# オプション戦略の取得
- Python
- Proto
- C#
- Java
- C++
- JavaScript
get_option_strategy(code, option_strategy, expire_time, spread=None, far_expire_time=None, index_option_type=IndexOptionType.NORMAL, option_type=OptionType.ALL, strike_price=None)
説明
オプション戦略タイプ別にコンボレッグに対応するオプションチェーンデータを取得します。バーティカルスプレッド、ストラドル、カラー、バタフライなどの標準戦略に対応します。
パラメータ
パラメータ 型 説明 code str 原資産銘柄コード 如 US.AAPL、HK.00700option_strategy OptionStrategyType オプション戦略タイプ expire_time str 満期日 形式：yyyy-MM-dd、市場タイムゾーン；カレンダースプレッド・ダイアゴナルスプレッドで必須spread float スプレッド バーティカルスプレッド、ストラングル、カラー、バタフライ、コンドル、アイアンバタフライ、アイアンコンドル、ダイアゴナルスプレッドで必須far_expire_time str 遠端満期日 形式：yyyy-MM-dd；カレンダースプレッド・ダイアゴナルスプレッドで必須index_option_type IndexOptionType 指数オプションタイプ 香港指数オプションのフィルタのみ有効option_type OptionType コール/プットタイプ デフォルト：すべてstrike_price float 行使価格 戦略タイプ別の必須パラメータ：
- expire_time 必須の戦略：
CALENDAR_SPREAD（カレンダースプレッド）、DIAGONAL_SPREAD（ダイアゴナルスプレッド） - spread 必須の戦略：
SPREAD（バーティカルスプレッド）、STRANGLE（ストラングル）、COLLAR（カラー）、BUTTERFLY（バタフライ）、CONDOR（コンドル）、IRON_BUTTERFLY（アイアンバタフライ）、IRON_CONDOR（アイアンコンドル）、DIAGONAL_SPREAD（ダイアゴナルスプレッド） - far_expire_time 必須の戦略：
CALENDAR_SPREAD（カレンダースプレッド）、DIAGONAL_SPREAD（ダイアゴナルスプレッド）
- expire_time 必須の戦略：
戻り値
パラメータ 型 説明 ret RET_CODE API呼び出し結果 data pd.DataFrame ret == RET_OK の場合、戦略リストデータを返します str ret != RET_OK の場合、エラー説明を返します DataFrameフィールド：
フィールド 型 説明 code str 戦略識別コード name str 戦略名 option_strategy str オプション戦略タイプ 如 STRADDLEstock_owner str 原資産銘柄 legs list コンボレッグリスト 要素は OptionStrategyLegOptionStrategyLegフィールド：
フィールド 型 説明 code str オプション契約コード action str 売買方向 BUY / SELLquantity float 数量
Example
from futu import *
quote_ctx = OpenQuoteContext(host='127.0.0.1', port=11111)
ret,data = quote_ctx.get_option_strategy(code='HK.00700', option_strategy=OptionStrategyType.STRADDLE)
if ret == RET_OK:
print(data)
print(data['legs'][0])
else:
print('error:', data)
quote_ctx.close() # 接続上限を避けるため、終了後は接続を閉じてください
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- Output
code name option_strategy stock_owner legs
0 TCH260522C/P330 テンセント ストラドル STRADDLE HK.00700 [OptionStrategyLeg(code=HK.TCH260522P330000, action=BUY, quantity=1.0), OptionStrategyLeg(code=HK.TCH260522C330000, action=BUY, quantity=1.0)]
1 TCH260522C/P340 テンセント ストラドル STRADDLE HK.00700 [OptionStrategyLeg(code=HK.TCH260522P340000, a...
2 TCH260522C/P350 テンセント ストラドル STRADDLE HK.00700 [OptionStrategyLeg(code=HK.TCH260522P350000, a...
...
26 TCH260522C/P590 テンセント ストラドル STRADDLE HK.00700 [OptionStrategyLeg(code=HK.TCH260522P590000, a...
[OptionStrategyLeg(code=HK.TCH260522P330000, action=BUY, quantity=1.0), OptionStrategyLeg(code=HK.TCH260522C330000, action=BUY, quantity=1.0)]
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# Qot_GetOptionStrategy.proto
説明
オプション戦略データを取得
パラメータ
message C2S
{
required Qot_Common.Security security = 1; // 原資産銘柄
required Qot_Common.OptionStrategyType optionStrategy = 2; // オプション戦略タイプ
required string expireTime = 3; // 満期日、書式 yyyy-MM-dd；カレンダースプレッド・ダイアゴナルスプレッドで必須
optional double spread = 4; // スプレッド；バーティカルスプレッド、ストラングル、カラー、バタフライ、コンドル、アイアンバタフライ、アイアンコンドル、ダイアゴナルスプレッドで必須
optional string farExpireTime = 5; // 遠端満期日、書式 yyyy-MM-dd；カレンダースプレッド・ダイアゴナルスプレッドで必須
optional Qot_Common.IndexOptionType indexOptionType = 6; // 指数オプションタイプ
optional Qot_Common.OptionType optionType = 7; // オプションタイプ
optional double strikePrice = 8; // 行使価格
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
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- 証券構造体： Security
- OptionStrategyType列挙型： OptionStrategyType
- IndexOptionType列挙型： IndexOptionType
- OptionType列挙型： OptionType
* 戦略タイプにより一部パラメータが必須：
* **expireTime** 必須の戦略：`OptionStrategyType_CalendarSpread`（カレンダースプレッド）、`OptionStrategyType_DiagonalSpread`（ダイアゴナルスプレッド）
* **spread** 必須の戦略：`OptionStrategyType_Spread`（バーティカルスプレッド）、`OptionStrategyType_Strangle`（ストラングル）、`OptionStrategyType_Collar`（カラー）、`OptionStrategyType_Butterfly`（バタフライ）、`OptionStrategyType_Condor`（コンドル）、`OptionStrategyType_IronButterfly`（アイアンバタフライ）、`OptionStrategyType_IronCondor`（アイアンコンドル）、`OptionStrategyType_DiagonalSpread`（ダイアゴナルスプレッド）
* **farExpireTime** 必須の戦略：`OptionStrategyType_CalendarSpread`（カレンダースプレッド）、`OptionStrategyType_DiagonalSpread`（ダイアゴナルスプレッド）
- 戻り値
message OptionStrategyLeg
{
optional string code = 1; // オプション契約コード
optional int32 action = 2; // 売買方向，详见 TrdSide
optional double quantity = 3; // 数量
}
message OptionStrategyItem
{
optional string code = 1; // 戦略識別コード
optional string name = 2; // 戦略名
optional Qot_Common.OptionStrategyType optionStrategy = 3; // オプション戦略タイプ
optional string stockOwner = 4; // 原資産銘柄
repeated OptionStrategyLeg legs = 5; // コンボレッグリスト
}
message S2C
{
repeated OptionStrategyItem itemList = 1; // 戦略リスト
}
message Response
{
required int32 retType = 1 [default = -400]; // 戻り値，详见 Common.RetType
optional string retMsg = 2; // 戻り値の説明
optional int32 errCode = 3; // エラーコード
optional S2C s2c = 4;
}
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- API呼び出し結果の構造体： RetType
- OptionStrategyType列挙型： OptionStrategyType
uint GetOptionStrategy(QotGetOptionStrategy.Request req);
virtual void OnReply_GetOptionStrategy(FTAPI_Conn client, uint nSerialNo, QotGetOptionStrategy.Response rsp);
説明
オプション戦略データを取得
パラメータ
message C2S
{
required Qot_Common.Security security = 1; // 原資産銘柄
required Qot_Common.OptionStrategyType optionStrategy = 2; // オプション戦略タイプ
required string expireTime = 3; // 満期日、書式 yyyy-MM-dd；カレンダースプレッド・ダイアゴナルスプレッドで必須
optional double spread = 4; // スプレッド；バーティカルスプレッド、ストラングル、カラー、バタフライ、コンドル、アイアンバタフライ、アイアンコンドル、ダイアゴナルスプレッドで必須
