# 筛选窝轮
- Python
- Proto
- C#
- Java
- C++
- JavaScript
get_warrant(stock_owner='', req=None)
介绍
筛选窝轮（仅用于筛选香港市场的窝轮、牛熊证、界内证）
参数
参数 类型 说明 stock_owner str 所属正股的股票代码 req WarrantRequest 筛选参数组合 - WarrantRequest 类型字段说明如下：
字段 类型 说明 begin int 数据起始点 num int 请求数据个数 最大 200sort_field SortField 根据哪个字段排序 ascend bool 排序方向 True：升序
False：降序type_list list 窝轮类型过滤列表 list 中元素类型是 WrtTypeissuer_list list 发行人过滤列表 list 中元素类型是 Issuermaturity_time_min str 到期日过滤范围的开始时间 maturity_time_max str 到期日过滤范围的结束时间 ipo_period IpoPeriod 上市时段 price_type PriceType 价内/价外 暂不支持界内证的界内外筛选status WarrantStatus 窝轮状态 cur_price_min float 最新价的过滤下限 闭区间
不传代表下限为 -∞
精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃cur_price_max float 最新价的过滤上限 闭区间
不传代表上限为 +∞
精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃strike_price_min float 行使价的过滤下限 闭区间
不传代表下限为 -∞
精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃strike_price_max float 行使价的过滤上限 闭区间
不传代表上限为 +∞
精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃street_min float 街货占比的过滤下限 闭区间
不传代表下限为 -∞
该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%。
精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃street_max float 街货占比的过滤上限 闭区间
不传代表上限为 +∞
该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%。
精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃conversion_min float 换股比率的过滤下限 闭区间
不传代表下限为 -∞
精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃conversion_max float 换股比率的过滤上限 闭区间
不传代表上限为 +∞
精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃vol_min int 成交量的过滤下限 闭区间
不传代表下限为 -∞vol_max int 成交量的过滤上限 闭区间
不传代表上限为 +∞premium_min float 溢价的过滤下限 闭区间
不传代表下限为 -∞
该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%。
精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃premium_max float 溢价的过滤上限 闭区间
不传代表上限为 +∞
该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%。
精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃leverage_ratio_min float 杠杆比率的过滤下限 闭区间
不传代表下限为 -∞
精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃leverage_ratio_max float 杠杆比率的过滤上限 闭区间
不传代表上限为 +∞delta_min float 对冲值的过滤下限 闭区间
仅认购认沽支持此字段过滤
不传代表下限为 -∞
精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃delta_max float 对冲值的过滤上限 闭区间
仅认购认沽支持此字段过滤
不传代表上限为 +∞
精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃implied_min float 引伸波幅的过滤下限 闭区间
仅认购认沽支持此字段过滤
不传代表下限为 -∞
精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃implied_max float 引伸波幅的过滤上限 闭区间
仅认购认沽支持此字段过滤
不传代表上限为 +∞
精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃recovery_price_min float 收回价的过滤下限 闭区间
仅牛熊证支持此字段过滤
不传代表下限为 -∞
精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃recovery_price_max float 收回价的过滤上限 闭区间
仅牛熊证支持此字段过滤
不传代表上限为 +∞
精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃price_recovery_ratio_min float 正股距收回价的过滤下限 闭区间
仅牛熊证支持此字段过滤
该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%
不传代表下限为 -∞
精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃price_recovery_ratio_max float 正股距收回价的过滤上限 闭区间
仅牛熊证支持此字段过滤
该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%
不传代表上限为 +∞
精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃
- WarrantRequest 类型字段说明如下：
返回
参数 类型 说明 ret RET_CODE 接口调用结果 data tuple 当 ret == RET_OK，返回窝轮数据 str 当 ret != RET_OK，返回错误描述 窝轮数据组成如下：
字段 类型 说明 warrant_data_list pd.DataFrame 筛选后的窝轮数据 last_page bool 是否是最后一页 True：是最后一页
False：不是最后一页all_count int 筛选结果中的窝轮总数量 - warrant_data_list 返回的 pd dataframe 数据格式：
字段 类型 说明 stock str 窝轮代码 stock_owner str 所属正股 type WrtType 窝轮类型 issuer Issuer 发行人 maturity_time str 到期日 格式：yyyy-MM-ddlist_time str 上市时间 格式：yyyy-MM-ddlast_trade_time str 最后交易日 格式：yyyy-MM-ddrecovery_price float 收回价 仅牛熊证支持此字段conversion_ratio float 换股比率 lot_size int 每手数量 strike_price float 行使价 last_close_price float 昨收价 name str 名称 cur_price float 当前价 price_change_val float 涨跌额 status WarrantStatus 窝轮状态 bid_price float 买入价 ask_price float 卖出价 bid_vol int 买量 ask_vol int 卖量 volume int 成交量 turnover float 成交额 score float 综合评分 premium float 溢价 该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%break_even_point float 打和点 leverage float 杠杆比率 单位：倍ipop float 价内/价外 该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%price_recovery_ratio float 正股距收回价 仅牛熊证支持此字段
该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%conversion_price float 换股价 street_rate float 街货占比 该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%street_vol int 街货量 amplitude float 振幅 该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%issue_size int 发行量 high_price float 最高价 low_price float 最低价 implied_volatility float 引伸波幅 仅认购认沽支持此字段delta float 对冲值 仅认购认沽支持此字段effective_leverage float 有效杠杆 upper_strike_price float 上限价 仅界内证支持此字段lower_strike_price float 下限价 仅界内证支持此字段inline_price_status PriceType 界内界外 仅界内证支持此字段
- warrant_data_list 返回的 pd dataframe 数据格式：
Example
from futu import *
quote_ctx = OpenQuoteContext(host='127.0.0.1', port=11111)
req = WarrantRequest()
req.sort_field = SortField.TURNOVER
req.type_list = WrtType.CALL
req.cur_price_min = 0.1
req.cur_price_max = 0.2
ret, ls = quote_ctx.get_warrant("HK.00700", req)
if ret == RET_OK: # 先判断接口返回是否正常，再取数据
warrant_data_list, last_page, all_count = ls
print(len(warrant_data_list), all_count, warrant_data_list)
print(warrant_data_list['stock'][0]) # 取第一条的窝轮代码
print(warrant_data_list['stock'].values.tolist()) # 转为 list
else:
print('error: ', ls)
req = WarrantRequest()
req.sort_field = SortField.TURNOVER
req.issuer_list = ['UB','CS','BI']
ret, ls = quote_ctx.get_warrant(Market.HK, req)
if ret == RET_OK:
warrant_data_list, last_page, all_count = ls
print(len(warrant_data_list), all_count, warrant_data_list)
else:
print('error: ', ls)
quote_ctx.close() # 所有接口结尾加上这条 close，防止连接条数用尽
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- Output
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stock name stock_owner type issuer maturity_time list_time last_trade_time recovery_price conversion_ratio lot_size strike_price last_close_price cur_price price_change_val change_rate status bid_price ask_price bid_vol ask_vol volume turnover score premium break_even_point leverage ipop price_recovery_ratio conversion_price street_rate street_vol amplitude issue_size high_price low_price implied_volatility delta effective_leverage list_timestamp last_trade_timestamp maturity_timestamp upper_strike_price lower_strike_price inline_price_status
0 HK.20306 腾讯麦银零乙购A.C HK.00700 CALL MB 2020-12-01 2019-06-27 2020-11-25 NaN 50.0 5000 588.88 0.188 0.188 0.000 0.000000 NORMAL 0.000 0.188 0 10000 0 0.0 0.198 2.008 598.28 62.393 -0.404 NaN 9.40 4.400 1584000 0.000 36000000 0.000 0.000 31.751 0.479 29.886 1.561565e+09 1.606234e+09 1.606752e+09 NaN NaN NaN
1 HK.16545 腾讯法兴一二购B.C HK.00700 CALL SG 2021-02-26 2020-07-14 2021-02-22 NaN 100.0 10000 700.00 0.147 0.144 -0.003 -2.040816 NORMAL 0.141 0.144 28000000 28000000 0 0.0 81.506 21.807 714.40 40.729 -16.214 NaN 14.40 1.420 2130000 0.000 150000000 0.000 0.000 40.643 0.226 9.204 1.594656e+09 1.613923e+09 1.614269e+09 NaN NaN NaN
HK.20306
['HK.20306', 'HK.16545']
200 358
stock name stock_owner type issuer maturity_time list_time last_trade_time recovery_price conversion_ratio lot_size strike_price last_close_price cur_price price_change_val change_rate status bid_price ask_price bid_vol ask_vol volume turnover score premium break_even_point leverage ipop price_recovery_ratio conversion_price street_rate street_vol amplitude issue_size high_price low_price implied_volatility delta effective_leverage list_timestamp last_trade_timestamp maturity_timestamp upper_strike_price lower_strike_price inline_price_status
0 HK.19839 平安瑞银零乙购A.C HK.02318 CALL UB 2020-12-31 2017-12-11 2020-12-24 NaN 100.0 50000 83.88 0.057 0.046 -0.011 -19.298246 NORMAL 0.043 0.046 30000000 30000000 0 0.0 39.641 1.642 88.480 18.923 3.779 NaN 4.600 1.25 6250000 0.0 500000000 0.0 0.0 25.129 0.692 13.094 1.512922e+09 1.608739e+09 1.609344e+09 NaN NaN NaN
1 HK.20084 平安中银零乙购A.C HK.02318 CALL BI 2020-12-31 2017-12-19 2020-12-24 NaN 100.0 50000 83.88 0.059 0.050 -0.009 -15.254237 NORMAL 0.044 0.050 10000000 10000000 0 0.0 0.064 2.102 88.880 17.410 3.779 NaN 5.000 0.07 350000 0.0 500000000 0.0 0.0 29.174 0.672 11.699 1.513613e+09 1.608739e+09 1.609344e+09 NaN NaN NaN
......
