# 获取每日卖空成交
- Python
- Proto
- C#
- Java
- C++
- JavaScript
get_daily_short_volume(code, next_key=None, num=None)
介绍
获取指定港股或美股的每日卖空成交数据，支持分页续拉
参数
参数 类型 说明 code str 股票代码 支持港股、美股正股及基金，如 US.AAPL、HK.00700next_key str 分页标识 首次不填，续拉时填上次返回的 next_key；"-1" 表示无更多数据num int 每页数量 默认 10，范围 1~50返回
参数 类型 说明 ret RET_CODE 接口调用结果 us_df pd.DataFrame 美股每日卖空数据；当 ret != RET_OK 时为错误描述字符串 hk_df pd.DataFrame 港股每日卖空数据；当 ret != RET_OK 时为 None 美股 DataFrame（us_df）字段说明：
字段 类型 说明 timestamp int 交易日时间戳（秒级 Unix 时间戳，当日零点） timestamp_str str 交易日字符串 格式 YYYY-MM-DD，对应市场时区total_shares_short int 卖空总股数 nasdaq_shares_short int 纳斯达克卖空股数 nyse_shares_short int 纽交所卖空股数 short_percent float 卖空比例 百分号前的值，如 12.34 表示 12.34%volume int 成交量（股） close_price float 收盘价 last_close_price float 上次收盘价 daily_trade_avg_ratio float 日均成交比例 百分号前的值，如 12.34 表示 12.34%；当前交易日往前 20 个交易日的日均美股 us_df.attrs 附加属性：
属性 类型 说明 next_key str 分页标识 "-1" 表示无更多数据港股 DataFrame（hk_df）字段说明：
字段 类型 说明 timestamp int 交易日时间戳（秒级 Unix 时间戳，当日零点） timestamp_str str 交易日字符串 格式 YYYY-MM-DD，对应市场时区shares_traded int 成交量（股） turnover float 成交额 short_sell_shares_traded int 做空成交量（股） short_sell_turnover float 做空成交额 open_price float 开盘价 close_price float 收盘价 last_close_price float 上次收盘价 daily_trade_avg_ratio float 日均成交比例 百分号前的值，如 12.34 表示 12.34%；当前交易日往前 20 个交易日的日均港股 hk_df.attrs 附加属性：
属性 类型 说明 next_key str 分页标识 "-1" 表示无更多数据aggregated_short int 未平仓股数 仅港股aggregated_short_ratio float 占流通股比例 百分号前的值，如 12.34 表示 12.34%；仅港股new_time_str str 最新数据时间 格式 YYYY-MM-DD，对应市场时区；仅港股
Example
from futu import *
quote_ctx = OpenQuoteContext(host='127.0.0.1', port=11111)
ret, us_df, hk_df = quote_ctx.get_daily_short_volume("HK.00700")
if ret == RET_OK:
print(hk_df)
else:
print('error:', hk_df)
quote_ctx.close()
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- Output
timestamp timestamp_str ... last_close_price daily_trade_avg_ratio
0 1778169600 2026-05-08 ... 477.4 11.36
1 1778083200 2026-05-07 ... 463.0 11.80
2 1777996800 2026-05-06 ... 472.2 12.22
3 1777910400 2026-05-05 ... 473.0 12.76
4 1777824000 2026-05-04 ... 467.8 13.02
5 1777478400 2026-04-30 ... 479.2 13.09
6 1777392000 2026-04-29 ... 473.8 14.02
7 1777305600 2026-04-28 ... 478.6 14.13
8 1777219200 2026-04-27 ... 493.4 14.14
9 1776960000 2026-04-24 ... 495.2 14.18
[10 rows x 10 columns]
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# Qot_GetDailyShortVolume.proto
介绍
获取每日卖空成交数据
参数
message C2S
{
required Qot_Common.Security security = 1; // 股票
optional string nextKey = 2; // 分页标识，首次不填，续拉时填上次返回的 nextKey；"-1" 表示无更多数据
optional int32 num = 3; // 每页返回数量，默认 10，范围 1~50
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
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- 股票结构参见 Security
- 返回
// 美股每日卖空单条记录
message UsDailyShortVolumeItem
{
optional int64 timestamp = 1; // 数据所在交易日时间戳（秒，当日零点）
optional string timestampStr = 2; // 数据所在交易日字符串，格式 YYYY-MM-DD，对应市场时区
optional uint64 totalSharesShort = 3; // 卖空总股数
optional uint64 nasdaqSharesShort = 4; // 纳斯达克卖空股数
optional uint64 nyseSharesShort = 5; // 纽交所卖空股数
optional double shortPercent = 6; // 卖空比例，百分号前的值，如 12.34 表示 12.34%
optional uint64 volume = 7; // 成交量（股）
optional double closePrice = 8; // 收盘价
optional double lastClosePrice = 9; // 上次收盘价
optional double dailyTradeAvgRatio = 10; // 日均成交比例，百分号前的值，如 12.34 表示 12.34%；timestamp 往前 20 交易日的日均
}
// 港股每日卖空单条记录
message HkDailyShortVolumeItem
{
optional int64 timestamp = 1; // 数据所在交易日时间戳（秒，当日零点）
optional string timestampStr = 2; // 数据所在交易日字符串，格式 YYYY-MM-DD，对应市场时区
optional uint64 sharesTraded = 3; // 成交量（股）
optional double turnover = 4; // 成交额
optional uint64 shortSellSharesTraded = 5; // 做空成交量（股）
optional double shortSellTurnover = 6; // 做空成交额
optional double openPrice = 7; // 开盘价
optional double closePrice = 8; // 收盘价
optional double lastClosePrice = 9; // 上次收盘价