optional string farExpireTime = 5; // 遠端満期日、書式 yyyy-MM-dd；カレンダースプレッド・ダイアゴナルスプレッドで必須
optional Qot_Common.IndexOptionType indexOptionType = 6; // 指数オプションタイプ
optional Qot_Common.OptionType optionType = 7; // オプションタイプ
optional double strikePrice = 8; // 行使価格
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
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- 証券構造体： Security
- OptionStrategyType列挙型： OptionStrategyType
- IndexOptionType列挙型： IndexOptionType
- OptionType列挙型： OptionType
* 戦略タイプにより一部パラメータが必須：
* **expireTime** 必須の戦略：`OptionStrategyType_CalendarSpread`（カレンダースプレッド）、`OptionStrategyType_DiagonalSpread`（ダイアゴナルスプレッド）
* **spread** 必須の戦略：`OptionStrategyType_Spread`（バーティカルスプレッド）、`OptionStrategyType_Strangle`（ストラングル）、`OptionStrategyType_Collar`（カラー）、`OptionStrategyType_Butterfly`（バタフライ）、`OptionStrategyType_Condor`（コンドル）、`OptionStrategyType_IronButterfly`（アイアンバタフライ）、`OptionStrategyType_IronCondor`（アイアンコンドル）、`OptionStrategyType_DiagonalSpread`（ダイアゴナルスプレッド）
* **farExpireTime** 必須の戦略：`OptionStrategyType_CalendarSpread`（カレンダースプレッド）、`OptionStrategyType_DiagonalSpread`（ダイアゴナルスプレッド）
- 戻り値
message OptionStrategyLeg
{
optional string code = 1; // オプション契約コード
optional int32 action = 2; // 売買方向，详见 TrdSide
optional double quantity = 3; // 数量
}
message OptionStrategyItem
{
optional string code = 1; // 戦略識別コード
optional string name = 2; // 戦略名
optional Qot_Common.OptionStrategyType optionStrategy = 3; // オプション戦略タイプ
optional string stockOwner = 4; // 原資産銘柄
repeated OptionStrategyLeg legs = 5; // コンボレッグリスト
}
message S2C
{
repeated OptionStrategyItem itemList = 1; // 戦略リスト
}
message Response
{
required int32 retType = 1 [default = -400]; // 戻り値，详见 Common.RetType
optional string retMsg = 2; // 戻り値の説明
optional int32 errCode = 3; // エラーコード
optional S2C s2c = 4;
}
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- API呼び出し結果の構造体： RetType
- OptionStrategyType列挙型： OptionStrategyType
- Example
public class Program : FTSPI_Qot, FTSPI_Conn
{
FTAPI_Qot qot = new FTAPI_Qot();
public Program()
{
qot.SetClientInfo("csharp", 1);
qot.SetConnCallback(this);
qot.SetQotCallback(this);
}
public void Start()
{
qot.InitConnect("127.0.0.1", (ushort)11111, false);
}
public void OnInitConnect(FTAPI_Conn client, long errCode, String desc)
{
Console.Write("Qot onInitConnect: ret={0} desc={1} connID={2}\n", errCode, desc, client.GetConnectID());
if (errCode != 0)
return;
QotCommon.Security owner = QotCommon.Security.CreateBuilder()
.SetMarket((int)QotCommon.QotMarket.QotMarket_HK_Security)
.SetCode("00700")
.Build();
QotGetOptionStrategy.C2S c2s = QotGetOptionStrategy.C2S.CreateBuilder()
.SetOwner(owner)
.SetOptionStrategy((int)QotCommon.OptionStrategyType.OptionStrategyType_Straddle)
.Build();
QotGetOptionStrategy.Request req = QotGetOptionStrategy.Request.CreateBuilder().SetC2S(c2s).Build();
uint seqNo = qot.GetOptionStrategy(req);
Console.Write("Send QotGetOptionStrategy: {0}\n", seqNo);
}
public void OnDisconnect(FTAPI_Conn client, long errCode)
{
Console.Write("Qot onDisConnect: {0}\n", errCode);
}
public void OnReply_GetOptionStrategy(FTAPI_Conn client, uint nSerialNo, QotGetOptionStrategy.Response rsp)
{
Console.Write("Reply: QotGetOptionStrategy: {0} {1}\n", nSerialNo, rsp.ToString());
}
public static void Main(String[] args)
{
FTAPI.Init();
Program qot = new Program();
qot.Start();
while (true)
Thread.Sleep(1000 * 600);
}
}
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- Output
connect
Request GetOptionStrategy SerialNo: 3
OnReply_GetOptionStrategy SerialNo: 3
{
"retType": 0,
"retMsg": "",
"errCode": 0,
"s2c": {
"strategyList": [
{
"code": "TCH260522C/P330",
"name": "腾讯 跨式策略",
"optionStrategy": 6,
"stockOwner": { "market": 1, "code": "00700" },
"multiLegs": [
{ "security": { "market": 1, "code": "TCH260522P330000" }, "side": 1, "qtyRatio": 1 },
{ "security": { "market": 1, "code": "TCH260522C330000" }, "side": 1, "qtyRatio": 1 }
]
}
]
}
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int getOptionStrategy(QotGetOptionStrategy.Request req);
void onReply_GetOptionStrategy(FTAPI_Conn client, int nSerialNo, QotGetOptionStrategy.Response rsp);
説明
オプション戦略データを取得
パラメータ
message C2S
{
required Qot_Common.Security security = 1; // 原資産銘柄
required Qot_Common.OptionStrategyType optionStrategy = 2; // オプション戦略タイプ
required string expireTime = 3; // 満期日、書式 yyyy-MM-dd；カレンダースプレッド・ダイアゴナルスプレッドで必須
optional double spread = 4; // スプレッド；バーティカルスプレッド、ストラングル、カラー、バタフライ、コンドル、アイアンバタフライ、アイアンコンドル、ダイアゴナルスプレッドで必須
optional string farExpireTime = 5; // 遠端満期日、書式 yyyy-MM-dd；カレンダースプレッド・ダイアゴナルスプレッドで必須
optional Qot_Common.IndexOptionType indexOptionType = 6; // 指数オプションタイプ
optional Qot_Common.OptionType optionType = 7; // オプションタイプ
optional double strikePrice = 8; // 行使価格
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
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- 証券構造体： Security
- OptionStrategyType列挙型： OptionStrategyType
- IndexOptionType列挙型： IndexOptionType
- OptionType列挙型： OptionType
* 戦略タイプにより一部パラメータが必須：
* **expireTime** 必須の戦略：`OptionStrategyType_CalendarSpread`（カレンダースプレッド）、`OptionStrategyType_DiagonalSpread`（ダイアゴナルスプレッド）
* **spread** 必須の戦略：`OptionStrategyType_Spread`（バーティカルスプレッド）、`OptionStrategyType_Strangle`（ストラングル）、`OptionStrategyType_Collar`（カラー）、`OptionStrategyType_Butterfly`（バタフライ）、`OptionStrategyType_Condor`（コンドル）、`OptionStrategyType_IronButterfly`（アイアンバタフライ）、`OptionStrategyType_IronCondor`（アイアンコンドル）、`OptionStrategyType_DiagonalSpread`（ダイアゴナルスプレッド）