198 HK.56886 恒指瑞银三一牛F.C HK.800000 BULL UB 2023-01-30 2020-03-24 2023-01-27 21200.0 20000.0 10000 21100.00 0.230 0.232 0.002 0.869565 NORMAL 0.232 0.233 30000000 30000000 0 0.0 46.627 -2.884 25740.000 5.712 25.613 25.021179 4640.000 0.01 40000 0.0 400000000 0.0 0.0 NaN NaN 5.712 1.584979e+09 1.674749e+09 1.675008e+09 NaN NaN NaN
199 HK.56895 小米瑞银零乙牛D.C HK.01810 BULL UB 2020-12-30 2020-03-24 2020-12-29 8.0 10.0 2000 7.60 2.010 1.930 -0.080 -3.980100 NORMAL 1.910 1.930 6000000 6000000 0 0.0 0.040 0.938 26.900 1.380 250.657 233.125000 19.300 0.10 60000 0.0 60000000 0.0 0.0 NaN NaN 1.380 1.584979e+09 1.609171e+09 1.609258e+09 NaN NaN NaN
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# Qot_GetWarrant.proto
介绍
筛选窝轮（仅用于香港市场）
参数
message C2S
{
required int32 begin = 1; //数据起始点
required int32 num = 2; //请求数据个数，最大200
required int32 sortField = 3;//Qot_Common.SortField，根据哪个字段排序
required bool ascend = 4;//升序 ture，降序 false
//以下为筛选条件，可选字段，不填表示不过滤
optional Qot_Common.Security owner = 5; //所属正股
repeated int32 typeList = 6; //Qot_Common.WarrantType，窝轮类型过滤列表
repeated int32 issuerList = 7; //Qot_Common.Issuer，发行人过滤列表
optional string maturityTimeMin = 8; //到期日，到期日范围的开始时间戳
optional string maturityTimeMax = 9; //到期日范围的结束时间戳
optional int32 ipoPeriod = 10; //Qot_Common.IpoPeriod，上市日
optional int32 priceType = 11; //Qot_Common.PriceType，价内/价外（暂不支持界内证的界内外筛选）
optional int32 status = 12; //Qot_Common.WarrantStatus，窝轮状态
optional double curPriceMin = 13; //最新价的过滤下限（闭区间），不传代表下限为 -∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double curPriceMax = 14; //最新价的过滤上限（闭区间），不传代表上限为 +∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double strikePriceMin = 15; //行使价的过滤下限（闭区间），不传代表下限为 -∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double strikePriceMax = 16; //行使价的过滤上限（闭区间），不传代表上限为 +∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double streetMin = 17; //街货占比的过滤下限（闭区间），该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%。不传代表下限为 -∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double streetMax = 18; //街货占比的过滤上限（闭区间），该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%。不传代表上限为 +∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double conversionMin = 19; //换股比率的过滤下限（闭区间），不传代表下限为 -∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double conversionMax = 20; //换股比率的过滤上限（闭区间），不传代表上限为 +∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional uint64 volMin = 21; //成交量的过滤下限（闭区间），不传代表下限为 -∞
optional uint64 volMax = 22; //成交量的过滤上限（闭区间），不传代表上限为 +∞
optional double premiumMin = 23; //溢价的过滤下限（闭区间），该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%。不传代表下限为 -∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double premiumMax = 24; //溢价的过滤上限（闭区间），该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%。不传代表上限为 +∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double leverageRatioMin = 25; //杠杆比率的过滤下限（闭区间），不传代表下限为 -∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double leverageRatioMax = 26; //杠杆比率的过滤上限（闭区间），不传代表上限为 +∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double deltaMin = 27;//对冲值的过滤下限（闭区间），仅认购认沽支持此字段过滤，不传代表下限为 -∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double deltaMax = 28;//对冲值的过滤上限（闭区间），仅认购认沽支持此字段过滤，不传代表上限为 +∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double impliedMin = 29; //引伸波幅的过滤下限（闭区间），仅认购认沽支持此字段过滤，不传代表下限为 -∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double impliedMax = 30; //引伸波幅的过滤上限（闭区间），仅认购认沽支持此字段过滤，不传代表上限为 +∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double recoveryPriceMin = 31; //收回价的过滤下限（闭区间），仅牛熊证支持此字段过滤，不传代表下限为 -∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double recoveryPriceMax = 32; //收回价的过滤上限（闭区间），仅牛熊证支持此字段过滤，不传代表上限为 +∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double priceRecoveryRatioMin = 33;//正股距收回价，的过滤下限（闭区间），仅牛熊证支持此字段过滤。该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%。不传代表下限为 -∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double priceRecoveryRatioMax = 34;//正股距收回价，的过滤上限（闭区间），仅牛熊证支持此字段过滤。该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%。不传代表上限为 +∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
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- 股票结构参见 Security
- 排序类型参见 SortField
- 窝轮类型过滤列表参见 WarrantType
- 发行人过滤列表参见 Issuer
- 上市日类型参见 IpoPeriod
- 价内价外类型参见 PriceType
- 窝轮状态类型参见 WarrantStatus
- 返回
message WarrantData
{
//静态数据项
required Qot_Common.Security stock = 1; //股票
required Qot_Common.Security owner = 2; //所属正股
required int32 type = 3; //Qot_Common.WarrantType，窝轮类型
required int32 issuer = 4; //Qot_Common.Issuer，发行人
required string maturityTime = 5; //到期日
optional double maturityTimestamp = 6; //到期日时间戳
required string listTime = 7; //上市时间（格式：yyyy-MM-dd）
optional double listTimestamp = 8; //上市时间戳
required string lastTradeTime = 9; //最后交易日
optional double lastTradeTimestamp = 10; //最后交易日时间戳
optional double recoveryPrice = 11; //收回价，仅牛熊证支持此字段
required double conversionRatio = 12; //换股比率
required int32 lotSize = 13; //每手数量
required double strikePrice = 14; //行使价
required double lastClosePrice = 15; //昨收价
required string name = 16; //名称
//动态数据项
required double curPrice = 17; //当前价
required double priceChangeVal = 18; //涨跌额
required double changeRate = 19; //涨跌幅（该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%）
required int32 status = 20; //Qot_Common.WarrantStatus，窝轮状态
required double bidPrice = 21; //买入价
required double askPrice = 22; //卖出价
required int64 bidVol = 23; //买量
required int64 askVol = 24; //卖量
required int64 volume = 25; //成交量
required double turnover = 26; //成交额
required double score = 27; //综合评分
required double premium = 28; //溢价（该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%）
required double breakEvenPoint = 29; //打和点
required double leverage = 30; //杠杆比率（倍）
required double ipop = 31; //价内/价外，正数表示价内，负数表示价外（该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%）
optional double priceRecoveryRatio = 32; //正股距收回价，仅牛熊证支持此字段（该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%）
required double conversionPrice = 33; //换股价
required double streetRate = 34; //街货占比（该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%）
required int64 streetVol = 35; //街货量
required double amplitude = 36; //振幅（该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%）
required int64 issueSize = 37; //发行量
required double highPrice = 39; //最高价
required double lowPrice = 40; //最低价
optional double impliedVolatility = 41; //引申波幅，仅认购认沽支持此字段
optional double delta = 42; //对冲值，仅认购认沽支持此字段
required double effectiveLeverage = 43; //有效杠杆
optional double upperStrikePrice = 44; //上限价，仅界内证支持此字段
optional double lowerStrikePrice = 45; //下限价，仅界内证支持此字段
optional int32 inLinePriceStatus = 46; //Qot_Common.PriceType，界内界外，仅界内证支持此字段
}
message S2C
{
required bool lastPage = 1; //是否最后一页了，false:非最后一页，还有窝轮记录未返回; true:已是最后一页
required int32 allCount = 2; //该条件请求所有数据的个数
repeated WarrantData warrantDataList = 3; //窝轮数据
}
message Response
{
required int32 retType = 1 [default = -400]; //RetType，返回结果
optional string retMsg = 2;
optional int32 errCode = 3;
optional S2C s2c = 4;
}
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- 股票结构参见 Security
- 窝轮类型过滤列表参见 WarrantType
- 发行人过滤列表参见 Issuer
- 价内价外类型参见 PriceType
- 窝轮状态类型参见 WarrantStatus
- 接口调用结果，结构参见 RetType
协议 ID
3210
uint GetWarrant(QotGetWarrant.Request req);
virtual void OnReply_GetWarrant(FTAPI_Conn client, uint nSerialNo, QotGetWarrant.Response rsp);
介绍
筛选窝轮（仅用于香港市场）
参数
message C2S
{
required int32 begin = 1; //数据起始点
required int32 num = 2; //请求数据个数，最大200
required int32 sortField = 3;//Qot_Common.SortField，根据哪个字段排序
required bool ascend = 4;//升序 ture，降序 false
//以下为筛选条件，可选字段，不填表示不过滤
optional Qot_Common.Security owner = 5; //所属正股
repeated int32 typeList = 6; //Qot_Common.WarrantType，窝轮类型过滤列表
repeated int32 issuerList = 7; //Qot_Common.Issuer，发行人过滤列表
