optional double strikeTimestamp = 3; //行使日タイムスタンプ
}
message S2C
{
repeated OptionChain optionChain = 1; //オプション链
}
message Response
{
required int32 retType = 1 [default = -400]; //RetType、戻り値
optional string retMsg = 2;
optional int32 errCode = 3;
optional S2C s2c = 4;
}
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- 株式静態情報構造は～を参照： SecurityStaticInfo
- API 呼び出し結果，構造は～を参照： RetType
プロトコル ID
3209
uint GetOptionChain(QotGetOptionChain.Request req);
virtual void OnReply_GetOptionChain(MMAPI_Conn client, uint nSerialNo, QotGetOptionChain.Response rsp);
概要
原資産株からオプションチェーンを照会します。このAPIはオプションチェーンの静的情報のみを返します。気配値や板情報などの動的情報を取得するには、このAPIが返す銘柄コードを使用して、必要なタイプを自身で 登録 してください。
パラメータ
enum OptionCondType
{
OptionCondType_Unknow = 0;
OptionCondType_WithIn = 1; //インザマネー
OptionCondType_Outside = 2; //アウトオブザマネー
}
//以下はデータフィールドフィルタ（任意フィールド）。未入力の場合はフィルタなし
message DataFilter
{
optional double impliedVolatilityMin = 1; //IV（インプライドボラティリティ）フィルタ下限（小数点以下 0 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double impliedVolatilityMax = 2; //IV（インプライドボラティリティ）フィルタ上限（小数点以下 0 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double deltaMin = 3; //グリークス Delta フィルタ下限（小数点以下 3 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double deltaMax = 4; //グリークス Delta フィルタ上限（小数点以下 3 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double gammaMin = 5; //グリークス Gamma フィルタ下限（小数点以下 3 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double gammaMax = 6; //グリークス Gamma フィルタ上限（小数点以下 3 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double vegaMin = 7; //グリークス Vega フィルタ下限（小数点以下 3 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double vegaMax = 8; //グリークス Vega フィルタ上限（小数点以下 3 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double thetaMin = 9; //グリークス Theta フィルタ下限（小数点以下 3 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double thetaMax = 10; //グリークス Theta フィルタ上限（小数点以下 3 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double rhoMin = 11; //グリークス Rho フィルタ下限（小数点以下 3 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double rhoMax = 12; //グリークス Rho フィルタ上限（小数点以下 3 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double netOpenInterestMin = 13; //ネット未決済建玉数フィルタ下限（小数点以下 0 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double netOpenInterestMax = 14; //ネット未決済建玉数フィルタ上限（小数点以下 0 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double openInterestMin = 15; //未決済建玉数フィルタ下限（小数点以下 0 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double openInterestMax = 16; //未決済建玉数フィルタ上限（小数点以下 0 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double volMin = 17; //出来高フィルタ下限（小数点以下 0 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double volMax = 18; //出来高フィルタ上限（小数点以下 0 桁まで、超過分は切り捨てられます）
}
message C2S
{
required Qot_Common.Security owner = 1; //オプションの原資産株。現在は香港・米国の正株およびハンセン指数・国企指数・米国指数のみ対応
optional int32 indexOptionType = 6; //Qot_Common.IndexOptionType、指数オプションのタイプ。ハンセン指数・国企指数のみ使用
optional int32 type = 2; //Qot_Common.OptionType、オプションタイプ（任意フィールド）。未指定の場合はすべて返す
optional int32 condition = 3; //OptionCondType、インザマネー/アウトオブザマネー（任意フィールド）。未指定の場合はすべて返す
required string beginTime = 4; //オプション満期日開始時間（フォーマット：yyyy-MM-dd）
required string endTime = 5; //オプション満期日結束時間，時間跨度最大一個月（フォーマット：yyyy-MM-dd）
optional DataFilter dataFilter = 7; //データフィールドフィルタ
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
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- 株式構造は～を参照： Security
- オプションタイプ枚举参见 OptionType
- 指数オプション類别枚举参见 IndexOptionType
- 戻り値
message OptionItem
{
optional Qot_Common.SecurityStaticInfo call = 1; //コールオプション。このフィールドは必ずしも存在せず、リクエスト条件により決定