* **farExpireTime** 必須の戦略：`OptionStrategyType_CalendarSpread`（カレンダースプレッド）、`OptionStrategyType_DiagonalSpread`（ダイアゴナルスプレッド）
- 戻り値
message OptionStrategyLeg
{
optional string code = 1; // オプション契約コード
optional int32 action = 2; // 売買方向，详见 TrdSide
optional double quantity = 3; // 数量
}
message OptionStrategyItem
{
optional string code = 1; // 戦略識別コード
optional string name = 2; // 戦略名
optional Qot_Common.OptionStrategyType optionStrategy = 3; // オプション戦略タイプ
optional string stockOwner = 4; // 原資産銘柄
repeated OptionStrategyLeg legs = 5; // コンボレッグリスト
}
message S2C
{
repeated OptionStrategyItem itemList = 1; // 戦略リスト
}
message Response
{
required int32 retType = 1 [default = -400]; // 戻り値，详见 Common.RetType
optional string retMsg = 2; // 戻り値の説明
optional int32 errCode = 3; // エラーコード
optional S2C s2c = 4;
}
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- API呼び出し結果の構造体： RetType
- OptionStrategyType列挙型： OptionStrategyType
- Example
public class QotDemo implements FTSPI_Qot, FTSPI_Conn {
FTAPI_Conn_Qot qot = new FTAPI_Conn_Qot();
public QotDemo() {
qot.setClientInfo("javaclient", 1);
qot.setConnSpi(this);
qot.setQotSpi(this);
}
public void start() {
qot.initConnect("127.0.0.1", (short)11111, false);
}
@Override
public void onInitConnect(FTAPI_Conn client, long errCode, String desc)
{
System.out.printf("Qot onInitConnect: ret=%b desc=%s connID=%d\n", errCode, desc, client.getConnectID());
if (errCode != 0)
return;
QotCommon.Security owner = QotCommon.Security.newBuilder()
.setMarket(QotCommon.QotMarket.QotMarket_HK_Security_VALUE)
.setCode("00700")
.build();
QotGetOptionStrategy.C2S c2s = QotGetOptionStrategy.C2S.newBuilder()
.setOwner(owner)
.setOptionStrategy(QotCommon.OptionStrategyType.OptionStrategyType_Straddle_VALUE)
.build();
QotGetOptionStrategy.Request req = QotGetOptionStrategy.Request.newBuilder().setC2S(c2s).build();
int seqNo = qot.getOptionStrategy(req);
System.out.printf("Send QotGetOptionStrategy: %d\n", seqNo);
}
@Override
public void onDisconnect(FTAPI_Conn client, long errCode) {
System.out.printf("Qot onDisConnect: %d\n", errCode);
}
@Override
public void onReply_GetOptionStrategy(FTAPI_Conn client, int nSerialNo, QotGetOptionStrategy.Response rsp) {
if (rsp.getRetType() != 0) {
System.out.printf("QotGetOptionStrategy failed: %s\n", rsp.getRetMsg());
}
else {
try {
String json = JsonFormat.printer().print(rsp);
System.out.printf("Receive QotGetOptionStrategy: %s\n", json);
} catch (InvalidProtocolBufferException e) {
e.printStackTrace();
}
}
}
public static void main(String[] args) {
FTAPI.init();
QotDemo qot = new QotDemo();
qot.start();
while (true) {
try {
Thread.sleep(1000 * 600);
} catch (InterruptedException exc) {
}
}
}
}
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- Output
Qot onInitConnect: ret=0 desc= connID=7459213669204006063
Send QotGetOptionStrategy: 2
Receive QotGetOptionStrategy: {
"retType": 0,
"retMsg": "",
"errCode": 0,
"s2c": {
"strategyList": [
{
"code": "TCH260522C/P330",
"name": "腾讯 跨式策略",
"optionStrategy": 6,
"stockOwner": { "market": 1, "code": "00700" },
"multiLegs": [
{ "security": { "market": 1, "code": "TCH260522P330000" }, "side": 1, "qtyRatio": 1 },
{ "security": { "market": 1, "code": "TCH260522C330000" }, "side": 1, "qtyRatio": 1 }
]
}
]
}
}
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Futu::u32_t GetOptionStrategy(const Qot_GetOptionStrategy::Request &stReq);
virtual void OnReply_GetOptionStrategy(Futu::u32_t nSerialNo, const Qot_GetOptionStrategy::Response &stRsp) = 0;
説明
オプション戦略データを取得します。原資産銘柄とオプション戦略タイプを指定すると、その原資産に対応する複数のコンボ戦略を返します。各戦略にはコンボレッグリスト
multi_legsが含まれ、 オプションコンボ相場取得 にそのまま渡せます。パラメータ
message C2S
{
required Qot_Common.Security owner = 1; //原資産銘柄
required int32 option_strategy = 2; //OptionStrategyType、オプション戦略タイプ
optional string expire_time = 3; //オプション近端満期日、書式 yyyy-MM-dd
optional string far_expire_time = 4; //オプション遠端満期日、書式 yyyy-MM-dd（カレンダースプレッド系戦略で必要）
optional double spread = 5; //スプレッド、原資産価格に対する百分率（バーティカルスプレッド、ストラングル、カラー、バタフライ、コンドル、アイアンバタフライ、アイアンコンドル、ダイアゴナルスプレッドで必要）
optional int32 option_type = 6; //OptionType、Call/Put（単一方向戦略で必要）
optional double strike_price = 7; //行使価格（プロテクティブ系戦略で必要）
optional int32 index_option_type = 8; //IndexOptionType、指数オプションタイプ
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
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- 証券構造体： Security
- OptionStrategyType列挙型： OptionStrategyType
- OptionType列挙型： OptionType
- IndexOptionType列挙型： IndexOptionType
- 戻り値
message OptionStrategyItem
{
required string code = 1; //コンボ戦略コード
required string name = 2; //コンボ戦略名
required int32 option_strategy = 3; //OptionStrategyType、コンボ戦略タイプ
required Qot_Common.Security stock_owner = 4; //原資産銘柄
repeated Qot_Common.ComboLeg multi_legs = 5; //コンボ子注文リスト（実際の注文数量 = 外側 qty × レッグの qty_ratio）
}
message S2C
{
repeated OptionStrategyItem strategyList = 1; //オプション戦略コンボリスト
}
message Response
{
required int32 retType = 1 [default = -400]; //RetType、戻り値
optional string retMsg = 2;
optional int32 errCode = 3;
optional S2C s2c = 4;
}
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- API呼び出し結果の構造体： RetType
- OptionStrategyType列挙型： OptionStrategyType
- Example
class Program : public FTSPI_Qot, public FTSPI_Trd, public FTSPI_Conn
{
public:
Program() {
m_pQotApi = FTAPI::CreateQotApi();
m_pQotApi->RegisterQotSpi(this);
m_pQotApi->RegisterConnSpi(this);