optional string maturityTimeMin = 8; //到期日，到期日范围的开始时间戳
optional string maturityTimeMax = 9; //到期日范围的结束时间戳
optional int32 ipoPeriod = 10; //Qot_Common.IpoPeriod，上市日
optional int32 priceType = 11; //Qot_Common.PriceType，价内/价外（暂不支持界内证的界内外筛选）
optional int32 status = 12; //Qot_Common.WarrantStatus，窝轮状态
optional double curPriceMin = 13; //最新价的过滤下限（闭区间），不传代表下限为 -∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double curPriceMax = 14; //最新价的过滤上限（闭区间），不传代表上限为 +∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double strikePriceMin = 15; //行使价的过滤下限（闭区间），不传代表下限为 -∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double strikePriceMax = 16; //行使价的过滤上限（闭区间），不传代表上限为 +∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double streetMin = 17; //街货占比的过滤下限（闭区间），该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%。不传代表下限为 -∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double streetMax = 18; //街货占比的过滤上限（闭区间），该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%。不传代表上限为 +∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double conversionMin = 19; //换股比率的过滤下限（闭区间），不传代表下限为 -∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double conversionMax = 20; //换股比率的过滤上限（闭区间），不传代表上限为 +∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional uint64 volMin = 21; //成交量的过滤下限（闭区间），不传代表下限为 -∞
optional uint64 volMax = 22; //成交量的过滤上限（闭区间），不传代表上限为 +∞
optional double premiumMin = 23; //溢价的过滤下限（闭区间），该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%。不传代表下限为 -∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double premiumMax = 24; //溢价的过滤上限（闭区间），该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%。不传代表上限为 +∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double leverageRatioMin = 25; //杠杆比率的过滤下限（闭区间），不传代表下限为 -∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double leverageRatioMax = 26; //杠杆比率的过滤上限（闭区间），不传代表上限为 +∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double deltaMin = 27;//对冲值的过滤下限（闭区间），仅认购认沽支持此字段过滤，不传代表下限为 -∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double deltaMax = 28;//对冲值的过滤上限（闭区间），仅认购认沽支持此字段过滤，不传代表上限为 +∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double impliedMin = 29; //引伸波幅的过滤下限（闭区间），仅认购认沽支持此字段过滤，不传代表下限为 -∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double impliedMax = 30; //引伸波幅的过滤上限（闭区间），仅认购认沽支持此字段过滤，不传代表上限为 +∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double recoveryPriceMin = 31; //收回价的过滤下限（闭区间），仅牛熊证支持此字段过滤，不传代表下限为 -∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double recoveryPriceMax = 32; //收回价的过滤上限（闭区间），仅牛熊证支持此字段过滤，不传代表上限为 +∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double priceRecoveryRatioMin = 33;//正股距收回价，的过滤下限（闭区间），仅牛熊证支持此字段过滤。该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%。不传代表下限为 -∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double priceRecoveryRatioMax = 34;//正股距收回价，的过滤上限（闭区间），仅牛熊证支持此字段过滤。该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%。不传代表上限为 +∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
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- 股票结构参见 Security
- 排序类型参见 SortField
- 窝轮类型过滤列表参见 WarrantType
- 发行人过滤列表参见 Issuer
- 上市日类型参见 IpoPeriod
- 价内价外类型参见 PriceType
- 窝轮状态类型参见 WarrantStatus
- 返回
message WarrantData
{
//静态数据项
required Qot_Common.Security stock = 1; //股票
required Qot_Common.Security owner = 2; //所属正股
required int32 type = 3; //Qot_Common.WarrantType，窝轮类型
required int32 issuer = 4; //Qot_Common.Issuer，发行人
required string maturityTime = 5; //到期日
optional double maturityTimestamp = 6; //到期日时间戳
required string listTime = 7; //上市时间（格式：yyyy-MM-dd）
optional double listTimestamp = 8; //上市时间戳
required string lastTradeTime = 9; //最后交易日
optional double lastTradeTimestamp = 10; //最后交易日时间戳
optional double recoveryPrice = 11; //收回价，仅牛熊证支持此字段
required double conversionRatio = 12; //换股比率
required int32 lotSize = 13; //每手数量
required double strikePrice = 14; //行使价
required double lastClosePrice = 15; //昨收价
required string name = 16; //名称
//动态数据项
required double curPrice = 17; //当前价
required double priceChangeVal = 18; //涨跌额
required double changeRate = 19; //涨跌幅（该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%）
required int32 status = 20; //Qot_Common.WarrantStatus，窝轮状态
required double bidPrice = 21; //买入价
required double askPrice = 22; //卖出价
required int64 bidVol = 23; //买量
required int64 askVol = 24; //卖量
required int64 volume = 25; //成交量
required double turnover = 26; //成交额
required double score = 27; //综合评分
required double premium = 28; //溢价（该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%）
required double breakEvenPoint = 29; //打和点
required double leverage = 30; //杠杆比率（倍）
required double ipop = 31; //价内/价外，正数表示价内，负数表示价外（该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%）
optional double priceRecoveryRatio = 32; //正股距收回价，仅牛熊证支持此字段（该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%）
required double conversionPrice = 33; //换股价
required double streetRate = 34; //街货占比（该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%）
required int64 streetVol = 35; //街货量
required double amplitude = 36; //振幅（该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%）
required int64 issueSize = 37; //发行量
required double highPrice = 39; //最高价
required double lowPrice = 40; //最低价
optional double impliedVolatility = 41; //引申波幅，仅认购认沽支持此字段
optional double delta = 42; //对冲值，仅认购认沽支持此字段
required double effectiveLeverage = 43; //有效杠杆
optional double upperStrikePrice = 44; //上限价，仅界内证支持此字段
optional double lowerStrikePrice = 45; //下限价，仅界内证支持此字段
optional int32 inLinePriceStatus = 46; //Qot_Common.PriceType，界内界外，仅界内证支持此字段
}
message S2C
{
required bool lastPage = 1; //是否最后一页了，false:非最后一页，还有窝轮记录未返回; true:已是最后一页
required int32 allCount = 2; //该条件请求所有数据的个数
repeated WarrantData warrantDataList = 3; //窝轮数据
}
message Response
{
required int32 retType = 1 [default = -400]; //RetType，返回结果
optional string retMsg = 2;
optional int32 errCode = 3;
optional S2C s2c = 4;
}
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- 股票结构参见 Security
- 窝轮类型过滤列表参见 WarrantType
- 发行人过滤列表参见 Issuer
- 价内价外类型参见 PriceType
- 窝轮状态类型参见 WarrantStatus
- 接口调用结果，结构参见 RetType
- Example
public class Program : FTSPI_Qot, FTSPI_Conn {
FTAPI_Qot qot = new FTAPI_Qot();
public Program() {
qot.SetClientInfo("csharp", 1); //设置客户端信息
qot.SetConnCallback(this); //设置连接回调
qot.SetQotCallback(this); //设置交易回调
}
public void Start() {
qot.InitConnect("127.0.0.1", (ushort)11111, false);
}
public void OnInitConnect(FTAPI_Conn client, long errCode, String desc)
{
Console.Write("Qot onInitConnect: ret={0} desc={1} connID={2}\n", errCode, desc, client.GetConnectID());
if (errCode != 0)
return;
QotGetWarrant.C2S c2s = QotGetWarrant.C2S.CreateBuilder()
.SetBegin(0)
.SetNum(50)
.SetSortField((int)QotCommon.SortField.SortField_Code)
.SetAscend(true)
.Build();
QotGetWarrant.Request req = QotGetWarrant.Request.CreateBuilder().SetC2S(c2s).Build();
uint seqNo = qot.GetWarrant(req);
Console.Write("Send QotGetWarrant: {0}\n", seqNo);
}
public void OnDisconnect(FTAPI_Conn client, long errCode) {
Console.Write("Qot onDisConnect: {0}\n", errCode);
}
public void OnReply_GetWarrant(FTAPI_Conn client, uint nSerialNo, QotGetWarrant.Response rsp)
{
Console.Write("Reply: QotGetWarrant: {0}\n", nSerialNo);
Console.Write("retMsg: {0}\n", rsp.RetMsg);
Console.Write("name: {0}, type: {1}\n", rsp.S2C.WarrantDataListList[0].Name,
rsp.S2C.WarrantDataListList[0].Type);
}
public static void Main(String[] args) {
FTAPI.Init();
Program qot = new Program();
qot.Start();
while (true)
Thread.Sleep(1000 * 600);
}
}
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- Output
Qot onInitConnect: ret=0 desc= connID=6825714488755091916
Send QotGetWarrant: 3
Reply: QotGetWarrant: 3
retMsg:
name: 腾讯麦银零乙购A.C, type: 1
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int getWarrant(QotGetWarrant.Request req);