optional Qot_Common.SecurityStaticInfo put = 2; //プットオプション。このフィールドは必ずしも存在せず、リクエスト条件により決定
}
message OptionChain
{
required string strikeTime = 1; //行使日（フォーマット：yyyy-MM-dd）
repeated OptionItem option = 2; //オプション情報
optional double strikeTimestamp = 3; //行使日タイムスタンプ
}
message S2C
{
repeated OptionChain optionChain = 1; //オプション链
}
message Response
{
required int32 retType = 1 [default = -400]; //RetType、戻り値
optional string retMsg = 2;
optional int32 errCode = 3;
optional S2C s2c = 4;
}
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- 株式静態情報構造は～を参照： SecurityStaticInfo
- API 呼び出し結果，構造は～を参照： RetType
- Example
public class Program : MMSPI_Qot, MMSPI_Conn {
MMAPI_Qot qot = new MMAPI_Qot();
public Program() {
qot.SetClientInfo("csharp", 1); //クライアント情報の設定
qot.SetConnCallback(this); //接続コールバックの設定
qot.SetQotCallback(this); //取引コールバックの設定
}
public void Start() {
qot.InitConnect("127.0.0.1", (ushort)11111, false);
}
public void OnInitConnect(MMAPI_Conn client, long errCode, String desc)
{
Console.Write("Qot onInitConnect: ret={0} desc={1} connID={2}\n", errCode, desc, client.GetConnectID());
if (errCode != 0)
return;
QotCommon.Security sec = QotCommon.Security.CreateBuilder()
.SetMarket((int)QotCommon.QotMarket.QotMarket_HK_Security)
.SetCode("00700")
.Build();
QotGetOptionChain.C2S c2s = QotGetOptionChain.C2S.CreateBuilder()
.SetOwner(sec)
.SetBeginTime("2020-11-01")
.SetEndTime("2020-12-01")
.Build();
QotGetOptionChain.Request req = QotGetOptionChain.Request.CreateBuilder().SetC2S(c2s).Build();
uint seqNo = qot.GetOptionChain(req);
Console.Write("Send QotGetOptionChain: {0}\n", seqNo);
}
public void OnDisconnect(MMAPI_Conn client, long errCode) {
Console.Write("Qot onDisConnect: {0}\n", errCode);
}
public void OnReply_GetOptionChain(MMAPI_Conn client, uint nSerialNo, QotGetOptionChain.Response rsp)
{
Console.Write("Reply: QotGetOptionChain: {0}\n", nSerialNo);
Console.Write("strikeTime: {0}, name: {1} \n",
rsp.S2C.OptionChainList[0].StrikeTime,
rsp.S2C.OptionChainList[0].OptionList[0].Call.Basic.Name);
}
public static void Main(String[] args) {
MMAPI.Init();
Program qot = new Program();
qot.Start();
while (true)
Thread.Sleep(1000 * 600);
}
}
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- Output
Qot onInitConnect: ret=0 desc= connID=6825705573658441031
Send QotGetOptionChain: 3
Reply: QotGetOptionChain: 3
strikeTime: 2021-07-29, name: 腾讯 210729 400.00 购
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int getOptionChain(QotGetOptionChain.Request req);
void onReply_GetOptionChain(MMAPI_Conn client, int nSerialNo, QotGetOptionChain.Response rsp);
概要
原資産株からオプションチェーンを照会します。このAPIはオプションチェーンの静的情報のみを返します。気配値や板情報などの動的情報を取得するには、このAPIが返す銘柄コードを使用して、必要なタイプを自身で 登録 してください。
パラメータ
enum OptionCondType
{
OptionCondType_Unknow = 0;
OptionCondType_WithIn = 1; //インザマネー
OptionCondType_Outside = 2; //アウトオブザマネー
}
//以下はデータフィールドフィルタ（任意フィールド）。未入力の場合はフィルタなし
message DataFilter
{
optional double impliedVolatilityMin = 1; //IV（インプライドボラティリティ）フィルタ下限（小数点以下 0 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double impliedVolatilityMax = 2; //IV（インプライドボラティリティ）フィルタ上限（小数点以下 0 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double deltaMin = 3; //グリークス Delta フィルタ下限（小数点以下 3 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double deltaMax = 4; //グリークス Delta フィルタ上限（小数点以下 3 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double gammaMin = 5; //グリークス Gamma フィルタ下限（小数点以下 3 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double gammaMax = 6; //グリークス Gamma フィルタ上限（小数点以下 3 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double