}
~Program() {
if (m_pQotApi != nullptr)
{
m_pQotApi->UnregisterQotSpi();
m_pQotApi->UnregisterConnSpi();
FTAPI::ReleaseQotApi(m_pQotApi);
m_pQotApi = nullptr;
}
}
void Start() {
m_pQotApi->InitConnect("127.0.0.1", 11111, false);
}
virtual void OnInitConnect(FTAPI_Conn* pConn, Futu::i64_t nErrCode, const char* strDesc) {
cout << "connect" << endl;
// リクエストを構築
Qot_GetOptionStrategy::Request req;
Qot_GetOptionStrategy::C2S *c2s = req.mutable_c2s();
Qot_Common::Security *owner = c2s->mutable_owner();
owner->set_market(Qot_Common::QotMarket::QotMarket_HK_Security);
owner->set_code("00700");
c2s->set_option_strategy(Qot_Common::OptionStrategyType_Straddle); // ストラドル戦略
m_GetOptionStrategySerialNo = m_pQotApi->GetOptionStrategy(req);
cout << "Request GetOptionStrategy SerialNo: " << m_GetOptionStrategySerialNo << endl;
}
virtual void OnReply_GetOptionStrategy(Futu::u32_t nSerialNo, const Qot_GetOptionStrategy::Response &stRsp) {
if (nSerialNo != m_GetOptionStrategySerialNo) return;
cout << "OnReply_GetOptionStrategy SerialNo: " << nSerialNo << endl;
// 内部構造を解析して出力
// ProtoBufToBodyData と UTF8ToLocal は Sample の tool.h を参照
string resp_str;
ProtoBufToBodyData(stRsp, resp_str);
cout << UTF8ToLocal(resp_str) << endl;
}
protected:
FTAPI_Qot *m_pQotApi;
Futu::u32_t m_GetOptionStrategySerialNo = 0;
};
int32_t main(int32_t argc, char** argv)
{
FTAPI::Init();
{
Program program;
program.Start();
getchar();
}
protobuf::ShutdownProtobufLibrary();
FTAPI::UnInit();
return 0;
}
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- Output
connect
Request GetOptionStrategy SerialNo: 3
OnReply_GetOptionStrategy SerialNo: 3
{
"retType": 0,
"retMsg": "",
"errCode": 0,
"s2c": {
"strategyList": [
{
"code": "TCH260522C/P330",
"name": "腾讯 跨式策略",
"optionStrategy": 6,
"stockOwner": { "market": 1, "code": "00700" },
"multiLegs": [
{ "security": { "market": 1, "code": "TCH260522P330000" }, "side": 1, "qtyRatio": 1 },
{ "security": { "market": 1, "code": "TCH260522C330000" }, "side": 1, "qtyRatio": 1 }
]
}
]
}
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GetOptionStrategy(req);
説明
オプション戦略データを取得
パラメータ
message C2S
{
required Qot_Common.Security owner = 1; //オプション原資産株、現在香港/米国の現物および恒生指数・国企指数のみ対応
required int32 option_strategy = 2; //OptionStrategyType、オプション戦略タイプ
optional string expire_time = 3; //満期日（近),yyyy-MM-dd、未指定は満期日でフィルタしない
optional string far_expire_time = 4; //遠い満期日、ダイアゴナルスプレッド時に使用
optional double spread = 5; //スプレッド絞り込み値、バーティカルスプレッド、ストラングル、カラー、バタフライ、コンドル、アイアンバタフライ、アイアンコンドル、ダイアゴナルスプレッドで必要
optional int32 option_type = 6; //OptionType、オプションタイプ、未指定は全件返却
optional double strike_price = 7; //権利行使価格絞り込み、未指定は全件返却
optional int32 index_option_type = 8; //IndexOptionType、指数オプションタイプ、恒生・国企指数のみ
optional Qot_Common.QotHeader header = 100; //相場共通ヘッダー
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
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- 証券構造体： Security
- OptionStrategyType列挙型： OptionStrategyType
- IndexOptionType列挙型： IndexOptionType
- OptionType列挙型： OptionType
- 戻り値
message OptionStrategyItem
{
required string code = 1; //コンボ戦略コード
required string name = 2; //コンボ戦略名
required int32 option_strategy = 3; //OptionStrategyType、コンボ戦略タイプ
required Qot_Common.Security stock_owner = 4; //原資産株
repeated Qot_Common.ComboLeg multi_legs = 5; //コンボ子注文リスト
}
message S2C
{
repeated OptionStrategyItem strategyList = 1; //オプション戦略コンボリスト
}
message Response
{
required int32 retType = 1 [default = -400]; //RetType
optional string retMsg = 2;
optional int32 errCode = 3;
optional S2C s2c = 4;
}
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- API呼び出し結果の構造体： RetType
- OptionStrategyType列挙型： OptionStrategyType
- Example
import ftWebsocket from "futu-api";
import { ftCmdID } from "futu-api";
import { Common, Qot_Common } from "futu-api/proto";
import beautify from "js-beautify";
function QotGetOptionStrategy(){
const { RetType } = Common
const { QotMarket, OptionStrategyType } = Qot_Common
let [addr, port, enable_ssl, key] = ["127.0.0.1", 33333, false, '7522027ccf5a06b1'];
let websocket = new ftWebsocket();
websocket.onlogin = (ret, msg)=>{
if (ret) { // 登录成功
const req = {
c2s: {
owner: { market: QotMarket.QotMarket_HK_Security, code: "00700" },
optionStrategy: OptionStrategyType.OptionStrategyType_Straddle, // 跨式策略
},
};
websocket.GetOptionStrategy(req)
.then((res) => {
let { errCode, retMsg, retType, s2c } = res
console.log("GetOptionStrategy: errCode %d, retMsg %s, retType %d", errCode, retMsg, retType);
if(retType == RetType.RetType_Succeed){
let data = beautify(JSON.stringify(s2c), {
indent_size: 2,
space_in_empty_paren: true,
});
console.log(data);
}
})
.catch((error) => {
console.log("error:", error);
});
} else {
console.log("start error", msg);
}
};
websocket.start(addr, port, enable_ssl, key);
//关闭行情连接，连接不再使用之后，要关闭，否则占用不必要资源
//同时OpenD也限制了最多128条连接
//也可以一个页面或者一个项目维护一条连接，这里范例请求一次创建一条连接
setTimeout(()=>{
websocket.stop();
console.log("stop");
}, 5000); // 5秒后断开
}
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- Output
GetOptionStrategy: errCode 0, retMsg , retType 0
{
"strategyList": [{
"code": "TCH260522C/P330",
"name": "腾讯 跨式策略",
"optionStrategy": 6,
"stockOwner": {
"market": 1,
"code": "00700"
},
"multiLegs": [{
"security": { "market": 1, "code": "TCH260522P330000" },
"side": 1,
"qtyRatio": 1
}, {
"security": { "market": 1, "code": "TCH260522C330000" },
"side": 1,
"qtyRatio": 1
}]
}, ...]