void onReply_GetWarrant(FTAPI_Conn client, int nSerialNo, QotGetWarrant.Response rsp);
介绍
筛选窝轮（仅用于香港市场）
参数
message C2S
{
required int32 begin = 1; //数据起始点
required int32 num = 2; //请求数据个数，最大200
required int32 sortField = 3;//Qot_Common.SortField，根据哪个字段排序
required bool ascend = 4;//升序 ture，降序 false
//以下为筛选条件，可选字段，不填表示不过滤
optional Qot_Common.Security owner = 5; //所属正股
repeated int32 typeList = 6; //Qot_Common.WarrantType，窝轮类型过滤列表
repeated int32 issuerList = 7; //Qot_Common.Issuer，发行人过滤列表
optional string maturityTimeMin = 8; //到期日，到期日范围的开始时间戳
optional string maturityTimeMax = 9; //到期日范围的结束时间戳
optional int32 ipoPeriod = 10; //Qot_Common.IpoPeriod，上市日
optional int32 priceType = 11; //Qot_Common.PriceType，价内/价外（暂不支持界内证的界内外筛选）
optional int32 status = 12; //Qot_Common.WarrantStatus，窝轮状态
optional double curPriceMin = 13; //最新价的过滤下限（闭区间），不传代表下限为 -∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double curPriceMax = 14; //最新价的过滤上限（闭区间），不传代表上限为 +∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double strikePriceMin = 15; //行使价的过滤下限（闭区间），不传代表下限为 -∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double strikePriceMax = 16; //行使价的过滤上限（闭区间），不传代表上限为 +∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double streetMin = 17; //街货占比的过滤下限（闭区间），该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%。不传代表下限为 -∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double streetMax = 18; //街货占比的过滤上限（闭区间），该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%。不传代表上限为 +∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double conversionMin = 19; //换股比率的过滤下限（闭区间），不传代表下限为 -∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double conversionMax = 20; //换股比率的过滤上限（闭区间），不传代表上限为 +∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional uint64 volMin = 21; //成交量的过滤下限（闭区间），不传代表下限为 -∞
optional uint64 volMax = 22; //成交量的过滤上限（闭区间），不传代表上限为 +∞
optional double premiumMin = 23; //溢价的过滤下限（闭区间），该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%。不传代表下限为 -∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double premiumMax = 24; //溢价的过滤上限（闭区间），该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%。不传代表上限为 +∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double leverageRatioMin = 25; //杠杆比率的过滤下限（闭区间），不传代表下限为 -∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double leverageRatioMax = 26; //杠杆比率的过滤上限（闭区间），不传代表上限为 +∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double deltaMin = 27;//对冲值的过滤下限（闭区间），仅认购认沽支持此字段过滤，不传代表下限为 -∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double deltaMax = 28;//对冲值的过滤上限（闭区间），仅认购认沽支持此字段过滤，不传代表上限为 +∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double impliedMin = 29; //引伸波幅的过滤下限（闭区间），仅认购认沽支持此字段过滤，不传代表下限为 -∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double impliedMax = 30; //引伸波幅的过滤上限（闭区间），仅认购认沽支持此字段过滤，不传代表上限为 +∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double recoveryPriceMin = 31; //收回价的过滤下限（闭区间），仅牛熊证支持此字段过滤，不传代表下限为 -∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double recoveryPriceMax = 32; //收回价的过滤上限（闭区间），仅牛熊证支持此字段过滤，不传代表上限为 +∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double priceRecoveryRatioMin = 33;//正股距收回价，的过滤下限（闭区间），仅牛熊证支持此字段过滤。该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%。不传代表下限为 -∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double priceRecoveryRatioMax = 34;//正股距收回价，的过滤上限（闭区间），仅牛熊证支持此字段过滤。该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%。不传代表上限为 +∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
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- 股票结构参见 Security
- 排序类型参见 SortField
- 窝轮类型过滤列表参见 WarrantType
- 发行人过滤列表参见 Issuer
- 上市日类型参见 IpoPeriod
- 价内价外类型参见 PriceType
- 窝轮状态类型参见 WarrantStatus
- 返回
message WarrantData
{
//静态数据项
required Qot_Common.Security stock = 1; //股票
required Qot_Common.Security owner = 2; //所属正股
required int32 type = 3; //Qot_Common.WarrantType，窝轮类型
required int32 issuer = 4; //Qot_Common.Issuer，发行人
required string maturityTime = 5; //到期日
optional double maturityTimestamp = 6; //到期日时间戳
required string listTime = 7; //上市时间（格式：yyyy-MM-dd）
optional double listTimestamp = 8; //上市时间戳
required string lastTradeTime = 9; //最后交易日
optional double lastTradeTimestamp = 10; //最后交易日时间戳
optional double recoveryPrice = 11; //收回价，仅牛熊证支持此字段
required double conversionRatio = 12; //换股比率
required int32 lotSize = 13; //每手数量
required double strikePrice = 14; //行使价
required double lastClosePrice = 15; //昨收价
required string name = 16; //名称
//动态数据项
required double curPrice = 17; //当前价
required double priceChangeVal = 18; //涨跌额
required double changeRate = 19; //涨跌幅（该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%）
required int32 status = 20; //Qot_Common.WarrantStatus，窝轮状态
required double bidPrice = 21; //买入价
required double askPrice = 22; //卖出价
required int64 bidVol = 23; //买量
required int64 askVol = 24; //卖量
required int64 volume = 25; //成交量
required double turnover = 26; //成交额
required double score = 27; //综合评分
required double premium = 28; //溢价（该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%）
required double breakEvenPoint = 29; //打和点
required double leverage = 30; //杠杆比率（倍）
required double ipop = 31; //价内/价外，正数表示价内，负数表示价外（该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%）
optional double priceRecoveryRatio = 32; //正股距收回价，仅牛熊证支持此字段（该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%）
required double conversionPrice = 33; //换股价
required double streetRate = 34; //街货占比（该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%）
required int64 streetVol = 35; //街货量
required double amplitude = 36; //振幅（该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%）
required int64 issueSize = 37; //发行量
required double highPrice = 39; //最高价
required double lowPrice = 40; //最低价
optional double impliedVolatility = 41; //引申波幅，仅认购认沽支持此字段
optional double delta = 42; //对冲值，仅认购认沽支持此字段
required double effectiveLeverage = 43; //有效杠杆
optional double upperStrikePrice = 44; //上限价，仅界内证支持此字段
optional double lowerStrikePrice = 45; //下限价，仅界内证支持此字段
optional int32 inLinePriceStatus = 46; //Qot_Common.PriceType，界内界外，仅界内证支持此字段
}
message S2C
{
required bool lastPage = 1; //是否最后一页了，false:非最后一页，还有窝轮记录未返回; true:已是最后一页
required int32 allCount = 2; //该条件请求所有数据的个数
repeated WarrantData warrantDataList = 3; //窝轮数据
}
message Response
{
required int32 retType = 1 [default = -400]; //RetType，返回结果
optional string retMsg = 2;
optional int32 errCode = 3;
optional S2C s2c = 4;
}
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- 股票结构参见 Security
- 窝轮类型过滤列表参见 WarrantType
- 发行人过滤列表参见 Issuer
- 价内价外类型参见 PriceType
- 窝轮状态类型参见 WarrantStatus
- 接口调用结果，结构参见 RetType
- Example
public class QotDemo implements FTSPI_Qot, FTSPI_Conn {
FTAPI_Conn_Qot qot = new FTAPI_Conn_Qot();
public QotDemo() {
qot.setClientInfo("javaclient", 1); //设置客户端信息
qot.setConnSpi(this); //设置连接回调
qot.setQotSpi(this); //设置交易回调
}
public void start() {
qot.initConnect("127.0.0.1", (short)11111, false);
}
@Override
public void onInitConnect(FTAPI_Conn client, long errCode, String desc)
{
System.out.printf("Qot onInitConnect: ret=%b desc=%s connID=%d\n", errCode, desc, client.getConnectID());
if (errCode != 0)
return;
QotGetWarrant.C2S c2s = QotGetWarrant.C2S.newBuilder()
.setBegin(0)
.setNum(50)
.setSortField(QotCommon.SortField.SortField_Code_VALUE)
.setAscend(true)
.build();
QotGetWarrant.Request req = QotGetWarrant.Request.newBuilder().setC2S(c2s).build();
int seqNo = qot.getWarrant(req);
System.out.printf("Send QotGetWarrant: %d\n", seqNo);
}
@Override
public void onDisconnect(FTAPI_Conn client, long errCode) {
System.out.printf("Qot onDisConnect: %d\n", errCode);
}
@Override
public void onReply_GetWarrant(FTAPI_Conn client, int nSerialNo, QotGetWarrant.Response rsp) {
if (rsp.getRetType() != 0) {
System.out.printf("QotGetWarrant failed: %s\n", rsp.getRetMsg());
}