optional double dailyTradeAvgRatio = 10; // 日均成交比例，百分号前的值，如 12.34 表示 12.34%；timestamp 往前 20 交易日的日均
}
message S2C
{
repeated UsDailyShortVolumeItem usItemList = 1; // 美股每日卖空数据列表
repeated HkDailyShortVolumeItem hkItemList = 2; // 港股每日卖空数据列表
optional string nextKey = 3; // 分页标识，"-1" 表示无更多数据
optional int64 aggregatedShort = 4; // 未平仓股数，仅港股
optional double aggregatedShortRatio = 5; // 占流通股比例，百分号前的值，如 12.34 表示 12.34%，仅港股
optional string newTimeStr = 6; // 最新数据时间字符串，格式 YYYY-MM-DD，对应市场时区，仅港股
}
message Response
{
required int32 retType = 1 [default = -400]; // 返回结果，详见 Common.RetType
optional string retMsg = 2; // 返回结果描述
optional int32 errCode = 3; // 错误码
optional S2C s2c = 4;
}
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- 接口调用结果，结构参见 RetType
协议 ID
3248
uint GetDailyShortVolume(QotGetDailyShortVolume.Request req);
virtual void OnReply_GetDailyShortVolume(FTAPI_Conn client, uint nSerialNo, QotGetDailyShortVolume.Response rsp);
介绍
获取每日卖空成交数据
参数
message C2S
{
required Qot_Common.Security security = 1; // 股票
optional string nextKey = 2; // 分页标识，首次不填，续拉时填上次返回的 nextKey；"-1" 表示无更多数据
optional int32 num = 3; // 每页返回数量，默认 10，范围 1~50
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
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- 股票结构参见 Security
- 返回
message S2C
{
repeated UsDailyShortVolumeItem usItemList = 1; // 美股每日卖空数据列表
repeated HkDailyShortVolumeItem hkItemList = 2; // 港股每日卖空数据列表
optional string nextKey = 3; // 分页标识，"-1" 表示无更多数据
optional int64 aggregatedShort = 4; // 未平仓股数，仅港股
optional double aggregatedShortRatio = 5; // 占流通股比例，百分号前的值，如 12.34 表示 12.34%，仅港股
optional string newTimeStr = 6; // 最新数据时间字符串，格式 YYYY-MM-DD，对应市场时区，仅港股
}
message Response
{
required int32 retType = 1 [default = -400]; // 返回结果，详见 Common.RetType
optional string retMsg = 2; // 返回结果描述
optional int32 errCode = 3; // 错误码
optional S2C s2c = 4;
}
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- 接口调用结果，结构参见 RetType
- Example
public class Program : FTSPI_Qot, FTSPI_Conn
{
FTAPI_Qot qot = new FTAPI_Qot();
public Program()
{
qot.SetClientInfo("csharp", 1);
qot.SetConnCallback(this);
qot.SetQotCallback(this);
}
public void Start()
{
qot.InitConnect("127.0.0.1", (ushort)11111, false);
}
public void OnInitConnect(FTAPI_Conn client, long errCode, String desc)
{
Console.Write("Qot onInitConnect: ret={0} desc={1} connID={2}\n", errCode, desc, client.GetConnectID());
if (errCode != 0)
return;
QotCommon.Security sec = QotCommon.Security.CreateBuilder()
.SetMarket((int)QotCommon.QotMarket.QotMarket_HK_Security)
.SetCode("00700")
.Build();
QotGetDailyShortVolume.C2S c2s = QotGetDailyShortVolume.C2S.CreateBuilder()
.SetSecurity(sec)
.Build();
QotGetDailyShortVolume.Request req = QotGetDailyShortVolume.Request.CreateBuilder().SetC2S(c2s).Build();
uint seqNo = qot.GetDailyShortVolume(req);
Console.Write("Send QotGetDailyShortVolume: {0}\n", seqNo);
}
public void OnDisconnect(FTAPI_Conn client, long errCode)
{
Console.Write("Qot onDisConnect: {0}\n", errCode);
}
public void OnReply_GetDailyShortVolume(FTAPI_Conn client, uint nSerialNo, QotGetDailyShortVolume.Response rsp)
{
Console.Write("Reply: QotGetDailyShortVolume: {0} {1}\n", nSerialNo, rsp.ToString());
}
public static void Main(String[] args)
{
FTAPI.Init();
Program qot = new Program();
qot.Start();
while (true)
Thread.Sleep(1000 * 600);
}
}
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- Output
sent seqNo=3
retType: 0
retMsg: ""
errCode: 0
s2c {
hkItemList {
timestamp: 1778169600
timestampStr: "2026-05-08"
sharesTraded: 25207039
turnover: 11871680730.68
shortSellSharesTraded: 2464300
shortSellTurnover: 1161032040
openPrice: 475
closePrice: 471.4
lastClosePrice: 477.4
dailyTradeAvgRatio: 11.36
}
hkItemList {
//...
