# 行情相關
# Q1：訂閲失敗
A: 訂閲接口返回錯誤，有以下兩類常見情況：
訂閲額度不足：
訂閲額度規則參見 訂閲額度 & 歷史 K 線額度
訂閲權限不足：
支持訂閲的行情權限見下表
市場 品種 支持訂閲的行情權限 香港市場 股票 LV1, LV2, SF 期權 LV1, LV2 期貨 LV1, LV2 美國市場 股票 LV1, LV2 期權 LV1 期貨 LV1, LV2 A 股市場 股票 LV1 獲取行情權限的方式參見 行情權限
注意：若賬號擁有上述權限，但仍訂閲失敗，可能存在被其他終端 踢掉行情權限 的情況。
# Q2：取消訂閱失敗
A: 訂閲至少一分鐘後才能取消訂閱。
# Q3：取消訂閱成功但沒釋放額度
A: 所有連接都對該行情取消訂閱，才會釋放額度。
舉例：A 連接和 B 連接都在訂閲 HK.00700 的掛盤，當 A 連接取消訂閱後，由於 B 連接仍在調用騰訊的掛盤數據，因此 OpenD 的額度不會釋放，直至所有連接都取消訂閱 HK.00700 的掛盤。
# Q4：訂閲不足一分鐘關閉程式連接，會釋放額度嗎？
A: 不會。連接關閉後，訂閲時長不足一分鐘的標的類型，會在達到一分鐘後才自動取消訂閱，並釋放相應的訂閲額度。
# Q5：請求頻率限制的具體限制邏輯是怎樣？
A: 30 秒內最多 n 次，是指第 1 次和第 n+1 次請求間隔需要大於 30 秒。
# Q6：自選股添加不上是什麼原因？
A: 請先檢查是否有超出上限，或者刪除一部分自選。
# Q7：為什麼 OpenAPI 端的美股報價和牛牛顯示端的全美綜合報價有不同？
A: 由於美股交易分散在很多家交易所，富途有提供兩種美股基本報價行情，一種是 Nasdaq Basic（Nasdaq 交易所的報價），另一種是全美綜合報價（全美13家交易所的報價）。而 OpenAPI 的美股正股行情目前僅支持通過行情卡購買的方式獲取 Nasdaq Basic，不支持全美綜合報價。因此，如果您同時購買了顯示端的全美綜合報價行情卡，和僅用於 OpenAPI 的 Nasdaq Basic 行情卡，確實有可能出現牛牛顯示端和 OpenAPI 端的報價差異。
因此，如果您發現美股當天開市價與客戶端顯示不一致，這是因為OpenAPI實時上游行情僅會獲取 Nasdaq Basic 數據。
# Q8：OpenAPI 行情卡在哪裏購買？
# Q9：為什麼有時候，獲取實時數據的 get 接口響應比較慢？
A: 因為獲取實時數據的 get 接口需要先訂閲，並依賴後台給 OpenD 的推送。如果用戶剛訂閲就立刻用 get 接口請求，OpenD 有可能尚未收到後台推送。為了防止這種情況的發生，get 接口內置了等待邏輯，3 秒內收到推送會立刻返回給程式，超過 3 秒仍未收到後台推送，才會給程式返回空數據。
涉及的 get 接口包括：get_rt_ticker、get_rt_data、get_cur_kline、get_order_book、get_broker_queue、get_stock_quote。因此，當發現獲取實時數據的 get 接口響應比較慢時，可以先檢查一下是否是無成交數據的原因。
# Q10：購買 OpenAPI 美股 Nasdaq Basic 行情卡後，可以獲取哪些數據？
A: Nasdaq Basic 行情卡購買啟用後，可以獲取的品類涵蓋 Nasdaq、NYSE、NYSE MKT 交易所上市證券（包括美股正股和 ETF，不包括美股期貨和美股期權）。
支持的數據接口包括：快照，歷史 K 線，實時逐筆訂閲，實時一檔掛盤訂閲，實時 K 線訂閲，實時報價訂閲，實時分時訂閲，到價提醒。
# Q11：各個行情品類的掛盤支持多少檔？
A:
| 行情品類 | LV1 | LV2 | SF |
|---|---|---|---|
| 港股（含正股、窩輪、牛熊、界內證） | / | 10 | 全盤+千筆明細 |
| 港股期權期貨 | 1 | 10 | / |
| 美股（含 ETF） | 1 | 60檔 | / |
| 美股期權 | 1 | / | / |
| 美股期貨 | / | 40檔 | / |
| A 股 | 5 | / | / |
# Q12：為什麼我購買啟用了行情卡之後，OpenD 仍然沒有行情權限？
A:
- 由於 OpenAPI 的行情權限跟 APP 的行情權限不完全一樣，部分行情卡僅適用於 APP 端（例如：OpenAPI美股行情卡需單獨購買）。請先確認您所購買的行情卡是否是 OpenD 適用的。