else {
try {
String json = JsonFormat.printer().print(rsp);
System.out.printf("Receive QotGetWarrant: %s\n", json);
} catch (InvalidProtocolBufferException e) {
e.printStackTrace();
}
}
}
public static void main(String[] args) {
FTAPI.init();
QotDemo qot = new QotDemo();
qot.start();
while (true) {
try {
Thread.sleep(1000 * 600);
} catch (InterruptedException exc) {
}
}
}
}
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- Output
Send QotGetWarrant: 2
Receive QotGetWarrant: {
"retType": 0,
"retMsg": "",
"errCode": 0,
"s2c": {
"lastPage": false,
"allCount": 15552,
"warrantDataList": [{
"stock": {
"market": 1,
"code": "10071"
},
"owner": {
"market": 11,
"code": ".DJI"
},
"type": 2,
"issuer": 7,
"maturityTime": "2021-06-18",
"maturityTimestamp": 1.6239456E9,
"listTime": "2020-11-10",
"listTimestamp": 1.6049376E9,
"lastTradeTime": "2021-06-11",
"lastTradeTimestamp": 1.6233408E9,
"conversionRatio": 66000.0,
"lotSize": 10000,
"strikePrice": 25000.0,
"lastClosePrice": 0.01,
"name": "道指汇丰一六沽B.P",
"curPrice": 0.01,
"priceChangeVal": 0.0,
"changeRate": 0.0,
"status": 3,
"bidPrice": 0.0,
"askPrice": 0.0,
"bidVol": "0",
"askVol": "0",
"volume": "0",
"turnover": 0.0,
"score": 0.02,
"premium": 0.0,
"breakEvenPoint": 24340.0,
"leverage": 0.0,
"ipop": 100.0,
"conversionPrice": 660.0,
"streetRate": 6.54,
"streetVol": "13080000",
"amplitude": 0.0,
"issueSize": "200000000",
"highPrice": 0.0,
"lowPrice": 0.0,
"impliedVolatility": 0.0,
"delta": 0.0,
"effectiveLeverage": 0.0
}, ... {
"stock": {
"market": 1,
"code": "11047"
},
"owner": {
"market": 1,
"code": "01211"
},
"type": 2,
"issuer": 21,
"maturityTime": "2021-11-26",
"maturityTimestamp": 1.637856E9,
"listTime": "2021-05-17",
"listTimestamp": 1.6211808E9,
"lastTradeTime": "2021-11-22",
"lastTradeTimestamp": 1.6375104E9,
"conversionRatio": 50.0,
"lotSize": 25000,
"strikePrice": 121.0,
"lastClosePrice": 0.026,
"name": "比迪瑞通一甲沽A.P",
"curPrice": 0.026,
"priceChangeVal": 0.0,
"changeRate": 0.0,
"status": 1,
"bidPrice": 0.026,
"askPrice": 0.029,
"bidVol": "125000",
"askVol": "600000",
"volume": "0",
"turnover": 0.0,
"score": 0.008,
"premium": 47.407,
"breakEvenPoint": 119.7,
"leverage": 175.076,
"ipop": -88.099,
"conversionPrice": 1.3,
"streetRate": 2.25,
"streetVol": "900000",
"amplitude": 0.0,
"issueSize": "40000000",
"highPrice": 0.0,
"lowPrice": 0.0,
"impliedVolatility": 58.629,
"delta": -0.032,
"effectiveLeverage": -5.602
}]
}
}
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Futu::u32_t GetWarrant(const Qot_GetWarrant::Request &stReq);
virtual void OnReply_GetWarrant(Futu::u32_t nSerialNo, const Qot_GetWarrant::Response &stRsp) = 0;
介绍
筛选窝轮（仅用于香港市场）
参数
message C2S
{
required int32 begin = 1; //数据起始点
required int32 num = 2; //请求数据个数，最大200
required int32 sortField = 3;//Qot_Common.SortField，根据哪个字段排序
required bool ascend = 4;//升序 ture，降序 false
//以下为筛选条件，可选字段，不填表示不过滤
optional Qot_Common.Security owner = 5; //所属正股
repeated int32 typeList = 6; //Qot_Common.WarrantType，窝轮类型过滤列表
repeated int32 issuerList = 7; //Qot_Common.Issuer，发行人过滤列表
optional string maturityTimeMin = 8; //到期日，到期日范围的开始时间戳
optional string maturityTimeMax = 9; //到期日范围的结束时间戳
optional int32 ipoPeriod = 10; //Qot_Common.IpoPeriod，上市日
optional int32 priceType = 11; //Qot_Common.PriceType，价内/价外（暂不支持界内证的界内外筛选）
optional int32 status = 12; //Qot_Common.WarrantStatus，窝轮状态
optional double curPriceMin = 13; //最新价的过滤下限（闭区间），不传代表下限为 -∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double curPriceMax = 14; //最新价的过滤上限（闭区间），不传代表上限为 +∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double strikePriceMin = 15; //行使价的过滤下限（闭区间），不传代表下限为 -∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double strikePriceMax = 16; //行使价的过滤上限（闭区间），不传代表上限为 +∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double streetMin = 17; //街货占比的过滤下限（闭区间），该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%。不传代表下限为 -∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double streetMax = 18; //街货占比的过滤上限（闭区间），该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%。不传代表上限为 +∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double conversionMin = 19; //换股比率的过滤下限（闭区间），不传代表下限为 -∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double conversionMax = 20; //换股比率的过滤上限（闭区间），不传代表上限为 +∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional uint64 volMin = 21; //成交量的过滤下限（闭区间），不传代表下限为 -∞
optional uint64 volMax = 22; //成交量的过滤上限（闭区间），不传代表上限为 +∞
optional double premiumMin = 23; //溢价的过滤下限（闭区间），该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%。不传代表下限为 -∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double premiumMax = 24; //溢价的过滤上限（闭区间），该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%。不传代表上限为 +∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double leverageRatioMin = 25; //杠杆比率的过滤下限（闭区间），不传代表下限为 -∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double leverageRatioMax = 26; //杠杆比率的过滤上限（闭区间），不传代表上限为 +∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double deltaMin = 27;//对冲值的过滤下限（闭区间），仅认购认沽支持此字段过滤，不传代表下限为 -∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double deltaMax = 28;//对冲值的过滤上限（闭区间），仅认购认沽支持此字段过滤，不传代表上限为 +∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double impliedMin = 29; //引伸波幅的过滤下限（闭区间），仅认购认沽支持此字段过滤，不传代表下限为 -∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double impliedMax = 30; //引伸波幅的过滤上限（闭区间），仅认购认沽支持此字段过滤，不传代表上限为 +∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double recoveryPriceMin = 31; //收回价的过滤下限（闭区间），仅牛熊证支持此字段过滤，不传代表下限为 -∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double recoveryPriceMax = 32; //收回价的过滤上限（闭区间），仅牛熊证支持此字段过滤，不传代表上限为 +∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double priceRecoveryRatioMin = 33;//正股距收回价，的过滤下限（闭区间），仅牛熊证支持此字段过滤。该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%。不传代表下限为 -∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double priceRecoveryRatioMax = 34;//正股距收回价，的过滤上限（闭区间），仅牛熊证支持此字段过滤。该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%。不传代表上限为 +∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
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- 股票结构参见 Security
- 排序类型参见 SortField
- 窝轮类型过滤列表参见 WarrantType
- 发行人过滤列表参见 Issuer
- 上市日类型参见 IpoPeriod
- 价内价外类型参见 PriceType
- 窝轮状态类型参见 WarrantStatus
- 返回
message WarrantData
{
//静态数据项
required Qot_Common.Security stock = 1; //股票
required Qot_Common.Security owner = 2; //所属正股
required int32 type = 3; //Qot_Common.WarrantType，窝轮类型
required int32 issuer = 4; //Qot_Common.Issuer，发行人
required string maturityTime = 5; //到期日
optional double maturityTimestamp = 6; //到期日时间戳
required string listTime = 7; //上市时间（格式：yyyy-MM-dd）
optional double listTimestamp = 8; //上市时间戳
required string lastTradeTime = 9; //最后交易日
optional double lastTradeTimestamp = 10; //最后交易日时间戳
optional double recoveryPrice = 11; //收回价，仅牛熊证支持此字段
required double conversionRatio = 12; //换股比率
required int32 lotSize = 13; //每手数量
required double strikePrice = 14; //行使价
required double lastClosePrice = 15; //昨收价
required string name = 16; //名称
//动态数据项
required double curPrice = 17; //当前价
required double priceChangeVal = 18; //涨跌额
required double changeRate = 19; //涨跌幅（该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%）
required int32 status = 20; //Qot_Common.WarrantStatus，窝轮状态
required double bidPrice = 21; //买入价
required double askPrice = 22; //卖出价
required int64 bidVol = 23; //买量
required int64 askVol = 24; //卖量
required int64 volume = 25; //成交量
required double turnover = 26; //成交额
required double score = 27; //综合评分
required double premium = 28; //溢价（该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%）
required double breakEvenPoint = 29; //打和点
required double leverage = 30; //杠杆比率（倍）
required double ipop = 31; //价内/价外，正数表示价内，负数表示价外（该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%）
