# 最大買い/売り可能数量の照会
- Python
- Proto
- C#
- Java
- C++
- JavaScript
acctradinginfo_query(order_type, code, price, order_id=None, adjust_limit=0, trd_env=TrdEnv.REAL, acc_id=0, acc_index=0, session=Session.NONE, jp_acc_type=SubAccType.JP_GENERAL, position_id=NONE)
概要
指定取引口座の最大買い/売り可能数量を照会します。また、指定注文の最大変更可能数量も照会できます。
現金口座によるオプションのリクエストは非対応です。
パラメータ
パラメータ 型 説明 order_type OrderType 注文タイプ code str 証券コード 先物取引で code が先物つなぎ足コードの場合、自動的に対応する実際の限月コードに変換されますprice float 価格 証券口座は小数点以下3桁、超過分は切り捨てられます
先物口座は小数点以下9桁、超過分は切り捨てられますorder_id str 注文番号 - デフォルトは None で、新規発注の最大売買可能数量を照会します
- 注文変更の場合は注文番号を指定してください。この場合、最大売買可能数量の計算時に、この注文を変更可能な最大数量が返されます
- このパラメータで特定の注文の最大変更可能数量を照会する場合は、発注後 0.5 秒以上の間隔をあけてこのAPIを呼び出してください
adjust_limit float 価格微調整幅 OpenD は入力された価格を自動的に有効な価格に調整します（先物ではこのパラメータは無視されます）- 正数は上方調整、負数は下方調整を示します
- 例：0.015 は上方調整で幅が 1.5% 以内、-0.01 は下方調整で幅が 1% 以内。デフォルトの 0 は調整なしを示します
trd_env TrdEnv 取引環境 acc_id int 取引口座 ID - acc_id と acc_index はどちらも取引口座の指定に使用でき、いずれか一方を選択してください。acc_id の使用を推奨します。
- acc_id に 0 を指定した場合、acc_index で指定した口座が使用されます
- acc_id に ID 番号を指定した場合（0 以外）、acc_id で指定した口座が使用されます
acc_index int 取引口座リスト内の口座インデックス - acc_id と acc_index はどちらも取引口座の指定に使用でき、いずれか一方を選択してください。acc_id の使用を推奨します。acc_index は口座の新規開設や解約時に変動するため、指定した口座と実際の取引口座が一致しなくなる可能性があります。
- acc_index のデフォルトは 0 で、最初の取引口座を指定します
session Session 米国株取引時間帯 米国株にのみ有効です。RTH、ETH、OVERNIGHT、ALL を指定可能ですjp_acc_type SubAccType 日本口座タイプ のみ日本証券会社適用position_id int ポジションID - 日本のデリバティブ口座でポジション売却可能数と決済に必要な買い戻し数を照会する際に適用されます
- ポジション照会 APIで取得可能です
戻り値
パラメータ 型 説明 ret RET_CODE API呼び出し結果 data pd.DataFrame 当 ret == RET_OK 时，返すアカウントリスト str 当 ret != RET_OK 时，返すエラー説明 - アカウントリストフォーマットは以下の通り：
フィールド タイプ 説明 max_cash_buy float 現金購入可能数 - オプションの単位は「枚」です
- 先物口座には適用されません
max_cash_and_margin_buy float 最大購入可能数 - オプションの単位は「枚」です
- 先物口座には適用されません
max_position_sell float ポジション売却可能数 オプションの単位は「枚」ですmax_sell_short float 空売り可能数 - オプションの単位は「枚」です
- 先物口座には適用されません
max_buy_back float 決済に必要な買い戻し数 - ネットショートポジションを保有している場合、ショートポジションの株数を先に買い戻してからでないと、追加の買い注文を出せません
- 先物、オプションの単位は「枚」です
long_required_im float 1枚の買い注文による初期証拠金変動額 - 現在、先物とオプションにのみ適用されます。
- ポジションなしの場合、買い 1枚の初期証拠金占有額（正数）を返します。
- ロングポジションありの場合、買い 1枚の初期証拠金占有額（正数）を返します。
- ショートポジションありの場合、買い戻し 1枚の初期証拠金解放額（負数）を返します。
short_required_im float 1枚の売り注文による初期証拠金変動額 - 現在、先物とオプションにのみ適用されます。
- ポジションなしの場合、空売り 1枚の初期証拠金占有額（正数）を返します。
- ロングポジションありの場合、売り 1枚の初期証拠金解放額（負数）を返します。
- ショートポジションありの場合、空売り 1枚の初期証拠金占有額（正数）を返します。
session Session 取引注文時間帯（米国株にのみ使用）
- アカウントリストフォーマットは以下の通り：
Example
from futu import *
trd_ctx = OpenSecTradeContext(filter_trdmarket=TrdMarket.HK, host='127.0.0.1', port=11111, security_firm=SecurityFirm.FUTUSECURITIES)
ret, data = trd_ctx.acctradinginfo_query(order_type=OrderType.NORMAL, code='HK.00700', price=400)
if ret == RET_OK:
print(data)
print(data['max_cash_and_margin_buy'][0]) # 最大信用買い可能数量
else:
print('acctradinginfo_query error: ', data)
trd_ctx.close() # この接続をクローズ
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- Output
max_cash_buy max_cash_and_margin_buy max_position_sell max_sell_short max_buy_back long_required_im short_required_im session
0 0.0 1500.0 0.0 0.0 0.0 N/A N/A N/A
1500.0
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# Trd_GetMaxTrdQtys.proto
概要
指定取引口座の最大買い/売り可能数量を照会します。また、指定注文の最大変更可能数量も照会できます。
パラメータ
message C2S
{
required Trd_Common.TrdHeader header = 1; //取引共通パラメータヘッダー
required int32 orderType = 2; //注文タイプ，を参照 Trd_Common.OrderType の列挙定義
required string code = 3; //銘柄コード。香港株は5桁数字必須、A株は6桁数字必須、米国株は制限なし
required double price = 4; //価格（証券口座は小数点以下3桁、先物口座は小数点以下9桁、超過分は切り捨て）。オークション・成行注文の場合も現在の価格を入力してください（サーバーの計算に使用されます）
optional uint64 orderID = 5; //注文番号。新規注文では不要。注文変更の場合は元の注文番号を指定してください。注文変更時の最大売買可能数量には元の注文数量が含まれるためです。
//発注価格との同期を保証するため、価格調整オプションも提供されています。以下の2つは価格調整に使用します。香港株には呼値制限、A株には2桁精度があるため有効です。米国株では指定不要
optional bool adjustPrice = 6; //価格を調整するかどうか。価格が無効な場合に有効な価格に調整するか。true は調整、false は調整なし
optional double adjustSideAndLimit = 7; //調整方向と調整幅のパーセント制限。正数は上方調整、負数は下方調整。値は調整幅の上限を示します。例：0.015 は上方調整で幅が 1.5% 以内、-0.01 は下方調整で幅が 1% 以内
optional int32 secMarket = 8; //証券所属市場，を参照 TrdSecMarket の列挙定義
optional string orderIDEx = 9; //サーバー注文IDを示します。orderID の代わりに使用でき、orderID といずれか一方を選択
optional int32 session = 10; //米国株注文時間帯、Common.Session の列挙定義を参照
optional uint64 positionID = 11; //ポジションID。日本証券会社で決済数量照会時に使用
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
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- 取引共通パラメータヘッダー構造体を参照 TrdHeader
- 注文タイプ構造体を参照 OrderType
- 取引証券市場構造体を参照 TrdSecMarket
- 戻り値
message S2C
{
required Trd_Common.TrdHeader header = 1; //取引共通パラメータヘッダー
optional Trd_Common.MaxTrdQtys maxTrdQtys = 2; //最大取引可能数量構造体
}
message Response
{
//以下の3つのフィールドは各プロトコルに共通。コメント説明は InitConnect.proto を参照
required int32 retType = 1 [default = -400];
optional string retMsg = 2;
optional int32 errCode = 3;
optional S2C s2c = 4;
}
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- 取引共通パラメータヘッダー構造体を参照 TrdHeader
- 最大取引可能数量構造体を参照 MaxTrdQtys
- API 呼び出し結果，構造は～を参照： RetType
プロトコル ID
2111
uint GetMaxTrdQtys(TrdGetMaxTrdQtys.Request req);
virtual void OnReply_GetMaxTrdQtys(FTAPI_Conn client, uint nSerialNo, TrdGetMaxTrdQtys.Response rsp);
概要
指定取引口座の最大買い/売り可能数量を照会します。また、指定注文の最大変更可能数量も照会できます。
パラメータ
message C2S
{
required Trd_Common.TrdHeader header = 1; //取引共通パラメータヘッダー
required int32 orderType = 2; //注文タイプ，を参照 Trd_Common.OrderType の列挙定義