我們已將 OpenAPI 適用的 所有 行情卡列在《權限與限制》一節，請點擊 這裏 查看。 - 行情卡購買啟用成功後，是立即生效的。請 重新啟動 OpenD 後，再次查看權限狀態。
# Q13：如何通過訂閲接口獲取實時行情？
第一步：訂閲
將標的的代碼和數據類型傳入 訂閲接口，完成訂閲。
訂閲接口支持了實時報價、實時掛盤、實時逐筆、實時分時、實時 K 線、實時經紀隊列數據的獲取。訂閲成功後，OpenD 會持續收到富途服務器的實時數據推送。
注意：訂閲額度會根據您的總資產、交易筆數和交易量，來進行分配，具體規則參見 訂閲額度 & 歷史 K 線額度。所以，如果您的訂閲額度不足，可以先檢查一下是否有無用的訂閲在佔用額度，及時 取消訂閱 即可釋放已佔用的訂閲額度。
第二步：取得數據
如何將訂閲推送的數據從 OpenD 取回程式呢？我們提供瞭如下兩種方式：
方式 1：實時數據回調
設置相應的回調函數，來異步處理 OpenD 收到的數據推送。
設置好回調函數後，OpenD 會將收到的實時數據，立即推給程式的回調函數進行處理。
如果所訂閲的標的比較活躍，此時的推送數據可能數據量較大且頻率較高。如果您希望適當降低 OpenD 給程式的推送頻率，建議在 OpenD 啟動參數 中設定 API 推送頻率（qot_push_frequency）。
方式 1 涉及的接口包括：實時報價回調、實時掛盤迴調、實時 K 線回調、實時分時回調、實時逐筆回調、實時經紀隊列回調。
方式 2：獲取實時數據
通過獲取實時數據接口，可以將 OpenD 收到的最新的數據，取回程式。這種方式更加靈活，程式不需要處理海量的推送。只要 OpenD 在持續接收富途服務器的推送，程式可以隨用隨取，不用不取。
由於是從 OpenD 接收的推送數據中取，所以這類接口沒有頻率限制。
方式 2 涉及的接口包括：獲取實時報價、獲取實時掛盤、獲取實時 K 線、獲取實時分時、獲取實時逐筆、獲取實時經紀隊列。
# Q14：各個市場狀態對應什麼時間段？
A:
| 市場 | 品類 | 市場狀態 | 時間段（當地時間） |
|---|---|---|---|
| 香港市場 | 證券類產品（含股票、ETFs、窩輪、牛熊、界內證） | * NONE：無交易 | CST 08:55 - 09:00 |
| * AUCTION：盤前競價 | CST 09:00 - 09:20 | ||
| * WAITING_OPEN：等待開市 | CST 09:20 - 09:30 | ||
| * MORNING：早盤 | CST 09:30 - 12:00 | ||
| * REST: 午間休市 | CST 12:00 - 13:00 | ||
| * AFTERNOON：午盤 | CST 13:00 - 16:00 | ||
| * HK_CAS：港股盤後競價（港股市場增加 CAS 機制對應的市場狀態） | CST 16:00 - 16:08 | ||
| * CLOSED：收市 | CST 16:08 - 08:55（T+1） | ||
| 期權、期貨（僅日市） | * NONE：期權待開市 | CST 08:55 - 09:30 | |
| * MORNING：早盤 | CST 09:30 - 12:00 | ||
| * REST: 午間休市 | CST 12:00 - 13:00 | ||
| * AFTERNOON：午盤 | CST 13:00 - 16:00 | ||
| * CLOSED：收市 | CST 16:00 - 08:55（T+1） | ||
| 期貨（日夜市） | * FUTURE_DAY_WAIT_FOR_OPEN：期貨待開市 | 不同品種交易時間不同 | |
| * NIGHT_OPEN: 夜市交易時段 | |||
| * NIGHT_END：夜市收市 | |||
| * FUTURE_DAY_WAIT_FOR_OPEN：期貨待開市 | |||
| * FUTURE_DAY_OPEN：日市交易時段 | |||
| * FUTURE_DAY_CLOSE：日市收市 | |||
| 美國市場 | 證券類產品（含股票、ETFs） | * PRE_MARKET_BEGIN：美股盤前交易時段 | EST 04:00 - 09:30 |
| * AFTERNOON：美股持續交易時段 | EST 09:30 - 16:00 | ||
| * AFTER_HOURS_BEGIN：美股盤後交易時段 | EST 16:00 - 20:00 | ||
