# 筛选期权

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get_option_screen(request)

介绍

期权选股。混合使用标的属性（underlying）与期权属性（option）进行筛选。同一组内不能同时筛选标的属性（underlying）与期权属性（option），SDK 自动按需开新筛选组：默认每条筛选条件 AND 拼接（开新组），同 indicator_type 显式 or_with_previous=True 时与上一条件 OR（同组）。

参数

参数	类型	说明
request	OptionScreenRequest	期权选股请求对象，构造时必传 market_categories

OptionScreenRequest 字段：

字段	类型	说明
market_categories	list[int]	期权市场品类列表元素取自 OptMarketCategory：US_STOCK=0、US_INDEX=1、US_FUTURE=2、HK_STOCK=3、HK_INDEX=4、JP_STOCK=5、JP_INDEX=6。其中 US_FUTURE / JP_STOCK / JP_INDEX 后续支持，目前结果为空
page_from	int	分页起始位置不传默认为 0
page_count	int	单页最大返回数不传默认为 200

筛选条件 builder 方法（默认每次调用自动开新筛选组与之前条件 AND；同 indicator_type 显式 or_with_previous=True 时与上一条件 OR 同组。同一组内不能同时筛选标的属性（underlying）与期权属性（option））：

方法	说明
add_underlying_filter(indicator_type, values=None, lower=None, upper=None, plate_list=None, parent_plate_id=None, or_with_previous=False)	标的属性筛选 indicator_type 取自 OptUnderlyingIndicator。STOCK_LIST 接受标的 stock_id（int，取自快照/订阅返回），不能直接传证券代码。IV / HV / IV_RANK / IV_PERCENTILE 等百分数指标传小数（30% 传 0.3）。PLATE(103) 类型传入会有报错，暂不要使用
add_option_filter(indicator_type, values=None, lower=None, upper=None, or_with_previous=False)	期权属性筛选 indicator_type 取自 OptIndicator。DELTA / GAMMA / VEGA / THETA / RHO / 各类概率（如 ITM_PROBABILITY）传 0~1 小数。PREMIUM(2021) 仅支持 sort / retrieve，作为 filter 会有报错；BUY_BREAK_EVEN_POINT(3023) 已废弃，新代码请用 BUY_TO_BEP(3011)
new_filter_group()	手动开始新的筛选组组间 AND，组内 OR
add_sort(indicator_type, desc=False)	排序 desc=True 为降序，默认升序
add_option_retrieve(indicator_type)	声明额外要返回的期权字段不调用则返回默认基础字段
add_underlying_retrieve(indicator_type)	声明要返回的标的字段调用后返回结果中的 underlying dict 字段才会被填充

参数	类型	说明
ret	RET_CODE	接口调用结果
data	tuple	当 ret == RET_OK，返回 (last_page, all_count, DataFrame)
data	str	当 ret != RET_OK，返回错误描述

返回 DataFrame 字段：

字段	类型	说明
code	str	期权代码
option_name	str	期权名称
strike_price	float	行权价
strike_date	str	行权日
option_type	int	认购/认沽 1=CALL，2=PUT
exercise_type	int	行权方式 1=美式，2=欧式
expiration_type	int	到期类型 1=周，2=月，3=季
in_the_money	bool	是否价内
left_day	int	剩余天数
price	float	期权价格
mid_price	float	中间价
bid_price	float	买价
ask_price	float	卖价
bid_ask_spread	float	买卖价差
bid_volume	int	买量
ask_volume	int	卖量
bid_ask_volume_ratio	float	买卖量比
change_ratio	float	涨跌幅
volume	int	成交量
turnover	float	成交额
open_interest	int	未平仓合约数（持仓量）
open_interest_market_cap	float	持仓市值
vol_oi_ratio	float	成交量/持仓量
premium	float	权利金
implied_volatility	float	隐含波动率
history_volatility	float	历史波动率
iv_hv_ratio	float	IV/HV
delta	float	希腊字母 Delta
gamma	float	希腊字母 Gamma
vega	float	希腊字母 Vega
theta	float	希腊字母 Theta
rho	float	希腊字母 Rho
leverage_ratio	float	杠杆比率
effective_gearing	float	有效杠杆
itm_probability	float	价内概率
buy_to_bep	float	买入到盈亏平衡点比率
sell_to_bep	float	卖出到盈亏平衡点比率
buy_profit_probability	float	买入盈利概率
sell_profit_probability	float	卖出盈利概率
intrinsic_value_per	float	内在价值百分比
time_value_per	float	时间价值百分比
itm_degree	float	价内程度
otm_degree	float	价外程度
otm_probability	float	价外概率
sell_annualized_return	float	卖出年化收益率
interval_return	float	卖出区间收益率
underlying	dict	标的信息（仅当调用 add_underlying_retrieve 后返回） dict 含 stock_id / iv / hv / iv_rank / iv_percentile / market_cap / price / change_ratio