required string code = 3; //銘柄コード。香港株は5桁数字必須、A株は6桁数字必須、米国株は制限なし
required double price = 4; //価格（証券口座は小数点以下3桁、先物口座は小数点以下9桁、超過分は切り捨て）。オークション・成行注文の場合も現在の価格を入力してください（サーバーの計算に使用されます）
optional uint64 orderID = 5; //注文番号。新規注文では不要。注文変更の場合は元の注文番号を指定してください。注文変更時の最大売買可能数量には元の注文数量が含まれるためです。
//発注価格との同期を保証するため、価格調整オプションも提供されています。以下の2つは価格調整に使用します。香港株には呼値制限、A株には2桁精度があるため有効です。米国株では指定不要
optional bool adjustPrice = 6; //価格を調整するかどうか。価格が無効な場合に有効な価格に調整するか。true は調整、false は調整なし
optional double adjustSideAndLimit = 7; //調整方向と調整幅のパーセント制限。正数は上方調整、負数は下方調整。値は調整幅の上限を示します。例：0.015 は上方調整で幅が 1.5% 以内、-0.01 は下方調整で幅が 1% 以内
optional int32 secMarket = 8; //証券所属市場，を参照 TrdSecMarket の列挙定義
optional string orderIDEx = 9; //サーバー注文IDを示します。orderID の代わりに使用でき、orderID といずれか一方を選択
optional int32 session = 10; //米国株注文時間帯、Common.Session の列挙定義を参照
optional uint64 positionID = 11; //ポジションID。日本証券会社で決済数量照会時に使用
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
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- 取引共通パラメータヘッダー構造体を参照 TrdHeader
- 注文タイプ構造体を参照 OrderType
- 取引証券市場構造体を参照 TrdSecMarket
- コールバック
message S2C
{
required Trd_Common.TrdHeader header = 1; //取引共通パラメータヘッダー
optional Trd_Common.MaxTrdQtys maxTrdQtys = 2; //最大取引可能数量構造体
}
message Response
{
//以下の3つのフィールドは各プロトコルに共通。コメント説明は InitConnect.proto を参照
required int32 retType = 1 [default = -400];
optional string retMsg = 2;
optional int32 errCode = 3;
optional S2C s2c = 4;
}
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- 取引共通パラメータヘッダー構造体を参照 TrdHeader
- 最大取引可能数量構造体を参照 MaxTrdQtys
- API 呼び出し結果，構造は～を参照： RetType
- Example
public class Program : FTSPI_Trd, FTSPI_Conn {
FTAPI_Trd trd = new FTAPI_Trd();
public Program() {
trd.SetClientInfo("csharp", 1); //クライアント情報の設定
trd.SetConnCallback(this); //接続コールバックの設定
trd.SetTrdCallback(this); //取引コールバックの設定
}
public void Start() {
trd.InitConnect("127.0.0.1", (ushort)11111, false);
}
public void OnInitConnect(FTAPI_Conn client, long errCode, String desc)
{
Console.Write("Trd onInitConnect: ret={0} desc={1} connID={2}\n", errCode, desc, client.GetConnectID());
if (errCode != 0)
return;
TrdCommon.TrdHeader header = TrdCommon.TrdHeader.CreateBuilder()
.SetAccID(281756457888247915L)
.SetTrdEnv((int)TrdCommon.TrdEnv.TrdEnv_Real)
.SetTrdMarket((int)TrdCommon.TrdMarket.TrdMarket_HK)
.Build();
TrdGetMaxTrdQtys.C2S c2s = TrdGetMaxTrdQtys.C2S.CreateBuilder()
.SetHeader(header)
.SetOrderType((int)TrdCommon.OrderType.OrderType_Normal)
.SetCode("00700")
.SetPrice(520)
.SetSecMarket(TrdCommon.TrdSecMarket.TrdSecMarket_HK)
.Build();
TrdGetMaxTrdQtys.Request req = TrdGetMaxTrdQtys.Request.CreateBuilder().SetC2S(c2s).Build();
uint seqNo = trd.GetMaxTrdQtys(req);
Console.Write("Send TrdGetMaxTrdQtys: {0}\n", seqNo);
}
public void OnDisconnect(FTAPI_Conn client, long errCode) {
Console.Write("Trd onDisConnect: {0}\n", errCode);
}
public void OnReply_GetMaxTrdQtys(FTAPI_Conn client, uint nSerialNo, TrdGetMaxTrdQtys.Response rsp)
{
Console.Write("Reply: TrdGetMaxTrdQtys: {0} \n", nSerialNo);
Console.Write("accID: {0}\n", rsp.S2C.Header.AccID);
}
public static void Main(String[] args) {
FTAPI.Init();
Program trd = new Program();
trd.Start();
while (true)
Thread.Sleep(1000 * 600);
}
}
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- Output
Trd onInitConnect: ret=0 desc= connID=6826812678028044696
Send TrdGetMaxTrdQtys: 3
Reply: TrdGetMaxTrdQtys: 3
accID: 281756457888247915
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int getMaxTrdQtys(TrdGetMaxTrdQtys.Request req);
void onReply_GetMaxTrdQtys(FTAPI_Conn client, int nSerialNo, TrdGetMaxTrdQtys.Response rsp);
概要
指定取引口座の最大買い/売り可能数量を照会します。また、指定注文の最大変更可能数量も照会できます。
パラメータ
message C2S
{
required Trd_Common.TrdHeader header = 1; //取引共通パラメータヘッダー
required int32 orderType = 2; //注文タイプ，を参照 Trd_Common.OrderType の列挙定義
required string code = 3; //銘柄コード。香港株は5桁数字必須、A株は6桁数字必須、米国株は制限なし
required double price = 4; //価格（証券口座は小数点以下3桁、先物口座は小数点以下9桁、超過分は切り捨て）。オークション・成行注文の場合も現在の価格を入力してください（サーバーの計算に使用されます）
optional uint64 orderID = 5; //注文番号。新規注文では不要。注文変更の場合は元の注文番号を指定してください。注文変更時の最大売買可能数量には元の注文数量が含まれるためです。
//発注価格との同期を保証するため、価格調整オプションも提供されています。以下の2つは価格調整に使用します。香港株には呼値制限、A株には2桁精度があるため有効です。米国株では指定不要
optional bool adjustPrice = 6; //価格を調整するかどうか。価格が無効な場合に有効な価格に調整するか。true は調整、false は調整なし
optional double adjustSideAndLimit = 7; //調整方向と調整幅のパーセント制限。正数は上方調整、負数は下方調整。値は調整幅の上限を示します。例：0.015 は上方調整で幅が 1.5% 以内、-0.01 は下方調整で幅が 1% 以内
optional int32 secMarket = 8; //証券所属市場，を参照 TrdSecMarket の列挙定義
optional string orderIDEx = 9; //サーバー注文IDを示します。orderID の代わりに使用でき、orderID といずれか一方を選択
optional int32 session = 10; //米国株注文時間帯、Common.Session の列挙定義を参照
optional uint64 positionID = 11; //ポジションID。日本証券会社で決済数量照会時に使用
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
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- 取引共通パラメータヘッダー構造体を参照 TrdHeader
- 注文タイプ構造体を参照 OrderType
- 取引証券市場構造体を参照 TrdSecMarket
- コールバック
message S2C
{
required Trd_Common.TrdHeader header = 1; //取引共通パラメータヘッダー
optional Trd_Common.MaxTrdQtys maxTrdQtys = 2; //最大取引可能数量構造体
}
message Response
{
//以下の3つのフィールドは各プロトコルに共通。コメント説明は InitConnect.proto を参照
required int32 retType = 1 [default = -400];
optional string retMsg = 2;
optional int32 errCode = 3;
optional S2C s2c = 4;
}
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- 取引共通パラメータヘッダー構造体を参照 TrdHeader