| * AFTER_HOURS_END：美股盤後收市 | EST 20:00 - 04:00（T+1） | ||
| * OVERNIGHT：美股夜盤交易時段 | EST 20:00 - 04:00（T+1） | ||
| 期權 | * NONE：期權待開市 | 不同品種交易時間不同 | |
| * REST：美指期權午間休市 | |||
| * AFTERNOON：美股持續交易時段 | |||
| * TRADE_AT_LAST：美指期權盤尾交易時段 | |||
| * NIGHT：美指期權夜市交易時段 | |||
| * CLOSED：收市 | |||
| 期貨 | * FUTURE_SWITCH_DATE：美期待開市 | 不同品種交易時間不同 | |
| * FUTURE_OPEN：美期交易時段 | |||
| * FUTURE_BREAK：美期中盤休息 | |||
| * FUTRUE_BREAK_OVER：美期休息後交易時段 | |||
| * FUTURE_CLOSE：美期收市 | |||
| A股市場 | 證券類產品（含股票、ETFs） | * NONE：無交易 | CST 08:55 - 09:15 |
| * Auction：盤前競價 | CST 09:15 - 09:25 | ||
| * WAITING_OPEN：等待開市 | CST 09:25 - 09:30 | ||
| * MORNING：早盤 | CST 09:30 - 11:30 | ||
| * REST：午間休市 | CST 11:30 - 13:00 | ||
| * AFTERNOON：午盤 | CST 13:00 - 15:00 | ||
| * CLOSED：收市 | CST 15:00 - 08:55（T+1） | ||
| 新加坡市場 | 期貨 | * FUTURE_DAY_WAIT_FOR_OPEN：期貨待開市 | 不同品種交易時間不同 |
| * NIGHT_OPEN：夜市交易時段 | |||
| * NIGHT_END：夜市收市 | |||
| * FUTURE_DAY_OPEN：日市交易時段 | |||
| * FUTURE_DAY_CLOSE：日市收市 | |||
| 日本市場 | 期貨 | * FUTURE_DAY_WAIT_FOR_OPEN：期貨待開市 | JST 16:25（T-1）- 16:30（T-1） |
| * NIGHT_OPEN：夜市交易時段 | JST 16:30（T-1） - 05:30 | ||
| * NIGHT_END：夜市收市 | JST 05:30 - 08:45 | ||
| * FUTURE_DAY_OPEN：日市交易時段 | JST 08:45 - 15:15 | ||
| * FUTURE_DAY_CLOSE：日市收市 | JST 15:15 - 16:25 |
# Q15：接口參數股票代碼的格式
A：
使用不同程式語言的用戶，需要的股票代碼的格式不同：
Python 用戶
股票代碼 code 格式：行情市場.代碼。
例如：騰訊控股，參數 code 傳入'HK.00700'。非 Python 用戶
股票結構參見 Security。
例如：騰訊控股，參數 market 傳入 QotMarket_HK_Security，參數 code 傳入'00700'。
查詢方式：
通過 APP 查看代碼和行情市場：行情 > 自選 > 全部。
行情市場定義，請參考 這裏。
# Q16：復權因子相關
A：
# 概述
所謂 復權 就是對股價和成交量進行權息修復，按照股票的實際漲跌繪製股價走勢圖，並把成交量調整為相同的股本口徑。
公司行動（如：拆股、合股、送股、轉增股、配股、增發股、分紅）均可能對股價產生影響，而復權計算可對量價進行調整，剔除公司行動的影響，保持股價走勢的連續性。
# 名詞解釋
- 公司行動：上市公司進行一些股權、股票等影響公司股價和股東持倉變化的行為。
- 前復權：保持現有的股價不變，以當前的股價為基準，對以前的股價進行復權計算。
- 後復權：保持先前的股價不變，以過去的股價為基準，對以後的股價進行復權計算。
- 復權因子：即權息修複比例，用於計算復權後的價格及持倉數量。
- 除權除息日：即股權登記日下一個交易日。在股票的除權除息日，證券交易所都要計算出股票的除權除息價，以作為股民在除權除息日開市的參考。其意義是股票股利分配給股東的日期。