}
nextKey: "1776960000"
aggregatedShort: 51480638
aggregatedShortRatio: 0.56
newTimeStr: "30/04/2026"
}
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int getDailyShortVolume(QotGetDailyShortVolume.Request req);
void onReply_GetDailyShortVolume(FTAPI_Conn client, int nSerialNo, QotGetDailyShortVolume.Response rsp);
介绍
获取每日卖空成交数据
参数
message C2S
{
required Qot_Common.Security security = 1; // 股票
optional string nextKey = 2; // 分页标识，首次不填，续拉时填上次返回的 nextKey；"-1" 表示无更多数据
optional int32 num = 3; // 每页返回数量，默认 10，范围 1~50
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
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- 股票结构参见 Security
- 返回
message S2C
{
repeated UsDailyShortVolumeItem usItemList = 1; // 美股每日卖空数据列表
repeated HkDailyShortVolumeItem hkItemList = 2; // 港股每日卖空数据列表
optional string nextKey = 3; // 分页标识，"-1" 表示无更多数据
optional int64 aggregatedShort = 4; // 未平仓股数，仅港股
optional double aggregatedShortRatio = 5; // 占流通股比例，百分号前的值，如 12.34 表示 12.34%，仅港股
optional string newTimeStr = 6; // 最新数据时间字符串，格式 YYYY-MM-DD，对应市场时区，仅港股
}
message Response
{
required int32 retType = 1 [default = -400]; // 返回结果，详见 Common.RetType
optional string retMsg = 2; // 返回结果描述
optional int32 errCode = 3; // 错误码
optional S2C s2c = 4;
}
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- 接口调用结果，结构参见 RetType
- Example
public class QotDemo implements FTSPI_Qot, FTSPI_Conn {
FTAPI_Conn_Qot qot = new FTAPI_Conn_Qot();
public QotDemo() {
qot.setClientInfo("javaclient", 1);
qot.setConnSpi(this);
qot.setQotSpi(this);
}
public void start() {
qot.initConnect("127.0.0.1", (short)11111, false);
}
@Override
public void onInitConnect(FTAPI_Conn client, long errCode, String desc)
{
System.out.printf("Qot onInitConnect: ret=%b desc=%s connID=%d\n", errCode, desc, client.getConnectID());
if (errCode != 0)
return;
QotCommon.Security sec = QotCommon.Security.newBuilder()
.setMarket(QotCommon.QotMarket.QotMarket_HK_Security_VALUE)
.setCode("00700")
.build();
QotGetDailyShortVolume.C2S c2s = QotGetDailyShortVolume.C2S.newBuilder()
.setSecurity(sec)
.build();
QotGetDailyShortVolume.Request req = QotGetDailyShortVolume.Request.newBuilder().setC2S(c2s).build();
int seqNo = qot.getDailyShortVolume(req);
System.out.printf("Send QotGetDailyShortVolume: %d\n", seqNo);
}
@Override
public void onDisconnect(FTAPI_Conn client, long errCode) {
System.out.printf("Qot onDisConnect: %d\n", errCode);
}
@Override
public void onReply_GetDailyShortVolume(FTAPI_Conn client, int nSerialNo, QotGetDailyShortVolume.Response rsp) {
if (rsp.getRetType() != 0) {
System.out.printf("QotGetDailyShortVolume failed: %s\n", rsp.getRetMsg());
}
else {
try {
String json = JsonFormat.printer().print(rsp);
System.out.printf("Receive QotGetDailyShortVolume: %s\n", json);
} catch (InvalidProtocolBufferException e) {
e.printStackTrace();
}
}
}
public static void main(String[] args) {
FTAPI.init();
QotDemo qot = new QotDemo();
qot.start();
while (true) {
try {
Thread.sleep(1000 * 600);
} catch (InterruptedException exc) {
}
}
}
}
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- Output
Qot onInitConnect: ret=0 desc= connID=7459213655360151152
Send Qot_GetDailyShortVolume: 2
Receive Qot_GetDailyShortVolume: retType: 0
retMsg: ""
errCode: 0
s2c {
hkItemList {
timestamp: 1778169600
timestampStr: "2026-05-08"
sharesTraded: 25207039
turnover: 1.187168073068E10
shortSellSharesTraded: 2464300
shortSellTurnover: 1.16103204E9
openPrice: 475.0
closePrice: 471.4
lastClosePrice: 477.4
dailyTradeAvgRatio: 11.36
}
hkItemList {
//...
}
nextKey: "1776960000"
aggregatedShort: 51480638
aggregatedShortRatio: 0.56
newTimeStr: "30/04/2026"
}
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Futu::u32_t GetDailyShortVolume(const Qot_GetDailyShortVolume::Request &stReq);
virtual void OnReply_GetDailyShortVolume(Futu::u32_t nSerialNo, const Qot_GetDailyShortVolume::Response &stRsp) = 0;
介绍
获取每日卖空成交数据
参数
message C2S
{
required Qot_Common.Security security = 1; // 股票
optional string nextKey = 2; // 分页标识，首次不填，续拉时填上次返回的 nextKey；"-1" 表示无更多数据
optional int32 num = 3; // 每页返回数量，默认 10，范围 1~50
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
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- 股票结构参见 Security
- 返回
message S2C
{
repeated UsDailyShortVolumeItem usItemList = 1; // 美股每日卖空数据列表
repeated HkDailyShortVolumeItem hkItemList = 2; // 港股每日卖空数据列表
optional string nextKey = 3; // 分页标识，"-1" 表示无更多数据
optional int64 aggregatedShort = 4; // 未平仓股数，仅港股
optional double aggregatedShortRatio = 5; // 占流通股比例，百分号前的值，如 12.34 表示 12.34%，仅港股
optional string newTimeStr = 6; // 最新数据时间字符串，格式 YYYY-MM-DD，对应市场时区，仅港股
}
message Response
{
required int32 retType = 1 [default = -400]; // 返回结果，详见 Common.RetType