- 最大取引可能数量構造体を参照 MaxTrdQtys
- API 呼び出し結果，構造は～を参照： RetType
- Example
public class TrdDemo implements FTSPI_Trd, FTSPI_Conn {
FTAPI_Conn_Trd trd = new FTAPI_Conn_Trd();
public TrdDemo() {
trd.setClientInfo("javaclient", 1); //クライアント情報の設定
trd.setConnSpi(this); //接続コールバックの設定
trd.setTrdSpi(this); //取引コールバックの設定
}
public void start() {
trd.initConnect("127.0.0.1", (short)11111, false);
}
@Override
public void onInitConnect(FTAPI_Conn client, long errCode, String desc)
{
System.out.printf("Trd onInitConnect: ret=%b desc=%s connID=%d\n", errCode, desc, client.getConnectID());
if (errCode != 0)
return;
TrdCommon.TrdHeader header = TrdCommon.TrdHeader.newBuilder()
.setAccID(281756457888247915L)
.setTrdEnv(TrdCommon.TrdEnv.TrdEnv_Real_VALUE)
.setTrdMarket(TrdCommon.TrdMarket.TrdMarket_HK_VALUE)
.build();
TrdGetMaxTrdQtys.C2S c2s = TrdGetMaxTrdQtys.C2S.newBuilder()
.setHeader(header)
.setOrderType(TrdCommon.OrderType.OrderType_Normal_VALUE)
.setCode("00700")
.setPrice(520)
.setSecMarket(TrdCommon.TrdSecMarket.TrdSecMarket_HK_VALUE)
.build();
TrdGetMaxTrdQtys.Request req = TrdGetMaxTrdQtys.Request.newBuilder().setC2S(c2s).build();
int seqNo = trd.getMaxTrdQtys(req);
System.out.printf("Send TrdGetMaxTrdQtys: %d\n", seqNo);
}
@Override
public void onDisconnect(FTAPI_Conn client, long errCode) {
System.out.printf("Trd onDisConnect: %d\n", errCode);
}
@Override
public void onReply_GetMaxTrdQtys(FTAPI_Conn client, int nSerialNo, TrdGetMaxTrdQtys.Response rsp) {
if (rsp.getRetType() != 0) {
System.out.printf("TrdGetMaxTrdQtys failed: %s\n", rsp.getRetMsg());
}
else {
try {
String json = JsonFormat.printer().print(rsp);
System.out.printf("Receive TrdGetMaxTrdQtys: %s\n", json);
} catch (InvalidProtocolBufferException e) {
e.printStackTrace();
}
}
}
public static void main(String[] args) {
FTAPI.init();
TrdDemo trd = new TrdDemo();
trd.start();
while (true) {
try {
Thread.sleep(1000 * 600);
} catch (InterruptedException exc) {
}
}
}
}
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- Output
Send TrdGetMaxTrdQtys: 2
Receive TrdGetMaxTrdQtys: {
"retType": 0,
"retMsg": "",
"errCode": 0,
"s2c": {
"header": {
"trdEnv": 1,
"accID": "281756457888247915",
"trdMarket": 1
},
"maxTrdQtys": {
"maxCashBuy": 0.0,
"maxCashAndMarginBuy": 1400.0,
"maxPositionSell": 0.0,
"maxSellShort": 0.0,
"maxBuyBack": 0.0
}
}
}
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Futu::u32_t GetMaxTrdQtys(const Trd_GetMaxTrdQtys::Request &stReq);
virtual void OnReply_GetMaxTrdQtys(Futu::u32_t nSerialNo, const Trd_GetMaxTrdQtys::Response &stRsp) = 0;
概要
指定取引口座の最大買い/売り可能数量を照会します。また、指定注文の最大変更可能数量も照会できます。
パラメータ
message C2S
{
required Trd_Common.TrdHeader header = 1; //取引共通パラメータヘッダー
required int32 orderType = 2; //注文タイプ，を参照 Trd_Common.OrderType の列挙定義
required string code = 3; //銘柄コード。香港株は5桁数字必須、A株は6桁数字必須、米国株は制限なし
required double price = 4; //価格（証券口座は小数点以下3桁、先物口座は小数点以下9桁、超過分は切り捨て）。オークション・成行注文の場合も現在の価格を入力してください（サーバーの計算に使用されます）
optional uint64 orderID = 5; //注文番号。新規注文では不要。注文変更の場合は元の注文番号を指定してください。注文変更時の最大売買可能数量には元の注文数量が含まれるためです。
//発注価格との同期を保証するため、価格調整オプションも提供されています。以下の2つは価格調整に使用します。香港株には呼値制限、A株には2桁精度があるため有効です。米国株では指定不要
optional bool adjustPrice = 6; //価格を調整するかどうか。価格が無効な場合に有効な価格に調整するか。true は調整、false は調整なし
optional double adjustSideAndLimit = 7; //調整方向と調整幅のパーセント制限。正数は上方調整、負数は下方調整。値は調整幅の上限を示します。例：0.015 は上方調整で幅が 1.5% 以内、-0.01 は下方調整で幅が 1% 以内
optional int32 secMarket = 8; //証券所属市場，を参照 TrdSecMarket の列挙定義
optional string orderIDEx = 9; //サーバー注文IDを示します。orderID の代わりに使用でき、orderID といずれか一方を選択
optional int32 session = 10; //米国株注文時間帯、Common.Session の列挙定義を参照
optional uint64 positionID = 11; //ポジションID。日本証券会社で決済数量照会時に使用
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
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- 取引共通パラメータヘッダー構造体を参照 TrdHeader
- 注文タイプ構造体を参照 OrderType
- 取引証券市場構造体を参照 TrdSecMarket
- コールバック
message S2C
{
required Trd_Common.TrdHeader header = 1; //取引共通パラメータヘッダー
optional Trd_Common.MaxTrdQtys maxTrdQtys = 2; //最大取引可能数量構造体
}
message Response
{
//以下の3つのフィールドは各プロトコルに共通。コメント説明は InitConnect.proto を参照
required int32 retType = 1 [default = -400];
optional string retMsg = 2;
optional int32 errCode = 3;
optional S2C s2c = 4;
}
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- 取引共通パラメータヘッダー構造体を参照 TrdHeader
- 最大取引可能数量構造体を参照 MaxTrdQtys
- API 呼び出し結果，構造は～を参照： RetType
- Example
class Program : public FTSPI_Qot, public FTSPI_Trd, public FTSPI_Conn
{
public:
Program() {
m_pTrdApi = FTAPI::CreateTrdApi();
m_pTrdApi->RegisterTrdSpi(this);
m_pTrdApi->RegisterConnSpi(this);
}
~Program() {
if (m_pTrdApi != nullptr)
{
m_pTrdApi->UnregisterTrdSpi();
m_pTrdApi->UnregisterConnSpi();
FTAPI::ReleaseTrdApi(m_pTrdApi);
m_pTrdApi = nullptr;
}
}
void Start() {
m_pTrdApi->InitConnect("127.0.0.1", 11111, false);
}
virtual void OnInitConnect(FTAPI_Conn* pConn, Futu::i64_t nErrCode, const char* strDesc) {
cout << "connect" << endl;
// パケット生成
Trd_GetMaxTrdQtys::Request req;
Trd_GetMaxTrdQtys::C2S *c2s = req.mutable_c2s();
Trd_Common::TrdHeader *header = c2s->mutable_header();
header->set_accid(3637840);
header->set_trdenv(0);
header->set_trdmarket(1);
c2s->set_ordertype(1);
c2s->set_code("00700");
c2s->set_price(520);
c2s->set_secmarket(Trd_Common::TrdMarket::TrdMarket_HK);