# 復權方法
主流的復權計算方法分為兩種：事件法和連乘法；而 OpenAPI 針對不同市場使用不同的計算方法。
- 事件復權法：通過還原除權除息的各類事件進行復權；存在兩個復權因子（復權因子 A 和 復權因子 B），復權因子 B 主要調整現金分紅對股價的影響，而復權因子 A 調整其他公司行動對股價的影響。
- 連乘復權法：通過復權因子連乘的方式進行復權，只保留 復權因子 A（或將 復權因子 B 置為0），復權因子 A 為 除權除息日前收市價/該日經權息調整後的前收市價。
提示
- OpenAPI 對美股前復權使用連乘法，即將 復權因子 B 置為0。
- OpenAPI 對除美股以外的標的（A股、港股、新加坡股票等）及美股後復權使用事件法。
# 計算公式
# 單次復權
- 前復權：
前復權價格 = 不復權價格 × 前復權因子 A + 前復權因子 B - 後復權：
後復權價格 = 不復權價格 × 後復權因子 A + 後復權因子 B
# 多次復權
前復權：按照時間順序，篩選出大於計算日期的復權因子，優先使用時間較早的復權因子進行復權計算。以兩次復權為例：
後復權：按照時間倒序，篩選出小於等於計算日期的復權因子，優先使用時間較晚的復權因子進行復權計算。以兩次復權為例：
# 示例
# 單次前復權示例
以牧原股份為例：
- 篩選復權因子如下：
| 除權除息日 | 股票代碼 | 方案説明 | 前復權因子 A | 前復權因子 B |
|---|---|---|---|---|
| 2021/06/03 | SZ.002714 | 10轉4.0股派14.61元（含税） | 0.71429 | -1.04357 |
- 不復權數據如下：
| 日期 | 股票代碼 | 不復權收市價 |
|---|---|---|
| 2021/06/02 | SZ.002714 | 93.11 |
| 2021/06/03 | SZ.002714 | 66.25 |
- 前復權數據如下：
| 日期 | 股票代碼 | 前復權收市價 |
|---|---|---|
| 2021/06/02 | SZ.002714 | 65.4639719 |
| 2021/06/03 | SZ.002714 | 66.25 |
前復權數據計算方法：
牧原股份在 2021/06/03 進行拆股及現金分紅行動（10轉4.0股派14.61元），根據前復權計算公式對 2021/06/02 的收市價進行調整計算，則：前復權價格（65.4639719） = 不復權價格（93.11） × 前復權因子 A（0.71429） + 前復權因子 B（-1.04357）
# 多次後復權示例
接上一個例子，計算牧原股份在 2021/06/02 的後復權價格：
- 篩選復權因子如下：
| 除權除息日 | 股票代碼 | 方案説明 | 後復權因子 A | 後復權因子 B |
|---|---|---|---|---|
| 2014/07/04 | SZ.002714 | 10派2.34元（含税） | 1 | 0.234 |
| 2015-06-10 | SZ.002714 | 10轉10.0股派0.61元（含税） | 2 | 0.061 |
| 2016-07-08 | SZ.002714 | 10轉10.0股派3.53元（含税） | 2 | 0.353 |
| 2017-07-11 | SZ.002714 | 10轉8.0股派6.9元（含税） | 1.8 | 0.69 |
| 2018-07-03 | SZ.002714 | 10派6.91元（含税） | 1 | 0.691 |
| 2019-07-04 | SZ.002714 | 10派0.5元（含税） | 1 | 0.05 |
| 2020-06-04 | SZ.002714 | 10轉7.0股派5.5元（含税） | 1.7 | 0.55 |
- 不復權數據如下：
| 日期 | 股票代碼 | 不復權收市價 |
|---|---|---|
| 2021/06/02 | SZ.002714 | 93.11 |
- 後復權數據如下：
| 日期 | 股票代碼 | 後復權收市價 |
|---|---|---|
| 2021/06/02 | SZ.002714 | 1152.7226 |
後復權數據計算方法：
為了計算牧原股份在 2021/06/02 的後復權價格，需要將早於 2021/06/02 的復權事件進行一一復權，得到最後的後復權價格，具體計算如下：