vegaMin = 7; //グリークス Vega フィルタ下限（小数点以下 3 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double vegaMax = 8; //グリークス Vega フィルタ上限（小数点以下 3 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double thetaMin = 9; //グリークス Theta フィルタ下限（小数点以下 3 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double thetaMax = 10; //グリークス Theta フィルタ上限（小数点以下 3 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double rhoMin = 11; //グリークス Rho フィルタ下限（小数点以下 3 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double rhoMax = 12; //グリークス Rho フィルタ上限（小数点以下 3 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double netOpenInterestMin = 13; //ネット未決済建玉数フィルタ下限（小数点以下 0 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double netOpenInterestMax = 14; //ネット未決済建玉数フィルタ上限（小数点以下 0 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double openInterestMin = 15; //未決済建玉数フィルタ下限（小数点以下 0 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double openInterestMax = 16; //未決済建玉数フィルタ上限（小数点以下 0 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double volMin = 17; //出来高フィルタ下限（小数点以下 0 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double volMax = 18; //出来高フィルタ上限（小数点以下 0 桁まで、超過分は切り捨てられます）
}
message C2S
{
required Qot_Common.Security owner = 1; //オプションの原資産株。現在は香港・米国の正株およびハンセン指数・国企指数・米国指数のみ対応
optional int32 indexOptionType = 6; //Qot_Common.IndexOptionType、指数オプションのタイプ。ハンセン指数・国企指数のみ使用
optional int32 type = 2; //Qot_Common.OptionType、オプションタイプ（任意フィールド）。未指定の場合はすべて返す
optional int32 condition = 3; //OptionCondType、インザマネー/アウトオブザマネー（任意フィールド）。未指定の場合はすべて返す
required string beginTime = 4; //オプション満期日開始時間（フォーマット：yyyy-MM-dd）
required string endTime = 5; //オプション満期日結束時間，時間跨度最大一個月（フォーマット：yyyy-MM-dd）
optional DataFilter dataFilter = 7; //データフィールドフィルタ
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
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- 株式構造は～を参照： Security
- オプションタイプ枚举参见 OptionType
- 指数オプション類别枚举参见 IndexOptionType
- 戻り値
message OptionItem
{
optional Qot_Common.SecurityStaticInfo call = 1; //コールオプション。このフィールドは必ずしも存在せず、リクエスト条件により決定
optional Qot_Common.SecurityStaticInfo put = 2; //プットオプション。このフィールドは必ずしも存在せず、リクエスト条件により決定
}
message OptionChain
{
required string strikeTime = 1; //行使日（フォーマット：yyyy-MM-dd）
repeated OptionItem option = 2; //オプション情報
optional double strikeTimestamp = 3; //行使日タイムスタンプ
}
message S2C
{
repeated OptionChain optionChain = 1; //オプション链
}
message Response
{
required int32 retType = 1 [default = -400]; //RetType、戻り値
optional string retMsg = 2;
optional int32 errCode = 3;
optional S2C s2c = 4;
}
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- 株式静態情報構造は～を参照： SecurityStaticInfo
- API 呼び出し結果，構造は～を参照： RetType
- Example
public class QotDemo implements MMSPI_Qot, MMSPI_Conn {
MMAPI_Conn_Qot qot = new MMAPI_Conn_Qot();
public QotDemo() {
qot.setClientInfo("javaclient", 1); //クライアント情報の設定
qot.setConnSpi(this); //接続コールバックの設定
qot.setQotSpi(this); //取引コールバックの設定
}
public void start() {
qot.initConnect("127.0.0.1", (short)11111, false);
}
@Override
public void onInitConnect(MMAPI_Conn client, long errCode, String desc)
{
System.out.printf("Qot onInitConnect: ret=%b desc=%s connID=%d\n", errCode, desc, client.getConnectID());
if (errCode != 0)
return;
QotCommon.Security sec = QotCommon.Security.newBuilder()
.setMarket(QotCommon.QotMarket.QotMarket_HK_Security_VALUE)
.setCode("00700")
.build();
QotGetOptionChain.C2S c2s = QotGetOptionChain.C2S.newBuilder()
.setOwner(sec)
.setBeginTime("2021-06-01")
.setEndTime("2021-07-01")
.build();
QotGetOptionChain.Request req = QotGetOptionChain.Request.newBuilder().setC2S(c2s).build();