m_GetMaxTrdQtysSerialNo = m_pTrdApi->GetMaxTrdQtys(req);
cout << "Request GetMaxTrdQtys SerialNo: " << m_GetMaxTrdQtysSerialNo << endl;
}
virtual void OnReply_GetMaxTrdQtys(Futu::u32_t nSerialNo, const Trd_GetMaxTrdQtys::Response &stRsp){
if(nSerialNo == m_GetMaxTrdQtysSerialNo)
{
cout << "OnReply_GetMaxTrdQtys SerialNo: " << nSerialNo << endl;
// 内部構造を解析して出力
// ProtoBufToBodyData と UTF8ToLocal 関数の定義は Sample の tool.h ファイルを参照
string resp_str;
ProtoBufToBodyData(stRsp, resp_str);
cout << UTF8ToLocal(resp_str) << endl;
}
}
protected:
FTAPI_Trd *m_pTrdApi;
Futu::u32_t m_GetMaxTrdQtysSerialNo;
};
int32_t main(int32_t argc, char** argv)
{
FTAPI::Init();
{
Program program;
program.Start();
getchar();
}
protobuf::ShutdownProtobufLibrary();
FTAPI::UnInit();
return 0;
}
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- Output
connect
Request GetMaxTrdQtys SerialNo: 4
OnReply_GetMaxTrdQtys SerialNo: 4
{
"retType": 0,
"retMsg": "",
"errCode": 0,
"s2c": {
"header": {
"trdEnv": 0,
"accID": "3637840",
"trdMarket": 1
},
"maxTrdQtys": {
"maxCashBuy": 1500,
"maxCashAndMarginBuy": 1500,
"maxPositionSell": 300
}
}
}
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GetMaxTrdQtys(req);
概要
指定取引口座の最大買い/売り可能数量を照会します。また、指定注文の最大変更可能数量も照会できます。
パラメータ
message C2S
{
required Trd_Common.TrdHeader header = 1; //取引共通パラメータヘッダー
required int32 orderType = 2; //注文タイプ，を参照 Trd_Common.OrderType の列挙定義
required string code = 3; //銘柄コード。香港株は5桁数字必須、A株は6桁数字必須、米国株は制限なし
required double price = 4; //価格（証券口座は小数点以下3桁、先物口座は小数点以下9桁、超過分は切り捨て）。オークション・成行注文の場合も現在の価格を入力してください（サーバーの計算に使用されます）
optional uint64 orderID = 5; //注文番号。新規注文では不要。注文変更の場合は元の注文番号を指定してください。注文変更時の最大売買可能数量には元の注文数量が含まれるためです。
//発注価格との同期を保証するため、価格調整オプションも提供されています。以下の2つは価格調整に使用します。香港株には呼値制限、A株には2桁精度があるため有効です。米国株では指定不要
optional bool adjustPrice = 6; //価格を調整するかどうか。価格が無効な場合に有効な価格に調整するか。true は調整、false は調整なし
optional double adjustSideAndLimit = 7; //調整方向と調整幅のパーセント制限。正数は上方調整、負数は下方調整。値は調整幅の上限を示します。例：0.015 は上方調整で幅が 1.5% 以内、-0.01 は下方調整で幅が 1% 以内
optional int32 secMarket = 8; //証券所属市場，を参照 TrdSecMarket の列挙定義
optional string orderIDEx = 9; //サーバー注文IDを示します。orderID の代わりに使用でき、orderID といずれか一方を選択
optional int32 session = 10; //米国株注文時間帯、Common.Session の列挙定義を参照
optional uint64 positionID = 11; //ポジションID。日本証券会社で決済数量照会時に使用
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
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- 取引共通パラメータヘッダー構造体を参照 TrdHeader
- 注文タイプ構造体を参照 OrderType
- 取引証券市場構造体を参照 TrdSecMarket
- 戻り値
message S2C
{
required Trd_Common.TrdHeader header = 1; //取引共通パラメータヘッダー
optional Trd_Common.MaxTrdQtys maxTrdQtys = 2; //最大取引可能数量構造体
}
message Response
{
//以下の3つのフィールドは各プロトコルに共通。コメント説明は InitConnect.proto を参照
required int32 retType = 1 [default = -400];
optional string retMsg = 2;
optional int32 errCode = 3;
optional S2C s2c = 4;
}
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- 取引共通パラメータヘッダー構造体を参照 TrdHeader
- 最大取引可能数量構造体を参照 MaxTrdQtys
- API 呼び出し結果，構造は～を参照： RetType
- Example
import ftWebsocket from "futu-api";
import { ftCmdID } from "futu-api";
import { Common, Qot_Common, Trd_Common } from "futu-api/proto";
import beautify from "js-beautify";
function TrdGetMaxTrdQtys(){
const { RetType } = Common
const { TrdEnv, OrderType, TrdMarket } = Trd_Common
let [addr, port, enable_ssl, key] = ["127.0.0.1", 33333, false, '7522027ccf5a06b1'];
let websocket = new ftWebsocket();
websocket.onlogin = (ret, msg)=>{
if (ret) { // ログイン成功
websocket.GetAccList({
c2s: {
userID: 0,
},
}).then((res) => {
let { retType, s2c: { accList } } = res
if(retType == RetType.RetType_Succeed){
let acc = accList.filter((item)=>{
return item.trdEnv == TrdEnv.TrdEnv_Simulate && item.trdMarketAuthList.some((auth)=>{ return auth == TrdMarket.TrdMarket_HK})
})[0]; // サンプルは香港市場デモ環境の最初の口座を取得
const req = {
c2s: {
header: {
trdEnv: acc.trdEnv,
accID: acc.accID,
trdMarket: TrdMarket.TrdMarket_HK,
},
orderType: OrderType.OrderType_Normal,
code: "00700", // 指定アカウントの対応市場の銘柄コード
price: 100,
secMarket: TrdSecMarket.TrdSecMarket_HK,
},
};
websocket.GetMaxTrdQtys(req)
.then((res) => {
let { errCode, retMsg, retType,s2c } = res
console.log("GetMaxTrdQtys: errCode %d, retMsg %s, retType %d", errCode, retMsg, retType);
if(retType == RetType.RetType_Succeed){
let data = beautify(JSON.stringify(s2c), {
indent_size: 2,
space_in_empty_paren: true,
});
console.log(data);
}
})
.catch((error) => {
console.log("error:", error);
});
}
})
.catch((error) => {
console.log("GetAccList error:", error);
});
} else {
console.log("error", msg);
}
};
websocket.start(addr, port, enable_ssl, key);
//相場接続をクローズ。使用後は接続をクローズしてください。不要なリソース占有を防ぎます
//OpenD は最大 128 接続に制限されています
//1 ページまたは 1 プロジェクトで 1 接続を維持することも可能。ここではサンプルとしてリクエストごとに 1 接続を作成
setTimeout(()=>{
websocket.stop();
console.log("stop");
}, 5000); // 5 秒後に切断
}
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- Output
GetMaxTrdQtys: errCode 0, retMsg , retType 0
{
"header": {
"trdEnv": 0,
"accID": "6684972",
"trdMarket": 1
},
"maxTrdQtys": {
"maxCashBuy": 1300,
"maxCashAndMarginBuy": 1300,
"maxPositionSell": 1900
}
}
stop
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APIレート制限
- 同一口座ID(acc_id)で30秒以内に最大10回まで最大売買可能数量照会APIをリクエスト可能
ご注意
- 現金取引口座はデリバティブ取引に対応していないため、現金取引口座でのオプションの最大売買可能数量の照会には対応していません。
- Python
- Proto
- C#
- Java
- C++
- JavaScript