Example

from futu import (
    OpenQuoteContext, RET_OK, OptionScreenRequest,
    OptMarketCategory, OptIndicator, OptUnderlyingIndicator,
)

quote_ctx = OpenQuoteContext(host='127.0.0.1', port=11111)

# 示例 1：美股标的 IV>30% + 平值附近 CALL
req = OptionScreenRequest(market_categories=[OptMarketCategory.US_STOCK])
req.add_underlying_filter(OptUnderlyingIndicator.IV, lower=0.3)              # 标的 IV ≥ 30%（小数）
req.add_option_filter(OptIndicator.OPTION_TYPE, values=[1])                  # CALL
req.add_option_filter(OptIndicator.DELTA, lower=0.3, upper=0.7)              # Delta 0.3~0.7
req.add_option_filter(OptIndicator.LEFT_DAY, lower=7, upper=60)              # 剩余 7~60 天
req.add_sort(OptIndicator.VOLUME, desc=True)                                 # 成交量降序
req.add_option_retrieve(OptIndicator.DELTA)
req.add_option_retrieve(OptIndicator.VOLUME)
req.page_count = 30

ret, data = quote_ctx.get_option_screen(req)
if ret == RET_OK:
    last_page, all_count, df = data
    print(df[['code', 'option_name', 'delta', 'volume']].head(10))
else:
    print('error: ', data)

# 示例 2：港股按指定标的筛选 + 同时取标的信息
# 注意：STOCK_LIST 接收的是内部 stock_id，需通过 get_market_snapshot/get_static_info 等接口
# 提前取得；下面 54047868453564 即为港股腾讯（00700）的 stock_id
req = OptionScreenRequest(market_categories=[OptMarketCategory.HK_STOCK])
req.add_underlying_filter(OptUnderlyingIndicator.STOCK_LIST,
                          values=[54047868453564])                            # 标的=腾讯
req.add_option_filter(OptIndicator.OPTION_TYPE, values=[1])                   # CALL
req.add_option_filter(OptIndicator.OPTION_TYPE, values=[2],
                      or_with_previous=True)                                  # 与上一条 OR：CALL + PUT
req.add_underlying_retrieve(OptUnderlyingIndicator.IV)
req.add_underlying_retrieve(OptUnderlyingIndicator.MARKET_CAP)
req.add_sort(OptIndicator.OPEN_INTEREST, desc=True)                           # 持仓量降序
req.page_count = 50

ret, data = quote_ctx.get_option_screen(req)

quote_ctx.close()

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Output

                 code        option_name    delta  volume
0  US.SLV260529C70000  SLV 260529 70.00C  0.52937   45838
1   US.TZA260612C5500   TZA 260612 5.50C  0.37815   40777
2  US.HIVE260717C5000  HIVE 260717 5.00C  0.36626   31104
3  US.NKE260618C45000  NKE 260618 45.00C  0.32579   24046
4    US.SG260618C9500    SG 260618 9.50C  0.39444   19020