optional string retMsg = 2; // 返回结果描述
optional int32 errCode = 3; // 错误码
optional S2C s2c = 4;
}
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- 接口调用结果，结构参见 RetType
- Example
class Program : public FTSPI_Qot, public FTSPI_Trd, public FTSPI_Conn
{
public:
Program() {
m_pQotApi = FTAPI::CreateQotApi();
m_pQotApi->RegisterQotSpi(this);
m_pQotApi->RegisterConnSpi(this);
}
~Program() {
if (m_pQotApi != nullptr)
{
m_pQotApi->UnregisterQotSpi();
m_pQotApi->UnregisterConnSpi();
FTAPI::ReleaseQotApi(m_pQotApi);
m_pQotApi = nullptr;
}
}
void Start() {
m_pQotApi->InitConnect("127.0.0.1", 11111, false);
}
virtual void OnInitConnect(FTAPI_Conn* pConn, Futu::i64_t nErrCode, const char* strDesc) {
cout << "connect" << endl;
// construct request message
Qot_GetDailyShortVolume::Request req;
Qot_GetDailyShortVolume::C2S *c2s = req.mutable_c2s();
Qot_Common::Security *sec = c2s->mutable_security();
sec->set_code("00700");
sec->set_market(Qot_Common::QotMarket::QotMarket_HK_Security);
m_pQotApi->GetDailyShortVolume(req);
cout << "GetDailyShortVolume" << endl;
}
virtual void OnReply_GetDailyShortVolume(Futu::u32_t nSerialNo, const Qot_GetDailyShortVolume::Response &stRsp){
cout << "OnReply_GetDailyShortVolume:" << endl;
// print response
// ProtoBufToBodyData and UTF8ToLocal refer to tool.h in Samples
string resp_str;
ProtoBufToBodyData(stRsp, resp_str);
cout << UTF8ToLocal(resp_str) << endl;
}
protected:
FTAPI_Qot *m_pQotApi;
};
int32_t main(int32_t argc, char** argv)
{
FTAPI::Init();
{
Program program;
program.Start();
getchar();
}
protobuf::ShutdownProtobufLibrary();
FTAPI::UnInit();
return 0;
}
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- Output
onInitConnect: ret=0 desc=Succeed!
Send Qot_GetDailyShortVolume seqNo=3
retType: 0
retMsg: ""
errCode: 0
s2c {
hkItemList {
timestamp: 1778169600
timestampStr: "2026-05-08"
sharesTraded: 25207039
turnover: 11871680730.68
shortSellSharesTraded: 2464300
shortSellTurnover: 1161032040
openPrice: 475
closePrice: 471.4
lastClosePrice: 477.4
dailyTradeAvgRatio: 11.36
}
hkItemList {
//...
}
nextKey: "1776960000"
aggregatedShort: 51480638
aggregatedShortRatio: 0.56
newTimeStr: "30/04/2026"
}
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GetDailyShortVolume(req);
介绍
获取每日卖空成交数据
参数
message C2S
{
required Qot_Common.Security security = 1; // 股票
optional string nextKey = 2; // 分页标识，首次不填，续拉时填上次返回的 nextKey；"-1" 表示无更多数据
optional int32 num = 3; // 每页返回数量，默认 10，范围 1~50
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
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- 股票结构参见 Security
- 返回
message S2C
{
repeated UsDailyShortVolumeItem usItemList = 1; // 美股每日卖空数据列表
repeated HkDailyShortVolumeItem hkItemList = 2; // 港股每日卖空数据列表
optional string nextKey = 3; // 分页标识，"-1" 表示无更多数据
optional int64 aggregatedShort = 4; // 未平仓股数，仅港股
optional double aggregatedShortRatio = 5; // 占流通股比例，百分号前的值，如 12.34 表示 12.34%，仅港股
optional string newTimeStr = 6; // 最新数据时间字符串，格式 YYYY-MM-DD，对应市场时区，仅港股
}
message Response
{
required int32 retType = 1 [default = -400]; // 返回结果，详见 Common.RetType
optional string retMsg = 2; // 返回结果描述
optional int32 errCode = 3; // 错误码
optional S2C s2c = 4;
}
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- 接口调用结果，结构参见 RetType
- Example
import ftWebsocket from "futu-api";
import { Common, Qot_Common } from "futu-api/proto";
import beautify from "js-beautify";
function QotGetDailyShortVolume(){
const { RetType } = Common
const { QotMarket } = Qot_Common
let [addr, port, enable_ssl, key] = ["127.0.0.1", 33333, false, '7522027ccf5a06b1'];
let websocket = new ftWebsocket();
websocket.onlogin = (ret, msg)=>{
if (ret) {
const req = {
c2s: {
security: {
market: QotMarket.QotMarket_HK_Security,
code: "00700",
},
},
};
websocket.GetDailyShortVolume(req)
.then((res) => {
let { errCode, retMsg, retType,s2c } = res
console.log("GetDailyShortVolume: errCode %d, retMsg %s, retType %d", errCode, retMsg, retType);
if(retType == RetType.RetType_Succeed){
let data = beautify(JSON.stringify(s2c), {
indent_size: 2,
space_in_empty_paren: true,
});
console.log(data);
}
})
.catch((error) => {
console.log("error:", error);
});
} else {
console.log("error", msg);
}
};
websocket.start(addr, port, enable_ssl, key);
setTimeout(()=>{
websocket.stop();
console.log("stop");
}, 5000);
}
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- Output
GetDailyShortVolume: errCode 0, retMsg , retType 0
{
"hkItemList": [{
"timestamp": "1778169600",
"timestampStr": "2026-05-08",
"sharesTraded": "25207039",
"turnover": 11871680730.68,
"shortSellSharesTraded": "2464300",
"shortSellTurnover": 1161032040,
"openPrice": 475,
"closePrice": 471.4,
"lastClosePrice": 477.4,
"dailyTradeAvgRatio": 11.36
//...