int seqNo = qot.getOptionChain(req);
System.out.printf("Send QotGetOptionChain: %d\n", seqNo);
}
@Override
public void onDisconnect(MMAPI_Conn client, long errCode) {
System.out.printf("Qot onDisConnect: %d\n", errCode);
}
@Override
public void onReply_GetOptionChain(MMAPI_Conn client, int nSerialNo, QotGetOptionChain.Response rsp) {
if (rsp.getRetType() != 0) {
System.out.printf("QotGetOptionChain failed: %s\n", rsp.getRetMsg());
}
else {
try {
String json = JsonFormat.printer().print(rsp);
System.out.printf("Receive QotGetOptionChain: %s\n", json);
} catch (InvalidProtocolBufferException e) {
e.printStackTrace();
}
}
}
public static void main(String[] args) {
MMAPI.init();
QotDemo qot = new QotDemo();
qot.start();
while (true) {
try {
Thread.sleep(1000 * 600);
} catch (InterruptedException exc) {
}
}
}
}
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- Output
Send QotGetOptionChain: 2
Receive QotGetOptionChain: {
"retType": 0,
"retMsg": "",
"errCode": 0,
"s2c": {
"optionChain": [{
"strikeTime": "2021-06-29",
"option": [{
"call": {
"basic": {
"security": {
"market": 1,
"code": "TCH210629C295000"
},
"id": "80143386",
"lotSize": 100,
"secType": 8,
"name": "腾讯 210629 295.00 购",
"listTime": "",
"delisting": false
},
"optionExData": {
"type": 1,
"owner": {
"market": 1,
"code": "00700"
},
"strikeTime": "2021-06-29",
"strikePrice": 295.0,
"suspend": false,
"market": "",
"strikeTimestamp": 1.624896E9,
"expirationCycle": 1,
"optionStandardType": 1,
"optionSettlementMode": 2,
}
},
"put": {
"basic": {
"security": {
"market": 1,
"code": "TCH210629P295000"
},
"id": "80143074",
"lotSize": 100,
"secType": 8,
"name": "腾讯 210629 295.00 沽",
"listTime": "",
"delisting": false
},
"optionExData": {
"type": 2,
"owner": {
"market": 1,
"code": "00700"
},
"strikeTime": "2021-06-29",
"strikePrice": 295.0,
"suspend": false,
"market": "",
"strikeTimestamp": 1.624896E9,
"expirationCycle": 1,
"optionStandardType": 1,
"optionSettlementMode": 2,
}
}
}, ... {
"call": {
"basic": {
"security": {
"market": 1,
"code": "TCH210629C1050000"
},
"id": "80223489",
"lotSize": 100,
"secType": 8,
"name": "腾讯 210629 1050.00 购",
"listTime": "",
"delisting": false
},
"optionExData": {
"type": 1,
"owner": {
"market": 1,
"code": "00700"
},
"strikeTime": "2021-06-29",
"strikePrice": 1050.0,
"suspend": false,
"market": "",
"strikeTimestamp": 1.624896E9,
"expirationCycle": 1,
"optionStandardType": 1,
"optionSettlementMode": 2,
}
},
"put": {
"basic": {
"security": {
"market": 1,
"code": "TCH210629P1050000"
},
"id": "80223488",
"lotSize": 100,
"secType": 8,
"name": "腾讯 210629 1050.00 沽",
"listTime": "",
"delisting": false
},
"optionExData": {
"type": 2,
"owner": {
"market": 1,
"code": "00700"
},
"strikeTime": "2021-06-29",
"strikePrice": 1050.0,
"suspend": false,
"market": "",
"strikeTimestamp": 1.624896E9,
"expirationCycle": 1,
"optionStandardType": 1,
"optionSettlementMode": 2,
}
}
}],
"strikeTimestamp": 1.624896E9
}]
}
}
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moomoo::u32_t GetOptionChain(const Qot_GetOptionChain::Request &stReq);
virtual void OnReply_GetOptionChain(moomoo::u32_t nSerialNo, const Qot_GetOptionChain::Response &stRsp) = 0;
概要
原資産株からオプションチェーンを照会します。このAPIはオプションチェーンの静的情報のみを返します。気配値や板情報などの動的情報を取得するには、このAPIが返す銘柄コードを使用して、必要なタイプを自身で 登録 してください。
パラメータ
enum OptionCondType
{
OptionCondType_Unknow = 0;
OptionCondType_WithIn = 1; //インザマネー
OptionCondType_Outside = 2; //アウトオブザマネー
}
//以下はデータフィールドフィルタ（任意フィールド）。未入力の場合はフィルタなし
message DataFilter
{