optional double priceRecoveryRatio = 32; //正股距收回价，仅牛熊证支持此字段（该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%）
required double conversionPrice = 33; //换股价
required double streetRate = 34; //街货占比（该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%）
required int64 streetVol = 35; //街货量
required double amplitude = 36; //振幅（该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%）
required int64 issueSize = 37; //发行量
required double highPrice = 39; //最高价
required double lowPrice = 40; //最低价
optional double impliedVolatility = 41; //引申波幅，仅认购认沽支持此字段
optional double delta = 42; //对冲值，仅认购认沽支持此字段
required double effectiveLeverage = 43; //有效杠杆
optional double upperStrikePrice = 44; //上限价，仅界内证支持此字段
optional double lowerStrikePrice = 45; //下限价，仅界内证支持此字段
optional int32 inLinePriceStatus = 46; //Qot_Common.PriceType，界内界外，仅界内证支持此字段
}
message S2C
{
required bool lastPage = 1; //是否最后一页了，false:非最后一页，还有窝轮记录未返回; true:已是最后一页
required int32 allCount = 2; //该条件请求所有数据的个数
repeated WarrantData warrantDataList = 3; //窝轮数据
}
message Response
{
required int32 retType = 1 [default = -400]; //RetType，返回结果
optional string retMsg = 2;
optional int32 errCode = 3;
optional S2C s2c = 4;
}
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- 股票结构参见 Security
- 窝轮类型过滤列表参见 WarrantType
- 发行人过滤列表参见 Issuer
- 价内价外类型参见 PriceType
- 窝轮状态类型参见 WarrantStatus
- 接口调用结果，结构参见 RetType
- Example
class Program : public FTSPI_Qot, public FTSPI_Trd, public FTSPI_Conn
{
public:
Program() {
m_pQotApi = FTAPI::CreateQotApi();
m_pQotApi->RegisterQotSpi(this);
m_pQotApi->RegisterConnSpi(this);
}
~Program() {
if (m_pQotApi != nullptr)
{
m_pQotApi->UnregisterQotSpi();
m_pQotApi->UnregisterConnSpi();
FTAPI::ReleaseQotApi(m_pQotApi);
m_pQotApi = nullptr;
}
}
void Start() {
m_pQotApi->InitConnect("127.0.0.1", 11111, false);
}
virtual void OnInitConnect(FTAPI_Conn* pConn, Futu::i64_t nErrCode, const char* strDesc) {
cout << "connect" << endl;
// 组包
Qot_GetWarrant::Request req;
Qot_GetWarrant::C2S *c2s = req.mutable_c2s();
c2s->set_begin(0);
c2s->set_num(50);
c2s->set_sortfield(1);
c2s->set_ascend(false);
m_GetWarrantSerialNo = m_pQotApi->GetWarrant(req);
cout << "Request GetWarrant SerialNo: " << m_GetWarrantSerialNo << endl;
}
virtual void OnReply_GetWarrant(Futu::u32_t nSerialNo, const Qot_GetWarrant::Response &stRsp){
if(nSerialNo == m_GetWarrantSerialNo)
{
cout << "OnReply_GetWarrant SerialNo:" << nSerialNo << endl;
// 解析内部结构打印出来
// ProtoBufToBodyData和UTF8ToLocal函数的定义参见Sample中的tool.h文件
string resp_str;
ProtoBufToBodyData(stRsp, resp_str);
cout << UTF8ToLocal(resp_str) << endl;
}
}
protected:
FTAPI_Qot *m_pQotApi;
Futu::u32_t m_GetWarrantSerialNo;
};
int32_t main(int32_t argc, char** argv)
{
FTAPI::Init();
{
Program program;
program.Start();
getchar();
}
protobuf::ShutdownProtobufLibrary();
FTAPI::UnInit();
return 0;
}
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- Output
connect
Request GetWarrant SerialNo: 4
OnReply_GetWarrant SerialNo: 4
{
"retType": 0,
"retMsg": "",
"errCode": 0,
"s2c": {
"lastPage": false,
"allCount": 15684,
"warrantDataList": [
{
"stock": {
"market": 1,
"code": "69999"
},
"owner": {
"market": 1,
"code": "01211"
},
"type": 3,
"issuer": 1,
"maturityTime": "2022-02-28",
"maturityTimestamp": 1645977600,
"listTime": "2021-06-11",
"listTimestamp": 1623340800,
"lastTradeTime": "2022-02-25",
"lastTradeTimestamp": 1645718400,
"recoveryPrice": 193,
"conversionRatio": 500,
"lotSize": 25000,
"strikePrice": 189,
"lastClosePrice": 0,
"name": "比迪法兴二二牛P",
"curPrice": 0,
"priceChangeVal": 0,
"changeRate": 0,
"status": 4,
"bidPrice": 0,
"askPrice": 0,
"bidVol": "0",
"askVol": "0",
"volume": "0",
"turnover": 0,
"score": 0,
"premium": -5.782,
"breakEvenPoint": 189,
"leverage": 0,
"ipop": 6.137,
"priceRecoveryRatio": 3.9378238341968879,
"conversionPrice": 0,
"streetRate": 0,
"streetVol": "0",
"amplitude": 0,
"issueSize": "150000000",
"highPrice": 0,
"lowPrice": 0,
"effectiveLeverage": 0
},
...
{
"stock": {
"market": 1,
"code": "69897"
},
"owner": {
"market": 1,
"code": "00700"
},
"type": 4,
"issuer": 3,
"maturityTime": "2021-12-30",
"maturityTimestamp": 1640793600,
"listTime": "2021-06-11",
"listTimestamp": 1623340800,
"lastTradeTime": "2021-12-29",
"lastTradeTimestamp": 1640707200,
"recoveryPrice": 608,
"conversionRatio": 500,
"lotSize": 5000,
"strikePrice": 610.8,
"lastClosePrice": 0,
"name": "腾讯瑞信一乙熊G",
"curPrice": 0,
"priceChangeVal": 0,
"changeRate": 0,
"status": 4,
"bidPrice": 0,
"askPrice": 0,
"bidVol": "0",
"askVol": "0",
"volume": "0",
"turnover": 0,
"score": 0,
"premium": -1.125,
"breakEvenPoint": 610.8,
"leverage": 0,
"ipop": 1.113,
"priceRecoveryRatio": -0.6578947368421052,
"conversionPrice": 0,
"streetRate": 0,
"streetVol": "0",
"amplitude": 0,
"issueSize": "100000000",
"highPrice": 0,
"lowPrice": 0,
"effectiveLeverage": 0
}
]
}
}
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GetWarrant(req);
介绍
筛选窝轮（仅用于香港市场）
参数
message C2S
{
required int32 begin = 1; //数据起始点
required int32 num = 2; //请求数据个数，最大200
required int32 sortField = 3;//Qot_Common.SortField，根据哪个字段排序
required bool ascend = 4;//升序 ture，降序 false
//以下为筛选条件，可选字段，不填表示不过滤
optional Qot_Common.Security owner = 5; //所属正股
repeated int32 typeList = 6; //Qot_Common.WarrantType，窝轮类型过滤列表
repeated int32 issuerList = 7; //Qot_Common.Issuer，发行人过滤列表
optional string maturityTimeMin = 8; //到期日，到期日范围的开始时间戳
optional string maturityTimeMax = 9; //到期日范围的结束时间戳
optional int32 ipoPeriod = 10; //Qot_Common.IpoPeriod，上市日
optional int32 priceType = 11; //Qot_Common.PriceType，价内/价外（暂不支持界内证的界内外筛选）
optional int32 status = 12; //Qot_Common.WarrantStatus，窝轮状态
optional double curPriceMin = 13; //最新价的过滤下限（闭区间），不传代表下限为 -∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double curPriceMax = 14; //最新价的过滤上限（闭区间），不传代表上限为 +∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double strikePriceMin = 15; //行使价的过滤下限（闭区间），不传代表下限为 -∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double strikePriceMax = 16; //行使价的过滤上限（闭区间），不传代表上限为 +∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double streetMin = 17; //街货占比的过滤下限（闭区间），该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%。不传代表下限为 -∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double streetMax = 18; //街货占比的过滤上限（闭区间），该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%。不传代表上限为 +∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double conversionMin = 19; //换股比率的过滤下限（闭区间），不传代表下限为 -∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double conversionMax = 20; //换股比率的过滤上限（闭区间），不传代表上限为 +∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional uint64 volMin = 21; //成交量的过滤下限（闭区间），不传代表下限为 -∞
optional uint64 volMax = 22; //成交量的过滤上限（闭区间），不传代表上限为 +∞
optional double premiumMin = 23; //溢价的过滤下限（闭区间），该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%。不传代表下限为 -∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double premiumMax = 24; //溢价的过滤上限（闭区间），该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%。不传代表上限为 +∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double leverageRatioMin = 25; //杠杆比率的过滤下限（闭区间），不传代表下限为 -∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double leverageRatioMax = 26; //杠杆比率的过滤上限（闭区间），不传代表上限为 +∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double deltaMin = 27;//对冲值的过滤下限（闭区间），仅认购认沽支持此字段过滤，不传代表下限为 -∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double deltaMax = 28;//对冲值的过滤上限（闭区间），仅认购认沽支持此字段过滤，不传代表上限为 +∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double impliedMin = 29; //引伸波幅的过滤下限（闭区间），仅认购认沽支持此字段过滤，不传代表下限为 -∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double impliedMax = 30; //引伸波幅的过滤上限（闭区间），仅认购认沽支持此字段过滤，不传代表上限为 +∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double recoveryPriceMin = 31; //收回价的过滤下限（闭区间），仅牛熊证支持此字段过滤，不传代表下限为 -∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double recoveryPriceMax = 32; //收回价的过滤上限（闭区间），仅牛熊证支持此字段过滤，不传代表上限为 +∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double priceRecoveryRatioMin = 33;//正股距收回价，的过滤下限（闭区间），仅牛熊证支持此字段过滤。该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%。不传代表下限为 -∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