acctradinginfo_query(order_type, code, price, order_id=None, adjust_limit=0, trd_env=TrdEnv.REAL, acc_id=0, acc_index=0, session=Session.NONE, jp_acc_type=SubAccType.JP_GENERAL, position_id=NONE)
概要
指定取引口座の最大買い/売り可能数量を照会します。また、指定注文の最大変更可能数量も照会できます。
現金口座によるオプションのリクエストは非対応です。
パラメータ
パラメータ 型 説明 order_type OrderType 注文タイプ code str 証券コード 先物取引で code が先物つなぎ足コードの場合、自動的に対応する実際の限月コードに変換されますprice float 価格 証券口座は小数点以下3桁、超過分は切り捨てられます
先物口座は小数点以下9桁、超過分は切り捨てられますorder_id str 注文番号 - デフォルトは None で、新規発注の最大売買可能数量を照会します
- 注文変更の場合は注文番号を指定してください。この場合、最大売買可能数量の計算時に、この注文を変更可能な最大数量が返されます
- このパラメータで特定の注文の最大変更可能数量を照会する場合は、発注後 0.5 秒以上の間隔をあけてこのAPIを呼び出してください
adjust_limit float 価格微調整幅 OpenD は入力された価格を自動的に有効な価格に調整します（先物ではこのパラメータは無視されます）- 正数は上方調整、負数は下方調整を示します
- 例：0.015 は上方調整で幅が 1.5% 以内、-0.01 は下方調整で幅が 1% 以内。デフォルトの 0 は調整なしを示します
trd_env TrdEnv 取引環境 acc_id int 取引口座 ID - acc_id と acc_index はどちらも取引口座の指定に使用でき、いずれか一方を選択してください。acc_id の使用を推奨します。
- acc_id に 0 を指定した場合、acc_index で指定した口座が使用されます
- acc_id に ID 番号を指定した場合（0 以外）、acc_id で指定した口座が使用されます
acc_index int 取引口座リスト内の口座インデックス - acc_id と acc_index はどちらも取引口座の指定に使用でき、いずれか一方を選択してください。acc_id の使用を推奨します。acc_index は口座の新規開設や解約時に変動するため、指定した口座と実際の取引口座が一致しなくなる可能性があります。
- acc_index のデフォルトは 0 で、最初の取引口座を指定します
session Session 米国株取引時間帯 米国株にのみ有効です。RTH、ETH、OVERNIGHT、ALL を指定可能ですjp_acc_type SubAccType 日本口座タイプ のみ日本証券会社適用position_id int ポジションID - 日本のデリバティブ口座でポジション売却可能数と決済に必要な買い戻し数を照会する際に適用されます
- ポジション照会 APIで取得可能です
戻り値
パラメータ 型 説明 ret RET_CODE API呼び出し結果 data pd.DataFrame 当 ret == RET_OK 时，返すアカウントリスト str 当 ret != RET_OK 时，返すエラー説明 - アカウントリストフォーマットは以下の通り：
フィールド タイプ 説明 max_cash_buy float 現金購入可能数 - オプションの単位は「枚」です
- 先物口座には適用されません
max_cash_and_margin_buy float 最大購入可能数 - オプションの単位は「枚」です
- 先物口座には適用されません
max_position_sell float ポジション売却可能数 オプションの単位は「枚」ですmax_sell_short float 空売り可能数 - オプションの単位は「枚」です
- 先物口座には適用されません
max_buy_back float 決済に必要な買い戻し数 - ネットショートポジションを保有している場合、ショートポジションの株数を先に買い戻してからでないと、追加の買い注文を出せません
- 先物、オプションの単位は「枚」です
long_required_im float 1枚の買い注文による初期証拠金変動額。 - 現在、先物とオプションにのみ適用されます。
- ポジションなしの場合、買い 1枚の初期証拠金占有額（正数）を返します。
- ロングポジションありの場合、買い 1枚の初期証拠金占有額（正数）を返します。
- ショートポジションありの場合、買い戻し 1枚の初期証拠金解放額（負数）を返します。
short_required_im float 1枚の売り注文による初期証拠金変動額。 - 現在、先物とオプションにのみ適用されます。
- ポジションなしの場合、空売り 1枚の初期証拠金占有額（正数）を返します。
- ロングポジションありの場合、売り 1枚の初期証拠金解放額（負数）を返します。
- ショートポジションありの場合、空売り 1枚の初期証拠金占有額（正数）を返します。
session Session 取引注文時間帯（米国株にのみ使用）
- アカウントリストフォーマットは以下の通り：
Example
from moomoo import *
trd_ctx = OpenSecTradeContext(filter_trdmarket=TrdMarket.US, host='127.0.0.1', port=11111, security_firm=SecurityFirm.FUTUINC)
ret, data = trd_ctx.acctradinginfo_query(order_type=OrderType.NORMAL, code='US.AAPL', price=400)
if ret == RET_OK:
print(data)
print(data['max_cash_and_margin_buy'][0]) # 最大信用買い可能数量
else:
print('acctradinginfo_query error: ', data)
trd_ctx.close() # この接続をクローズ
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- Output
max_cash_buy max_cash_and_margin_buy max_position_sell max_sell_short max_buy_back long_required_im short_required_im session
0 0.0 1500.0 0.0 0.0 0.0 N/A N/A N/A
1500.0
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# Trd_GetMaxTrdQtys.proto
概要
指定取引口座の最大買い/売り可能数量を照会します。また、指定注文の最大変更可能数量も照会できます。
パラメータ
message C2S
{
required Trd_Common.TrdHeader header = 1; //取引共通パラメータヘッダー
required int32 orderType = 2; //注文タイプ，を参照 Trd_Common.OrderType の列挙定義
required string code = 3; //銘柄コード。香港株は5桁数字必須、A株は6桁数字必須、米国株は制限なし
required double price = 4; //価格（証券口座は小数点以下3桁、先物口座は小数点以下9桁、超過分は切り捨て）。オークション・成行注文の場合も現在の価格を入力してください（サーバーの計算に使用されます）
optional uint64 orderID = 5; //注文番号。新規注文では不要。注文変更の場合は元の注文番号を指定してください。注文変更時の最大売買可能数量には元の注文数量が含まれるためです。
//発注価格との同期を保証するため、価格調整オプションも提供されています。以下の2つは価格調整に使用します。香港株には呼値制限、A株には2桁精度があるため有効です。米国株では指定不要
optional bool adjustPrice = 6; //価格を調整するかどうか。価格が無効な場合に有効な価格に調整するか。true は調整、false は調整なし
optional double adjustSideAndLimit = 7; //調整方向と調整幅のパーセント制限。正数は上方調整、負数は下方調整。値は調整幅の上限を示します。例：0.015 は上方調整で幅が 1.5% 以内、-0.01 は下方調整で幅が 1% 以内
optional int32 secMarket = 8; //証券所属市場，を参照 TrdSecMarket の列挙定義
optional string orderIDEx = 9; //サーバー注文IDを示します。orderID の代わりに使用でき、orderID といずれか一方を選択
optional int32 session = 10; //米国株注文時間帯、Common.Session の列挙定義を参照
optional uint64 positionID = 11; //ポジションID。日本証券会社で決済数量照会時に使用
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
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- 取引共通パラメータヘッダー構造体を参照 TrdHeader
- 注文タイプ構造体を参照 OrderType
- 取引証券市場構造体を参照 TrdSecMarket
- 戻り値
message S2C
{
required Trd_Common.TrdHeader header = 1; //取引共通パラメータヘッダー
optional Trd_Common.MaxTrdQtys maxTrdQtys = 2; //最大取引可能数量構造体
}
message Response
{
//以下の3つのフィールドは各プロトコルに共通。コメント説明は InitConnect.proto を参照
required int32 retType = 1 [default = -400];
optional string retMsg = 2;
optional int32 errCode = 3;
optional S2C s2c = 4;
}
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- 取引共通パラメータヘッダー構造体を参照 TrdHeader
- 最大取引可能数量構造体を参照 MaxTrdQtys
- API 呼び出し結果，構造は～を参照： RetType
プロトコル ID
2111
uint GetMaxTrdQtys(TrdGetMaxTrdQtys.Request req);
virtual void OnReply_GetMaxTrdQtys(MMAPI_Conn client, uint nSerialNo, TrdGetMaxTrdQtys.Response rsp);
概要
指定取引口座の最大買い/売り可能数量を照会します。また、指定注文の最大変更可能数量も照会できます。
パラメータ
message C2S
{
required Trd_Common.TrdHeader header = 1; //取引共通パラメータヘッダー
required int32 orderType = 2; //注文タイプ，を参照 Trd_Common.OrderType の列挙定義
required string code = 3; //銘柄コード。香港株は5桁数字必須、A株は6桁数字必須、米国株は制限なし