}
stop
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API制限
- 30秒あたり最大30回までリクエスト可能。
- Python
- Proto
- C#
- Java
- C++
- JavaScript
get_option_strategy(code, option_strategy, expire_time, spread=None, far_expire_time=None, index_option_type=IndexOptionType.NORMAL, option_type=OptionType.ALL, strike_price=None)
説明
オプション戦略タイプ別にコンボレッグに対応するオプションチェーンデータを取得します。バーティカルスプレッド、ストラドル、カラー、バタフライなどの標準戦略に対応します。
パラメータ
パラメータ 型 説明 code str 原資産銘柄コード 如 US.AAPL、HK.00700option_strategy OptionStrategyType オプション戦略タイプ expire_time str 満期日 形式：yyyy-MM-dd、市場タイムゾーン；カレンダースプレッド・ダイアゴナルスプレッドで必須spread float スプレッド バーティカルスプレッド、ストラングル、カラー、バタフライ、コンドル、アイアンバタフライ、アイアンコンドル、ダイアゴナルスプレッドで必須far_expire_time str 遠端満期日 形式：yyyy-MM-dd；カレンダースプレッド・ダイアゴナルスプレッドで必須index_option_type IndexOptionType 指数オプションタイプ 香港指数オプションのフィルタのみ有効option_type OptionType コール/プットタイプ デフォルト：すべてstrike_price float 行使価格 戦略タイプ別の必須パラメータ：
- expire_time 必須の戦略：
CALENDAR_SPREAD（カレンダースプレッド）、DIAGONAL_SPREAD（ダイアゴナルスプレッド） - spread 必須の戦略：
SPREAD（バーティカルスプレッド）、STRANGLE（ストラングル）、COLLAR（カラー）、BUTTERFLY（バタフライ）、CONDOR（コンドル）、IRON_BUTTERFLY（アイアンバタフライ）、IRON_CONDOR（アイアンコンドル）、DIAGONAL_SPREAD（ダイアゴナルスプレッド） - far_expire_time 必須の戦略：
CALENDAR_SPREAD（カレンダースプレッド）、DIAGONAL_SPREAD（ダイアゴナルスプレッド）
- expire_time 必須の戦略：
戻り値
パラメータ 型 説明 ret RET_CODE API呼び出し結果 data pd.DataFrame ret == RET_OK の場合、戦略リストデータを返します str ret != RET_OK の場合、エラー説明を返します DataFrameフィールド：
フィールド 型 説明 code str 戦略識別コード name str 戦略名 option_strategy str オプション戦略タイプ 如 STRADDLEstock_owner str 原資産銘柄 legs list コンボレッグリスト 要素は OptionStrategyLegOptionStrategyLegフィールド：
フィールド 型 説明 code str オプション契約コード action str 売買方向 BUY / SELLquantity float 数量
Example
from moomoo import *
quote_ctx = OpenQuoteContext(host='127.0.0.1', port=11111)
ret,data = quote_ctx.get_option_strategy(code='HK.00700', option_strategy=OptionStrategyType.STRADDLE)
if ret == RET_OK:
print(data)
print(data['legs'][0])
else:
print('error:', data)
quote_ctx.close() # 接続上限を避けるため、終了後は接続を閉じてください
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- Output
code name option_strategy stock_owner legs
0 TCH260522C/P330 テンセント ストラドル STRADDLE HK.00700 [OptionStrategyLeg(code=HK.TCH260522P330000, action=BUY, quantity=1.0), OptionStrategyLeg(code=HK.TCH260522C330000, action=BUY, quantity=1.0)]
1 TCH260522C/P340 テンセント ストラドル STRADDLE HK.00700 [OptionStrategyLeg(code=HK.TCH260522P340000, a...
2 TCH260522C/P350 テンセント ストラドル STRADDLE HK.00700 [OptionStrategyLeg(code=HK.TCH260522P350000, a...
...
26 TCH260522C/P590 テンセント ストラドル STRADDLE HK.00700 [OptionStrategyLeg(code=HK.TCH260522P590000, a...
[OptionStrategyLeg(code=HK.TCH260522P330000, action=BUY, quantity=1.0), OptionStrategyLeg(code=HK.TCH260522C330000, action=BUY, quantity=1.0)]
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# Qot_GetOptionStrategy.proto
説明
オプション戦略データを取得
パラメータ
message C2S
{
required Qot_Common.Security security = 1; // 原資産銘柄
required Qot_Common.OptionStrategyType optionStrategy = 2; // オプション戦略タイプ
required string expireTime = 3; // 満期日、書式 yyyy-MM-dd；カレンダースプレッド・ダイアゴナルスプレッドで必須
optional double spread = 4; // スプレッド；バーティカルスプレッド、ストラングル、カラー、バタフライ、コンドル、アイアンバタフライ、アイアンコンドル、ダイアゴナルスプレッドで必須
optional string farExpireTime = 5; // 遠端満期日、書式 yyyy-MM-dd；カレンダースプレッド・ダイアゴナルスプレッドで必須
optional Qot_Common.IndexOptionType indexOptionType = 6; // 指数オプションタイプ
optional Qot_Common.OptionType optionType = 7; // オプションタイプ
optional double strikePrice = 8; // 行使価格
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
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- 証券構造体： Security
- OptionStrategyType列挙型： OptionStrategyType
- IndexOptionType列挙型： IndexOptionType
- OptionType列挙型： OptionType
* 戦略タイプにより一部パラメータが必須：
* **expireTime** 必須の戦略：`OptionStrategyType_CalendarSpread`（カレンダースプレッド）、`OptionStrategyType_DiagonalSpread`（ダイアゴナルスプレッド）
* **spread** 必須の戦略：`OptionStrategyType_Spread`（バーティカルスプレッド）、`OptionStrategyType_Strangle`（ストラングル）、`OptionStrategyType_Collar`（カラー）、`OptionStrategyType_Butterfly`（バタフライ）、`OptionStrategyType_Condor`（コンドル）、`OptionStrategyType_IronButterfly`（アイアンバタフライ）、`OptionStrategyType_IronCondor`（アイアンコンドル）、`OptionStrategyType_DiagonalSpread`（ダイアゴナルスプレッド）
* **farExpireTime** 必須の戦略：`OptionStrategyType_CalendarSpread`（カレンダースプレッド）、`OptionStrategyType_DiagonalSpread`（ダイアゴナルスプレッド）
- 戻り値
message OptionStrategyLeg
{
optional string code = 1; // オプション契約コード
optional int32 action = 2; // 売買方向，详见 TrdSide
optional double quantity = 3; // 数量
}
message OptionStrategyItem
{
optional string code = 1; // 戦略識別コード
optional string name = 2; // 戦略名
optional Qot_Common.OptionStrategyType optionStrategy = 3; // オプション戦略タイプ
optional string stockOwner = 4; // 原資産銘柄
repeated OptionStrategyLeg legs = 5; // コンボレッグリスト
}
message S2C
{
repeated OptionStrategyItem itemList = 1; // 戦略リスト
}
message Response
{
required int32 retType = 1 [default = -400]; // 戻り値，详见 Common.RetType
optional string retMsg = 2; // 戻り値の説明
optional int32 errCode = 3; // エラーコード
optional S2C s2c = 4;
}
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- API呼び出し結果の構造体： RetType
- OptionStrategyType列挙型： OptionStrategyType
uint GetOptionStrategy(QotGetOptionStrategy.Request req);
virtual void OnReply_GetOptionStrategy(MMAPI_Conn client, uint nSerialNo, QotGetOptionStrategy.Response rsp);
説明
オプション戦略データを取得
パラメータ
message C2S
{
required Qot_Common.Security security = 1; // 原資産銘柄
required Qot_Common.OptionStrategyType optionStrategy = 2; // オプション戦略タイプ
required string expireTime = 3; // 満期日、書式 yyyy-MM-dd；カレンダースプレッド・ダイアゴナルスプレッドで必須