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# Qot_OptionScreen.proto

介绍

期权选股
参数

message Boundary
{
    required double value = 1;
    optional bool includes = 2;     // 是否闭区间，默认 true
}

message ValueInterval
{
    optional Boundary filterMin = 1;
    optional Boundary filterMax = 2;
}

message OptionIndicatorValue
{
    repeated int32 valueList = 1;       // 确切值列表 (用于 OPTION_TYPE 等)
    optional ValueInterval valueInterval = 2;   // 区间筛选
}

message PlateInfo
{
    repeated string plateIdList = 1;
    optional string parentPlateId = 2;
}

// 标的属性筛选条件
message UnderlyingFilter
{
    required int32 indicatorType = 1;           // OptUnderlyingIndicator
    optional OptionIndicatorValue indicatorValue = 2;
    repeated PlateInfo plateList = 3;           // 仅 PLATE(103) 时使用
}

// 期权属性筛选条件
message OptionFilter
{
    required int32 indicatorType = 1;           // OptIndicator
    optional OptionIndicatorValue indicatorValue = 2;
}

// 一组筛选条件：组内 OR，组间 AND；同一组内不能同时筛选标的属性（underlying）与期权属性（option）
message FilterGroup
{
    repeated UnderlyingFilter underlyingList = 1;
    repeated OptionFilter optionList = 2;
}

message Sort
{
    required int32 indicatorType = 1;
    required int32 direction = 2;               // 0=升序, 1=降序
}

message C2S
{
    repeated int32 marketCategoryList = 1;      // OptMarketCategory：US_STOCK=0、US_INDEX=1、US_FUTURE=2、HK_STOCK=3、HK_INDEX=4、JP_STOCK=5、JP_INDEX=6
    repeated FilterGroup filterList = 2;
    repeated Sort sortList = 3;
    optional int32 pageFrom = 4;
    optional int32 pageCount = 5;
    repeated int32 optionRetrieveList = 6;      // 声明要返回的期权字段，不传则返回默认基础字段
    repeated int32 underlyingRetrieveList = 7;  // 声明要返回的标的字段
}

message Request
{
    required C2S c2s = 1;
}

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message Security
{
    required int32 market = 1;
    required string code = 2;
}

message UnderlyingInfo
{
    optional int64 stockID = 1;
    optional double iv = 2;
    optional double hv = 3;
    optional double ivRank = 4;
    optional double ivPercentile = 5;
    optional double marketCap = 6;
    optional double price = 7;
    optional double changeRatio = 8;
}

message OptionScreenItem
{
    optional Security security = 1;
    optional string optionName = 2;
    optional double strikePrice = 3;
    optional string strikeDate = 4;
    optional int32 optionType = 5;
    optional int32 exerciseType = 6;
    optional int32 expirationType = 7;
    optional bool inTheMoney = 8;
    optional int32 leftDay = 9;
    optional double price = 20;
    optional double midPrice = 21;
    optional double bidPrice = 22;
    optional double askPrice = 23;
    optional double bidAskSpread = 24;
    optional int64 bidVolume = 25;
    optional int64 askVolume = 26;
    optional double bidAskVolumeRatio = 27;
    optional double changeRatio = 28;
    optional int64 volume = 29;
    optional double turnover = 30;
    optional int64 openInterest = 31;
    optional double openInterestMarketCap = 32;
    optional double volOIRatio = 33;
    optional double premium = 34;
    optional double impliedVolatility = 40;
    optional double historyVolatility = 41;
    optional double ivHvRatio = 42;
    optional double delta = 43;
    optional double gamma = 44;
    optional double vega = 45;
    optional double theta = 46;
    optional double rho = 47;
    optional double leverageRatio = 48;
    optional double effectiveGearing = 49;
    optional UnderlyingInfo underlyingInfo = 50;
    optional double itmProbability = 51;
    optional double buyToBep = 52;
    optional double sellToBep = 53;
    optional double buyProfitProbability = 54;
    optional double sellProfitProbability = 55;
    optional double intrinsicValuePer = 56;
    optional double timeValuePer = 57;
    optional double itmDegree = 58;
    optional double otmDegree = 59;
    optional double otmProbability = 60;
    optional double sellAnnualizedReturn = 61;
    optional double intervalReturn = 62;
}

message S2C
{
    required bool lastPage = 1;
    required int32 allCount = 2;
    repeated OptionScreenItem dataList = 3;
}

message Response
{
    required int32 retType = 1 [default = -400];
    optional string retMsg = 2;
    optional int32 errCode = 3;
    optional S2C s2c = 4;
}