required double price = 4; //価格（証券口座は小数点以下3桁、先物口座は小数点以下9桁、超過分は切り捨て）。オークション・成行注文の場合も現在の価格を入力してください（サーバーの計算に使用されます）
optional uint64 orderID = 5; //注文番号。新規注文では不要。注文変更の場合は元の注文番号を指定してください。注文変更時の最大売買可能数量には元の注文数量が含まれるためです。
//発注価格との同期を保証するため、価格調整オプションも提供されています。以下の2つは価格調整に使用します。香港株には呼値制限、A株には2桁精度があるため有効です。米国株では指定不要
optional bool adjustPrice = 6; //価格を調整するかどうか。価格が無効な場合に有効な価格に調整するか。true は調整、false は調整なし
optional double adjustSideAndLimit = 7; //調整方向と調整幅のパーセント制限。正数は上方調整、負数は下方調整。値は調整幅の上限を示します。例：0.015 は上方調整で幅が 1.5% 以内、-0.01 は下方調整で幅が 1% 以内
optional int32 secMarket = 8; //証券所属市場，を参照 TrdSecMarket の列挙定義
optional string orderIDEx = 9; //サーバー注文IDを示します。orderID の代わりに使用でき、orderID といずれか一方を選択
optional int32 session = 10; //米国株注文時間帯、Common.Session の列挙定義を参照
optional uint64 positionID = 11; //ポジションID。日本証券会社で決済数量照会時に使用
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
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- 取引共通パラメータヘッダー構造体を参照 TrdHeader
- 注文タイプ構造体を参照 OrderType
- 取引証券市場構造体を参照 TrdSecMarket
- コールバック
message S2C
{
required Trd_Common.TrdHeader header = 1; //取引共通パラメータヘッダー
optional Trd_Common.MaxTrdQtys maxTrdQtys = 2; //最大取引可能数量構造体
}
message Response
{
//以下の3つのフィールドは各プロトコルに共通。コメント説明は InitConnect.proto を参照
required int32 retType = 1 [default = -400];
optional string retMsg = 2;
optional int32 errCode = 3;
optional S2C s2c = 4;
}
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- 取引共通パラメータヘッダー構造体を参照 TrdHeader
- 最大取引可能数量構造体を参照 MaxTrdQtys
- API 呼び出し結果，構造は～を参照： RetType
- Example
public class Program : MMSPI_Trd, MMSPI_Conn {
MMAPI_Trd trd = new MMAPI_Trd();
public Program() {
trd.SetClientInfo("csharp", 1); //クライアント情報の設定
trd.SetConnCallback(this); //接続コールバックの設定
trd.SetTrdCallback(this); //取引コールバックの設定
}
public void Start() {
trd.InitConnect("127.0.0.1", (ushort)11111, false);
}
public void OnInitConnect(MMAPI_Conn client, long errCode, String desc)
{
Console.Write("Trd onInitConnect: ret={0} desc={1} connID={2}\n", errCode, desc, client.GetConnectID());
if (errCode != 0)
return;
TrdCommon.TrdHeader header = TrdCommon.TrdHeader.CreateBuilder()
.SetAccID(281756457888247915L)
.SetTrdEnv((int)TrdCommon.TrdEnv.TrdEnv_Real)
.SetTrdMarket((int)TrdCommon.TrdMarket.TrdMarket_HK)
.Build();
TrdGetMaxTrdQtys.C2S c2s = TrdGetMaxTrdQtys.C2S.CreateBuilder()
.SetHeader(header)
.SetOrderType((int)TrdCommon.OrderType.OrderType_Normal)
.SetCode("00700")
.SetPrice(520)
.SetSecMarket(TrdCommon.TrdSecMarket.TrdSecMarket_HK)
.Build();
TrdGetMaxTrdQtys.Request req = TrdGetMaxTrdQtys.Request.CreateBuilder().SetC2S(c2s).Build();
uint seqNo = trd.GetMaxTrdQtys(req);
Console.Write("Send TrdGetMaxTrdQtys: {0}\n", seqNo);
}
public void OnDisconnect(MMAPI_Conn client, long errCode) {
Console.Write("Trd onDisConnect: {0}\n", errCode);
}
public void OnReply_GetMaxTrdQtys(MMAPI_Conn client, uint nSerialNo, TrdGetMaxTrdQtys.Response rsp)
{
Console.Write("Reply: TrdGetMaxTrdQtys: {0} \n", nSerialNo);
Console.Write("accID: {0}\n", rsp.S2C.Header.AccID);
}
public static void Main(String[] args) {
MMAPI.Init();
Program trd = new Program();
trd.Start();
while (true)
Thread.Sleep(1000 * 600);
}
}
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- Output
Trd onInitConnect: ret=0 desc= connID=6826812678028044696
Send TrdGetMaxTrdQtys: 3
Reply: TrdGetMaxTrdQtys: 3
accID: 281756457888247915
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int getMaxTrdQtys(TrdGetMaxTrdQtys.Request req);
void onReply_GetMaxTrdQtys(MMAPI_Conn client, int nSerialNo, TrdGetMaxTrdQtys.Response rsp);
概要
指定取引口座の最大買い/売り可能数量を照会します。また、指定注文の最大変更可能数量も照会できます。
パラメータ
message C2S
{
required Trd_Common.TrdHeader header = 1; //取引共通パラメータヘッダー
required int32 orderType = 2; //注文タイプ，を参照 Trd_Common.OrderType の列挙定義
required string code = 3; //銘柄コード。香港株は5桁数字必須、A株は6桁数字必須、米国株は制限なし
required double price = 4; //価格（証券口座は小数点以下3桁、先物口座は小数点以下9桁、超過分は切り捨て）。オークション・成行注文の場合も現在の価格を入力してください（サーバーの計算に使用されます）
optional uint64 orderID = 5; //注文番号。新規注文では不要。注文変更の場合は元の注文番号を指定してください。注文変更時の最大売買可能数量には元の注文数量が含まれるためです。
//発注価格との同期を保証するため、価格調整オプションも提供されています。以下の2つは価格調整に使用します。香港株には呼値制限、A株には2桁精度があるため有効です。米国株では指定不要
optional bool adjustPrice = 6; //価格を調整するかどうか。価格が無効な場合に有効な価格に調整するか。true は調整、false は調整なし
optional double adjustSideAndLimit = 7; //調整方向と調整幅のパーセント制限。正数は上方調整、負数は下方調整。値は調整幅の上限を示します。例：0.015 は上方調整で幅が 1.5% 以内、-0.01 は下方調整で幅が 1% 以内
optional int32 secMarket = 8; //証券所属市場，を参照 TrdSecMarket の列挙定義
optional string orderIDEx = 9; //サーバー注文IDを示します。orderID の代わりに使用でき、orderID といずれか一方を選択
optional int32 session = 10; //米国株注文時間帯、Common.Session の列挙定義を参照
optional uint64 positionID = 11; //ポジションID。日本証券会社で決済数量照会時に使用
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
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- 取引共通パラメータヘッダー構造体を参照 TrdHeader
- 注文タイプ構造体を参照 OrderType
- 取引証券市場構造体を参照 TrdSecMarket
- コールバック
message S2C
{
required Trd_Common.TrdHeader header = 1; //取引共通パラメータヘッダー
optional Trd_Common.MaxTrdQtys maxTrdQtys = 2; //最大取引可能数量構造体
}
message Response
{
//以下の3つのフィールドは各プロトコルに共通。コメント説明は InitConnect.proto を参照
required int32 retType = 1 [default = -400];
optional string retMsg = 2;
optional int32 errCode = 3;
optional S2C s2c = 4;
}
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- 取引共通パラメータヘッダー構造体を参照 TrdHeader
- 最大取引可能数量構造体を参照 MaxTrdQtys