}],
"nextKey": "1776960000",
"aggregatedShort": "51480638",
"aggregatedShortRatio": 0.56,
"newTimeStr": "30/04/2026"
}
stop
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接口限制
- 每 30 秒内最多请求 30 次。
- 支持港股、美股正股及基金。
- Python
- Proto
- C#
- Java
- C++
- JavaScript
get_daily_short_volume(code, next_key=None, num=None)
介绍
获取指定港股或美股的每日卖空成交数据，支持分页续拉
参数
参数 类型 说明 code str 股票代码 支持港股、美股正股及基金，如 US.AAPL、HK.00700next_key str 分页标识 首次不填，续拉时填上次返回的 next_key；"-1" 表示无更多数据num int 每页数量 默认 10，范围 1~50返回
参数 类型 说明 ret RET_CODE 接口调用结果 us_df pd.DataFrame 美股每日卖空数据；当 ret != RET_OK 时为错误描述字符串 hk_df pd.DataFrame 港股每日卖空数据；当 ret != RET_OK 时为 None 美股 DataFrame（us_df）字段说明：
字段 类型 说明 timestamp int 交易日时间戳（秒级 Unix 时间戳，当日零点） timestamp_str str 交易日字符串 格式 YYYY-MM-DD，对应市场时区total_shares_short int 卖空总股数 nasdaq_shares_short int 纳斯达克卖空股数 nyse_shares_short int 纽交所卖空股数 short_percent float 卖空比例 百分号前的值，如 12.34 表示 12.34%volume int 成交量（股） close_price float 收盘价 last_close_price float 上次收盘价 daily_trade_avg_ratio float 日均成交比例 百分号前的值，如 12.34 表示 12.34%；当前交易日往前 20 个交易日的日均美股 us_df.attrs 附加属性：
属性 类型 说明 next_key str 分页标识 "-1" 表示无更多数据港股 DataFrame（hk_df）字段说明：
字段 类型 说明 timestamp int 交易日时间戳（秒级 Unix 时间戳，当日零点） timestamp_str str 交易日字符串 格式 YYYY-MM-DD，对应市场时区shares_traded int 成交量（股） turnover float 成交额 short_sell_shares_traded int 做空成交量（股） short_sell_turnover float 做空成交额 open_price float 开盘价 close_price float 收盘价 last_close_price float 上次收盘价 daily_trade_avg_ratio float 日均成交比例 百分号前的值，如 12.34 表示 12.34%；当前交易日往前 20 个交易日的日均港股 hk_df.attrs 附加属性：
属性 类型 说明 next_key str 分页标识 "-1" 表示无更多数据aggregated_short int 未平仓股数 仅港股aggregated_short_ratio float 占流通股比例 百分号前的值，如 12.34 表示 12.34%；仅港股new_time_str str 最新数据时间 格式 YYYY-MM-DD，对应市场时区；仅港股
Example
from moomoo import *
quote_ctx = OpenQuoteContext(host='127.0.0.1', port=11111)
ret, us_df, hk_df = quote_ctx.get_daily_short_volume("HK.00700")
if ret == RET_OK:
print(hk_df)
else:
print('error:', hk_df)
quote_ctx.close()
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- Output
timestamp timestamp_str ... last_close_price daily_trade_avg_ratio
0 1778169600 2026-05-08 ... 477.4 11.36
1 1778083200 2026-05-07 ... 463.0 11.80
2 1777996800 2026-05-06 ... 472.2 12.22
3 1777910400 2026-05-05 ... 473.0 12.76
4 1777824000 2026-05-04 ... 467.8 13.02
5 1777478400 2026-04-30 ... 479.2 13.09
6 1777392000 2026-04-29 ... 473.8 14.02
7 1777305600 2026-04-28 ... 478.6 14.13
8 1777219200 2026-04-27 ... 493.4 14.14
9 1776960000 2026-04-24 ... 495.2 14.18
[10 rows x 10 columns]
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13
# Qot_GetDailyShortVolume.proto
介绍
获取每日卖空成交数据
参数
message C2S
{
required Qot_Common.Security security = 1; // 股票
optional string nextKey = 2; // 分页标识，首次不填，续拉时填上次返回的 nextKey；"-1" 表示无更多数据
optional int32 num = 3; // 每页返回数量，默认 10，范围 1~50
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
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- 股票结构参见 Security
- 返回
// 美股每日卖空单条记录
message UsDailyShortVolumeItem
{
optional int64 timestamp = 1; // 数据所在交易日时间戳（秒，当日零点）
optional string timestampStr = 2; // 数据所在交易日字符串，格式 YYYY-MM-DD，对应市场时区
optional uint64 totalSharesShort = 3; // 卖空总股数
optional uint64 nasdaqSharesShort = 4; // 纳斯达克卖空股数
optional uint64 nyseSharesShort = 5; // 纽交所卖空股数
optional double shortPercent = 6; // 卖空比例，百分号前的值，如 12.34 表示 12.34%
optional uint64 volume = 7; // 成交量（股）
optional double closePrice = 8; // 收盘价
optional double lastClosePrice = 9; // 上次收盘价
optional double dailyTradeAvgRatio = 10; // 日均成交比例，百分号前的值，如 12.34 表示 12.34%；timestamp 往前 20 交易日的日均
}
// 港股每日卖空单条记录
message HkDailyShortVolumeItem
{
optional int64 timestamp = 1; // 数据所在交易日时间戳（秒，当日零点）
optional string timestampStr = 2; // 数据所在交易日字符串，格式 YYYY-MM-DD，对应市场时区
optional uint64 sharesTraded = 3; // 成交量（股）
optional double turnover = 4; // 成交额
optional uint64 shortSellSharesTraded = 5; // 做空成交量（股）
optional double shortSellTurnover = 6; // 做空成交额