optional double spread = 4; // スプレッド；バーティカルスプレッド、ストラングル、カラー、バタフライ、コンドル、アイアンバタフライ、アイアンコンドル、ダイアゴナルスプレッドで必須
optional string farExpireTime = 5; // 遠端満期日、書式 yyyy-MM-dd；カレンダースプレッド・ダイアゴナルスプレッドで必須
optional Qot_Common.IndexOptionType indexOptionType = 6; // 指数オプションタイプ
optional Qot_Common.OptionType optionType = 7; // オプションタイプ
optional double strikePrice = 8; // 行使価格
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
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- 証券構造体： Security
- OptionStrategyType列挙型： OptionStrategyType
- IndexOptionType列挙型： IndexOptionType
- OptionType列挙型： OptionType
* 戦略タイプにより一部パラメータが必須：
* **expireTime** 必須の戦略：`OptionStrategyType_CalendarSpread`（カレンダースプレッド）、`OptionStrategyType_DiagonalSpread`（ダイアゴナルスプレッド）
* **spread** 必須の戦略：`OptionStrategyType_Spread`（バーティカルスプレッド）、`OptionStrategyType_Strangle`（ストラングル）、`OptionStrategyType_Collar`（カラー）、`OptionStrategyType_Butterfly`（バタフライ）、`OptionStrategyType_Condor`（コンドル）、`OptionStrategyType_IronButterfly`（アイアンバタフライ）、`OptionStrategyType_IronCondor`（アイアンコンドル）、`OptionStrategyType_DiagonalSpread`（ダイアゴナルスプレッド）
* **farExpireTime** 必須の戦略：`OptionStrategyType_CalendarSpread`（カレンダースプレッド）、`OptionStrategyType_DiagonalSpread`（ダイアゴナルスプレッド）
- 戻り値
message OptionStrategyLeg
{
optional string code = 1; // オプション契約コード
optional int32 action = 2; // 売買方向，详见 TrdSide
optional double quantity = 3; // 数量
}
message OptionStrategyItem
{
optional string code = 1; // 戦略識別コード
optional string name = 2; // 戦略名
optional Qot_Common.OptionStrategyType optionStrategy = 3; // オプション戦略タイプ
optional string stockOwner = 4; // 原資産銘柄
repeated OptionStrategyLeg legs = 5; // コンボレッグリスト
}
message S2C
{
repeated OptionStrategyItem itemList = 1; // 戦略リスト
}
message Response
{
required int32 retType = 1 [default = -400]; // 戻り値，详见 Common.RetType
optional string retMsg = 2; // 戻り値の説明
optional int32 errCode = 3; // エラーコード
optional S2C s2c = 4;
}
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- API呼び出し結果の構造体： RetType
- OptionStrategyType列挙型： OptionStrategyType
- Example
public class Program : MMSPI_Qot, MMSPI_Conn
{
MMAPI_Qot qot = new MMAPI_Qot();
public Program()
{
qot.SetClientInfo("csharp", 1);
qot.SetConnCallback(this);
qot.SetQotCallback(this);
}
public void Start()
{
qot.InitConnect("127.0.0.1", (ushort)11111, false);
}
public void OnInitConnect(MMAPI_Conn client, long errCode, String desc)
{
Console.Write("Qot onInitConnect: ret={0} desc={1} connID={2}\n", errCode, desc, client.GetConnectID());
if (errCode != 0)
return;
QotCommon.Security owner = QotCommon.Security.CreateBuilder()
.SetMarket((int)QotCommon.QotMarket.QotMarket_HK_Security)
.SetCode("00700")
.Build();
QotGetOptionStrategy.C2S c2s = QotGetOptionStrategy.C2S.CreateBuilder()
.SetOwner(owner)
.SetOptionStrategy((int)QotCommon.OptionStrategyType.OptionStrategyType_Straddle)
.Build();
QotGetOptionStrategy.Request req = QotGetOptionStrategy.Request.CreateBuilder().SetC2S(c2s).Build();
uint seqNo = qot.GetOptionStrategy(req);
Console.Write("Send QotGetOptionStrategy: {0}\n", seqNo);
}
public void OnDisconnect(MMAPI_Conn client, long errCode)
{
Console.Write("Qot onDisConnect: {0}\n", errCode);
}
public void OnReply_GetOptionStrategy(MMAPI_Conn client, uint nSerialNo, QotGetOptionStrategy.Response rsp)
{
Console.Write("Reply: QotGetOptionStrategy: {0} {1}\n", nSerialNo, rsp.ToString());
}
public static void Main(String[] args)
{
MMAPI.Init();
Program qot = new Program();
qot.Start();
while (true)
Thread.Sleep(1000 * 600);
}
}
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- Output
connect
Request GetOptionStrategy SerialNo: 3
OnReply_GetOptionStrategy SerialNo: 3
{
"retType": 0,
"retMsg": "",
"errCode": 0,
"s2c": {
"strategyList": [
{
"code": "TCH260522C/P330",
"name": "腾讯 跨式策略",
"optionStrategy": 6,
"stockOwner": { "market": 1, "code": "00700" },
"multiLegs": [
{ "security": { "market": 1, "code": "TCH260522P330000" }, "side": 1, "qtyRatio": 1 },
{ "security": { "market": 1, "code": "TCH260522C330000" }, "side": 1, "qtyRatio": 1 }
]
}
]
}
}
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int getOptionStrategy(QotGetOptionStrategy.Request req);
void onReply_GetOptionStrategy(MMAPI_Conn client, int nSerialNo, QotGetOptionStrategy.Response rsp);
説明
オプション戦略データを取得
パラメータ
message C2S
{
required Qot_Common.Security security = 1; // 原資産銘柄
required Qot_Common.OptionStrategyType optionStrategy = 2; // オプション戦略タイプ
required string expireTime = 3; // 満期日、書式 yyyy-MM-dd；カレンダースプレッド・ダイアゴナルスプレッドで必須
optional double spread = 4; // スプレッド；バーティカルスプレッド、ストラングル、カラー、バタフライ、コンドル、アイアンバタフライ、アイアンコンドル、ダイアゴナルスプレッドで必須
optional string farExpireTime = 5; // 遠端満期日、書式 yyyy-MM-dd；カレンダースプレッド・ダイアゴナルスプレッドで必須
optional Qot_Common.IndexOptionType indexOptionType = 6; // 指数オプションタイプ
optional Qot_Common.OptionType optionType = 7; // オプションタイプ
optional double strikePrice = 8; // 行使価格
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
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- 証券構造体： Security
- OptionStrategyType列挙型： OptionStrategyType
- IndexOptionType列挙型： IndexOptionType
- OptionType列挙型： OptionType
* 戦略タイプにより一部パラメータが必須：
* **expireTime** 必須の戦略：`OptionStrategyType_CalendarSpread`（カレンダースプレッド）、`OptionStrategyType_DiagonalSpread`（ダイアゴナルスプレッド）
* **spread** 必須の戦略：`OptionStrategyType_Spread`（バーティカルスプレッド）、`OptionStrategyType_Strangle`（ストラングル）、`OptionStrategyType_Collar`（カラー）、`OptionStrategyType_Butterfly`（バタフライ）、`OptionStrategyType_Condor`（コンドル）、`OptionStrategyType_IronButterfly`（アイアンバタフライ）、`OptionStrategyType_IronCondor`（アイアンコンドル）、`OptionStrategyType_DiagonalSpread`（ダイアゴナルスプレッド）