- API 呼び出し結果，構造は～を参照： RetType
- Example
public class TrdDemo implements MMSPI_Trd, MMSPI_Conn {
MMAPI_Conn_Trd trd = new MMAPI_Conn_Trd();
public TrdDemo() {
trd.setClientInfo("javaclient", 1); //クライアント情報の設定
trd.setConnSpi(this); //接続コールバックの設定
trd.setTrdSpi(this); //取引コールバックの設定
}
public void start() {
trd.initConnect("127.0.0.1", (short)11111, false);
}
@Override
public void onInitConnect(MMAPI_Conn client, long errCode, String desc)
{
System.out.printf("Trd onInitConnect: ret=%b desc=%s connID=%d\n", errCode, desc, client.getConnectID());
if (errCode != 0)
return;
TrdCommon.TrdHeader header = TrdCommon.TrdHeader.newBuilder()
.setAccID(281756457888247915L)
.setTrdEnv(TrdCommon.TrdEnv.TrdEnv_Real_VALUE)
.setTrdMarket(TrdCommon.TrdMarket.TrdMarket_HK_VALUE)
.build();
TrdGetMaxTrdQtys.C2S c2s = TrdGetMaxTrdQtys.C2S.newBuilder()
.setHeader(header)
.setOrderType(TrdCommon.OrderType.OrderType_Normal_VALUE)
.setCode("00700")
.setPrice(520)
.setSecMarket(TrdCommon.TrdSecMarket.TrdSecMarket_HK_VALUE)
.build();
TrdGetMaxTrdQtys.Request req = TrdGetMaxTrdQtys.Request.newBuilder().setC2S(c2s).build();
int seqNo = trd.getMaxTrdQtys(req);
System.out.printf("Send TrdGetMaxTrdQtys: %d\n", seqNo);
}
@Override
public void onDisconnect(MMAPI_Conn client, long errCode) {
System.out.printf("Trd onDisConnect: %d\n", errCode);
}
@Override
public void onReply_GetMaxTrdQtys(MMAPI_Conn client, int nSerialNo, TrdGetMaxTrdQtys.Response rsp) {
if (rsp.getRetType() != 0) {
System.out.printf("TrdGetMaxTrdQtys failed: %s\n", rsp.getRetMsg());
}
else {
try {
String json = JsonFormat.printer().print(rsp);
System.out.printf("Receive TrdGetMaxTrdQtys: %s\n", json);
} catch (InvalidProtocolBufferException e) {
e.printStackTrace();
}
}
}
public static void main(String[] args) {
MMAPI.init();
TrdDemo trd = new TrdDemo();
trd.start();
while (true) {
try {
Thread.sleep(1000 * 600);
} catch (InterruptedException exc) {
}
}
}
}
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- Output
Send TrdGetMaxTrdQtys: 2
Receive TrdGetMaxTrdQtys: {
"retType": 0,
"retMsg": "",
"errCode": 0,
"s2c": {
"header": {
"trdEnv": 1,
"accID": "281756457888247915",
"trdMarket": 1
},
"maxTrdQtys": {
"maxCashBuy": 0.0,
"maxCashAndMarginBuy": 1400.0,
"maxPositionSell": 0.0,
"maxSellShort": 0.0,
"maxBuyBack": 0.0
}
}
}
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moomoo::u32_t GetMaxTrdQtys(const Trd_GetMaxTrdQtys::Request &stReq);
virtual void OnReply_GetMaxTrdQtys(moomoo::u32_t nSerialNo, const Trd_GetMaxTrdQtys::Response &stRsp) = 0;
概要
指定取引口座の最大買い/売り可能数量を照会します。また、指定注文の最大変更可能数量も照会できます。
パラメータ
message C2S
{
required Trd_Common.TrdHeader header = 1; //取引共通パラメータヘッダー
required int32 orderType = 2; //注文タイプ，を参照 Trd_Common.OrderType の列挙定義
required string code = 3; //銘柄コード。香港株は5桁数字必須、A株は6桁数字必須、米国株は制限なし
required double price = 4; //価格（証券口座は小数点以下3桁、先物口座は小数点以下9桁、超過分は切り捨て）。オークション・成行注文の場合も現在の価格を入力してください（サーバーの計算に使用されます）
optional uint64 orderID = 5; //注文番号。新規注文では不要。注文変更の場合は元の注文番号を指定してください。注文変更時の最大売買可能数量には元の注文数量が含まれるためです。
//発注価格との同期を保証するため、価格調整オプションも提供されています。以下の2つは価格調整に使用します。香港株には呼値制限、A株には2桁精度があるため有効です。米国株では指定不要
optional bool adjustPrice = 6; //価格を調整するかどうか。価格が無効な場合に有効な価格に調整するか。true は調整、false は調整なし
optional double adjustSideAndLimit = 7; //調整方向と調整幅のパーセント制限。正数は上方調整、負数は下方調整。値は調整幅の上限を示します。例：0.015 は上方調整で幅が 1.5% 以内、-0.01 は下方調整で幅が 1% 以内
optional int32 secMarket = 8; //証券所属市場，を参照 TrdSecMarket の列挙定義
optional string orderIDEx = 9; //サーバー注文IDを示します。orderID の代わりに使用でき、orderID といずれか一方を選択
optional int32 session = 10; //米国株注文時間帯、Common.Session の列挙定義を参照
optional uint64 positionID = 11; //ポジションID。日本証券会社で決済数量照会時に使用
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
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- 取引共通パラメータヘッダー構造体を参照 TrdHeader
- 注文タイプ構造体を参照 OrderType
- 取引証券市場構造体を参照 TrdSecMarket
- コールバック
message S2C
{
required Trd_Common.TrdHeader header = 1; //取引共通パラメータヘッダー
optional Trd_Common.MaxTrdQtys maxTrdQtys = 2; //最大取引可能数量構造体
}
message Response
{
//以下の3つのフィールドは各プロトコルに共通。コメント説明は InitConnect.proto を参照
required int32 retType = 1 [default = -400];
optional string retMsg = 2;
optional int32 errCode = 3;
optional S2C s2c = 4;
}
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- 取引共通パラメータヘッダー構造体を参照 TrdHeader
- 最大取引可能数量構造体を参照 MaxTrdQtys
- API 呼び出し結果，構造は～を参照： RetType
- Example
class Program : public MMSPI_Qot, public MMSPI_Trd, public MMSPI_Conn
{
public:
Program() {
m_pTrdApi = MMAPI::CreateTrdApi();
m_pTrdApi->RegisterTrdSpi(this);
m_pTrdApi->RegisterConnSpi(this);
}
~Program() {
if (m_pTrdApi != nullptr)
{
m_pTrdApi->UnregisterTrdSpi();
m_pTrdApi->UnregisterConnSpi();
MMAPI::ReleaseTrdApi(m_pTrdApi);
m_pTrdApi = nullptr;
}
}
void Start() {
m_pTrdApi->InitConnect("127.0.0.1", 11111, false);
}
virtual void OnInitConnect(MMAPI_Conn* pConn, moomoo::i64_t nErrCode, const char* strDesc) {
cout << "connect" << endl;
// パケット生成
Trd_GetMaxTrdQtys::Request req;
Trd_GetMaxTrdQtys::C2S *c2s = req.mutable_c2s();
Trd_Common::TrdHeader *header = c2s->mutable_header();
header->set_accid(3637840);
header->set_trdenv(0);
header->set_trdmarket(1);
c2s->set_ordertype(1);
c2s->set_code("00700");
c2s->set_price(520);
c2s->set_secmarket(Trd_Common::TrdMarket::TrdMarket_HK);
m_GetMaxTrdQtysSerialNo = m_pTrdApi->GetMaxTrdQtys(req);