optional double openPrice = 7; // 开盘价
optional double closePrice = 8; // 收盘价
optional double lastClosePrice = 9; // 上次收盘价
optional double dailyTradeAvgRatio = 10; // 日均成交比例，百分号前的值，如 12.34 表示 12.34%；timestamp 往前 20 交易日的日均
}
message S2C
{
repeated UsDailyShortVolumeItem usItemList = 1; // 美股每日卖空数据列表
repeated HkDailyShortVolumeItem hkItemList = 2; // 港股每日卖空数据列表
optional string nextKey = 3; // 分页标识，"-1" 表示无更多数据
optional int64 aggregatedShort = 4; // 未平仓股数，仅港股
optional double aggregatedShortRatio = 5; // 占流通股比例，百分号前的值，如 12.34 表示 12.34%，仅港股
optional string newTimeStr = 6; // 最新数据时间字符串，格式 YYYY-MM-DD，对应市场时区，仅港股
}
message Response
{
required int32 retType = 1 [default = -400]; // 返回结果，详见 Common.RetType
optional string retMsg = 2; // 返回结果描述
optional int32 errCode = 3; // 错误码
optional S2C s2c = 4;
}
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- 接口调用结果，结构参见 RetType
协议 ID
3248
uint GetDailyShortVolume(QotGetDailyShortVolume.Request req);
virtual void OnReply_GetDailyShortVolume(MMAPI_Conn client, uint nSerialNo, QotGetDailyShortVolume.Response rsp);
介绍
获取每日卖空成交数据
参数
message C2S
{
required Qot_Common.Security security = 1; // 股票
optional string nextKey = 2; // 分页标识，首次不填，续拉时填上次返回的 nextKey；"-1" 表示无更多数据
optional int32 num = 3; // 每页返回数量，默认 10，范围 1~50
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
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- 股票结构参见 Security
- 返回
message S2C
{
repeated UsDailyShortVolumeItem usItemList = 1; // 美股每日卖空数据列表
repeated HkDailyShortVolumeItem hkItemList = 2; // 港股每日卖空数据列表
optional string nextKey = 3; // 分页标识，"-1" 表示无更多数据
optional int64 aggregatedShort = 4; // 未平仓股数，仅港股
optional double aggregatedShortRatio = 5; // 占流通股比例，百分号前的值，如 12.34 表示 12.34%，仅港股
optional string newTimeStr = 6; // 最新数据时间字符串，格式 YYYY-MM-DD，对应市场时区，仅港股
}
message Response
{
required int32 retType = 1 [default = -400]; // 返回结果，详见 Common.RetType
optional string retMsg = 2; // 返回结果描述
optional int32 errCode = 3; // 错误码
optional S2C s2c = 4;
}
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- 接口调用结果，结构参见 RetType
- Example
public class Program : MMSPI_Qot, MMSPI_Conn
{
MMAPI_Qot qot = new MMAPI_Qot();
public Program()
{
qot.SetClientInfo("csharp", 1);
qot.SetConnCallback(this);
qot.SetQotCallback(this);
}
public void Start()
{
qot.InitConnect("127.0.0.1", (ushort)11111, false);
}
public void OnInitConnect(MMAPI_Conn client, long errCode, String desc)
{
Console.Write("Qot onInitConnect: ret={0} desc={1} connID={2}\n", errCode, desc, client.GetConnectID());
if (errCode != 0)
return;
QotCommon.Security sec = QotCommon.Security.CreateBuilder()
.SetMarket((int)QotCommon.QotMarket.QotMarket_HK_Security)
.SetCode("00700")
.Build();
QotGetDailyShortVolume.C2S c2s = QotGetDailyShortVolume.C2S.CreateBuilder()
.SetSecurity(sec)
.Build();
QotGetDailyShortVolume.Request req = QotGetDailyShortVolume.Request.CreateBuilder().SetC2S(c2s).Build();
uint seqNo = qot.GetDailyShortVolume(req);
Console.Write("Send QotGetDailyShortVolume: {0}\n", seqNo);
}
public void OnDisconnect(MMAPI_Conn client, long errCode)
{
Console.Write("Qot onDisConnect: {0}\n", errCode);
}
public void OnReply_GetDailyShortVolume(MMAPI_Conn client, uint nSerialNo, QotGetDailyShortVolume.Response rsp)
{
Console.Write("Reply: QotGetDailyShortVolume: {0} {1}\n", nSerialNo, rsp.ToString());
}
public static void Main(String[] args)
{
MMAPI.Init();
Program qot = new Program();
qot.Start();
while (true)
Thread.Sleep(1000 * 600);
}
}
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- Output
sent seqNo=3
retType: 0
retMsg: ""
errCode: 0
s2c {
hkItemList {
timestamp: 1778169600
timestampStr: "2026-05-08"
sharesTraded: 25207039
turnover: 11871680730.68
shortSellSharesTraded: 2464300
shortSellTurnover: 1161032040
openPrice: 475
closePrice: 471.4
lastClosePrice: 477.4
dailyTradeAvgRatio: 11.36
}
hkItemList {
//...