optional double priceRecoveryRatioMax = 34;//正股距收回价，的过滤上限（闭区间），仅牛熊证支持此字段过滤。该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%。不传代表上限为 +∞（精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃）
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
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- 股票结构参见 Security
- 排序类型参见 SortField
- 窝轮类型过滤列表参见 WarrantType
- 发行人过滤列表参见 Issuer
- 上市日类型参见 IpoPeriod
- 价内价外类型参见 PriceType
- 窝轮状态类型参见 WarrantStatus
- 返回
message WarrantData
{
//静态数据项
required Qot_Common.Security stock = 1; //股票
required Qot_Common.Security owner = 2; //所属正股
required int32 type = 3; //Qot_Common.WarrantType，窝轮类型
required int32 issuer = 4; //Qot_Common.Issuer，发行人
required string maturityTime = 5; //到期日
optional double maturityTimestamp = 6; //到期日时间戳
required string listTime = 7; //上市时间（格式：yyyy-MM-dd）
optional double listTimestamp = 8; //上市时间戳
required string lastTradeTime = 9; //最后交易日
optional double lastTradeTimestamp = 10; //最后交易日时间戳
optional double recoveryPrice = 11; //收回价，仅牛熊证支持此字段
required double conversionRatio = 12; //换股比率
required int32 lotSize = 13; //每手数量
required double strikePrice = 14; //行使价
required double lastClosePrice = 15; //昨收价
required string name = 16; //名称
//动态数据项
required double curPrice = 17; //当前价
required double priceChangeVal = 18; //涨跌额
required double changeRate = 19; //涨跌幅（该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%）
required int32 status = 20; //Qot_Common.WarrantStatus，窝轮状态
required double bidPrice = 21; //买入价
required double askPrice = 22; //卖出价
required int64 bidVol = 23; //买量
required int64 askVol = 24; //卖量
required int64 volume = 25; //成交量
required double turnover = 26; //成交额
required double score = 27; //综合评分
required double premium = 28; //溢价（该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%）
required double breakEvenPoint = 29; //打和点
required double leverage = 30; //杠杆比率（倍）
required double ipop = 31; //价内/价外，正数表示价内，负数表示价外（该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%）
optional double priceRecoveryRatio = 32; //正股距收回价，仅牛熊证支持此字段（该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%）
required double conversionPrice = 33; //换股价
required double streetRate = 34; //街货占比（该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%）
required int64 streetVol = 35; //街货量
required double amplitude = 36; //振幅（该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%）
required int64 issueSize = 37; //发行量
required double highPrice = 39; //最高价
required double lowPrice = 40; //最低价
optional double impliedVolatility = 41; //引申波幅，仅认购认沽支持此字段
optional double delta = 42; //对冲值，仅认购认沽支持此字段
required double effectiveLeverage = 43; //有效杠杆
optional double upperStrikePrice = 44; //上限价，仅界内证支持此字段
optional double lowerStrikePrice = 45; //下限价，仅界内证支持此字段
optional int32 inLinePriceStatus = 46; //Qot_Common.PriceType，界内界外，仅界内证支持此字段
}
message S2C
{
required bool lastPage = 1; //是否最后一页了，false:非最后一页，还有窝轮记录未返回; true:已是最后一页
required int32 allCount = 2; //该条件请求所有数据的个数
repeated WarrantData warrantDataList = 3; //窝轮数据
}
message Response
{
required int32 retType = 1 [default = -400]; //RetType，返回结果
optional string retMsg = 2;
optional int32 errCode = 3;
optional S2C s2c = 4;
}
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- 股票结构参见 Security
- 窝轮类型过滤列表参见 WarrantType
- 发行人过滤列表参见 Issuer
- 价内价外类型参见 PriceType
- 窝轮状态类型参见 WarrantStatus
- 接口调用结果，结构参见 RetType
- Example
import ftWebsocket from "futu-api";
import { ftCmdID } from "futu-api";
import { Common, Qot_Common } from "futu-api/proto";
import beautify from "js-beautify";
function QotGetWarrant(){
const { RetType } = Common
const { SortField, QotMarket } = Qot_Common
let [addr, port, enable_ssl, key] = ["127.0.0.1", 33333, false, '7522027ccf5a06b1'];
let websocket = new ftWebsocket();
websocket.onlogin = (ret, msg)=>{
if (ret) { // 登录成功
const req = {
c2s: {
begin: 0,
num: 2,
sortField: SortField.SortField_CurPrice,
ascend: true,
owner:{
market: QotMarket.QotMarket_HK_Security,
code: "00700",
},
},
};
websocket.GetWarrant(req)
.then((res) => {
let { errCode, retMsg, retType,s2c } = res
console.log("Warrant: errCode %d, retMsg %s, retType %d", errCode, retMsg, retType);
if(retType == RetType.RetType_Succeed){
let data = beautify(JSON.stringify(s2c), {
indent_size: 2,
space_in_empty_paren: true,
});
console.log(data);
}
})
.catch((error) => {
console.log("error:", error);
});
} else {
console.log("error", msg);
}
};
websocket.start(addr, port, enable_ssl, key);
//关闭行情连接，连接不再使用之后，要关闭，否则占用不必要资源
//同时OpenD也限制了最多128条连接
//也可以一个页面或者一个项目维护一条连接，这里范例请求一次创建一条连接
setTimeout(()=>{
websocket.stop();
console.log("stop");
}, 5000); // 5秒后断开
}
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- Output
Warrant: errCode 0, retMsg , retType 0
{
"lastPage": false,
"allCount": 1401,
"warrantDataList": [{
"stock": {
"market": 1,
"code": "50710"
},
"owner": {
"market": 1,
"code": "00700"
},
"type": 3,
"issuer": 7,
"maturityTime": "2022-04-14",
"maturityTimestamp": 1649865600,
"listTime": "2021-09-10",
"listTimestamp": 1631203200,
"lastTradeTime": "2022-04-13",
"lastTradeTimestamp": 1649779200,
"recoveryPrice": 502.88,
"conversionRatio": 500,
"lotSize": 50000,
"strikePrice": 498.88,
"lastClosePrice": 0,
"name": "腾讯汇丰二四牛C.C",
"curPrice": 0,
"priceChangeVal": 0,
"changeRate": 0,
"status": 3,
"bidPrice": 0,
"askPrice": 0,
"bidVol": "0",
"askVol": "0",
"volume": "0",
"turnover": 0,
"score": 0.199,
"premium": 2.819,
"breakEvenPoint": 498.88,
"leverage": 0,
"ipop": -2.742,
"priceRecoveryRatio": -3.5157492841234506,
"conversionPrice": 0,
"streetRate": 0,
"streetVol": "0",
"amplitude": 0,
"issueSize": "100000000",
"highPrice": 0,
"lowPrice": 0,
"effectiveLeverage": 0
}, {
"stock": {
"market": 1,
"code": "50833"
},
"owner": {
"market": 1,
"code": "00700"
},
"type": 3,
"issuer": 11,
"maturityTime": "2022-01-28",
"maturityTimestamp": 1643299200,
"listTime": "2021-09-10",
"listTimestamp": 1631203200,
"lastTradeTime": "2022-01-27",
"lastTradeTimestamp": 1643212800,
"recoveryPrice": 518,
"conversionRatio": 100,
"lotSize": 10000,
"strikePrice": 515,
"lastClosePrice": 0,
"name": "腾讯瑞银二一牛C.C",
"curPrice": 0,
"priceChangeVal": 0,
"changeRate": 0,
"status": 3,
"bidPrice": 0,
"askPrice": 0,
"bidVol": "0",
"askVol": "0",
"volume": "0",
"turnover": 0,
"score": 0.196,
"premium": 6.141,
"breakEvenPoint": 515,
"leverage": 0,
"ipop": -5.786,
"priceRecoveryRatio": -6.3320463320463345,
"conversionPrice": 0,
"streetRate": 0,
"streetVol": "0",
"amplitude": 0,
"issueSize": "40000000",
"highPrice": 0,
"lowPrice": 0,
"effectiveLeverage": 0
}]
}
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接口限制
- 港股 BMP 权限不支持调用此接口
- 每 30 秒内最多请求 60 次筛选窝轮接口
- 每次请求的数据个数上限为 200 个
get_warrant(stock_owner='', req=None)
介绍
筛选窝轮（仅用于筛选香港市场的窝轮、牛熊证、界内证）
参数
参数 类型 说明 stock_owner str 所属正股的股票代码 req WarrantRequest 筛选参数组合 - WarrantRequest 类型字段说明如下：
字段 类型 说明 begin int 数据起始点 num int 请求数据个数 最大 200sort_field SortField 根据哪个字段排序 ascend bool 排序方向 True：升序
False：降序type_list list 窝轮类型过滤列表 list 中元素类型是 WrtTypeissuer_list list 发行人过滤列表 list 中元素类型是 Issuermaturity_time_min str 到期日过滤范围的开始时间 maturity_time_max str 到期日过滤范围的结束时间 ipo_period IpoPeriod 上市时段 price_type PriceType 价内/价外 暂不支持界内证的界内外筛选status WarrantStatus 窝轮状态 cur_price_min float 最新价的过滤下限 闭区间
不传代表下限为 -∞
精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃cur_price_max float 最新价的过滤上限 闭区间
不传代表上限为 +∞
精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃strike_price_min float 行使价的过滤下限 闭区间
不传代表下限为 -∞
精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃strike_price_max float 行使价的过滤上限 闭区间
不传代表上限为 +∞