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接口调用结果，结构参见 RetType

协议 ID

3253

uint OptionScreen(QotOptionScreen.Request req); virtual void OnReply_OptionScreen(FTAPI_Conn client, uint nSerialNo, QotOptionScreen.Response rsp);

介绍

期权选股
参数

参考 Proto 标签页中 Qot_OptionScreen.proto 的请求结构。
返回

参考 Proto 标签页中 Qot_OptionScreen.proto 的响应结构。
协议 ID

3253

int optionScreen(QotOptionScreen.Request req) onReply_OptionScreen(FTAPI_Conn client, int nSerialNo, QotOptionScreen.Response rsp)

介绍

期权选股
参数

参考 Proto 标签页中 Qot_OptionScreen.proto 的请求结构。
返回

参考 Proto 标签页中 Qot_OptionScreen.proto 的响应结构。
协议 ID

3253

bool OptionScreen(uint32_t & nSerialNo, const Qot_OptionScreen::Request & stReq); virtual void OnReply_OptionScreen(FTAPI_Conn* pConn, uint32_t nSerialNo, const Qot_OptionScreen::Response & stRsp)

介绍

期权选股
参数

参考 Proto 标签页中 Qot_OptionScreen.proto 的请求结构。
返回

参考 Proto 标签页中 Qot_OptionScreen.proto 的响应结构。
协议 ID

3253

optionScreen(qotOptionScreen)

介绍

期权选股
参数

参考 Proto 标签页中 Qot_OptionScreen.proto 的请求结构。
返回

参考 Proto 标签页中 Qot_OptionScreen.proto 的响应结构。
协议 ID

3253

Python
Proto
C#
Java
C++
JavaScript

get_option_screen(request)

介绍

期权选股，参数与返回字段同 nn 标签页。
Example

from moomoo import (
    OpenQuoteContext, RET_OK, OptionScreenRequest,
    OptMarketCategory, OptIndicator, OptUnderlyingIndicator,
)

quote_ctx = OpenQuoteContext(host='127.0.0.1', port=11111)

req = OptionScreenRequest(market_categories=[OptMarketCategory.US_STOCK])
req.add_underlying_filter(OptUnderlyingIndicator.IV, lower=0.3)  # 30%（小数）
req.add_option_filter(OptIndicator.OPTION_TYPE, values=[1])
req.add_option_filter(OptIndicator.DELTA, lower=0.3, upper=0.7)
req.add_sort(OptIndicator.VOLUME, desc=True)
req.page_count = 30

ret, data = quote_ctx.get_option_screen(req)
if ret == RET_OK:
    last_page, all_count, df = data
    print(df[['code', 'option_name', 'delta', 'volume']].head(10))
else:
    print('error: ', data)

quote_ctx.close()

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# Qot_OptionScreen.proto

参考 nn 标签页 Proto 内容，协议 ID 3253。

uint OptionScreen(QotOptionScreen.Request req); virtual void OnReply_OptionScreen(FTAPI_Conn client, uint nSerialNo, QotOptionScreen.Response rsp);

参考 nn 标签页 Proto 内容，协议 ID 3253。

int optionScreen(QotOptionScreen.Request req) onReply_OptionScreen(FTAPI_Conn client, int nSerialNo, QotOptionScreen.Response rsp)

参考 nn 标签页 Proto 内容，协议 ID 3253。

optionScreen(qotOptionScreen)

参考 nn 标签页 Proto 内容，协议 ID 3253。

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