}
nextKey: "1776960000"
aggregatedShort: 51480638
aggregatedShortRatio: 0.56
newTimeStr: "30/04/2026"
}
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int getDailyShortVolume(QotGetDailyShortVolume.Request req);
void onReply_GetDailyShortVolume(MMAPI_Conn client, int nSerialNo, QotGetDailyShortVolume.Response rsp);
介绍
获取每日卖空成交数据
参数
message C2S
{
required Qot_Common.Security security = 1; // 股票
optional string nextKey = 2; // 分页标识，首次不填，续拉时填上次返回的 nextKey；"-1" 表示无更多数据
optional int32 num = 3; // 每页返回数量，默认 10，范围 1~50
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
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- 股票结构参见 Security
- 返回
message S2C
{
repeated UsDailyShortVolumeItem usItemList = 1; // 美股每日卖空数据列表
repeated HkDailyShortVolumeItem hkItemList = 2; // 港股每日卖空数据列表
optional string nextKey = 3; // 分页标识，"-1" 表示无更多数据
optional int64 aggregatedShort = 4; // 未平仓股数，仅港股
optional double aggregatedShortRatio = 5; // 占流通股比例，百分号前的值，如 12.34 表示 12.34%，仅港股
optional string newTimeStr = 6; // 最新数据时间字符串，格式 YYYY-MM-DD，对应市场时区，仅港股
}
message Response
{
required int32 retType = 1 [default = -400]; // 返回结果，详见 Common.RetType
optional string retMsg = 2; // 返回结果描述
optional int32 errCode = 3; // 错误码
optional S2C s2c = 4;
}
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- 接口调用结果，结构参见 RetType
- Example
public class QotDemo implements MMSPI_Qot, MMSPI_Conn {
MMAPI_Conn_Qot qot = new MMAPI_Conn_Qot();
public QotDemo() {
qot.setClientInfo("javaclient", 1);
qot.setConnSpi(this);
qot.setQotSpi(this);
}
public void start() {
qot.initConnect("127.0.0.1", (short)11111, false);
}
@Override
public void onInitConnect(MMAPI_Conn client, long errCode, String desc)
{
System.out.printf("Qot onInitConnect: ret=%b desc=%s connID=%d\n", errCode, desc, client.getConnectID());
if (errCode != 0)
return;
QotCommon.Security sec = QotCommon.Security.newBuilder()
.setMarket(QotCommon.QotMarket.QotMarket_HK_Security_VALUE)
.setCode("00700")
.build();
QotGetDailyShortVolume.C2S c2s = QotGetDailyShortVolume.C2S.newBuilder()
.setSecurity(sec)
.build();
QotGetDailyShortVolume.Request req = QotGetDailyShortVolume.Request.newBuilder().setC2S(c2s).build();
int seqNo = qot.getDailyShortVolume(req);
System.out.printf("Send QotGetDailyShortVolume: %d\n", seqNo);
}
@Override
public void onDisconnect(MMAPI_Conn client, long errCode) {
System.out.printf("Qot onDisConnect: %d\n", errCode);
}
@Override
public void onReply_GetDailyShortVolume(MMAPI_Conn client, int nSerialNo, QotGetDailyShortVolume.Response rsp) {
if (rsp.getRetType() != 0) {
System.out.printf("QotGetDailyShortVolume failed: %s\n", rsp.getRetMsg());
}
else {
try {
String json = JsonFormat.printer().print(rsp);
System.out.printf("Receive QotGetDailyShortVolume: %s\n", json);
} catch (InvalidProtocolBufferException e) {
e.printStackTrace();
}
}
}
public static void main(String[] args) {
MMAPI.init();
QotDemo qot = new QotDemo();
qot.start();
while (true) {
try {
Thread.sleep(1000 * 600);
} catch (InterruptedException exc) {
}
}
}
}
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- Output
Qot onInitConnect: ret=0 desc= connID=7459213655360151152
Send Qot_GetDailyShortVolume: 2
Receive Qot_GetDailyShortVolume: retType: 0
retMsg: ""
errCode: 0
s2c {
hkItemList {
timestamp: 1778169600
timestampStr: "2026-05-08"
sharesTraded: 25207039
turnover: 1.187168073068E10
shortSellSharesTraded: 2464300
shortSellTurnover: 1.16103204E9
openPrice: 475.0
closePrice: 471.4
lastClosePrice: 477.4
dailyTradeAvgRatio: 11.36
}
hkItemList {
//...
}
nextKey: "1776960000"
aggregatedShort: 51480638
aggregatedShortRatio: 0.56
newTimeStr: "30/04/2026"
}
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moomoo::u32_t GetDailyShortVolume(const Qot_GetDailyShortVolume::Request &stReq);
virtual void OnReply_GetDailyShortVolume(moomoo::u32_t nSerialNo, const Qot_GetDailyShortVolume::Response &stRsp) = 0;
介绍
获取每日卖空成交数据
参数
message C2S
{
required Qot_Common.Security security = 1; // 股票
optional string nextKey = 2; // 分页标识，首次不填，续拉时填上次返回的 nextKey；"-1" 表示无更多数据
optional int32 num = 3; // 每页返回数量，默认 10，范围 1~50
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
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- 股票结构参见 Security
- 返回
message S2C
{
repeated UsDailyShortVolumeItem usItemList = 1; // 美股每日卖空数据列表
repeated HkDailyShortVolumeItem hkItemList = 2; // 港股每日卖空数据列表
optional string nextKey = 3; // 分页标识，"-1" 表示无更多数据
optional int64 aggregatedShort = 4; // 未平仓股数，仅港股
optional double aggregatedShortRatio = 5; // 占流通股比例，百分号前的值，如 12.34 表示 12.34%，仅港股
optional string newTimeStr = 6; // 最新数据时间字符串，格式 YYYY-MM-DD，对应市场时区，仅港股
}
message Response
{
required int32 retType = 1 [default = -400]; // 返回结果，详见 Common.RetType
optional string retMsg = 2; // 返回结果描述
optional int32 errCode = 3; // 错误码
optional S2C s2c = 4;
}