optional double impliedVolatilityMin = 1; //IV（インプライドボラティリティ）フィルタ下限（小数点以下 0 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double impliedVolatilityMax = 2; //IV（インプライドボラティリティ）フィルタ上限（小数点以下 0 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double deltaMin = 3; //グリークス Delta フィルタ下限（小数点以下 3 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double deltaMax = 4; //グリークス Delta フィルタ上限（小数点以下 3 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double gammaMin = 5; //グリークス Gamma フィルタ下限（小数点以下 3 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double gammaMax = 6; //グリークス Gamma フィルタ上限（小数点以下 3 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double vegaMin = 7; //グリークス Vega フィルタ下限（小数点以下 3 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double vegaMax = 8; //グリークス Vega フィルタ上限（小数点以下 3 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double thetaMin = 9; //グリークス Theta フィルタ下限（小数点以下 3 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double thetaMax = 10; //グリークス Theta フィルタ上限（小数点以下 3 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double rhoMin = 11; //グリークス Rho フィルタ下限（小数点以下 3 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double rhoMax = 12; //グリークス Rho フィルタ上限（小数点以下 3 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double netOpenInterestMin = 13; //ネット未決済建玉数フィルタ下限（小数点以下 0 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double netOpenInterestMax = 14; //ネット未決済建玉数フィルタ上限（小数点以下 0 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double openInterestMin = 15; //未決済建玉数フィルタ下限（小数点以下 0 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double openInterestMax = 16; //未決済建玉数フィルタ上限（小数点以下 0 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double volMin = 17; //出来高フィルタ下限（小数点以下 0 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double volMax = 18; //出来高フィルタ上限（小数点以下 0 桁まで、超過分は切り捨てられます）
}
message C2S
{
required Qot_Common.Security owner = 1; //オプションの原資産株。現在は香港・米国の正株およびハンセン指数・国企指数・米国指数のみ対応
optional int32 indexOptionType = 6; //Qot_Common.IndexOptionType、指数オプションのタイプ。ハンセン指数・国企指数のみ使用
optional int32 type = 2; //Qot_Common.OptionType、オプションタイプ（任意フィールド）。未指定の場合はすべて返す
optional int32 condition = 3; //OptionCondType、インザマネー/アウトオブザマネー（任意フィールド）。未指定の場合はすべて返す
required string beginTime = 4; //オプション満期日開始時間（フォーマット：yyyy-MM-dd）
required string endTime = 5; //オプション満期日結束時間，時間跨度最大一個月（フォーマット：yyyy-MM-dd）
optional DataFilter dataFilter = 7; //データフィールドフィルタ
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
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- 株式構造は～を参照： Security
- オプションタイプ枚举参见 OptionType
- 指数オプション類别枚举参见 IndexOptionType
- 戻り値
message OptionItem
{
optional Qot_Common.SecurityStaticInfo call = 1; //コールオプション。このフィールドは必ずしも存在せず、リクエスト条件により決定
optional Qot_Common.SecurityStaticInfo put = 2; //プットオプション。このフィールドは必ずしも存在せず、リクエスト条件により決定
}
message OptionChain
{
required string strikeTime = 1; //行使日（フォーマット：yyyy-MM-dd）
repeated OptionItem option = 2; //オプション情報
optional double strikeTimestamp = 3; //行使日タイムスタンプ
}
message S2C
{
repeated OptionChain optionChain = 1; //オプション链
}
message Response
{
required int32 retType = 1 [default = -400]; //RetType、戻り値
optional string retMsg = 2;
optional int32 errCode = 3;
optional S2C s2c = 4;
}
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- 株式静態情報構造は～を参照： SecurityStaticInfo
- API 呼び出し結果，構造は～を参照： RetType
- Example
class Program : public MMSPI_Qot, public MMSPI_Trd, public MMSPI_Conn
{
public:
Program() {
m_pQotApi = MMAPI::CreateQotApi();
m_pQotApi->RegisterQotSpi(this);
m_pQotApi->RegisterConnSpi(this);
}
~Program() {
if (m_pQotApi != nullptr)
{
m_pQotApi->UnregisterQotSpi();
m_pQotApi->UnregisterConnSpi();
MMAPI::ReleaseQotApi(m_pQotApi);