* **farExpireTime** 必須の戦略：`OptionStrategyType_CalendarSpread`（カレンダースプレッド）、`OptionStrategyType_DiagonalSpread`（ダイアゴナルスプレッド）
- 戻り値
message OptionStrategyLeg
{
optional string code = 1; // オプション契約コード
optional int32 action = 2; // 売買方向，详见 TrdSide
optional double quantity = 3; // 数量
}
message OptionStrategyItem
{
optional string code = 1; // 戦略識別コード
optional string name = 2; // 戦略名
optional Qot_Common.OptionStrategyType optionStrategy = 3; // オプション戦略タイプ
optional string stockOwner = 4; // 原資産銘柄
repeated OptionStrategyLeg legs = 5; // コンボレッグリスト
}
message S2C
{
repeated OptionStrategyItem itemList = 1; // 戦略リスト
}
message Response
{
required int32 retType = 1 [default = -400]; // 戻り値，详见 Common.RetType
optional string retMsg = 2; // 戻り値の説明
optional int32 errCode = 3; // エラーコード
optional S2C s2c = 4;
}
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- API呼び出し結果の構造体： RetType
- OptionStrategyType列挙型： OptionStrategyType
- Example
public class QotDemo implements MMSPI_Qot, MMSPI_Conn {
MMAPI_Conn_Qot qot = new MMAPI_Conn_Qot();
public QotDemo() {
qot.setClientInfo("javaclient", 1);
qot.setConnSpi(this);
qot.setQotSpi(this);
}
public void start() {
qot.initConnect("127.0.0.1", (short)11111, false);
}
@Override
public void onInitConnect(MMAPI_Conn client, long errCode, String desc)
{
System.out.printf("Qot onInitConnect: ret=%b desc=%s connID=%d\n", errCode, desc, client.getConnectID());
if (errCode != 0)
return;
QotCommon.Security owner = QotCommon.Security.newBuilder()
.setMarket(QotCommon.QotMarket.QotMarket_HK_Security_VALUE)
.setCode("00700")
.build();
QotGetOptionStrategy.C2S c2s = QotGetOptionStrategy.C2S.newBuilder()
.setOwner(owner)
.setOptionStrategy(QotCommon.OptionStrategyType.OptionStrategyType_Straddle_VALUE)
.build();
QotGetOptionStrategy.Request req = QotGetOptionStrategy.Request.newBuilder().setC2S(c2s).build();
int seqNo = qot.getOptionStrategy(req);
System.out.printf("Send QotGetOptionStrategy: %d\n", seqNo);
}
@Override
public void onDisconnect(MMAPI_Conn client, long errCode) {
System.out.printf("Qot onDisConnect: %d\n", errCode);
}
@Override
public void onReply_GetOptionStrategy(MMAPI_Conn client, int nSerialNo, QotGetOptionStrategy.Response rsp) {
if (rsp.getRetType() != 0) {
System.out.printf("QotGetOptionStrategy failed: %s\n", rsp.getRetMsg());
}
else {
try {
String json = JsonFormat.printer().print(rsp);
System.out.printf("Receive QotGetOptionStrategy: %s\n", json);
} catch (InvalidProtocolBufferException e) {
e.printStackTrace();
}
}
}
public static void main(String[] args) {
MMAPI.init();
QotDemo qot = new QotDemo();
qot.start();
while (true) {
try {
Thread.sleep(1000 * 600);
} catch (InterruptedException exc) {
}
}
}
}
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- Output
Qot onInitConnect: ret=0 desc= connID=7459213669204006063
Send QotGetOptionStrategy: 2
Receive QotGetOptionStrategy: {
"retType": 0,
"retMsg": "",
"errCode": 0,
"s2c": {
"strategyList": [
{
"code": "TCH260522C/P330",
"name": "腾讯 跨式策略",
"optionStrategy": 6,
"stockOwner": { "market": 1, "code": "00700" },
"multiLegs": [
{ "security": { "market": 1, "code": "TCH260522P330000" }, "side": 1, "qtyRatio": 1 },
{ "security": { "market": 1, "code": "TCH260522C330000" }, "side": 1, "qtyRatio": 1 }
]
}
]
}
}
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moomoo::u32_t GetOptionStrategy(const Qot_GetOptionStrategy::Request &stReq);
virtual void OnReply_GetOptionStrategy(moomoo::u32_t nSerialNo, const Qot_GetOptionStrategy::Response &stRsp) = 0;
説明
オプション戦略データを取得します。原資産銘柄とオプション戦略タイプを指定すると、その原資産に対応する複数のコンボ戦略を返します。各戦略にはコンボレッグリスト
multi_legsが含まれ、 オプションコンボ相場取得 にそのまま渡せます。パラメータ
message C2S
{
required Qot_Common.Security owner = 1; //原資産銘柄
required int32 option_strategy = 2; //OptionStrategyType、オプション戦略タイプ
optional string expire_time = 3; //オプション近端満期日、書式 yyyy-MM-dd
optional string far_expire_time = 4; //オプション遠端満期日、書式 yyyy-MM-dd（カレンダースプレッド系戦略で必要）
optional double spread = 5; //スプレッド、原資産価格に対する百分率（バーティカルスプレッド、ストラングル、カラー、バタフライ、コンドル、アイアンバタフライ、アイアンコンドル、ダイアゴナルスプレッドで必要）
optional int32 option_type = 6; //OptionType、Call/Put（単一方向戦略で必要）
optional double strike_price = 7; //行使価格（プロテクティブ系戦略で必要）
optional int32 index_option_type = 8; //IndexOptionType、指数オプションタイプ
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
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- 証券構造体： Security
- OptionStrategyType列挙型： OptionStrategyType
- OptionType列挙型： OptionType
- IndexOptionType列挙型： IndexOptionType
- 戻り値
message OptionStrategyItem
{
required string code = 1; //コンボ戦略コード
required string name = 2; //コンボ戦略名
required int32 option_strategy = 3; //OptionStrategyType、コンボ戦略タイプ
required Qot_Common.Security stock_owner = 4; //原資産銘柄
repeated Qot_Common.ComboLeg multi_legs = 5; //コンボ子注文リスト（実際の注文数量 = 外側 qty × レッグの qty_ratio）
}
message S2C
{
repeated OptionStrategyItem strategyList = 1; //オプション戦略コンボリスト
}
message Response
{
required int32 retType = 1 [default = -400]; //RetType、戻り値
optional string retMsg = 2;
optional int32 errCode = 3;
optional S2C s2c = 4;
}
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- API呼び出し結果の構造体： RetType
- OptionStrategyType列挙型： OptionStrategyType
- Example
class Program : public MMSPI_Qot, public MMSPI_Trd, public MMSPI_Conn
{
public:
Program() {
m_pQotApi = MMAPI::CreateQotApi();
m_pQotApi->RegisterQotSpi(this);
m_pQotApi->RegisterConnSpi(this);
}
~Program() {
if (m_pQotApi != nullptr)