cout << "Request GetMaxTrdQtys SerialNo: " << m_GetMaxTrdQtysSerialNo << endl;
}
virtual void OnReply_GetMaxTrdQtys(moomoo::u32_t nSerialNo, const Trd_GetMaxTrdQtys::Response &stRsp){
if(nSerialNo == m_GetMaxTrdQtysSerialNo)
{
cout << "OnReply_GetMaxTrdQtys SerialNo: " << nSerialNo << endl;
// 内部構造を解析して出力
// ProtoBufToBodyData と UTF8ToLocal 関数の定義は Sample の tool.h ファイルを参照
string resp_str;
ProtoBufToBodyData(stRsp, resp_str);
cout << UTF8ToLocal(resp_str) << endl;
}
}
protected:
MMAPI_Trd *m_pTrdApi;
moomoo::u32_t m_GetMaxTrdQtysSerialNo;
};
int32_t main(int32_t argc, char** argv)
{
MMAPI::Init();
{
Program program;
program.Start();
getchar();
}
protobuf::ShutdownProtobufLibrary();
MMAPI::UnInit();
return 0;
}
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- Output
connect
Request GetMaxTrdQtys SerialNo: 4
OnReply_GetMaxTrdQtys SerialNo: 4
{
"retType": 0,
"retMsg": "",
"errCode": 0,
"s2c": {
"header": {
"trdEnv": 0,
"accID": "3637840",
"trdMarket": 1
},
"maxTrdQtys": {
"maxCashBuy": 1500,
"maxCashAndMarginBuy": 1500,
"maxPositionSell": 300
}
}
}
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GetMaxTrdQtys(req);
概要
指定取引口座の最大買い/売り可能数量を照会します。また、指定注文の最大変更可能数量も照会できます。
パラメータ
message C2S
{
required Trd_Common.TrdHeader header = 1; //取引共通パラメータヘッダー
required int32 orderType = 2; //注文タイプ，を参照 Trd_Common.OrderType の列挙定義
required string code = 3; //銘柄コード。香港株は5桁数字必須、A株は6桁数字必須、米国株は制限なし
required double price = 4; //価格（証券口座は小数点以下3桁、先物口座は小数点以下9桁、超過分は切り捨て）。オークション・成行注文の場合も現在の価格を入力してください（サーバーの計算に使用されます）
optional uint64 orderID = 5; //注文番号。新規注文では不要。注文変更の場合は元の注文番号を指定してください。注文変更時の最大売買可能数量には元の注文数量が含まれるためです。
//発注価格との同期を保証するため、価格調整オプションも提供されています。以下の2つは価格調整に使用します。香港株には呼値制限、A株には2桁精度があるため有効です。米国株では指定不要
optional bool adjustPrice = 6; //価格を調整するかどうか。価格が無効な場合に有効な価格に調整するか。true は調整、false は調整なし
optional double adjustSideAndLimit = 7; //調整方向と調整幅のパーセント制限。正数は上方調整、負数は下方調整。値は調整幅の上限を示します。例：0.015 は上方調整で幅が 1.5% 以内、-0.01 は下方調整で幅が 1% 以内
optional int32 secMarket = 8; //証券所属市場，を参照 TrdSecMarket の列挙定義
optional string orderIDEx = 9; //サーバー注文IDを示します。orderID の代わりに使用でき、orderID といずれか一方を選択
optional int32 session = 10; //米国株注文時間帯、Common.Session の列挙定義を参照
optional uint64 positionID = 11; //ポジションID。日本証券会社で決済数量照会時に使用
}
message Request
{
required C2S c2s = 1;
}
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- 取引共通パラメータヘッダー構造体を参照 TrdHeader
- 注文タイプ構造体を参照 OrderType
- 取引証券市場構造体を参照 TrdSecMarket
- 戻り値
message S2C
{
required Trd_Common.TrdHeader header = 1; //取引共通パラメータヘッダー
optional Trd_Common.MaxTrdQtys maxTrdQtys = 2; //最大取引可能数量構造体
}
message Response
{
//以下の3つのフィールドは各プロトコルに共通。コメント説明は InitConnect.proto を参照
required int32 retType = 1 [default = -400];
optional string retMsg = 2;
optional int32 errCode = 3;
optional S2C s2c = 4;
}
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- 取引共通パラメータヘッダー構造体を参照 TrdHeader
- 最大取引可能数量構造体を参照 MaxTrdQtys
- API 呼び出し結果，構造は～を参照： RetType
- Example
import mmWebsocket from "moomoo-api";
import { mmCmdID } from "moomoo-api";
import { Common, Qot_Common, Trd_Common } from "moomoo-api/proto";
import beautify from "js-beautify";
function TrdGetMaxTrdQtys(){
const { RetType } = Common
const { TrdEnv, OrderType, TrdMarket } = Trd_Common
let [addr, port, enable_ssl, key] = ["127.0.0.1", 33333, false, '7522027ccf5a06b1'];
let websocket = new mmWebsocket();
websocket.onlogin = (ret, msg)=>{
if (ret) { // ログイン成功
websocket.GetAccList({
c2s: {
userID: 0,
},
}).then((res) => {
let { retType, s2c: { accList } } = res
if(retType == RetType.RetType_Succeed){
let acc = accList.filter((item)=>{
return item.trdEnv == TrdEnv.TrdEnv_Simulate && item.trdMarketAuthList.some((auth)=>{ return auth == TrdMarket.TrdMarket_HK})
})[0]; // サンプルは香港市場デモ環境の最初の口座を取得
const req = {
c2s: {
header: {
trdEnv: acc.trdEnv,
accID: acc.accID,
trdMarket: TrdMarket.TrdMarket_HK,
},
orderType: OrderType.OrderType_Normal,
code: "00700", // 指定アカウントの対応市場の銘柄コード
price: 100,
secMarket: TrdSecMarket.TrdSecMarket_HK,
},
};
websocket.GetMaxTrdQtys(req)
.then((res) => {
let { errCode, retMsg, retType,s2c } = res
console.log("GetMaxTrdQtys: errCode %d, retMsg %s, retType %d", errCode, retMsg, retType);
if(retType == RetType.RetType_Succeed){
let data = beautify(JSON.stringify(s2c), {
indent_size: 2,
space_in_empty_paren: true,
});
console.log(data);
}
})
.catch((error) => {
console.log("error:", error);
});
}
})
.catch((error) => {
console.log("GetAccList error:", error);
});
} else {
console.log("error", msg);
}
};
websocket.start(addr, port, enable_ssl, key);
//相場接続をクローズ。使用後は接続をクローズしてください。不要なリソース占有を防ぎます
//OpenD は最大 128 接続に制限されています
//1 ページまたは 1 プロジェクトで 1 接続を維持することも可能。ここではサンプルとしてリクエストごとに 1 接続を作成
setTimeout(()=>{
websocket.stop();
console.log("stop");
}, 5000); // 5 秒後に切断
}
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- Output
GetMaxTrdQtys: errCode 0, retMsg , retType 0
{
"header": {
"trdEnv": 0,
"accID": "6684972",
"trdMarket": 1
},
"maxTrdQtys": {
"maxCashBuy": 1300,
"maxCashAndMarginBuy": 1300,
"maxPositionSell": 1900
}
}
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APIレート制限
- 同一口座ID(acc_id)で30秒以内に最大10回まで最大売買可能数量照会APIをリクエスト可能
ご注意
- 現金取引口座はデリバティブ取引に対応していないため、現金取引口座でのオプションの最大売買可能数量の照会には対応していません。
- 先物の最大購入可能数は自分で計算する必要があります。計算式：floor（最大購買力 / 1枚の買い注文による初期証拠金変動額）。最大購買力は口座資金照会から、1枚の買い注文による初期証拠金変動額は本APIから取得できます。