m_pQotApi = nullptr;
}
}
void Start() {
m_pQotApi->InitConnect("127.0.0.1", 11111, false);
}
virtual void OnInitConnect(MMAPI_Conn* pConn, moomoo::i64_t nErrCode, const char* strDesc) {
cout << "connect" << endl;
// パケット生成
Qot_GetOptionChain::Request req;
Qot_GetOptionChain::C2S *c2s = req.mutable_c2s();
Qot_Common::Security *sec = c2s->mutable_owner();
sec->set_code("00700");
sec->set_market(Qot_Common::QotMarket::QotMarket_HK_Security);
c2s->set_begintime("2021-06-07");
c2s->set_endtime("2021-07-01");
m_GetOptionChainSerialNo = m_pQotApi->GetOptionChain(req);
cout << "Request GetOptionChain SerialNo: " << m_GetOptionChainSerialNo << endl;
}
virtual void OnReply_GetOptionChain(moomoo::u32_t nSerialNo, const Qot_GetOptionChain::Response &stRsp){
if(nSerialNo == m_GetOptionChainSerialNo)
{
cout << "OnReply_GetOptionChain SerialNo: " << nSerialNo << endl;
// 内部構造を解析して出力
// ProtoBufToBodyData と UTF8ToLocal 関数の定義は Sample の tool.h ファイルを参照
string resp_str;
ProtoBufToBodyData(stRsp, resp_str);
cout << UTF8ToLocal(resp_str) << endl;
}
}
protected:
MMAPI_Qot *m_pQotApi;
moomoo::u32_t m_GetOptionChainSerialNo;
};
int32_t main(int32_t argc, char** argv)
{
MMAPI::Init();
{
Program program;
program.Start();
getchar();
}
protobuf::ShutdownProtobufLibrary();
MMAPI::UnInit();
return 0;
}
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- Output
connect
Request GetOptionChain SerialNo: 4
OnReply_GetOptionChain SerialNo: 4
{
"retType": 0,
"retMsg": "",
"errCode": 0,
"s2c": {
"optionChain": [
{
"strikeTime": "2021-06-29",
"option": [
{
"call": {
"basic": {
"security": {
"market": 1,
"code": "TCH210629C295000"
},
"id": "80143386",
"lotSize": 100,
"secType": 8,
"name": "腾讯 210629 295.00 购",
"listTime": "",
"delisting": false
},
"optionExData": {
"type": 1,
"owner": {
"market": 1,
"code": "00700"
},
"strikeTime": "2021-06-29",
"strikePrice": 295,
"suspend": false,
"market": "",
"strikeTimestamp": 1624896000,
"expirationCycle": 1,
"optionStandardType": 1,
"optionSettlementMode": 2,
}
},
"put": {
"basic": {
"security": {
"market": 1,
"code": "TCH210629P295000"
},
"id": "80143074",
"lotSize": 100,
"secType": 8,
"name": "腾讯 210629 295.00 沽",
"listTime": "",
"delisting": false
},
"optionExData": {
"type": 2,
"owner": {
"market": 1,
"code": "00700"
},
"strikeTime": "2021-06-29",
"strikePrice": 295,
"suspend": false,
"market": "",
"strikeTimestamp": 1624896000,
"expirationCycle": 1,
"optionStandardType": 1,
"optionSettlementMode": 2,
}
}
},
...
{
"call": {
"basic": {
"security": {
"market": 1,
"code": "TCH210629C1050000"
},
"id": "80223489",
"lotSize": 100,
"secType": 8,
"name": "腾讯 210629 1050.00 购",
"listTime": "",
"delisting": false
},
"optionExData": {
"type": 1,
"owner": {
"market": 1,
"code": "00700"
},
"strikeTime": "2021-06-29",
"strikePrice": 1050,
"suspend": false,
"market": "",
"strikeTimestamp": 1624896000,
"expirationCycle": 1,
"optionStandardType": 1,
"optionSettlementMode": 2,
}
},
"put": {
"basic": {
"security": {
"market": 1,
"code": "TCH210629P1050000"
},
"id": "80223488",
"lotSize": 100,
"secType": 8,
"name": "腾讯 210629 1050.00 沽",
"listTime": "",
"delisting": false
},
"optionExData": {
"type": 2,
"owner": {
"market": 1,
"code": "00700"
},
"strikeTime": "2021-06-29",
"strikePrice": 1050,
"suspend": false,
"market": "",
"strikeTimestamp": 1624896000,
"expirationCycle": 1,
"optionStandardType": 1,
"optionSettlementMode": 2,
}
}
}
],
"strikeTimestamp": 1624896000
}
]
}
}
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GetOptionChain(req);
概要
原資産株からオプションチェーンを照会します。このAPIはオプションチェーンの静的情報のみを返します。気配値や板情報などの動的情報を取得するには、このAPIが返す銘柄コードを使用して、必要なタイプを自身で 登録 してください。