{
m_pQotApi->UnregisterQotSpi();
m_pQotApi->UnregisterConnSpi();
MMAPI::ReleaseQotApi(m_pQotApi);
m_pQotApi = nullptr;
}
}
void Start() {
m_pQotApi->InitConnect("127.0.0.1", 11111, false);
}
virtual void OnInitConnect(MMAPI_Conn* pConn, moomoo::i64_t nErrCode, const char* strDesc) {
cout << "connect" << endl;
// リクエストを構築
Qot_GetOptionStrategy::Request req;
Qot_GetOptionStrategy::C2S *c2s = req.mutable_c2s();
Qot_Common::Security *owner = c2s->mutable_owner();
owner->set_market(Qot_Common::QotMarket::QotMarket_HK_Security);
owner->set_code("00700");
c2s->set_option_strategy(Qot_Common::OptionStrategyType_Straddle); // ストラドル戦略
m_GetOptionStrategySerialNo = m_pQotApi->GetOptionStrategy(req);
cout << "Request GetOptionStrategy SerialNo: " << m_GetOptionStrategySerialNo << endl;
}
virtual void OnReply_GetOptionStrategy(moomoo::u32_t nSerialNo, const Qot_GetOptionStrategy::Response &stRsp) {
if (nSerialNo != m_GetOptionStrategySerialNo) return;
cout << "OnReply_GetOptionStrategy SerialNo: " << nSerialNo << endl;
// 内部構造を解析して出力
// ProtoBufToBodyData と UTF8ToLocal は Sample の tool.h を参照
string resp_str;
ProtoBufToBodyData(stRsp, resp_str);
cout << UTF8ToLocal(resp_str) << endl;
}
protected:
MMAPI_Qot *m_pQotApi;
moomoo::u32_t m_GetOptionStrategySerialNo = 0;
};
int32_t main(int32_t argc, char** argv)
{
MMAPI::Init();
{
Program program;
program.Start();
getchar();
}
protobuf::ShutdownProtobufLibrary();
MMAPI::UnInit();
return 0;
}
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- Output
connect
Request GetOptionStrategy SerialNo: 3
OnReply_GetOptionStrategy SerialNo: 3
{
"retType": 0,
"retMsg": "",
"errCode": 0,
"s2c": {
"strategyList": [
{
"code": "TCH260522C/P330",
"name": "腾讯 跨式策略",
"optionStrategy": 6,
"stockOwner": { "market": 1, "code": "00700" },
"multiLegs": [
{ "security": { "market": 1, "code": "TCH260522P330000" }, "side": 1, "qtyRatio": 1 },
{ "security": { "market": 1, "code": "TCH260522C330000" }, "side": 1, "qtyRatio": 1 }
]
}
]
}
}
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GetOptionStrategy(req);
説明
オプション戦略データを取得
パラメータ
message C2S
{
required Qot_Common.Security owner = 1; //オプション原資産株、現在香港/米国の現物および恒生指数・国企指数のみ対応
required int32 option_strategy = 2; //OptionStrategyType、オプション戦略タイプ
optional string expire_time = 3; //満期日（近),yyyy-MM-dd、未指定は満期日でフィルタしない
optional string far_expire_time = 4; //遠い満期日、ダイアゴナルスプレッド時に使用
optional double spread = 5; //スプレッド絞り込み値、バーティカルスプレッド、ストラングル、カラー、バタフライ、コンドル、アイアンバタフライ、アイアンコンドル、ダイアゴナルスプレッドで必要
optional int32 option_type = 6; //OptionType、オプションタイプ、未指定は全件返却
optional double strike_price = 7; //権利行使価格絞り込み、未指定は全件返却
optional int32 index_option_type = 8; //IndexOptionType、指数オプションタイプ、恒生・国企指数のみ
optional Qot_Common.QotHeader header = 100; //相場共通ヘッダー
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
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- 証券構造体： Security
- OptionStrategyType列挙型： OptionStrategyType
- IndexOptionType列挙型： IndexOptionType
- OptionType列挙型： OptionType
- 戻り値
message OptionStrategyItem
{
required string code = 1; //コンボ戦略コード
required string name = 2; //コンボ戦略名
required int32 option_strategy = 3; //OptionStrategyType、コンボ戦略タイプ
required Qot_Common.Security stock_owner = 4; //原資産株
repeated Qot_Common.ComboLeg multi_legs = 5; //コンボ子注文リスト
}
message S2C
{
repeated OptionStrategyItem strategyList = 1; //オプション戦略コンボリスト
}
message Response
{
required int32 retType = 1 [default = -400]; //RetType
optional string retMsg = 2;
optional int32 errCode = 3;
optional S2C s2c = 4;
}
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- API呼び出し結果の構造体： RetType
- OptionStrategyType列挙型： OptionStrategyType
- Example
import mmWebsocket from "moomoo-api";
import { mmCmdID } from "moomoo-api";
import { Common, Qot_Common } from "moomoo-api/proto";
import beautify from "js-beautify";
function QotGetOptionStrategy(){
const { RetType } = Common
const { QotMarket, OptionStrategyType } = Qot_Common
let [addr, port, enable_ssl, key] = ["127.0.0.1", 33333, false, '7522027ccf5a06b1'];
let websocket = new mmWebsocket();
websocket.onlogin = (ret, msg)=>{
if (ret) { // 登录成功
const req = {
c2s: {
owner: { market: QotMarket.QotMarket_HK_Security, code: "00700" },
optionStrategy: OptionStrategyType.OptionStrategyType_Straddle, // 跨式策略
},
};
websocket.GetOptionStrategy(req)
.then((res) => {
let { errCode, retMsg, retType, s2c } = res
console.log("GetOptionStrategy: errCode %d, retMsg %s, retType %d", errCode, retMsg, retType);
if(retType == RetType.RetType_Succeed){
let data = beautify(JSON.stringify(s2c), {
indent_size: 2,
space_in_empty_paren: true,
});
console.log(data);
}
})
.catch((error) => {
console.log("error:", error);
});
} else {
console.log("start error", msg);
}
};
websocket.start(addr, port, enable_ssl, key);
//关闭行情连接，连接不再使用之后，要关闭，否则占用不必要资源
//同时OpenD也限制了最多128条连接
//也可以一个页面或者一个项目维护一条连接，这里范例请求一次创建一条连接
setTimeout(()=>{
websocket.stop();
console.log("stop");
}, 5000); // 5秒后断开
}
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- Output
GetOptionStrategy: errCode 0, retMsg , retType 0
{
"strategyList": [{
"code": "TCH260522C/P330",
"name": "腾讯 跨式策略",
"optionStrategy": 6,
"stockOwner": {
"market": 1,
"code": "00700"
},
"multiLegs": [{
"security": { "market": 1, "code": "TCH260522P330000" },
"side": 1,
"qtyRatio": 1
}, {
"security": { "market": 1, "code": "TCH260522C330000" },
"side": 1,
"qtyRatio": 1
}]
}, ...]
}
stop
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API制限
- 30秒あたり最大30回までリクエスト可能。