精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃street_min float 街货占比的过滤下限 闭区间
不传代表下限为 -∞
该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%。
精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃street_max float 街货占比的过滤上限 闭区间
不传代表上限为 +∞
该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%。
精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃conversion_min float 换股比率的过滤下限 闭区间
不传代表下限为 -∞
精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃conversion_max float 换股比率的过滤上限 闭区间
不传代表上限为 +∞
精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃vol_min int 成交量的过滤下限 闭区间
不传代表下限为 -∞vol_max int 成交量的过滤上限 闭区间
不传代表上限为 +∞premium_min float 溢价的过滤下限 闭区间
不传代表下限为 -∞
该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%。
精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃premium_max float 溢价的过滤上限 闭区间
不传代表上限为 +∞
该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%。
精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃leverage_ratio_min float 杠杆比率的过滤下限 闭区间
不传代表下限为 -∞
精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃leverage_ratio_max float 杠杆比率的过滤上限 闭区间
不传代表上限为 +∞delta_min float 对冲值的过滤下限 闭区间
仅认购认沽支持此字段过滤
不传代表下限为 -∞
精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃delta_max float 对冲值的过滤上限 闭区间
仅认购认沽支持此字段过滤
不传代表上限为 +∞
精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃implied_min float 引伸波幅的过滤下限 闭区间
仅认购认沽支持此字段过滤
不传代表下限为 -∞
精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃implied_max float 引伸波幅的过滤上限 闭区间
仅认购认沽支持此字段过滤
不传代表上限为 +∞
精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃recovery_price_min float 收回价的过滤下限 闭区间
仅牛熊证支持此字段过滤
不传代表下限为 -∞
精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃recovery_price_max float 收回价的过滤上限 闭区间
仅牛熊证支持此字段过滤
不传代表上限为 +∞
精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃price_recovery_ratio_min float 正股距收回价的过滤下限 闭区间
仅牛熊证支持此字段过滤
该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%
不传代表下限为 -∞
精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃price_recovery_ratio_max float 正股距收回价的过滤上限 闭区间
仅牛熊证支持此字段过滤
该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%
不传代表上限为 +∞
精确到小数点后 3 位，超出部分会被舍弃
- WarrantRequest 类型字段说明如下：
返回
参数 类型 说明 ret RET_CODE 接口调用结果 data tuple 当 ret == RET_OK，返回窝轮数据 str 当 ret != RET_OK，返回错误描述 窝轮数据组成如下：
字段 类型 说明 warrant_data_list pd.DataFrame 筛选后的窝轮数据 last_page bool 是否是最后一页 True：是最后一页
False：不是最后一页all_count int 筛选结果中的窝轮总数量 - warrant_data_list 返回的 pd dataframe 数据格式：
字段 类型 说明 stock str 窝轮代码 stock_owner str 所属正股 type WrtType 窝轮类型 issuer Issuer 发行人 maturity_time str 到期日 格式：yyyy-MM-ddlist_time str 上市时间 格式：yyyy-MM-ddlast_trade_time str 最后交易日 格式：yyyy-MM-ddrecovery_price float 收回价 仅牛熊证支持此字段conversion_ratio float 换股比率 lot_size int 每手数量 strike_price float 行使价 last_close_price float 昨收价 name str 名称 cur_price float 当前价 price_change_val float 涨跌额 status WarrantStatus 窝轮状态 bid_price float 买入价 ask_price float 卖出价 bid_vol int 买量 ask_vol int 卖量 volume int 成交量 turnover float 成交额 score float 综合评分 premium float 溢价 该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%break_even_point float 打和点 leverage float 杠杆比率 单位：倍ipop float 价内/价外 该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%price_recovery_ratio float 正股距收回价 仅牛熊证支持此字段
该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%conversion_price float 换股价 street_rate float 街货占比 该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%street_vol int 街货量 amplitude float 振幅 该字段为百分比字段，默认不展示 %，如 20 实际对应 20%issue_size int 发行量 high_price float 最高价 low_price float 最低价 implied_volatility float 引伸波幅 仅认购认沽支持此字段delta float 对冲值 仅认购认沽支持此字段effective_leverage float 有效杠杆 upper_strike_price float 上限价 仅界内证支持此字段lower_strike_price float 下限价 仅界内证支持此字段inline_price_status PriceType 界内界外 仅界内证支持此字段
- warrant_data_list 返回的 pd dataframe 数据格式：
Example
from moomoo import *
quote_ctx = OpenQuoteContext(host='127.0.0.1', port=11111)
req = WarrantRequest()
req.sort_field = SortField.TURNOVER
req.type_list = WrtType.CALL
req.cur_price_min = 0.1
req.cur_price_max = 0.2
ret, ls = quote_ctx.get_warrant("HK.00700", req)
if ret == RET_OK: # 先判断接口返回是否正常，再取数据
warrant_data_list, last_page, all_count = ls
print(len(warrant_data_list), all_count, warrant_data_list)
print(warrant_data_list['stock'][0]) # 取第一条的窝轮代码
print(warrant_data_list['stock'].values.tolist()) # 转为 list
else:
print('error: ', ls)
req = WarrantRequest()
req.sort_field = SortField.TURNOVER
req.issuer_list = ['UB','CS','BI']
ret, ls = quote_ctx.get_warrant(Market.HK, req)
if ret == RET_OK:
warrant_data_list, last_page, all_count = ls
print(len(warrant_data_list), all_count, warrant_data_list)
else:
print('error: ', ls)
quote_ctx.close() # 所有接口结尾加上这条 close，防止连接条数用尽
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- Output
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stock name stock_owner type issuer maturity_time list_time last_trade_time recovery_price conversion_ratio lot_size strike_price last_close_price cur_price price_change_val change_rate status bid_price ask_price bid_vol ask_vol volume turnover score premium break_even_point leverage ipop price_recovery_ratio conversion_price street_rate street_vol amplitude issue_size high_price low_price implied_volatility delta effective_leverage list_timestamp last_trade_timestamp maturity_timestamp upper_strike_price lower_strike_price inline_price_status
0 HK.20306 腾讯麦银零乙购A.C HK.00700 CALL MB 2020-12-01 2019-06-27 2020-11-25 NaN 50.0 5000 588.88 0.188 0.188 0.000 0.000000 NORMAL 0.000 0.188 0 10000 0 0.0 0.198 2.008 598.28 62.393 -0.404 NaN 9.40 4.400 1584000 0.000 36000000 0.000 0.000 31.751 0.479 29.886 1.561565e+09 1.606234e+09 1.606752e+09 NaN NaN NaN
1 HK.16545 腾讯法兴一二购B.C HK.00700 CALL SG 2021-02-26 2020-07-14 2021-02-22 NaN 100.0 10000 700.00 0.147 0.144 -0.003 -2.040816 NORMAL 0.141 0.144 28000000 28000000 0 0.0 81.506 21.807 714.40 40.729 -16.214 NaN 14.40 1.420 2130000 0.000 150000000 0.000 0.000 40.643 0.226 9.204 1.594656e+09 1.613923e+09 1.614269e+09 NaN NaN NaN
HK.20306
['HK.20306', 'HK.16545']
200 358
stock name stock_owner type issuer maturity_time list_time last_trade_time recovery_price conversion_ratio lot_size strike_price last_close_price cur_price price_change_val change_rate status bid_price ask_price bid_vol ask_vol volume turnover score premium break_even_point leverage ipop price_recovery_ratio conversion_price street_rate street_vol amplitude issue_size high_price low_price implied_volatility delta effective_leverage list_timestamp last_trade_timestamp maturity_timestamp upper_strike_price lower_strike_price inline_price_status
0 HK.19839 平安瑞银零乙购A.C HK.02318 CALL UB 2020-12-31 2017-12-11 2020-12-24 NaN 100.0 50000 83.88 0.057 0.046 -0.011 -19.298246 NORMAL 0.043 0.046 30000000 30000000 0 0.0 39.641 1.642 88.480 18.923 3.779 NaN 4.600 1.25 6250000 0.0 500000000 0.0 0.0 25.129 0.692 13.094 1.512922e+09 1.608739e+09 1.609344e+09 NaN NaN NaN
1 HK.20084 平安中银零乙购A.C HK.02318 CALL BI 2020-12-31 2017-12-19 2020-12-24 NaN 100.0 50000 83.88 0.059 0.050 -0.009 -15.254237 NORMAL 0.044 0.050 10000000 10000000 0 0.0 0.064 2.102 88.880 17.410 3.779 NaN 5.000 0.07 350000 0.0 500000000 0.0 0.0 29.174 0.672 11.699 1.513613e+09 1.608739e+09 1.609344e+09 NaN NaN NaN
......
198 HK.56886 恒指瑞银三一牛F.C HK.800000 BULL UB 2023-01-30 2020-03-24 2023-01-27 21200.0 20000.0 10000 21100.00 0.230 0.232 0.002 0.869565 NORMAL 0.232 0.233 30000000 30000000 0 0.0 46.627 -2.884 25740.000 5.712 25.613 25.021179 4640.000 0.01 40000 0.0 400000000 0.0 0.0 NaN NaN 5.712 1.584979e+09 1.674749e+09 1.675008e+09 NaN NaN NaN
199 HK.56895 小米瑞银零乙牛D.C HK.01810 BULL UB 2020-12-30 2020-03-24 2020-12-29 8.0 10.0 2000 7.60 2.010 1.930 -0.080 -3.980100 NORMAL 1.910 1.930 6000000 6000000 0 0.0 0.040 0.938 26.900 1.380 250.657 233.125000 19.300 0.10 60000 0.0 60000000 0.0 0.0 NaN NaN 1.380 1.584979e+09 1.609171e+09 1.609258e+09 NaN NaN NaN
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