パラメータ
enum OptionCondType
{
OptionCondType_Unknow = 0;
OptionCondType_WithIn = 1; //インザマネー
OptionCondType_Outside = 2; //アウトオブザマネー
}
//以下はデータフィールドフィルタ（任意フィールド）。未入力の場合はフィルタなし
message DataFilter
{
optional double impliedVolatilityMin = 1; //IV（インプライドボラティリティ）フィルタ下限（小数点以下 0 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double impliedVolatilityMax = 2; //IV（インプライドボラティリティ）フィルタ上限（小数点以下 0 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double deltaMin = 3; //グリークス Delta フィルタ下限（小数点以下 3 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double deltaMax = 4; //グリークス Delta フィルタ上限（小数点以下 3 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double gammaMin = 5; //グリークス Gamma フィルタ下限（小数点以下 3 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double gammaMax = 6; //グリークス Gamma フィルタ上限（小数点以下 3 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double vegaMin = 7; //グリークス Vega フィルタ下限（小数点以下 3 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double vegaMax = 8; //グリークス Vega フィルタ上限（小数点以下 3 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double thetaMin = 9; //グリークス Theta フィルタ下限（小数点以下 3 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double thetaMax = 10; //グリークス Theta フィルタ上限（小数点以下 3 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double rhoMin = 11; //グリークス Rho フィルタ下限（小数点以下 3 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double rhoMax = 12; //グリークス Rho フィルタ上限（小数点以下 3 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double netOpenInterestMin = 13; //ネット未決済建玉数フィルタ下限（小数点以下 0 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double netOpenInterestMax = 14; //ネット未決済建玉数フィルタ上限（小数点以下 0 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double openInterestMin = 15; //未決済建玉数フィルタ下限（小数点以下 0 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double openInterestMax = 16; //未決済建玉数フィルタ上限（小数点以下 0 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double volMin = 17; //出来高フィルタ下限（小数点以下 0 桁まで、超過分は切り捨てられます）
optional double volMax = 18; //出来高フィルタ上限（小数点以下 0 桁まで、超過分は切り捨てられます）
}
message C2S
{
required Qot_Common.Security owner = 1; //オプションの原資産株。現在は香港・米国の正株およびハンセン指数・国企指数・米国指数のみ対応
optional int32 indexOptionType = 6; //Qot_Common.IndexOptionType、指数オプションのタイプ。ハンセン指数・国企指数のみ使用
optional int32 type = 2; //Qot_Common.OptionType、オプションタイプ（任意フィールド）。未指定の場合はすべて返す
optional int32 condition = 3; //OptionCondType、インザマネー/アウトオブザマネー（任意フィールド）。未指定の場合はすべて返す
required string beginTime = 4; //オプション満期日開始時間（フォーマット：yyyy-MM-dd）
required string endTime = 5; //オプション満期日結束時間，時間跨度最大一個月（フォーマット：yyyy-MM-dd）
optional DataFilter dataFilter = 7; //データフィールドフィルタ
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
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- 株式構造は～を参照： Security
- オプションタイプ枚举参见 OptionType
- 指数オプション類别枚举参见 IndexOptionType
- 戻り値
message OptionItem
{
optional Qot_Common.SecurityStaticInfo call = 1; //コールオプション。このフィールドは必ずしも存在せず、リクエスト条件により決定
optional Qot_Common.SecurityStaticInfo put = 2; //プットオプション。このフィールドは必ずしも存在せず、リクエスト条件により決定
}
message OptionChain
{
required string strikeTime = 1; //行使日（フォーマット：yyyy-MM-dd）
repeated OptionItem option = 2; //オプション情報
optional double strikeTimestamp = 3; //行使日タイムスタンプ
}
message S2C
{
repeated OptionChain optionChain = 1; //オプション链
}
message Response
{
required int32 retType = 1 [default = -400]; //RetType、戻り値
optional string retMsg = 2;
optional int32 errCode = 3;
optional S2C s2c = 4;
}
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- 株式静態情報構造は～を参照： SecurityStaticInfo
- API 呼び出し結果，構造は～を参照： RetType
- Example
import mmWebsocket from "moomoo-api";