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- 接口调用结果，结构参见 RetType
- Example
class Program : public MMSPI_Qot, public MMSPI_Trd, public MMSPI_Conn
{
public:
Program() {
m_pQotApi = MMAPI::CreateQotApi();
m_pQotApi->RegisterQotSpi(this);
m_pQotApi->RegisterConnSpi(this);
}
~Program() {
if (m_pQotApi != nullptr)
{
m_pQotApi->UnregisterQotSpi();
m_pQotApi->UnregisterConnSpi();
MMAPI::ReleaseQotApi(m_pQotApi);
m_pQotApi = nullptr;
}
}
void Start() {
m_pQotApi->InitConnect("127.0.0.1", 11111, false);
}
virtual void OnInitConnect(MMAPI_Conn* pConn, moomoo::i64_t nErrCode, const char* strDesc) {
cout << "connect" << endl;
// construct request message
Qot_GetDailyShortVolume::Request req;
Qot_GetDailyShortVolume::C2S *c2s = req.mutable_c2s();
Qot_Common::Security *sec = c2s->mutable_security();
sec->set_code("00700");
sec->set_market(Qot_Common::QotMarket::QotMarket_HK_Security);
m_pQotApi->GetDailyShortVolume(req);
cout << "GetDailyShortVolume" << endl;
}
virtual void OnReply_GetDailyShortVolume(moomoo::u32_t nSerialNo, const Qot_GetDailyShortVolume::Response &stRsp){
cout << "OnReply_GetDailyShortVolume:" << endl;
// print response
// ProtoBufToBodyData and UTF8ToLocal refer to tool.h in Samples
string resp_str;
ProtoBufToBodyData(stRsp, resp_str);
cout << UTF8ToLocal(resp_str) << endl;
}
protected:
MMAPI_Qot *m_pQotApi;
};
int32_t main(int32_t argc, char** argv)
{
MMAPI::Init();
{
Program program;
program.Start();
getchar();
}
protobuf::ShutdownProtobufLibrary();
MMAPI::UnInit();
return 0;
}
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- Output
onInitConnect: ret=0 desc=Succeed!
Send Qot_GetDailyShortVolume seqNo=3
retType: 0
retMsg: ""
errCode: 0
s2c {
hkItemList {
timestamp: 1778169600
timestampStr: "2026-05-08"
sharesTraded: 25207039
turnover: 11871680730.68
shortSellSharesTraded: 2464300
shortSellTurnover: 1161032040
openPrice: 475
closePrice: 471.4
lastClosePrice: 477.4
dailyTradeAvgRatio: 11.36
}
hkItemList {
//...
}
nextKey: "1776960000"
aggregatedShort: 51480638
aggregatedShortRatio: 0.56
newTimeStr: "30/04/2026"
}
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GetDailyShortVolume(req);
介绍
获取每日卖空成交数据
参数
message C2S
{
required Qot_Common.Security security = 1; // 股票
optional string nextKey = 2; // 分页标识，首次不填，续拉时填上次返回的 nextKey；"-1" 表示无更多数据
optional int32 num = 3; // 每页返回数量，默认 10，范围 1~50
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
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- 股票结构参见 Security
- 返回
message S2C
{
repeated UsDailyShortVolumeItem usItemList = 1; // 美股每日卖空数据列表
repeated HkDailyShortVolumeItem hkItemList = 2; // 港股每日卖空数据列表
optional string nextKey = 3; // 分页标识，"-1" 表示无更多数据
optional int64 aggregatedShort = 4; // 未平仓股数，仅港股
optional double aggregatedShortRatio = 5; // 占流通股比例，百分号前的值，如 12.34 表示 12.34%，仅港股
optional string newTimeStr = 6; // 最新数据时间字符串，格式 YYYY-MM-DD，对应市场时区，仅港股
}
message Response
{
required int32 retType = 1 [default = -400]; // 返回结果，详见 Common.RetType
optional string retMsg = 2; // 返回结果描述
optional int32 errCode = 3; // 错误码
optional S2C s2c = 4;
}
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- 接口调用结果，结构参见 RetType
- Example
import mmWebsocket from "moomoo-api";
import { Common, Qot_Common } from "moomoo-api/proto";
import beautify from "js-beautify";
function QotGetDailyShortVolume(){
const { RetType } = Common
const { QotMarket } = Qot_Common
let [addr, port, enable_ssl, key] = ["127.0.0.1", 33333, false, '7522027ccf5a06b1'];
let websocket = new mmWebsocket();
websocket.onlogin = (ret, msg)=>{
if (ret) {
const req = {
c2s: {
security: {
market: QotMarket.QotMarket_HK_Security,
code: "00700",
},
},
};
websocket.GetDailyShortVolume(req)
.then((res) => {
let { errCode, retMsg, retType,s2c } = res
console.log("GetDailyShortVolume: errCode %d, retMsg %s, retType %d", errCode, retMsg, retType);
if(retType == RetType.RetType_Succeed){
let data = beautify(JSON.stringify(s2c), {
indent_size: 2,
space_in_empty_paren: true,
});
console.log(data);
}
})
.catch((error) => {
console.log("error:", error);
});
} else {
console.log("error", msg);
}
};
websocket.start(addr, port, enable_ssl, key);
setTimeout(()=>{
websocket.stop();
console.log("stop");
}, 5000);
}
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- Output
GetDailyShortVolume: errCode 0, retMsg , retType 0
{
"hkItemList": [{
"timestamp": "1778169600",
"timestampStr": "2026-05-08",
"sharesTraded": "25207039",
"turnover": 11871680730.68,
"shortSellSharesTraded": "2464300",
"shortSellTurnover": 1161032040,
"openPrice": 475,
"closePrice": 471.4,
"lastClosePrice": 477.4,
"dailyTradeAvgRatio": 11.36
//...
}],
"nextKey": "1776960000",
"aggregatedShort": "51480638",
"aggregatedShortRatio": 0.56,
"newTimeStr": "30/04/2026"
}
stop
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