import { mmCmdID } from "moomoo-api";
import { Common, Qot_Common } from "moomoo-api/proto";
import beautify from "js-beautify";
function QotGetOptionChain(){
const { RetType } = Common
const { QotMarket } = Qot_Common
let [addr, port, enable_ssl, key] = ["127.0.0.1", 33333, false, '7522027ccf5a06b1'];
let websocket = new mmWebsocket();
websocket.onlogin = (ret, msg)=>{
if (ret) { // ログイン成功
const req = {
c2s: {
owner:{
market: QotMarket.QotMarket_HK_Security,
code: "00700",
},
beginTime: "2021-09-01",
endTime: "2021-09-30",
},
};
websocket.GetOptionChain(req)
.then((res) => {
let { errCode, retMsg, retType,s2c } = res
console.log("OptionChain: errCode %d, retMsg %s, retType %d", errCode, retMsg, retType);
if(retType == RetType.RetType_Succeed){
let data = beautify(JSON.stringify(s2c), {
indent_size: 2,
space_in_empty_paren: true,
});
console.log(data);
}
})
.catch((error) => {
console.log("error:", error);
});
} else {
console.log("error", msg);
}
};
websocket.start(addr, port, enable_ssl, key);
//相場接続をクローズ。使用後は接続をクローズしてください。不要なリソース占有を防ぎます
//OpenD は最大 128 接続に制限されています
//1 ページまたは 1 プロジェクトで 1 接続を維持することも可能。ここではサンプルとしてリクエストごとに 1 接続を作成
setTimeout(()=>{
websocket.stop();
console.log("stop");
}, 5000); // 5 秒後に切断
}
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55
- Output
OptionChain: errCode 0, retMsg , retType 0
{
"optionChain": [{
"strikeTime": "2021-09-29",
"option": [{
"call": {
"basic": {
"security": {
"market": 1,
"code": "TCH210929C300000"
},
"id": "80287116",
"lotSize": 100,
"secType": 8,
"name": "腾讯 210929 300.00 购",
"listTime": "",
"delisting": false
},
"optionExData": {
"type": 1,
"owner": {
"market": 1,
"code": "00700"
},
"strikeTime": "2021-09-29",
"strikePrice": 300,
"suspend": false,
"market": "",
"strikeTimestamp": 1632844800,
"expirationCycle": 1,
"optionStandardType": 1,
"optionSettlementMode": 2,
}
},
"put": {
"basic": {
"security": {
"market": 1,
"code": "TCH210929P300000"
},
"id": "80287124",
"lotSize": 100,
"secType": 8,
"name": "腾讯 210929 300.00 沽",
"listTime": "",
"delisting": false
},
"optionExData": {
"type": 2,
"owner": {
"market": 1,
"code": "00700"
},
"strikeTime": "2021-09-29",
"strikePrice": 300,
"suspend": false,
"market": "",
"strikeTimestamp": 1632844800,
"expirationCycle": 1,
"optionStandardType": 1,
"optionSettlementMode": 2,
}
}
}, ..., {
"call": {
"basic": {
"security": {
"market": 1,
"code": "TCH210929C950000"
},
"id": "80215136",
"lotSize": 100,
"secType": 8,
"name": "腾讯 210929 950.00 购",
"listTime": "",
"delisting": false
},
"optionExData": {
"type": 1,
"owner": {
"market": 1,
"code": "00700"
},
"strikeTime": "2021-09-29",
"strikePrice": 950,
"suspend": false,
"market": "",
"strikeTimestamp": 1632844800,
"expirationCycle": 1,
"optionStandardType": 1,
"optionSettlementMode": 2,
}
},
"put": {
"basic": {
"security": {
"market": 1,
"code": "TCH210929P950000"
},
"id": "80215157",
"lotSize": 100,
"secType": 8,
"name": "腾讯 210929 950.00 沽",
"listTime": "",
"delisting": false
},
"optionExData": {
"type": 2,
"owner": {
"market": 1,
"code": "00700"
},
"strikeTime": "2021-09-29",
"strikePrice": 950,
"suspend": false,
"market": "",
"strikeTimestamp": 1632844800,
"expirationCycle": 1,
"optionStandardType": 1,
"optionSettlementMode": 2,
}
}
}],
"strikeTimestamp": 1632844800
}]
}
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APIレート制限
- 30 秒以内に最大 10 回オプション链API
- 指定可能な時間範囲の上限は 30 日です
ご注意
- このAPIは期限切れのオプションチェーンの照会に対応していません。終了日付 パラメータには本日または将来の日付を入力してください
- Open interest (OI) データは毎日更新されます。更新タイミングは取引所により異なります。米国株オプションはプレマーケット時間帯に更新され、香港株オプションはアフターマーケットに更新されます。
← 取得オプション链満期日 ワラントのフィルタ →